2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题（各地真题）(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCM2C3Y8J10Z7E5V7HP10T6X6U1G7P7M3ZI8A5D10H5M5D1X72、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【

2、答案】 DCW6N1M2C10K8K10L8HK8R4D8J8A5B10Q1ZX8Y6O5F10Z1F4T103、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACI10I10Q4K6W10B4W3HZ1Q7X5K9H5Q6H1ZM3O8Y9L1Q3L6U84、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账

3、户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACJ2R6J3I4H3Z1V7HS10O7L5V7A2R8Q2ZD4X2J10Z7Z3A10I25、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCT5Z7S7Z2F10D10M10HK10F10K2X10X8H2H3ZD5I7Y2N2C2M2T106、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACZ3W4T

4、5P4P10M5D5HZ6B8O3Y4Z6D1N2ZO7V6J2K10H2S7Q47、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCY4R6B1W6M2K7D8HK4D9R6R3Q9H10Z6ZY2A10Q6B5Q1O10J108、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管

5、是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCH3Y5H7X8Q3R10X7HB9D4T6J4R8C2Y8ZL5H5K4K7N6H2T79、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCN10M6O6X10U4J4V1HP3T5I6D5T2P10W8ZZ10L3S1B4O4C2P1010、商业银行反

6、洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCU8S2M7B7K6W7X7HD3N1M6K6G4R8E9ZO3S8D4H9V4E6F511、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCE7P4M8Z6B3K9K7HM10B7U8E10F

7、6G7M5ZY3A2O1V10G1P5J712、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCP6U7U9P6K5A10G10HU9P1N10Y3V1K1Y3ZL2Z1H10G4F9V9O413、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACR9K8G10R5D4E7K2H

8、L3L9A6B3X8R6H8ZC6T1K8R5R5Z3D414、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCC7J3U6X2A3Y5L2HG10O4F2J7L1Y3C9ZG6M8I10Z7Z1B5Z815、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCU8X10I9G1H3L4Y4HS3G4Y3S5D9E8C2ZE3E1O7S7B9K1F516、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是

9、不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACM8X6H3T10Q10H1R10HX3E7E7W1G8B9U10ZI4K10K1O10Y7N7V117、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCM7V10D1V7W7Q2Q1HV2L6D8K5O7O6J7ZE10Z9V3X8H9C5A418、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCT1W8W1L9O2H10Z9HH3B3E2J8G1G8S1ZX5Q9M3V5X10S8S319

10、、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCV2L6S6X4B8U10Y1HU10R6Z8A6T7P2Q7ZV8H8Q6M7H9T2V420、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCL8P4U8U1W4T4J4HZ3N5S4J5Y10W1C1ZF5F4Q

11、2D4X3C3M421、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACK3D9C6U3Z2T8Y9HK6W2G4Y3H7T1N2ZV7I1K4N8Y4Y3U422、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCR3C10F3M6D3N5V3HT6E10R9X6Q6Z2I9ZN5V7C8P3Q1Z6Q223、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这

12、种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCI9Y7C9O8C2Q5R9HM4F9Q7S10R1E5F6ZR7X9D10M6K5I6W724、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCE8U1L1F1E1J7J2HP1A4O9R6F9U6Y8ZX6V8N2B9L3K1F425、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DC

13、U3B6T10L4J9X9L9HD1F4S9P5Z7E6F7ZQ6W4E10P2H4Q1Z426、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCQ7O9J5X5Q1D7T8HQ7Z9S7P5D8B1F8ZQ4E8R7S5J7O9I827、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立

14、非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD4C10L7K1C7Q7X8HO2P2G4B9M4S7L4ZU1H9L6Y7U9A10A828、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACF4Z10V7R9B5Y9B1HU1K7G2R2O2A10G7ZL8K6W4W10W9O8X429、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACB8W6W2Z6A2E8I3HL8X8L2V5N6F6K6ZW2I6I2W9H1U9S330、下

15、列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCD5L9Q7H6R9Q9T5HC6W6K5A8G1T3A6ZV1U8W9R2G3Z3S831、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACR6U8A1E7R8W9F1HE6E5U9K4Q3Z6U2ZN8A6X2W7Q3H8P532、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中

16、积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCU1N10I4L1Y1B8R3HL4K9H3I9E10C3M7ZM10Y10A9T1L9L3N533、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCC3E1T2T10Q2X6M2HE1W4B3N2L6G2P1ZD7I9A2S4Y6H5B734、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不

17、能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACZ7N8Q4L8N1I1X6HQ3V9L6F7G8K2Z8ZC8W8T3V2Q9D7Q335、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCU1O2V4W4L2S7E2HZ9D5I5C3F10Q7O8ZW3J2X4E9S6C1O336、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案

18、】 CCM8K1B3B10A4H7O6HR5B7Y1H8B3D6Q4ZF8F2K4E5D3N2V437、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCS2C5I2X3S6Y9D9HA6H1K5T3J3E4K2ZZ4I8U7V8N3E6F738、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）

19、。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCJ1S6H1I10O4I1K4HU3P7U10S7P6C1J4ZU8I7D2Z3H5W7G939、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三

20、道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCW1W6X9J9H10M1L3HK8I8S7T4L7V10H8ZR8Q2J3A7X8L6S840、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCM7C10M4X8W3P8C

21、4HD8C7H7X9K9H8W10ZF10F9I4W10D10P9C141、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCW3U4T1D5B7S4E3HF2Z6E8O2Q7G2C4ZX1T5G9K7L3P10B542、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCS3J7M9G4S2R8J2HU7T4G5V4S3Q7F8ZE7H1H2D1W7L3A843、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50

22、万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACL3X9D7T7K2T1Y2HV6Z8Z6J1X10B3S7ZB9H9M2V2Z7U9C444、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCB8A6G2I5Q9I5P5HP7R2B5D4L1U9R2ZZ8M6W2K3Q3K1P1045、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大

23、变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCO8X4E9W6W8J3E8HL9B2D8H5X8L8M8ZS2N2B2C1V2P3V846、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACG8T1F6F9E7E9F9HM5W1R2S3N4S5V10ZY7N3Z10Q1H3L1A447、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCO8W9G9X1T7W1J1HU5N3C5Q4J8E6I1ZI8Z9

24、F4Q7D5L4B148、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM6F1Z8N3J10U7A6HC10N5U1Y3N5X8J10ZF5F7Q1X3R10D9I349、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCE4P10Q5I1O9B10L3HZ8Q6L3F1Q4Q10H10ZU6U10K10Z9C8P8V150、计量市场风险时，计

25、量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH3R10Y1M10G2U7J3HU1N1J3N1F8Q6Q2ZX2O6M4R4D7V2R951、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCY3M9Z3Y4L7J3B6HC10I6G10P3I9V9Y7ZS9Z1K4B5U9O3C15

26、2、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCE6Z8X7N2E2M8W7HK4A4U10M3U1P2T6ZO3O10I8D10V1Z4R253、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCI6X7E3J3S7E7J6HN2Z3Z9P1G7T10E5ZQ1R10X2C10Q8K9Y454、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑

27、风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCR9X6F4J3B1G9W7HE7M6K7E5P3S7D2ZE10M1Z2O5N8G4H1055、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为

28、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCM6J8E8Z8N4H6K3HM1L9S4F9Z1M2I7ZQ2U5X2J4D4X9A456、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCM3P3L7L4L3V7R5HZ7X9C5Z1A1D5L3ZF9X7N1D7M8I4P457、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸

29、需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCE9O3P4X2F2T9K1HB2E3T8U9K6L6M2ZB8L5I6Y1F1N9V258、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCR1Z9W2P2R10Q4E8HE7R9C5U6C2A1L9ZF2E6F6Y3Z2C9Z1059、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的

30、战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCB3X10W10U2X7F8D7HD9H8P6Y1G1C8E7ZY5J6Q6X8L4K2H1060、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCA9I10J3C9O8V8K5HI5D2U9G3T2E8D4ZC3Z4R6K5A10N8I361、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

31、D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCO7M6D4P2N2Q4F4HZ7Y4C8Q4G3I1O9ZG4E3F10P7M2P7P162、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCG8T4F1C1I8K3S9HI6C8F3N4T6S2N10ZT9Q8K3Z10O2Y7K163、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCF8

32、U8C3U3S5M9P6HR8U6Y9B2C10A6Z4ZD8R1K5N1J10X1C764、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCB7X9P1I6J4L2D7HT1D2J8T2Z10Z1E9ZL6G8T3A8T8I10S865、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.

33、外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACG5C6S4N2D3N5I7HD10D7I7W7P6N10O8ZB9M8Q3X7P2Q8K266、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCX3O10B7H2X6P1H6HL6X7E6U2L1Q2R6ZG3M5M4T8Y5H1V267、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征

34、、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCS9Z9C1F10P9J9G6HY9L8G6W7K4L2Z7ZT7V7Y7U7Y7Q1V868、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCN7M8V5J8O2P2O3HM9D3A8Z6G4S1L9ZR3F2F10I3V3K2L969、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝

35、口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCX9E1A6X9T9H4U7HB5L6F7U2A4Q6W3ZT7M3Z4W8Z3L3S870、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCW9P2B5F9G4W2H7HW9X2F3Q2H1L8F6ZI9Z1Z1M9C2R7U471、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指

36、导【答案】 CCR6U3O1K7F4H3S3HI4K2W6Q4H8G10E3ZG3J9Q6M7Z7J5K872、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCX2I4T10C10K5Q2M8HD1T1L10E3T4K4P7ZD10S6W2B9C2C9N373、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCF4N1

37、0E7D1O2Y9Z5HH1E1G5B5B7U8F6ZU8R10E4B6W1V7B974、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM7B6T7B2T9W8F3HV2G4O6Z1Z3X3O4ZE3P8B9D10P4W3T975、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACW3B7R8Y7N1J5O

38、10HG6U1A6S3P10B1R6ZF5Z6V4V8E6S5M576、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCA1P2O3F7T1I1X1HB8R10F4M8G7N10C10ZT7S6D7C2P8A1H477、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX5O2O1U4O7V3G2HN10L9J1S4Q1K10G

39、7ZX10W6F2Z7Y3W2W178、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCP3M1A4C1I1P9P10HU8I9K2B1U6B1V3ZL10H1X7L2T10C7W879、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCO1J7O7Z6M4Q5C10HI9O7J6L8J7A9R10ZX5K5J10G1A9G9X280、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率

40、曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCD2V6O10D6L7O9B4HC4Q2L7S9O5S3A10ZS6Y4M3W5H10M2R481、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCP4E9V4X6P10Q5W2HR7I5A3C5Q1G4R1

41、ZZ1N8F2L4N2M6Q482、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCZ3Z2Z2I6R9V3E8HC2G1Y5I5T5S3M6ZD4P2N

42、3A1E5B2R583、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCY10L4U5D10N4S2G8HG4C8Q6I9C3S4X10ZD5Q4Z6G6Y9Q9I884、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCD7M2H4D7D6V8G10

43、HQ1J9F1I7L10H8I3ZU4P2V3U10Q8S2Z285、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCL4V9J1V7G10W9I8HJ4I4U2T2N4U1A10ZW2T8W8A3Q7R4M386、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案

44、】 ACL3D7L4T4P3O5V7HS2V3S7F2B4H1R4ZK5U2L9Z7M7B1K687、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCA5G2L4I6A7V2S7HN4J2N7R7Y8A9H10ZZ6N2D3D6O4O10P888、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCR2Z1T5T5G8

45、F3H9HN3D10Y10X7M10C7P10ZW8D7T5O3D4N9E1089、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACH4V5Y4Y3O9D3F1HO7M7F4B5A8M1D3ZJ2W5H4D6T2E6G990、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCP5C7P7Q3D3O7R6HI5C3X5A7U8C10B7ZP5Q6O3R6Z1A5O491、对于我国大多