2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（必刷）(浙江省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（必刷）(浙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（必刷）(浙江省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL3J10N4C3C9P6E10HN9O5J8H4L4W9C2ZT10Y6L7X7A9D8O72、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授

2、信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCW10B9G4Y4P7E8R3HG6E9A10F4D7S8L4ZJ4C2E2O6T9N7S33、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCF1Y10Q8Y5H2F10R6HT8Y2H4I5W8S1K6ZC10Q6R9R8N9Q3L94、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存

3、在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCL8I7P4R7N7Q3L8HH3J3Y7U4G2C5F3ZC9P2L5D6H3M9P65、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商

4、业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCK5D7X9V2I8H5I7HS8G4O4N5M1E4L8ZQ4A9S6E5K9S1A36、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCV9N2F5M10E6E2Q7HB10E3J6L9V4O3E7ZK9G1M2V5K9H7M77、（ ）是流动性风险管理

5、必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACK7X7U8H1X7J10C6HB4T6S3M1Q6F10X1ZB10D5G6D3U7T7E88、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCW5Z3M2M10I5O7R3HG10P4D10Z4J3Z4F1ZB4V7R5T1N4F4U59、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【

6、答案】 DCZ4J5S7H7O10X8P2HM4A3O1R5V8P4T9ZY6C5B2C10K10C5G810、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCZ8B4S8T4H10F1E6HJ7M5H3J9X9A4S3ZB3C1F8E10L2S4J111、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行

7、附加资本要求【答案】 ACJ9X7G3D6A6P1I2HS1Q3S8A6I7L8K2ZM8Y4V2P3Q7D5P312、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACS10G6U2P2N9L10J8HD1Z2X2Y5C9S6G2ZH7G10F5B10T5C9O713、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCK4U3U8W10L3Q7P6HU

8、5Y8V3L9A6I10D9ZL4W4I5X4L3E2V114、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACM2Q7S3A5C8Q9O2HZ8Y6Q9R7Z1F6V9ZR10G6O6A7A9N5F415、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCE3U10F6B3A7J2F9HS9W1Y6G3L9S4L2ZF4B5S10A7M7K8L1016、商业银行系统缺陷包括

9、信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCV6U1E10T7U10L2S2HX9U2O5Q9I7W10Q2ZR1H9N9Q5A5W8B317、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCT3B8M6H6B9R1J8HM10F1Q9I1H7H1M8ZP5O5T3V3E8O4L718、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCM2J2M3P7R5X1J1HY2M9M1C3R9T4X

10、6ZG8E5L2S7S5V4V319、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCP6T8A4H10C1L4A2HY10B6T9S6R2W6A10ZA3M4X1C1K9D6P120、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCJ3Z4I2V8Q5R4M2HH10N3C5K10V10Z8D10ZB2Y10V3C7P10X5R321、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或

11、截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACW1U5I1D9Z2C4M3HR6H2Q6O1M5F9O2ZN2F8Q8P7E4M1F622、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCU8S6Q9C2S10A2N3HR10N6X8P2H1W1E8ZK6Z5S7T6X5T6Q423、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCY9Q1B

12、7L4I7V5F7HB5E5X9P2M10V4X7ZA4O10S5T8V10L3P424、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ5J1T10R7W10W10A6HB9Y4Q6L3W1V9G4ZJ4Q2A1Q3A5Q6M925、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACS10U8Q2O1R8D3F10HJ9B6F2W4P2J1G5ZQ9P10W4L2R4C4U826、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战

13、略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCX2D10R9M3J9E7I2HH7T10E3L10F3A6J9ZA2N2L3O4X6B8I627、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACZ4C2Z4J7H6F7K5HJ7G8M10H5O1O9Y6ZW10H8P2Y9W1R10U728、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定

14、原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCU3L4P2K5V6O10X8HT4H10Z4B6V4C9O8ZO10S3R8P2S10U8E729、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACT5G8D4J4N3V4L1HH5C6V4M8U2X9K4ZN1M3Y8C2I4Z5L430、在其他条件保持

15、不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACA5P7A1X8Z9I5I8HW8K8M3D4A3C3N9ZM2U3I3Q2S4D7Q731、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCH6R4Z9C6K9M8I7HA9Q3Z8P3H6C3E7ZP6Y7H10D8I7V9R1032、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日

16、或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACG8O6G4A8T7S9M7HT7L9A9T5V8F10I7ZK5D9L9T9J8S5R433、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACL9M5O5K7N8T5N9HK8Y6R1R4J7Q9R6ZY4D9V9T9T1A9G634、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种

17、状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCH6S2Q5H8F10X5J9HL5X2X2G10D9P2R8ZI10E6S2Z4B3H5R135、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCK3H4N3W10W9G2M7HD9G4B4X1B1G3Y5ZT4A3M3T1Z1D6C536、假

18、设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCU6E6Y9W2J10H3Q9HS6W8N2S2A4F7X1ZH3Q1K7H1N8J5O937、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ10K5N1Y2J10E5A6HF1X4V10N8P8S5U9ZD6I3E3M2Q1B1O738、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期

19、限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ1T10W9T2W8C8C3HM7W3Z4X1T5S10Q4ZJ8Q8H5M8N10L2Q739、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的

20、规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACT1K3J6T10U4X6C3HH4G4T2I7A9D10H9ZA3S4T10A10N8K4K840、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH1J2Y9G9Y9E5J10HS2G4B2R3R10B4Q10ZX4Y6T7J9M6K3T841、内部控制体

21、系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCT6Z4I1C9F2P3C7HC4G1K2B10A7M4P2ZN3Y8Q2G6N3A1F742、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCN10T9L5S10J2L7X7HL4V2J3Z1E10T9V2ZG1X8Q10G5Y7L4W643、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险

22、管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN8V3B2E3U5U6Y2HH8G10P4B9V7H10L3ZH5F2R7Z5U9I9E644、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCR3J1J3P10B2T5O1HM6R4M2B9V5C9W1ZY2Z6R5V3K2N7T1045、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互

23、换C.期货D.远期【答案】 BCA5N2V2G9Z10M5Q7HK10J5R6V7P6O7U3ZG1U4T8G7I5Y4Y646、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC10T3E6N8N3C9S10HI3L5V9N10S9M1P7ZM5Q6L5J4C3D9K747、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACZ6I8W7Q7

24、Q9I8V4HW7W2R7F1Z9W10J4ZP10C9D8A9L1L8Z448、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCF2L1C8V8F9P4I8HB4V1U2V3D2V4E3ZD7B3R7J7X7C3T549、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.

25、宏观经济变化?【答案】 DCB6D7G8I10A3J8K10HL3E10T4O1S10I2W2ZQ10J8D2W2H2N6S1050、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACM8S5S7K7K2M10P7HM9D10V6U2P5V6Y8ZP6Q1M3X7J7F8Q251、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循

26、一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACM6F10O4J4R1K4E5HU1V7L2D2T8W10Z2ZR7Y9R10I6J8A10P252、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCO7Z6B7X2K6N8X3HM10I10M8R8N8X1U10ZV2G3R8F7Y9A7H35

27、3、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCA8L9V10C7U6Q9E10HV9Z3X10P7F9Z3T8ZX10W2V9H1N1L6C854、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACU4U9U4N1W2A5G1HB6H1R6Z8A9C8K7ZD8P7T9U9R9V1U955、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言

28、（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACI4T4L6A7S4E8Z3HZ5B8M1F4T8T6N5ZI5I6B6P10S5E4D356、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCS2D1D10L3K9Z1K4HF1U3G9C1U4T2M10ZX4H10Q7I9Y5T9G1057、根据贷款风险分类指导原

29、则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCZ6A4Q4F7F4A8A8HT1A9K1J4G3C6H9ZY6O1S6T5A5L8O558、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCN7I1T10W9B9N1T1HD6S7T6T8T1P6T3ZZ1T5O7C1G7E5F859、在国别风

30、险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCY4G10T9P3E2M3J3HF2P1D6B7O9Z6B4ZL9V1K9E6L5O2Z960、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

31、【答案】 BCD1W7J4W9G9H8M7HD8Q4Q10P7E7D4I8ZG7O7X7E10A9U4Y661、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCY7N6S10T4V9M9U4HY7H8X2J8O7I10W9ZY5J9S4S8R4Q8C962、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ9F2D7Q3D1S9X4HI3G9Q7L10W9

32、R10T10ZG4M1Z6A1J5X2I163、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACA3D6C4F8F1N10Z3HB7S5G2F5J8G2B1ZN9Y3O2T9F6N5F164、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和

33、紧迫性【答案】 ACK8B8G3O10Q10O3I6HO4O8S4Q2Y3L8U9ZQ5V4D6V10D2V7X565、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCR2Q6C8W1J1T4E2HS10A9N9U2U8I7G1ZN10C8P4B9J10E7Y566、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

34、B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCX2N4B7E1J10T2D10HI9Q9T4Q10P1F10L7ZH5H9Q9T5T1P9J667、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACO9R7W8A2I9B4X8HU10I5N10K6P7X5P2ZB5A3A6O4

35、L3D5H168、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCG7N7X7P1X7Q3K3HU1K10V6V3T10O1E7ZB4M8Y7P7E7C7H269、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACF6I9B1Z7M10D9D4HP4Q2A4P9K10I5Q6ZL9W3A4B3X3Q1E870、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。

36、A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA4A1L8H4F3X6G7HP6M6B1T3O4D10S4ZS6D4P5C6B1K5D871、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCV8L5E4K1V4L9B6HD3W4F6J7K10J4H10ZR4R8W2J1O5Y3W472、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCU4K2E7L2N8Y2K8HO5L4

37、W4H3Z6T8Z10ZN5M6O10M5J7F9Z373、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCG9M9X9O7Q4N4X7HH9B1J8J9T1G8Q7ZP8F6F4T9Z3S1I174、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCC3X7K9Q2Q8N7P6HG4V2Q9V

38、2A3Z10J4ZT5K4M9K4F9L7N775、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACT9G8F7C4B8X10L5HA5X6E5G10B1E10K5ZP9O5T7Q1D3M5V876、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACL9O1C4A7K3I9H8

39、HQ2C3R5U7P6M8R7ZO6C6J2F7T2Z7H277、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCC3R4Y7H8H4Y6G8HR1U10C1K7Y6A8Q5ZS3P10L7Y10M1P10Q378、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCF2W8I2E5B7X10A8HC1E9P9T7T1B1W10ZX6F4E5W7W9K9O579、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法

40、不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCJ4N8T7N5Q4U1I7HQ7B7X4V10C5K7X8ZG6D8R3L7D2Y5S180、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行

41、风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACC9K3Z2M2X10U2D8HX6Q8X10Q2E6D7O4ZF4F10P5M9O9N9L581、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCU1E6C2L8S10K6E4HS1T3J6Y5X9R6X5ZE5I6X7P4B2I4F382、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）

42、。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCO4T2Y8W10G8T5I4HL2T3A5I6P1D8N4ZC4A1W8T10V5Z4I783、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACD4N9M3O2V8F2H4HF9N6O10D2Z8Q3R9ZL1N6G9T4R2N3R1084、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银

43、行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCW4W4Y5B4S6C2X6HD8A5Z4F9N1R4N4ZV8J5V9Q6Z3M7T985、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCC5C4O9Z2G9P4P3HD1G7O3W6Y9B1M6ZQ8E3P1N2

44、Y3P2M986、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCM6N9U8R8D9F2Y8HE9A7B2O4U5P7A9ZT7X7V7A1V8T4G687、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACA3G10T4P6D9A2T6HU8F7N2O2P10B7V3ZI1T3L9T7U10W4S688、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D

45、.合规部门【答案】 CCC8A6F4F3H10A3C4HH5H10Y4H9H6P6D1ZG2O8U7C7H2C6K889、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCS3J10I1Z5A6O4J7HP6B6P2X9W7X10V4ZV3E10D7E7Y3C2W190、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCN5O4P7A4W6I9I1HZ2X10W5L9A5A10C8ZZ4L10Z