2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题完整答案(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACC7M1E2A7X2X7V4HG2E4M3G5M7Z9Y9ZI8Q3Y4Q6E5R9P32、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司

2、金融D.代理服务【答案】 BCX8V8A4H10H3A4G4HH2A5W7N3Z5W3O6ZW10S2L6E3D3W7U23、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCO6I2R9C5M4N1Q1HQ5K5L7G3P8A10C6ZF6B5V3B5O10F7R84、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其

3、还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCJ4G10C3T9X10F6C7HC6V7U9T8J7J1Q8ZI7J3V4O10I8C7N55、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCU5X8Y8Z8F3A9F6HQ1X1L6D7V6F5Y9ZA10Z5W7U3P4L9U56、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量

4、，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCY3A7F5H8L2W7S3HX9H9Z2I10E10Z9A5ZG2N3P5Y3U7N7B77、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCT1C6G10Q2D8D2V6HO2C2P6M2D7T10N1ZZ3A1M6V4R2F8H108、资本充

5、足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCP4F3Q4D8M10K10U3HU1M1Q2Z10S10V10M7ZX3S4E1Q1Q4X5G79、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCH1P5Z7F1O8H5G3HZ9S8T6A3K2J5J2ZN10V6R4A1T8V7A510

6、、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACV5W8J5T7J8H7J2HB3E10W6Q5R4G2I7ZN1K8O7K4C10N9Q211、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCJ2N1M7O8R4F8G7HL8Z3T2K4E8Y4S3ZN3Z6Q5E3E3L2R812、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.

7、俄罗斯【答案】 ACC2S7F4J4F4O10L6HN5F1R5Y10J10X8S8ZS8D2C3W9W4C1N113、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCV2Q1E1Y2W3J10X6HN3D5H7Z9P3W10W6ZZ6C10N7H3Q2J8I314、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACE6A7R10D3L5T7I3HC8W4T9W4H4A10N1ZD

8、7J5H4N2R5W8U415、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCI1L2N3L1M8N9G10HT8S8L3B10D7C4V4ZF7Q8I5T8X2X9Z916、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD1Y5D9S5O9H6F4HG7W3D4O6S10

9、G7T7ZW4O5V10H3Y3L10T317、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCT2M9D1J10F1V7D4HP10Y1S5G8B4B9H1ZN8D6H10Z1W8V6D318、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCN4M5H4V9B10M9E9HK1T9A10Q10J8D4

10、A9ZC6T4R7C3R1Z6D219、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACX2C9S5G10Q1N1Q4HJ4B7F5H3W10R2T8ZI10Q9H10I10I6O4Z820、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCL7A4W9S7W2U2O6HM4T5N10Z5W3G10Y5ZQ2S5O6Q2Q1D7A221

11、、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC1J6K10P2N6Q7H1HV9L5J2H2P6Y2H2ZX9M5O3M4R9M4B322、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCY4O1K2S5X2Y8O2HK4K9T1

12、0X5O6O6J4ZP10P10L7V7G1E5P323、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCM3W3X7B2B3X6C5HI1C1O5H9A10S4A10ZY5E2C7A7S6V9O724、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCL1D8K3A4B7A7Z

13、5HJ2G7H5V1X5K9W6ZP6N7O1N2Q9M7F325、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCF3G6J9A4X6F4L1HU10U5W8J3G5T6S2ZS3X2F6J2D10E7Z1026、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCB9K10F5A8P3K9X5HR10O4Z5F8C8X9C8ZX5N2B10V5Z10U7W727、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分

14、涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCU9B10K1F8U2W6V4HT2D4N7A1M7N6D8ZC2V8U1R8C8C2M928、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCF10S4G4U9Q3C10R5HB5N10U4S1B5Z7G3ZR6L6T2Q1D6V10J529、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 AC

15、V4Z6F2N10T3B6Z10HT2A6H9D1D4Y2B5ZP10X4J3K8U5E9D330、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCK9V8H6J2N5X10P1HL4L8L4L6V7Z2E9ZX4T9G9B6K6I8O531、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCI9T2S7I3L9Z5S3HF2Y4S

16、5J9L2M9Y10ZZ4V10V6H10A10U10K432、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCW6S10O1J3X6T1Z4HG4Q8K5S9K2T10C7ZX5T3F5E7P3Y10T233、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说

17、明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCX5N5V8D3A4V2L3HE8M1H5G2L8N2U8ZM5A2H4W5T2X1O834、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCK2G5X10W9K1T7U2HH5F5W10A6Z9R1M6ZB2T1I1O4S1N6K735、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而

18、上D.从已知到未知【答案】 BCK3W2U5H2I7E8X8HI7Z10V1S3U5U9U2ZI9D7J7K8C2Z6M336、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC10X3J4M4I7P8T8HL4H5T1R1I2E8W2ZM8S1W9C2I4O2I237、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流

19、动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCL5L4F10D7G8E9Y7HE7S1E2W9R7Z1U8ZZ10M7P3I7R5U5P738、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCM4V1R1N6Y4L8H3HV6R1T3Q1G9J4Q10ZO8F7Y7T4B7Y7L139、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散

20、B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACR5S1V4H9E9Z2B2HI6J5E6D6F8S6M8ZD1P2N4J3B7T6H340、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCZ8K3O3O4K4N5K8HR4T1Z4R5X8B4H1ZM10F9N8P1E9N5A141、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化

21、C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACJ10F10H6A9Y2I6U6HL10I2E4P1K7J3S7ZV8J7Q6Y8D9O7F842、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCI3S6T1

22、0G1Q10M4E6HG8Y5F6Z5O4N7K6ZF1S9A1X4D5E3I343、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCP7X2P6W4Z6R9X7HR5Z5H8P8U6X6I5ZQ9J5W4E7P2Z1Q144、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部

23、管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCM5E1G4X7L5P5U1HK5Q1W2C6J10U7A3ZT8O1Y8Z6T9Y6Z845、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCM8B1Q1B1Z9W5Y5HA9T10F4K5W6R8A2ZU5B10I5H3H7K8E446、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元

24、，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCZ7H2P6Y7H8H1N1HB5O1C8S9H5R4I6ZM2O2F2V9Y3L9G947、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经

25、济资本【答案】 ACA5P7R5V10E2A1O2HL10E5T6F3U3S5M3ZI10W1L9H9D6D2S448、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCN4N5Z1I6C1J5O3HL10L1I7C10D1E9C6ZE10A3P7A3O3A3H749、下列属于战略风

26、险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCO3R4I10J1C4M8I4HV4O2D2C2J10R6T3ZB2J2O2S5W6B2X950、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCT6X2W8J4V5K3T4HC10R9R10A9R8T9P2ZZ2W4I2X6N1P

27、7X451、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW7W8A6O8V4M1M7HG8I1Q4J1D6E10Y2ZX4M7B8J10L3D6R652、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCS9G7G8J3H10G5H7HD6P7T10T6V2Z9H7ZM10Q1J3A2F4M2P953、风险事件：A.

28、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCV9A5K8H1E1B5G3HU6Z8G6B1S10U8O10ZR6F10Q10J1G10I7N354、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCD4D10L5A5D8N8T2HN9H3C10B1S2Y1U8ZD5

29、K7U2M2Q3R1E155、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCZ6M8A10H7J10A3V6HH9U4J10A6K8K3L5ZX9F7V4F5Z5Y10B

30、756、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCS10E8L2W7F9P10S6HY7W8F4Y6D9C7F2ZE8B2U10N2K3E9I1057、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCO1I

31、10L10I2I6D1D6HV5I1E6O6G8H7F2ZU4D5C5D1Y7V9Y458、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCC6V2J6T3F6D8T2HN8X1U9E10X1G3K5ZX3G3X6H5K7N9H959、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰

32、当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCC8M3G4A1Q8F6Y10HL3I7B1T10U3R1M5ZB1U8I7W2B7Z5P360、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3

33、B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACF10O10V5F8R9O5F6HO3K3E6Q5V6G5Z9ZP7V10O4R2Q1M4D1061、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACZ10Z3T6Z3D3K5B1HI10B7V2F10D7E7Z3ZP8P1U6D9B7R10X962、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生

34、流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACO5U10E5P8V4N5O5HC8G6B7X7P2U6K6ZA3X7H8T7W6D4E963、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及

35、风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCO5Z2Y5S2F10B7Q3HG5F3X5A6M2J8C5ZZ4R5R9O5K4I9T1064、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCZ4R2W1P10C8G8I9HP5L4X1X6P4Z4J10ZW8C9W7M4B10U10X465、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法

36、律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCR6V9I1F2L3W5L7HU8N10K4Q3X2F2G10ZV3F9P9U2G9H9M466、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCO3S9C10S4D2W10W2HQ9T4R8S2F1H9R5ZA3M1K8C10I10Y1U467、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）

37、。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCX6M5B10K3Q3F6F7HL2P4G7V4V10P7C7ZD3V10T3V4K3W3W568、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替E

38、SD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCA5G6R6D6V3C7W8HI7M1G7B9G7K8A10ZR3A3V2I7R2W5Z769、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCN10Z8I1T7C7R1O3HV9L5K10D5I6J8A7ZQ3W6G8F2G3C5N970、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCF10M6A8Z5X4S6F3HF8Q5N6I7B6L1I2ZJ7R7L10C1R1A7G

39、971、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCR1L1F7X6L6C7A1HA4P2R2U2N7N1X10ZT8H1Z3V3P4T9O172、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCL9P7P5T1

40、S6E6I9HG3N3C9X3K2N4S8ZJ7K9Y4N8M10F8D173、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACV10L10I1N6G9R6X7HO10U4B2Z5I8M7A2ZW6T9Q7U5R6Y9U374、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职

41、务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCE8W10O5L7I6K7Y1HF10T2A2G8V10X3L6ZF9V5G6K1O9H6C975、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCM8C4Q4D3U4B7C6HX10R4D5R9J2R5K10ZX4A7T2D10M9H9C276、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产

42、，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCF8C5P5G2H7W4Q1HU3L3J8X2M4R8Y1ZJ1K6V9B2A4F6I977、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCZ2O6F8C5A5M8B4HK4O10P9O10D5F9T7ZQ4Y4O6X7M7D3D278、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯

43、，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACT8C8Q9C6U3N10V5HA3G3V8D8T7O9N10ZR3L6A4Y5U5L7D979、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和

44、战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCU7D1Q5J1E2Y2G3HL6E10I8L4I1T7Q9ZE7F2H7D4P2G7W680、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCU9H5P7A6K2V7L9HQ10H5M1F8Y3X2G9ZS1T9V3G4W3Q6B681、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的

45、市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCY9O3S6V7Z10X6S5HG10J8W6O9T3J9I2ZO7C5O10Z1Z6Z2C782、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCV10D1H9H9I2Y9C5HB2T10B10P2W9X1E7ZG7Z9F4M6H4B6W1083、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCS7E4L9S5I9O3L1HM4K10H8Z4L2T6R6ZZ5F