2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题及完整答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACT3E6H4V4O8G1F5HV9I3U10G4S3H8O9ZQ2T2O10U9S5C6K92、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCE8A6E

2、10V3Y5W1J6HI9J10I2X5U2I1H3ZY4X1Z4G9P6E6D23、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM3M3N4O5G10P9V5HN8X10I7Z2S9X5V10ZI3Y3R3M2H7B6Y14、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小

3、的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCF2J2U2Q9V8X5C8HS10P5P8S7G8Z4Y6ZB1R2O9Z5O2T2X15、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCF5B1B6N6K9M4M9HV6R6V3E4S8Y4P1ZL8L8K1Z7R9H5G16、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACG

4、2X3C9I10H10F2B3HY5C3L4R8J10Q10A3ZR8C7K2C9B9S2D47、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACN7V5C6C6C9B6G10HO10O2K8F2X6F4O6ZU6Q10T7F7E10X3P78、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5

5、D.5【答案】 CCO5J3B7B9W8A8O5HE3A2Y1I5B9P1Q1ZC1C9F7Q2R5O6X59、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCQ2N7X7K9C6H9H8HY3M1G5Y4E6V8K10ZB3N9G2P6J2W10W1010、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值

6、可通过现金流量法来获得【答案】 DCX1T5K7L7U8Q7L6HT3R8M9Z1D7C2W9ZD4N7H8H10P9A5M611、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACY7J8Q4I4W9B8Z1HD2K1N1S2Y1G9T3ZC4Q1

7、B8S8G9O2F412、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCT8E7Q7O8Y6O10V8HX8J6R10M9U10D2H5ZF6V6U5C5J10U2D813、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺

8、陷D.人员因素【答案】 BCT3B2S8A9O5A5C2HS4J3V6E3J3K8L7ZW2R6N7D8M10J5J814、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCS8M8E2C10J6Z1V2HA8R8H2Q1I10G6W6ZN2N1C4V10M5W2W515、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCB6R2F2S10B9V10B9

9、HI10T2X10J3J5B2L7ZD3Y6K7Y10P3T9L916、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACI4S3G5B5K7E10R9HQ7Z8H4H1H3B2E8ZC5P1I4S4Q10A5S517、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACM8U9X6L1O1V2F2HL7Z2N6Y7O3Y9B8ZL6D6R5A2I9V6Z318、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失

10、的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACS8C1X1L2N9Y2A5HO10H7V6X10Y5G1R6ZW3O3G1E9F8N10O219、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN2X2D4I4W1I3B2HE6G6F10O1L8B9T10ZC2C5P9G9P10W4F420、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风

11、险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO8D7O2H8A8O6J4HU1U4U3U3H10A6K10ZZ7M5D1D7C2I8J421、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCK5L7B3V5Q2N8C9HL6E5E9P3Q7Y7H9ZC7Q1A1Q5C7I8Z222、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行

12、政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCV8V4T4Z1I10L10U4HD8P7A6X8A2Z3R10ZM6A2H7K4J10U8K423、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACL6P5B1I5V4J2L10HV1K7Q4P10O3F10O7ZB3R5O

13、5N7J2M1H624、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACK5J2T2Q10Q6C3H3HZ4X2P4E7L10I3Z2ZM4J1N8F6Q1J6R925、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCJ6Q1I2X4

14、D7G2L3HQ7W8I5E2B7X6D7ZP6Z8X7J10B3X6J426、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCG3F8N2M4D4O7F8HX5P10L10G8E3O4H9ZT5B5Y5U4W7G8I827、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCN9G6D9R8E9B

15、4K10HV2E6B9B10N3J9M1ZQ3J4S10Y1X5B9I128、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCR5S5Q10X3P5C9Z4HR5I2I7F10G9R3F1ZI7Z8C2E6R8B9Q229、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACH1X10Y7L10Y7T9A10HL9I10M6B8Q7X3H7ZU6O6R3F8N4R3M630、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A

16、.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCC3K5B9F10F6W9G2HH9D7O9J10F9X8T10ZK2C7R9E9J4B8I531、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCX9F5O3R4Q8O6L9HB1F1C5F2U8I2F8ZB1J2J4F6C3S9F932、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值V

17、aR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW6N8C1A1O6Y10K7HM2Y7U3U1A7X2N8ZZ3B10N1A8K9O3G133、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACG4K1H5B7V2D8K6HC2C2L5E8N9E6C10ZN8P4G10W1G4O7O234、在操作风险计量的标准法

18、中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCC2X6G1V10Q10P4A2HB1P2U7G4D6U7G4ZN4V1W6A10E8I4E335、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCF7Y8A8O6U4X8K5HB3F8A3F10R8A4K5ZW5I2E3F5T10L4V836、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACG3L1G9A4F7O10B1HG9B7Q8S5

19、P4T6G7ZH5O4C8P4Y4G8D437、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCL10J4A10C5W7J7O1HC4N8L8J9I9Y7J4ZH8V3H5P5W1E2N438、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业

20、提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCX9S3S5W5K8W2G9HB5U7U7Y10W2K6L7ZB4M2M8K6F3K2R839、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCC8B5I3A1X2F4K3HY3L10U2G6G6S9J7ZM7R8B6F3L4C8J640、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCB8J6B2V2H9W3J8HV6C5P2O3H3J4Q2ZY6H10J1B

21、1S9T10J341、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACU5C6Y7R5J3N8I3HG4U8E5G2E10B4I7ZO5K9Q1K9A9Z10R442、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCK9L3E7I5H8U7Y5HD10L10F10R8L7R5L8ZU7W4

22、P2B8P8N10X643、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACJ10W9D4R7X3Z10E5HA5X10L3X6E2K9W8ZB1U10P5K3N10Z7D744、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACD4P3L8I10L8D9W6HD1M4F5A7Z8L10E1ZW3H10Q9W10Z2B3A1045、操作风险是银

23、行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCI1O9P6M1G5H10Y5HB5V4J5R10Y7L4W8ZS4G2O10A9V4U9W246、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACD5S3N7G1L5N9M7H

24、I5A3V9U7Q9E5F1ZA9H5D3L1L1P6B1047、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV2S8X7T6J9H3Q2HV2W4J3N10I5Q7J8ZT7H4C5A1K4S4Z248、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACM5C3X7V8P8B7B10HI4Z7R9O1L4M5I4ZS1F4G5I6R2

25、X8K749、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACL7O10P7D6U2Z9N4HI4V4P7H3E9P8H8ZP3M6R8D1G5A1Q950、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCE8P5U6V2S3J5A8HT7A6F9Y3H1F5F4ZN7A5F8J6M5D1B851、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董

26、事会D.员工【答案】 CCP3M8O1J6H1R1K9HD10X10X9X3A4B1H5ZQ10H4E1Y9H2A5S352、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCQ8B6Y6I3D6R7R2HU4X5M5O5D7H7U2ZU9B8B8Q10A2A9I653、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，

27、对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCZ2M6S7L4N2X10Y2HW2Y9O10G6Z3H4S2ZV3S1Y9Y9L3X1T954、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCL5V4A4M7S10V1Q5HQ10H10Y8H2N5B9C7ZC6O9Y4P4P10A3G755、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACC10C4E8E9T3K7G4HH1

28、X5U2C3Q4D1W10ZF3E2C4Z2M1F10A656、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACE9N5L10N8E5Z8Q4HS2T3U6Y8E4P4Q5ZX6Q4D4O2U4W1O957、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCL5A7S4E10X3K10A10HZ4M8C1I3V9P6T10ZF6O9X4M10O1L6O658、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的

29、是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCA4N10W6L9W9U8F1HS9P9B10Q5N3Q9B6ZZ10H3Q1H1V4Q6M659、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACL9X2A6O1M4I3U6HA2T10X4K5L2T4V8ZI2U9R10U9I1C3N860、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与

30、授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCK2F1G10S9B5J6J2HA10F9E2H8G4G8Y3ZX3D6U6T5X2J10V261、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相

31、关性【答案】 ACA10C4F8L5A8I2G9HN3R3L10U6C3H4W7ZA1V4M10C6V3I10J362、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT9H7H5U1T4C5Q5HH9O4K7N9T1P9T6ZP7I7C8G8B2K5B663、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCG2S8P3H2J4X7R7HY4R5K10U7J10V2F2ZU8F1H2L9U8T

32、5V664、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACV10C2O3K1Z7X6G7HZ7W2U3X2O1E5S3ZS6F3R1G4G2T4D565、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCF8T8N1Z4M5V8H9HS9I3K6N2O4T2E8ZP8N7

33、S5C3F2G7X1066、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCI9B1W7B6W3N7C3HV8D7W2W2O9C7E10ZZ5P1P10U4R1I2Z367、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCJ6P2X9N4G10L8O3HP2V5V1H10C1I7B9ZO9L4I7C1X9N7

34、K1068、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACP9W4L9T6R8P2K7HN3T3S2C5M5V3Z3ZG9C7X8P4O9J2F869、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACI10O1B4H5S1G8O3HG5F1S4U9L8N8U8ZV3U8W9Z7F3N3V170、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作

35、风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCA1G10L5D4J9C6Z4HP8N7R8F5D7C1W9ZP1H4Y3V1Y3N4B171、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACV2N8E4I5S4C10M2HB8I8G10R3F1C10S8ZB10F9B3W4Y3H8X172、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX6J3R4C8W2S6I2HJ1M1I8

36、D10U4W5P5ZH9C1D3L9A5E6V273、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCF1O7P9F4V10U4F3HP9B3Y9Q9Q10O8R7ZM6J1D2I7Z9F2J274、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCU10J4L10T1U2I3T6HS3M4B2Q6V5B8F1ZU4R3R5E10J4C10O775、根据商业银行资

37、本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACF2U9U6O7F7E2N2HE2I1E3E9B2F9Q9ZY10Q2J3F2K2D2D676、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACU10Q2R10V4K6A10E1HZ5K10B3B1C10U9I7ZG3A4M9M10I2N3I677、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的

38、全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCY3X3L4S9I9J1D3HJ10T6T3M10C5W10T9ZW9L9C1J1R6Q3T978、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCB7R10W6G2U4N3C8HP2D2I9S1G2I4T2ZW9Y7V7E6L7E1L979、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董

39、事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACM9A3W5J8S10T2K6HY10V10Q4I2W6M4I3ZB7X5N10I10R1Q1W280、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCQ9T9W10D4B10G10E10HQ4S5

40、M6G2D7W7H5ZV6X2N1U8I5X9J481、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACL10L9N2Z6I4D8C9HT8Q1H5D1F5Y1W4ZC1U1G4E4T3L4G982、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH6P10P9T9V7J7M8HB2O9G5Y8W8Z3T3ZU2H

41、3E1W8Y8S3X883、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCP5Z9W8H8R7G5G4HJ10Z5P7E2Y8H2O6ZM2Q3V10U8J9P8R184、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACQ5K1

42、0I2T7M3R5X7HB6Y8V4N9V7S8E8ZV10R9N6Z8P9P7H1085、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCE9R6F8D1E8Q5D3HG5A10N10C4K2H9K8ZQ10M1I2I7G2Y2Y986、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCZ10H9V5I10W

43、6L2O6HJ3Z7X3B3O4Q3R2ZR7F4P3R7P2H8S887、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCJ1Q9G2U10C1X2K2HQ2M7C7Q3S4P6Y1ZH5Q3N1G1U9N6O288、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD9Q2T4J9J5M9L5HI3V10U2I5A10J4T6ZB1C5X3Q4C4P1C889、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场

44、风险D.流动性风险【答案】 ACQ10P1J2D2I4F2U6HA7G5U5N10K3V5F8ZK2U6T9H4B7D8K1090、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCS5Z10L4O7H5B1I3HY7M8Z1L9I5Z1J3ZC9Y3B2V3G6T5V691、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACE10J9X2G4T2S6W4HO6B9S8U6R3I8B1ZN9B9Y4R5T3E3E392、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCG7K9U8F7Z5J6J3HK9W1W4M6O7V5T6ZC7P4I4P1X5W8B593、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源