2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精选答案(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCZ8Z6A3F2T8K9Y7HZ10B10D7R8U3I2Q7ZO8E8S5E4T6D1V72、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCV3Z1D3I3T7A9G2HO10H1M6H3U7G1B9ZF1W7

2、F7M10B2R6I23、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCS2K4V7L2P7R9X2HX6C4X9K10I3L10R4ZI7Z8N7J5B2S3B104、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCB7H7K6D4W4E7M7HT8L4O2K7B5J10S2ZP3H6M7J2B2K7J85、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金

3、额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACO5Y9V4T5P4D5U5HE10N8H8W6T9E2I7ZN7C3H7L2T5R7W36、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCN6O9O8B6T4X7S4HG2Z2C8K3C10V2Z2ZM3Z6A10T4P4O6Y27、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较

4、低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC7M5U1Z8Q2W2V1HU8K8O3B4W1A1H4ZI6R9C8S3B3K4O38、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCV2V1S10G5R1N5L9HV6F10M1M1W9Z3Q4ZM4U5I7E2Y9P3C109、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监

5、管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACA9Z2V10S7K6K9S9HM3H9N5D6F4K3I5ZO3X10E7V7B9P3M310、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水

6、平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCB8R10T4A2C2V5V5HY1S4G4R7A1O3I2ZM3V5U9Q3W1D2D811、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACE2R7C4Z8O8S10C7HX7P8R4Z4O4K10T8ZR8P5J7E3J8C1F912、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”

7、在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCT4F2H8N7D4B10Z10HJ9D6R9U10C2Y10W4ZN8Q7S9M4K10S3X1013、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACO3O10G10I10P1

8、R2I10HD2M5T8G5X5Z3U8ZA2S1U9K7I2I7J1014、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ2T5U5K5O8I6R6HI6M9Q8F4D2J10E6ZF8Q6M7B3Y10Y6R315、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管

9、理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCT1R1I3W10F10H4L9HP5S6P5K8U9A2V9ZY2Z3Y6N10T3F8M1016、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临

10、的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCF10F5O6G9M6A6D6HA3Z5K2P7W5X5A7ZA2G7L4Y2J4Q7W917、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCO8S6E2P7U4A3L2HH3S7U9I2O8R4V10ZZ4S8B7F7U5G9N918、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时

11、，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCS6U2Z3T9W2D2T7HE2E7T2C3P3X1A3ZY2I5M8L5U7J4O119、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCC2L6A5B10X8O9S9HW1Q6S1Q2D3W10O7ZP7X10F3O10B7C5G620、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是20

12、0亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCQ4I3T7U9L5O4L5HT3X5S10V6M7O10D6ZR5D6D10A9H5M7V121、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ6C2K2C5Q6X4N9HQ2L7Q10L1Y8D1G5ZS6Q9J9S5Z2G5R122、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作

13、由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCI10X5E2O4E6D2W6HC2C3E5U9I2B3T6ZW10E5C5Q8Q1R5M123、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCL2V10P3A4O6S10P5HC8U7C5V6U2H3G5ZL9W7E2G2X3Q7V224、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，

14、则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCA9U6G10U2Y1N8S3HY4O9S5Y8X6K5E10ZV8W2H5I6P6E3H1025、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF5X10E5Q2H7T2I6HF2T3Q7E2G7Z7V6ZT5R10W4E2Q7E7U326、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B

15、.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCH10W10Q2P6T5K1H3HN9D4D6Z4G4Q4U6ZO6F8W10Y6U10C9I227、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCK3W1K10T3G3F3L5HO7R9V8J7S1J1O10ZR7W3S6S2Y6U5X328、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCR4V3K7S5U3Y7S5HE4T1

16、E4E6H6M8X5ZZ10A8O2I3J3O8M929、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACC7R1B2X3W8V3N6HY3G9M8J2G7D9C6ZN2E5P3D7L7L1E130、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，

17、包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACK5O5S2T10N4H9A1HY1E7X1O1D10V1Z1ZA2V7K8Y8R6V5N531、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACG10Y9U5V1V10V9M10HT7O6U6U7P4M8J2ZN6Q10R9E7W5A9P1032、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCD7Z4P7R8P1G2F8HW10B3W3X10L1E

18、6R4ZX9H9D7T7G4I4G633、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCO8U6O7V8C2G2Z2HH4G6G4B7B10X1D1ZY2N10G3Q3R8U5W634、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日

19、收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACE5U1P5T4D9S5C1HH8A5A7G5T6A4P8ZW6F1M9T1H9L9T735、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK1P7W5

20、M2N9E3J5HA9C1L9F9P3W8G5ZL7L2U2A4Z6K4G336、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCO3S10T4A10V7O5R10HL4Y7D8I10W2Y7P3ZR1V9R6A3E3E3Y237、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCC3R10D2Q1F5F3I5HQ8T6T7Y10B9Y10J6ZS3U6E3Z4M4F3B63

21、8、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP4P1S5C4B2W3M3HY6R2X4K9O1U10Z1ZJ2U4O4B7H10L9H939、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCO4Y1U4M9Q2J4Q5HD3T1E5L4D7C10H7ZO7O8I9X7H7I6V640、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、

22、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCM3F2N2V6Z2K5D6HU5S1D10G10W9P9C9ZS5P4B9T1P3Q8T541、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCK4U3O10J10A1T8L2HQ4E10L3A1T8C4Z8ZV1B1E4Y1B2U10M342、银行监管是由（）主导实施

23、的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU10L10Y1V1C6C3C1HS7R9S9F2I5L10A3ZQ10Y7C9L8P1G7I843、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCP4I4N3J5F2C2P3HA4Y3B3U2C6B1C7ZQ8L10C8M6T3H4M944、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商

24、业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCO4Y9T4F4J5Q8Z6HZ9U7J3A3J9A10N2ZL4K6T9B3R6Z6D245、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCL4B10C9H2L7E10B3HO1D5N2S2L10V2Q10ZL6J8Z8P

25、7S3F9H246、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCF3S4R4Q3U8N7C5HV4N7F1U6K10S3R5ZM7Q1U7U9J3B4F647、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACF6M10A4X1S4D4R1HH2J7F1K1L9I9N5ZJ2M4O10S10G5T5H748、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即

26、净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCL3H3K3Q2H2W8T8HD8A3W6C2H7L5O9ZA9S4H7Z8D7B2R549、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）

27、的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCB2C9K8K7V5G1P8HB10O8K6D7W5G5K1ZW4N8R10W8B3J2U350、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACG4D6I9E8G10V9S10HO7G1F5R9L9R2J9ZS3K3C3G4Q9G6L751、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济

28、资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCK5H2L9X2P10J4N7HG5L9N2E5X9H7C5ZA3B2X4S1S2J1U152、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCH9O4G6H3D2W6A4HV5R1X9X3F3R6Q8ZU4T1D4M1R4A5K853、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C

29、.3D.1【答案】 CCP1Q5R7I4W1E4P1HJ2P6O10E5N2D1R5ZE10D1E6B2B2I5T554、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCR7Q5U1Z9I7T3D2HO1C6U4J3D1V10F6ZS4Q6Q6S3X7Z7G1055、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组

30、合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACQ3J3E4K7N9B2O3HF1H8F6F5I1L10V3ZK5Z6P4P3H3L7I956、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCP8F5J9E4Z10O1S6HG1A7P3R3S8M6W5ZN9U8X1E5J4L4D357、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

31、A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCS7G10Q6O3F10G2U7HB7G1Q7Z3L2H10W1ZP9E10V7S4B1Z2D458、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCL10I1B4V6B6J3G6HV1C10Q9X3S2E7I6ZE7H9K4S5P8O6U559、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两

32、年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCM3S10P2X5Q10G3S4HN6N1D5F8B9L4Z8ZS4N6D6O4V8P10O860、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCA4D1Z2L3L2L2L3HD10L5H5U2G6X1Y1ZG9W7Y1H5E9L10U861、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ1P3D8L10J3Y4O5HF3K

33、6R1N1A7M8S9ZB5W3M5M9L2P3N462、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCW3T1H5P2F3L2R7HW4X9B2X1A3L8M1ZL9O7A3P6T10N5Y663、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交

34、易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCN8J1D9C2E4Z2Z5HQ7M7S2D10L1R2R6ZB2H8W5A9C1W10N1064、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCI10X5W2O7F4U

35、9F5HL9F2L5I5U9X7A7ZX3N9F5Y10O6J3P865、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCC6K7Y9D6J3V6E2HU9U10U8X1X4T6Q1ZX3N10P10U8O6R6G666、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCE8L2T3V10U3E8P8HS6K2T9N7D10M1U9ZC6O8X5Y8F9N10N267、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述

36、分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCR2W3W1E8S5K7I4HZ9K8O7I8B3A4I2ZG7V8X3V1B9X7Y268、下列关于违约概率的说法，

37、错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCH6Y4W1J10H1O7U10HY5H2J9T10Z2Q2U4ZC8J6H10R6A9X6K769、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【

38、答案】 DCT8X2D2K2S2F4U1HX1A8T3C1A1Z2F6ZT7T10D9Q2S1Z2Y870、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCU10V10A3F4F9E7H8HW5E4R3Z8J9R6D6ZG7I5U10Z6F6X5E171、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCF5G3M8W3B10K1K7HG5S4F7R3Y1Q9Q4ZU8V10W8N9C3F3S872、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估

39、基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCS8Z10V8U2H7V8J5HT4U8F4V1I10I2U5ZW3R2Z5E7N4D8H273、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACD10H6S7P10S4X4T8HF9Z5W4O6G4T4M5ZK8G10P8Y6I9L3R974、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力

40、影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCO2K1J2V2V4P1Y9HM10U10Y4R3K7M2V9ZS9L1G1O2L10E6U375、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCM1H9U3P3T8N6F9HZ7A7I4P9L8X2C3ZE10X6F5G8R5X8H176、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测

41、与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCJ4X1J5Q1K1N8X4HP2B10F9U8N3X7J2ZS7X3P7Q1N1Y6V577、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCJ8N1N10D10S6C6Q9HV6C9M4X10F9Y10T3ZT2F6E3X7Y3P7N878、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCK10N8K5Q7H1D6Q5HN2P8

42、O9A1B9H3M6ZP7B5L7C1M1W7G679、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCA1G6U10X8Z7B2A8HD4P1W9Q6D5Y5D9ZS6I8H10L2T2R6Z1080、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资

43、过程中可能造成的损失【答案】 CCW10W2Y7X7H5S2T3HF2F7O9V2V10X8Y8ZX10G2P9B5B1Q7Z981、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH8V4Q3A7F10R9N9HW6L6Q7A10Z6M8J1ZF8F6M10X9F1Z10W182、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，

44、可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCA3H3G5T2B8M3N9HY8X6R8G8X9N3R1ZA9Y6J10Q7O3V7Z483、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACJ8Z9A4F4F10V10L5HH7X10N3O10E7L2P10ZO7Y8V4I8C4V8E884、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应

45、不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCW9V10Y4Y4A10P9J10HE2Z9P2B6X1W9O1ZP9G10N8J6R6Z6H785、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE9R7T4R9I10E4V5HP4U9C9K9Z1T3N3ZO5B7C7U5Y9U6I986、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH2Y9S9H10P10I2O10HL1Q2R4G10S5R9C3ZH5J3R8M4F1P10X887、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利