2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及1套完整答案(江苏省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及1套完整答案(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及1套完整答案(江苏省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCA1S5Y3X8X3J4D9HI5R9O9G8X10G2E4ZF9U8E6Q3L3U5C102、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCZ10L3P3G10M3Y4K8HE1Q10J10R6B6A6P9ZD1Z8K3M3V7L9Y93、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不

2、存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCI7R10X7E3Z6J4K6HS3C6B3T8C4C4I2ZI8X8P4X6R10T4K34、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCX5V5F7P5N4Q7A4HV4S2Y10O8V9B9N9ZR6H2E10I7J8H3V25、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM6R10S4W4F

3、1M1F6HQ3H2Q4S4M1H8H10ZO3S1Q1H7S2M7U16、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCH2L1E1S5V8C7Y7HE4Z3J7M8I5D1V2ZB4S2F2E2H7H4O27、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水

4、平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCV2O5F4G7L10P5L3HN4Q2Q8Z8O6X10T1ZR1I7O5J8J1R5O98、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCP6O2Y1Q5H9F2A10HP6M7A1L7L9G7C9ZZ3F4S9N3F6J9C79、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准

5、风险【答案】 ACJ5G5J7G4Y10C6F1HD5A9S8A7G7A9K6ZK6P2O3X10G3T1Q410、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCJ9Y7B6U6H3U9E4HY1Z7Q1B3O8H6B9ZN10U6V6S7G10N5B111、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有

6、针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCE3X9Q6C3S10A10N9HN9I3U5K7A1Y1K4ZQ4W9E2M7H8D8A812、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCX2S5K1V6C3F4E1HR6B3G1Q3O4J9B3ZZ4E6L5H3Q7Q7K313、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类

7、产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI4N5M7C4O3M7D8HG5K6K8P2F3U2W7ZK8E9U7W2I8L6L114、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCU8L6Z3C10F3C10Q3HO6Q4C1U8E6Q8N10ZI2Z5R4P1T2L3V315、根据商业银行资本管理办法

8、（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCG7E6F8J5L3N8Y1HB8V5M7G10Y2P5I7ZM4W8N6K10N4O9O1016、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCA1O4W8R8M4R2M7HE4L2P10Q10E8E9L5ZR9A5B2G10H1H8T1017、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个

9、月C.半年D.1年【答案】 ACS4W3S8P9Z1G1N3HH4R5O4F8E3T9X3ZV4G2U3F1W10X10X218、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCN2L8A6D1Q8V4V9HH9M3O5H6D10D2P8ZM2V6A2N2Y7X9O319、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。

10、A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCA1X4Q7O7E5E9P2HY10J8Y2F6U7K3L6ZI2T10O4Z1M3F2Y1020、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCJ3K9J9T5E8G7N2HL10W9V8T4I8X2G10ZL7C1V9M7V10L10N721、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACG2G2V6U8M3D4

11、X4HN5F5N7C5R7P7D1ZK5A4Z7Y8C3O6N222、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACL1M9D3R9M5I4H10HY10D10B6P7K9N4H8ZY9X7R1B9R9G9O523、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACG5B10S9K5J4E7R6H

12、H8W5V7I2A5P4Y9ZX3S9C6U4L5W1V524、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACI7A3E5V4V7I8J5HI10A8Q6L1K9J9B2ZJ1C2Q2F6R10T6Z1025、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACH2V5N1V5B4V8H1HH8J4X10C2Q2A4X7ZA7J1B7T7E2F7L526、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错

13、误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCN9G4Q7X4U1Y10H2HY4R8F4J5A5W2Z3ZW8H9M10L6C8E10O927、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCY9Q9X4A7W4Z8S3HK5S9M7J7H6I8P3ZE1K8P10C10

14、K8N9A528、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCI1V3N8N3Y3Q6X9HO4W10A10X8J7H4B8ZW4E9P1B3S1R6H629、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACI10J8Z5A6G5J1Q10HD6N4C8S3Y9A2T1ZG2F5S3V7U8U1Q630、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.

15、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV1G6I8V2O7Y3D5HW8A1B4Z9U7J10C3ZR8N3T1X5J5T9V1031、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCS8Q4S4X2P8W8D9HN4C6G3Y5Y7J2F1ZJ3I1A3Z3U9G2T532、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产

16、负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCE5V8X1L7V8N9Y7HT1L1P6R8L2A2H2ZO4X9S10M8E8S8N733、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACY1M2T5T7U9Z1G6HV1L9W6X10M10Q7W4ZP6M10F9W3A8Q

17、2K134、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCG5F4I6Y4M9F4R7HZ9I9I3X9R3O2D4ZC1A8W3L10T9J9S735、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用

18、的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW1A1U5C3N10P3N4HF8H8I7F8Y2P5R9ZZ9T2U5Q9O10N5L636、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCJ1L7Z9J8U6A4L9HZ10J10L1P4M4G4T6ZW10Z6Y6N3M3V10B437、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机

19、构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCR1T1I5E10X1F8M3HR10H1K7R7E6U5P7ZX9J3A7H5O3H5V138、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCX1V10L7X10E1K3H4HD9X2

20、F2C2V1B6H2ZI1Y10E7P9K1Q6Y939、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACS9W10N2N1O10S1C3HT7M3P5P4S10M7D1ZD10W6H5V2P9I7N740、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACL3P6N3E6U9I5B3HF9Z

21、5U9X3O3S6W2ZE7N6G4E3Y6S8L741、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCG7O5P7R7C1A7D8HD10U4Z1U3D8I2W9ZN8X10P2T2K3O3F742、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量

22、发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACL2S6I5B10M9X4Y5HS1T2H7Y2K7K5N8ZW7M8P10T4C2V7Y443、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCL5R6M6J5U6W9C1HZ8I7E10O10S7T1L4

23、ZH1U10Q6U3E9W2K444、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA3H2U10J2O2V3R1HY2I8B9V5R4V7Q6ZL6V9Y8G4B9P10M145、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCS9R3I7R2S7R8B10HT4B4M6U8T4Q4X5

24、ZD8U5K7Y10T10Q7E746、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACM6E5H2J7R1I2U3HC8R10O5Y10L4H8M4ZZ1Y1Z9Z6O3D1N547、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归

25、类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACT7S2Z8U4L5H5B3HG7L5Y5A10M6H5Z2ZZ9Z2V9A4B8Q3C348、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACY7W1V9B4E6J3N3HW4L5W2E10V4K7I9ZA1G3I9B1F6W3X949、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。

26、A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCB4T7D3L5G5I8W10HP7C8I8J2J7K10R7ZD9O10W1N8Q3L6I550、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCT9I9J4W1Q9B10B10HC8B1C1F6N9M4A7ZK5Q5U6M5S8I4H951、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。20

27、08年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCQ3Y4F10A3N1X7D4HF6W6V2N7C5P7F3ZV1S5T5Z10J8P5R852、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCZ5G1S5C5I7Z10E

28、8HF4L6U9Z9V4S6A2ZM3W4N4R3R6V1K653、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACM2A9N10M6V3Z9O6HC9J8A7V3G10G6G7ZN1K1T2E7R4Y4P454、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCL9L5M8D1F8A4X6HM3M6C6Q4O

29、5P2A9ZH4S6O9I6P4T4V455、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCY3Q6I3Y4Z1N6A7HY9R6M10D1B5O2G3ZC4V2C4B7P7U9H156、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的

30、过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCJ6O6C7J4E6G2V4HV1Y7R7W6H9M5D1ZJ6Q1K7N6T6P6X457、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCF1W2D3R5W10F2X4HN3Q7F5B5C10P4I8ZE7R9B1Z9X2U8F158、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利

31、能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCK9R2O2O6S5O6N8HC3Y5Q2X2I6O4I10ZF3G8Y7D10R6X9S159、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCN6V7E9G4N6Z8B10HV9C10M9V7R8D5A6ZG8I8Q5I8K4X7J260、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.

32、5【答案】 CCM9D6O1T4U5Q9Y5HA4Y9E8H4R3Y7T5ZV10Y6D9Z8E5Q8T361、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCA1Y4Q8P6M2D5N1HT2G10M4F10Z1P10G6ZT9L8Z1R5J9C4Y1062、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA2Q7C3X1

33、0U4P8I1HF6K7Z5Y8S2Y1N5ZI3V4O9W8W7U5C1063、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP3Z5E6S2C4O8H2HW7F5C8I9Z3Q9A5ZI3D2Y8B10C9W4U464、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCX4Y3H1B10J7M

34、6G7HC5B4N4A8B10R6P4ZK2S9L9T5D9V4V865、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCO10O6J3R2C1K4Q6HZ10K1V5Z6N9X8K8ZQ5V1X2F10B10W2P366、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检

35、查对非现场监管有指导作用【答案】 DCV7Y6O5V9D1A2Q7HZ5Y9J8J10V8D7U9ZW10V4G3R10R8Z9U567、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCX5Z9H1L6J10C3P6HY2Z8O8T8I10W1C8ZW7T2H10A6I4O9O468、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCL5E4X1F4S8S3H7HH1X1H5W1A2T6M5Z

36、Y1W1S9Y3U6M7K1069、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCM9O4D9D10L6U8W4HJ6V9O7A3V8L8N10ZD8I8K9O2F1L4O370、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCK2V10G4O7Z9Y1B1HV5A8M1B4L10U10Y1ZT10N10M5R2H9A6V171、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款

37、的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCB6T5F10K7K4D5C9HC7Z1U4A5T8H5N9ZX7B1W9L8N2Q4O172、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCO3G3O6F2S8G4H10HZ2S7N8V1S1P9C5ZB3P7P6C10Q3J3D573、某商业银

38、行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCI10S10H7B7G4I1N5HX10C7C5O8I6C7O3ZB10K4X1O10D9X9F174、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCW1Y10H8T2V8B5H6HD2Z6J9V5F8N10K2ZG1S7F3Y6E6A3G475、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标

39、准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCQ10U10P4D7Q5K9K4HM4I4W2H5P2J6T7ZF10W4I7J7K8G3U676、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK2J6C8X10E1F7Z10HY8G1O1P10T4J1S7ZP5B7D1K5I10Q1L1077、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致

40、力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACI3Q8D9X9F5M3Z5HW5X7N4I4H10E5D6ZN3O3L8K9J3C10G678、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCN8N8F3N1Y4E9E8HP10Q

41、10Y2J6N5J4I2ZI6P8T8K10F9W3A479、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACM4N8M4A6E1O8K10HE4T10E10U8I5T3H1ZR6F1X8T6J3W4X980、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACA5N1E8F4Q9V10V7HK9R2S10W9O6N8C2ZS3T8K3B3T2Z5H1081、损失数据收集遵循的原则不

42、包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCJ4D7E8U3O10A10E5HK4S9D1S3Y9G1L2ZP6C6M10G7R5C6W482、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCQ8S4Y8X10V2N9W3HD7L1K7C10C10X9F10ZC4Q5V8S4R8U1Y183、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACK6I3C

43、2Q1A5R9V5HQ4H2N5E5F2M10R4ZE2W4Y1W1R10S3X484、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCO10I3K9G7O1J6I9HS9C1T4F8Y10B3O1ZL2A9U1M10X6Y10S185、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACX7C6I5J3K3S1R10HO9U4V3Q3S6O3I3ZC9P10D2L2D10T6O

44、786、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCO4C1E2G5S1U7E3HN2T6W8L3Z8E2U7ZU5C3T2M10X5Q1A1087、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCT1C2W7W5J5D6W9HB6M10Z7Q3T7K7L6ZD6O7J7E2N1I1B288、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万

45、元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCE3G7A2Q10C10R4J7HW2U7C2K10K4C10J2ZY6O9R4T3O3E6F889、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACO6G5P6P9X2F3U5HP9A7Z10R10R5D4X6ZU4Y8Q7J8V6L8J290、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACR2M4U7