2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品有答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCC4G7F6F8W8F10M10HA5N7H10D10D4T7X1ZM3X10R6U5A8R6V32、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案

2、】 BCY9R3M1W4A8N7X4HR10D3M5U10Y6K5Z10ZP5T2S7T5M3M6H33、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCG1L6J5T8X4Q10X1HM10U3H2Z4T10X7Z8ZP4B5D9Y4X10Y10V74、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履

3、职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCQ2T2G6V1L10R6Z10HL4U4B6M2J5H1K10ZK3J7E3E7I7N9K15、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACM2C9O10O4J10D1P5HY9R6J3O9H7K4I4ZM10D10S5T7J9H10Q76、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准

4、确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCM5V1A6H4L8Y5G2HT3L8F9W1B9W3D4ZV8T3K9J4C5E1Z67、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCL2Z4B8R3F1F6I8HY4K3P3U6E5M4H6ZG1Z1N5Z6C6B6K108、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内

5、部环境【答案】 CCF9U3B9R5C2I10K3HC6Z9I7B8Y10V6E5ZL7C9C9T7F3K4Z19、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCI8Q8B3M7U7Y9N10HF5M2S10T5F5V8H1ZK3B9W4U9G6N6I410、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACL8Q9X9V8M3Z6C3HV4Z9E10I1D6U6L10ZO9W2Z1U1P2

6、U7V711、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACM10U9I2L5U7F10S4HG10S7P5S10D9W8V9ZN8L3Y2T3U1E10N512、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCO5P5E6N10G10S9S

7、2HE1I4N10N3L4N3N6ZI6Z7C9L1P8B10F713、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCY10N6B2N4D4W2D7HW6J1Q5W6R3J7W5ZV8M1Z3P5S9I5D214、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元

8、B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCQ10K9P5R4Q3N3L7HX7S8P1Y3W2R3L2ZI9B7Y4U6Y1E10Y515、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCH7L8A7F6O

9、5Y9J1HG9X3W6E1Q10X1J3ZT6W5V7D7X3S6H516、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCW4Q3N1S2Y5O10H8HI1Y5J3P7I10D10B1ZF10Q1P6H4C4R8Q217、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCU9Q6V8I9S1F9G8HJ1M2V6B6S10X1X9ZA

10、10R8C8O3E7H1F318、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCO3B7T2I2B8R4D8HV10T7S5K6G6U9H3ZD6M9W3R9Q5V10E719、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCH9Z6T5I7P10T4N8HA3T6A5I4R9N1S8ZL2E5E3L2X1N5H920、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比

11、例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCG7F10P5H9L6C3Q6HE6N6F2F1Z7N6T3ZW4Q7B8F1X2R5L521、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆

12、盖一个完整的经济周期【答案】 ACN9L9A6J2Z8G7M5HE6X7E8K2P6I4X7ZC2A5N6R4S4O6X722、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCB8P10F2R4G10O4N2HZ4Y4J7T10O3G5W1ZQ9A9O8Z5B6Q2P523、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约

13、概率【答案】 ACW6K2E4S7Y6B8Q2HE8N9J7K7C7H4Z5ZC8Q10Z7A1I5N1E1024、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCQ3T7V5M10N10X4P2HB7N10Q4F7P9O3Y10ZJ5C6L9R3G4M1Q325、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额

14、C.市值D.敞口【答案】 DCU1A9P5Z3A8G1J6HC8N8N7L4A5Y10X8ZH7Z6H5Z10H2E8S926、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCI2D7S3M7I4L2A9HZ8H6S8T2L4V7G4ZO4V9M5M1D1C8U827、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能

15、向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCA1M1C9W10R5F1X2HV2Q10L5Q5V6N5D7ZH5N6L8X4B9U10V428、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCO9W2W3X10K5N6R4HC9M6K1N2D4R6J5

16、ZW1K5Y9J5O3I5M929、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCC10D2Y3I2Z8Y9L10HQ3V5Y2U10E8P7W4ZN9K10O2M1R5R7B330、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCO8X3J2C3K3I2

17、Y8HN8E9Y1C9C5G7D5ZA7K7E9D7Y4O10G231、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCL1X2Y9U6C7W3V5HO1O1T7O1W8V3N9ZI1A8W7R6M10L9V1032、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有

18、债券进行回购【答案】 CCE10O1W8T9I6Z5J9HF10Z8B2O10R5C6P5ZH8B7X9Q9U2C10F333、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCL10G5Y9Z5A10G10H5HV2H7G4R2H4F7K8ZU2X7G6P7L3Q7I834、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCY8R4P2I9B8F7H4HA3S5B3H10W1S8R7ZX2G1M7

19、Q4Z1V10T335、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCA1S3K6X10T6E9O10HL4C4Y2C10A8S2F8ZO10N10D10P4T10O8U936、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCZ10C1F8N5O5B4Z1HJ3C9F

20、1A10Y4S10J3ZS6W1J5R2D2B8R837、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCQ3P5O3O5G2N10Q3HE5V7S10C10H9G10D10ZL3I6I5D1D3V8T238、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD4Q3P10A5H10W1O2HH9Z3R1D8Q10U6O1ZF3B10I1U1X2A8F139、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）

21、一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCP4E8C5G6M6B10P2HY5P4A6T5O6G1A7ZY3C2R9P3Y9U7E540、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCM6A3Z1F9C4Q2S1HH2I9H3X8W5Y2M7ZT5K6Z10X3N2I

22、1E441、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCY10L7O7J6Z9L3M2HS9Y10Z8X2M9A2L8ZN3N8C8L9U7S9E842、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款

23、迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCS2P3O6I2Y8B8G10HQ3R8G3J5E1D10I4ZI5A2Z9U5G5R6T643、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCZ3A6L9Q4Y6X10I7HG1Z6B6P2A8B1Q9ZP3R3X2Q6B2J1X344、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势

24、恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCJ7C10G8S6E4G10C10HW4N2M10V7R2L1L8ZG1J4O5F1E1K5I745、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCM4B3N10H1O9C10J1HK8Y1K7D10K2D

25、4W10ZQ6J3G3J6F9F9G146、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCT8R5Y9T7K6V6W6HX9O5F10B5S6U2O5ZC7F2D4N6K1Q2F1047、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACN6G3J7U2R1Y3M5HF10G9E9J2

26、M10L3U8ZH6C3Y9P8F7L7R1048、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCS3Q2T7J10U8Q7B1HT6C9K1F5K5K1L3ZR9K4Y5X8V5X10Z249、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACU7J1J2J8M10R7P7HF2C1T6R9R8C2X3ZL1X5V7E7V1A9B1050、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监

27、督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCU5P4Q8G5G7A8Z6HC7A10W5T1V8M7A5ZT4U5L5O4K5H7G251、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACC8L1S2X2I2Y2W5HM9W1C4A8Z5G3D1ZQ8J9C9D2X8E8T852、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK5X8V7R10V4J4T10HB6I8G4B2S7Z7D7ZP4V7U3K

28、6Q10H4J553、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCM3U9K5F1T9N3T6HH10A9R7A8K8U10Q10ZH1S5T1Z4V8O9K254、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCA5V6H6O4T1J8M9HJ7U3D4D3S4U3C3ZI7N9H8I5S5Z2J1055、假设某交易日M股票

29、的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCR1D7C9S7U2E9D6HI2F1X9U8F2W7G1ZO4A9R6J7D8W9X556、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银

30、行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCL9C9N5Z8L7I4O7HL7J2X9Y3U1I6O1ZH10D4Z3G2K7Y5R157、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACK7D1Z9I9U2O7X1HI5M1G10I1Q10Z8N5ZU10A10U7X4V3K3J1058、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性

31、D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCM1A1Y7F3V7G6G5HH8B2G3S6X6V7L2ZF6F2H6L1M2W7U459、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCO5F5V1D10D9A7E5HJ2V4F8Y7D8

32、G8F1ZD2Q7K7N8Q9J1G660、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCR5D4T2I10V8X3H6HB1P2I6I9M2T7N10ZR7L1J7P3S7B4I561、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCJ4U3Y3O8I9Y9

33、Q4HV7K5Y6A3W10I9O1ZY5H1E8P3U4L9G162、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCN6X7K8G6E1A6J5HR5J1D9M3R7X5C5ZU8H1V10O9D8H9A963、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCJ1O5J7C10C8Q8L7HV4B2N10M5Z4N3I3ZY4K9Q10B8I7R5N664、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（

34、）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACI1T4S4N2H3H3K5HB3G4T5U2T6T1M2ZA9W1C4W4B4Q5X565、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACE9Y1I9D9J6B2W5HQ9N9D5P8O3T2T7ZE2N3K9E5E2A8X166、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身

35、面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCP5W10Y1O7Z5C1G4HH9H7F2R6T9W10A4ZO8E4N7B4R8C4F767、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

36、C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCU9U4V1W7G6T2B7HH2P9I4U6W9X6J6ZV9C7H1F10R7D10D168、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB6S1E4N8V4H3Q4HR7J3I2C2T1C6E10ZF5L6J3S7D5B2H769、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B

37、.3.5C.2D.3【答案】 ACE7T9H2G6Z3E3H10HQ3C1U1U1T2G5E6ZY4D6U10U2N4U7O470、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG6H6H3E7W8U10R4HF10W10E4W8Z1U8Q7ZF6H9K5Z4H10N1J271、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素

38、进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCG5H1N5L2K10T3D5HO4I3B3Z10Q1U3B9ZE8K1X7F7Q2U6A472、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACP8H9I8B2R1S1Q1HD7O6K4T6R10Q1H2ZP5F8W1O6D9B8M273、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表

39、外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCZ8K9P3G1P10G1O3HA2O2T2S2I3I4W4ZS7X4I4X6S8J5E274、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCK8P6S3Y10U2K4M6HA3P2X8D3E4O1V7ZT6K1C7F3M4V5Q975、根据我国监管要求，商业银行使用

40、权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCB8C2X2F2X8W9T6HA10D2K2H4M2B5V7ZE1C7H2U1T9K10C676、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCZ9O3Y4H7O7N1U2HY6E3L8H10F8O10A2ZV8D9K3W2B3S6B277、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框

41、架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCY9O8L4D3Q5L6V8HE4K8P8N5N2E4S6ZY2L4I4R3D2B2M778、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCJ3Z6D2R7U6H2R7HH2D7G9A10B4L6P3ZH4U1P4B8U9Y9O379、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案

42、】 ACK6W3F3P7Y2M6Z8HX8C5D6I2L4G6V8ZN6S3U3Q3I5U10H1080、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCA3S3D8W10W1M6E8HO7P8Y2H7F9N3D5ZA6U3R1E7O5K6U1081、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【

43、答案】 CCJ4L6Q8I1K8T3M6HL9V7M9T2F10G6B9ZY8N1O2N5C9V10P182、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACV8F10K8M6D6X2G7HF4N4K8E2N5M3T2ZI3C10Z4Z8Y10L10O683、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长

44、，收益率越高【答案】 DCH5X8L3G10S3S8H9HM10C3Q7D4B8O8Q7ZZ10M1M10W6Q3E4T384、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCN3Z3K8D10Y3Z6A2HD4T1F5F3G8R1C2ZH2S5Z7L9W6V3Y285、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACD10T7U5M8

45、Q4Z5U6HP4R8S10U6X5I9M7ZQ4Q4V9D3E3L9P686、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCG2E10Q6L6Y2N1K3HH3P3Q7D4L8D5M2ZL7I2Z3F2H10Z10Y787、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCO7Q4F7G4Y3G2A6HY5F1I6P2E5O10Z3ZX9N7A1I3V9W5M888、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D