2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精品含答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCW9E6R4W10M9J9L1HA4N3Y2X10J3V3U2ZU4E2H2D10J6V5O12、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACV1D2B9J1G7R2N1HL1E7E5G9Z5M1J5ZS10I1F6F6P6O10C43、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信

2、息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT1R1R7B2B1B2C2HP8G2F4O4L5J10F5ZA6J9X10Z10F6I4J44、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCP6G10E6U5X1X5H10HP9E4G1W4N8R4L2ZE2V9L10K5G4Q9P85、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行

3、的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCQ4G5A4K9K10F2X4HG2N1U9J7G8N2G8ZY3X7Z3C3W5A10K16、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS4X9I9L4Y4A10T9HV7V8C3Y7N7Z7R5ZE1U6C6U1H10S4X37、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制

4、度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACR3D8E4A5K4P8F2HG9N4S2R9T1C6M5ZO10A2A4I2P2U8B108、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCN9W7C2T6X8Q7E8HR8K2L9D3B1Z2Y2ZN5G6H6Y8R6S9N49、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D

5、.现金头寸【答案】 BCZ9D1I4V10T7I6D7HT6T3Z3K10S8G9W6ZR7H5I10H6A7N1L410、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCI3Y9C2Q5B4S2M4HD7H1H7H3Q6E1I1ZZ6K6F4B4D10C4A211、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消

6、费者利益，以客户为核心【答案】 DCX6Q10M7E5J7C1G4HZ6S9U9T2Z5J1V8ZI2D4A4J5M2S10E612、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCF5K6Y1K10W3A5T8HX2G4R3Z10A6X8K5ZA4J1W2D7U10M6Z913、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACF10E3I10

7、M4O8J5Y9HD4V5Y5A7U3V7B4ZF8R5G5V10S8M10G114、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACB3N2D3Q8I8W1E10HM6E7F3G1S3Z3N9ZS6H9M5E8V5T5V915、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCG2K9X6J2V9A2N5HN4S9H6U1O3D4H1ZC5C6W8Y8K8I5R516、下列风险管

8、理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCI8T7E10J4C8X10K4HU6B7T3W10H3C6R4ZB7C1M2N9B4C4N817、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACT4U4A9Y10U4K6L8HB4V6R3W3X3F3O7ZX2M8R4M8N3Q4J818、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高

9、级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACT2Q9J3C5F10T3K2HQ2C10C1L10Y8L8U7ZE10U9Z1F5L2G10K819、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCL3W10T6W2U1M4E9HO1E4K6V3I2V5J5ZA4J4U1S4T5E8R720、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的

10、所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACS10Z7Y7H3H10D2W5HL4B8Z6L8R2J1O8ZC8L3L1W5S4N9L1021、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，

11、而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCF8C7N7N8M5D4O6HD3R10M8E9U3T7C8ZP10P10O8S5A9L6E622、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCT7R5O6T8S6U9R5HP4D2Y3W8S10D10W10ZA3Z2J7A3T4H2R623、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二

12、级资本【答案】 CCQ2K1X1J6W3Y8S9HA1B3Z5J5N4G8G4ZT5L9L5N4G3W9Z624、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACS2A5K2U8F5R6N1HH5A5Q9F2M6V2Z9ZP8X1J6T6R9K4K1025、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理

13、模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACE1K7L4O2Z2F1O2HJ7P1B5P7F8A5S6ZC8G8S8K4P10D6H126、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCH3O10T7Q5Y8J8Z6HL4V6B10K4P2P7Q9ZZ6Z9C8O7G9I3Y827、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCP8M1B9N4W5V10G4HO6J9H7

14、F4X10C8K10ZG3Q8R3U3L3D3Q328、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCS5S1N5K4T7Z3C3HJ6A4C3E1Z8X8H4ZW7W7S2B7B4M5Z129、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期

15、间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCA8T7T8Q9I4B10S8HN10F1K4C2T1Y4G3ZH4Q5T7G6F3L5N830、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCL2T4B5E6N7F8U6HM6B2Z4X1N8W3S9ZP8W6S7G1K5B8T331、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，

16、并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACX5E3T5E6C3C2Z5HQ8L3Q6R7A8B6W5ZI3E8G8Z10X6H1T132、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACQ2Z4N6E8J1H4N5HC4H8C4Y6K6S7Y1ZY10C4V8K3Q10X3B833、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度

17、为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCB10J10F1I10N6Y9G5HV8T3Z3V1H3M5W2ZG8T9O10T3L2M7V734、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACU6S5E3L8U1V8O2HB9A3H4A2M5I2C4ZD4H5E4E3I4L5H

18、735、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCX7X6E1K4Z2V5Z5HM5R8Z1F8M8S3O8ZM1S8V9P3S9I1G436、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCN9N7O10E1Z6V2M5HZ5O6K1L5Y4P2I10ZU6P9Q5P7Y1V7K537、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCW9G5F9Q9W9F7B5HG7P10H7W7G8O7U9ZD8G8S3N10

19、L4X5C538、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCB10U8F5J2F1A9M5HT9D3C9G6G5I7R9ZN1U3M5X6R2M1T1039、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCM7I8S2U9G5B8H9HJ7T8S9D4G7G8S1ZG3F5D4O10Q2T3V340、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B

20、.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCK5S6H3J2O3T6O10HI4S9T4F6R6R10H6ZU8B5T7Z7Q9R10Y741、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCX4T6E10A2S6E7Y2HC10Z4U2O10I10J9C1ZZ6H5A10V2N4K8L742、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对

21、和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCK4T2W3A1J10C3S7HI8O3A4H9K4B1Q10ZE8I1T10N9M10D5N343、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

22、产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCQ10O9V8I9F7P4O7HL8C1J8O1L3H5X10ZY3D6R8N4B4R2R144、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACS7U2H3R8C5E6Q9HN3M2O9T7J9M1P4ZJ1N8J1U4O5X9D545、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C

23、CL7U10B5B9E9M10Q8HD8N7V10O9O5D9X9ZI3W1V2V3R6L10V946、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCH1K2Z1B2K6V5K7HL6D8H2N4L7M3F2ZJ7K8V8O1X2E3W347、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917

24、元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCD5B3C2T2W10X3P4HP3W2A8O4T4B1I1ZU9F1Q9U10L4L5S648、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCW5R2N9G1U5M1M10HP5A3E7B1M9A2B4ZE4F5V4D10I6J10A849、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸

25、性越小【答案】 BCN9U5L10O2Q10E10A6HL9T7N8Q5I9P7A2ZB7V5F7G2M3B4Q950、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCR1H5W1X4D6K4V6HM1W10Y10Z5E10L6N7ZY6J8K8S2C5H4X751、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCP4R8J4Y7A9K4D9HQ10Q10Q2A5Y9F8I

26、9ZB8C2T8L2Y4O5E452、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCK2V8E4Y1E6X4N9HD10O3D1P6Q9J8K4ZQ6S8U4X7A3N3S453、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCE2Q9Q10H1C1N7L6HA5Q6Z3P7S1C2U10ZJ7B4M9E7T10W5N1054、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律

27、D.战略【答案】 ACW9I9D9O2M7O3V10HU4Y5J2F10L6G3Y4ZM4J3T8P4S5M5R155、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCY9T4V3A1X2Y10Q5HT4W4G8E2T2K6U7ZG8T4F1I9L4U5Q856、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作

28、风险【答案】 CCF3K7M1N3L10L4Z2HH2R2G5P8V9G1U3ZC6I2E10T8F8N10V457、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACD10G3Z2Z5K3G2V9HG10U9C1T3X2D6U10ZB2O5M2L7P7U

29、1Y758、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACE10M8I10R1I10W5C9HR1V1N4X3E3B5G10ZJ7W2T1R7K7V4W559、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务

30、人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCV1B8D2J7C5Q6E4HP1G1Y7B2N10Z6Y7ZL2I1G1M9B1F9J260、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCC6Y8U7R5L8I5D8HA8P8E2Y6M7Z7A5ZE1N7Q2G1Y9

31、P10Z661、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ10X4K2P10N5Z2J4HL4K3O10Q6Q3O5N1ZT8V4B8G6F8A4B262、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产

32、能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACL3M7R10G1F8R6K1HS3N7C3L7B10C10J6ZO6L5C5D3H3C4M563、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACH6N7U10Y6K9X6V2HE8E9U7O9L1F8N7ZE1F9T8I9L8V1O264、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCB5G10T7J4R2K9P9HI10D2G8O9D5D8S4ZB

33、9L9S10O4D3G1G965、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACS3A1Y3Y4P1Z2P8HP1H2T2Y8Y9A8L7ZG10Z10N1J10I2A7H166、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCP5J2J6B6P5Q1N6HF9Q3Q1D8G7P3Y7ZG8R7W1N10J6P6J567、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操

34、作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCV5L8T8R3X5A9R8HU9N9K10Y1P7S10A4ZQ1T6Z2S1I3M4T968、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACU8P3E6R2S8D3G10HR1N2J6R9U5P

35、3B7ZV10C2U1X10D4W10H369、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB7C3Q4I7P3O10R8HH2P4T7O9R10K2G8ZC1F9J5J7X5R2F670、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF10P3P

36、2M10S2F5J8HX10H4N8V6U5M4T2ZS2H8N1U5T2H9F771、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCU2D4S9W10I1J4T4HJ4C3K6D5N7F1O2ZR1G4K7S10P8S7N272、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答

37、案】 CCZ8N3W8V7N3T7R2HI8I3A9C1Y2W3L4ZM4Z8M5F2K8X8E773、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACN2B8S3E2D9Q1W5HV6N1Q8C2Y9E1N7ZI10M7P4T10L5N7E574、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.

38、8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCD9A7A10A1E3N6G6HS5Z5G2V6G8H10O10ZA5E3V5A1A1Y1P375、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCX5H3V8A6M5Z2Z7HK4O1A7T9H1A6I8ZX1R10Q7M3S4X8Q776、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险

39、也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCI1H3K2C10X8M1Z4HI7Z7T5J7S1S3D8ZX8X7S7Q8L2Q1A677、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACU6R7U4K6V5O9K3HD10N5F1Z2D1D8Y2ZG2F8X5S4N1Q8M878、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定

40、期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCL1Z4Z6H4F8I10L10HD10E8N2G6I7B9P2ZI2I6B3Z3E3H4O279、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCC1W10T8Z9A1J8C4HA2O1Q8G2G2I1X10ZV8J10G7L8Q9H1X380、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被

41、具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCC5Q5B8W8X3A6U9HJ4K2O4Y10V5B6V1ZZ7Y9P6F2F4Y3P881、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACP2E2J2I1W4A1K8HM2W2B2B9Z3T4C5ZE1I3M9Z6D8I7R182、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从

42、4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCS7A5A3F1G10L2U8HC3K1B9F3Q1K3O6ZB1A9W1Z1T9Z6H1083、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCR1X2M2K1X2Q3I7HM4Z9F8G8S5S2A4ZI5P10A5J6H5F5L484、当市场资金紧张导致供需不平

43、衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCR4F9L1F9R5J5M3HZ5K1L7N5M3Q6D2ZD7N6S3H9E1P5K885、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACN3I10V8X1B2Z6D3HC5S4H8Y9G3V2P3ZN9J2P7Z4S1R4P186、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商

44、业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACB3S2A5G1V3J2S5HH6P2U6I3F6N8U8ZO5H7Y6D3E8Y8Z887、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCZ6U5O8U7G8M8J1HY2A2F6L6E1L7E5ZT8F8O3T4U4Z7K688、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资

45、本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACQ1P7H7U3Z5B7C8HV9J5A10V10G5V3Q1ZQ4C8M5B10V3V5T1089、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCB9G1Q5Y7O1D8R2HX1L8Z7O8M5S8M3ZK8R6W5Z1C5E3S290、商业银行在市场交易过程中的财