2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题加精品答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO8K7P1M1M2N2R9HA5A2Y1H1Z10G7L8ZF3Z8S7A4N3S3N32、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险

2、损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCV1O7J8C3S1Z1L1HY4P3A3S8S5S4Z8ZL8F4O8M6T4V2M53、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCW7Q7O4O8H9W

3、5R8HL6V2D5C3E7H10A1ZF6G1R9Y6C1F1E74、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCS5L2W3R5P2V3Y8HH10R7I1W3N5D5M6ZK6Y10R4U7X5S5N75、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答

4、案】 DCA7P5C1I5O8U10J2HA10G4L10B10L9O6F8ZU2M10T8A6N5S8D86、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCV7A10J1L10K5Q5Z10HV8R9N7J5J10V9J7ZY9A6V6U7O3J7R107、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下

5、表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACK9X10Y3M3K2A7A8HC2S3R6T2E1D4H2ZR10R8J9G2H2J6N18、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCT8S9G8F4V10J6J3HE5U4W9N4K5O2X10ZH8Y2S9M9X2G7E49、在流动

6、性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCS2D5F8F6B8C9N7HB6L10S2N4P4C6X7ZX5Y3V2U2C9X4V710、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C

7、.无法判断D.不受影响【答案】 BCX7O8T1V6N10T7H5HI10D2Q3Q8W2X8L5ZG8H1L10C9B7L3K1011、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCF1M1H7Q9R9Z10Z9HZ10S10S4A6B9Q8Q8ZG2W9Q5G7I8H8O1012、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及

8、商业银行经营者的行为【答案】 BCS8B9Z7U5B6M8F1HE4M7U9T10H3Y6T4ZX10W5C8F10L9X1L1013、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCG6T1S1A7E10O10R5HA3D5X8E10A6A4M7ZQ7V2W2Y4O7E4C514、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大

9、、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCG9R7L8Q9N2U6B5HY4Y8K9S6M5X6H2ZY1B3L9R8O7C10K815、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的

10、风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACW9P6R10U5H3L10E7HX3C7T6K6Z3R7T8ZC9I10N10H7K5K4Z716、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCW5K1E6J2I7V9H6HY6V4I8W6L4O10H3ZZ5X5R7N10R4X2B617、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核

11、心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCV6J3K5M8W3J6O2HO2T7F8H10Q6B8M1ZS10D7S4X9H10A5L718、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCD10R6Z3B9J1F4H4HI2B1I6A4A4Y1T6ZF4P4X8U5E8B7Y319、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数

12、据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW5N10H5P9M10F2E7HR7E5W1L2D10M5O9ZP3X2K7X4Q9F6R720、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之

13、上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS5D5Z6Q1E3N1X10HX10Z9S6P6D3E8R3ZU4Y9M4O4F5F6U121、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCL2A4M8Q6G4V7B9HL6G8R1C4Z1R8W4ZP2H8E5S1W7O6D1022、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 AC

14、L1N8D9W2S8B4M5HA7K3X4C6M9P1M4ZV9T2J3R4T3Y9C623、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCK2D10Y8H1W8B8V9HG10U7F7L6G1T2I7ZP8Y9S1Y8V7B5P424、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCD9D8D3L1Z6U10M9HM3L6V1E2J1D8A8ZR5W3C3Q8D10W10F825、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.

15、收益波动率D.资本充足率【答案】 DCJ1H2A6B10K4H10B8HV7Z8U4F9K3I6X6ZC8K6N5I5N6W1N726、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCQ10R3T10R5E5E6Q4HL5R10Z10T5G2V6B8ZB6B10E5K1L6F6R827、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCG2J6Z3A8K9U4T5HO3N9E10M9H4H10U8ZO3F10D7H7V5W3E628、根据监管要求，商业银行使

16、用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCJ8J8W5A1W3A10C9HC4B5G9Z2H8T9G9ZA7K5M3D3C2I2U729、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCY5I2O5B1Q9Z9R7HJ9U5N3K1L7J9B6ZP6I6I3O1G8I3I930、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成

17、客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCU8H7B4E4S4L5L8HN1Z2J8S5E3Z9D3ZE6Q10C2Y5O3C10M131、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACW7V7Z5W7H8M7M1HR3B6C6G4Z2L4I6ZP3F6O5C5O2Q5F532、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2

18、000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACL5O7A9D7K10Z2B4HH1E7D8O7H2X7G8ZB2Z2C3M10F9J9B533、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCO1O9G8F8C8Y4D6HS8S1Q4V6O9L6W7ZV5Z3Y7C9A1M3F734、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约

19、为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCL4F5B10W10F1F6Z9HE10U3Q7O6P1V4U7ZQ5P10Q10G8T7L8M1035、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACZ3O7D1J1C6U9C10HS6A5D3K5F2G2Y2ZX10A7D1V4V10B2Y636、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCM2P1N2M2M7K6U5HN3A5R

20、3J8G2K5O10ZY6G6I10M10P5K6O337、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCW7N8N3R7Q9P1Y3HS9Z10U5E9B9Y10R10ZY6V1V5I8H5G3G838、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏

21、离度D.资本收益率【答案】 BCD8F6I8B7E7U2X10HL8F5D10R5C9J7G6ZC3V8E6P2O4C9P739、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ8V7F5C10K10A6S9HT1Q3B10P1Q9Y6Q3ZB10R3H4O9X6D10A440、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的

22、流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACP6F9T10Q8L7V2Z8HF6H9Z2Y10I4X2E1ZY1T10Z5U5F3K8F741、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCH6B8C10D8Z7L7L8HU5P2Z2N8B10W4N5ZS5B3P5X6W1T

23、9I542、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM7P5Z3Y10R9S1L9HA3N10J10R3J1Q4C6ZS6B1O1E5W10I2C1043、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACS10O9W4T4Q5Z3B1HR3O4R8Y4K8V6S7ZW2P7H3D4Z10L2T944、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足

24、额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCS9N9J8B9M6I2Z1HB1N1A9P7O8O4G4ZR10F3Z10P3A10V8P645、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACQ9G3Z7E8N7K1Z8HK5F10S8M9O5A3R5ZH8B3K10V2I9M1Y446、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高

25、级计量法D.VaR模型【答案】 DCC5A2Y4D2W8L6T1HH7R9H1Z2X2A10A9ZN9I2P9E6A3H2B847、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACV8B4J10T8M7K3Z3HV9E5C2F1K2M5L2ZX4J6W10D10K6B2R248、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACQ4W8U10D5S3B7P7HW2D4I7L2V7L5B10ZL5A3I8G9E7E10Z1049、某商业银行核心负债为3000

26、万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCR2H9Z4E3O1V8R9HL8I9V8D5W7H5R6ZN5D5L9J1U9K8V950、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCZ1K1L1M5N4P2W8HF5Z8W3M5W1U5C3ZO9E8U10Q9T1X1A1051、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元

27、。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACL1C4W9N4B1O2C3HK9I1S6Z4G9D4X7ZP10U3X3X6Y8C7R152、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCP1W3A10J3S7Q10N5HJ1A4N2J3D6R10M2ZH10L3Z2C9B4D2X953、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元

28、的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR3S2X7Y3V1N1T3HK9T4C4P8G10Y1C2ZG9U6O10T10E9T1P854、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCO7I7T7O1W6U9F2HR8I4G7I4R2G7F3ZP7T3E5C6J7J5M1055、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机

29、的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCL7E10D4B6N9Y6Y5HO8V9L6J1P9F9F7ZA10N9T5L1X8O7T556、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCS2T5U8G1W2X3Z5HU5T1S1O8E2I7C5ZT4H5Z3Y7E6J1N157、巴塞尔协议为不同类型风险因

30、子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCQ10W8H10R2D9U10P5HF8X5R9G9H10X5N4ZO1X3T4H9T8W4T1058、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCW1S4C10O1Y9V6A2HW10G10G10N8A9W8I1ZD1Y9D2I1Y2C4D859、下列关于交易账户的

31、说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACC1M3Z10G1S3H6R9HM9M9D7J6R6L9E3ZS5K10M8K1L9M3O1060、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCU10Q9S8K5X10F4A9HH2N7R5H10C4L5L2ZG10Q

32、1I10H1Y3U2X461、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACU9W10S3H8E10J5F3HJ6Q7O4E5B1E5W8ZG4X6N1N4Q7M7E462、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX2J9B3Z4N5W6E4HJ6M4C10Q4U10E5J8ZX6B4D1J3J3F3T463、下列关于现金

33、流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCR1G8R2G8B10U6D4HS10M3H6V9G4I9J9ZW10Z8H8P1C9D10E164、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.

34、0【答案】 CCX9C2O1K8C8S8O5HD7I4M10G5G3R1Z7ZE5U10Y8K1J9L3H465、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCC5I1R2C1T7P1S5HI10G3F2F8X6Y6Y5ZG1A4G5S8P7T7P166、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACL3Q4O9U2C10L5R9HG3Y7J

35、8V10H2P1H8ZN1P3I4H3Y7A4H367、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCK10Q6L9E1R3P9P2HC9T1U1B5H5X5A4ZA8F8I7E10R5H8T668、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCS8T10M4K8A8L10H2HI10T10S10Y8Z1T8A6ZS8I3K1B7L6V9I469、计量市场风险时，计量VaR值时通

36、常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCD4W1G2W6C8H7I2HA1O5L7R1X4Q6W5ZG7P2M5A5O6D4F470、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACJ1Q3K4I6X1R1A8HO7Y9C3P9E2S9G10ZI10R2Z1Y4L7Y4U371、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资

37、产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCI6U9X4J8A1A8B1HI1B1M9S10I5A8Y3ZI10N9B2J1X9R1Q772、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCU1J9G1E3L1W5T10HP5C5P4U8K10T10L10ZR5Q7S10J8L2G9G973、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资

38、本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACC7T10Z1S8N3A8M3HJ10J4K2J8M6M6A5ZQ4L8U7W8E2R7E674、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCP9Z10Q2X6A8A1A6HX5P9X5M6M10R8Z1ZZ10V6Q7I7H6Q7W275、CBRC流动

39、性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACZ3U4X4W5L6K1X5HV5R3W2G3O1V2P6ZC4T4Z7I2F3H7J876、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCO5A6M8V3O7S3L10HP1T6M4X2N4P7W5ZG3S7F6X5Z5Z7B677、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越

40、短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCB6G2H1A8E10W3Q9HC5A4K6I8G4Z1E4ZZ3F1K6N7A6L1O1078、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCE4J4F4X7B1N9C10HR9U2T6L8E6Y8U4ZD1H6F8M7V9J8P979、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCJ2R7A6A8H4A7W8HF2

41、R6A6Z9V9J7S5ZR8U9U3S4Z9C1Z280、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACP9N6N10D5B5N2L3HX5C1E2W2A6Y10M4ZC3T1A8W8U5J3C781、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCG3L7L10H2W5O10F6HA2K6S5D5N5Y10R10ZA10Q2L9M1I8K4H

42、682、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCG8N5E9J9O7N7G2HW8R7X8F10X6S7Q2ZF4U2O6Q6V5A10C283、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCC6C2L6X9K4B9P8HJ2A6R8U8E3J5Q2ZT8L10U1Y

43、9Z10L2I684、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCF10R9B3K7E10S2D8HO5T1N6J6H10H3W9ZV2E6A4Y6D3J6O285、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS5B4C6J1F6B5C10HZ2J5B3J3P5P2G4ZD4V7Y1R8D5J6D886、绩效考评应坚持的原

44、则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACI2N6K7G10N6A8E6HJ4Y10Q7C8F6Q4P3ZT1E1J10S5N6G7D287、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCF10V6W10R6O2C10F3HK9A3C6J3L6V4H6ZO2M8C10O9A1J8I688、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCR7B9K10C4Z2I

45、8N4HD5R7Y5Q9U9Z8H4ZF1K10V9I4Y9Y8M1089、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACI4Y5T3J7E4M1Q7HT4N2B7O1E2Z2P6ZC5M4G8D7M9Y8E290、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACN2P9X8G3O3S8I7HZ3H3M6J1N4B9R10ZI5Q10U2V5C9A2Z691、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心