2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题精细答案(黑龙江省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCG9C7F1F3O9W2S2HM1E1E1E2J9J3C4ZN5E8I4Z4M7F10A102、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，

2、从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】 DCI7A3C9Y2U3Y10I5HX5D8Q1U2I9D7C9ZO2T10L3V1Y4A9L93、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 CCS10B5J4I10S4S4P8HM4X9V2S1L2F2J2ZB7S3I10T1P6Q8Q44、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来弥

3、补或应对。A.计提资本金B.计提损失准备金C.变现资产D.购买保险【答案】 DCU6P2L2E4H2A8T2HA7B6H5F7X1O3T8ZI7K4G3S10F2R1T15、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（ ）。A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】 CCJ7W4C4A10V10V2X4HZ7J9C8V8B1P7M2ZB7N3O1X7F9U4W56、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】 CCD3K5H8E7L6C9G10HK4J

4、7L3X7S3A5Y10ZO4T4X1C5O1J10E17、（2021年真题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】 BCH3A4O8Q9W1M6I3HW1J3I8P8G1N4T3ZU9Z9P7D4A9D6B68、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99.9；1B.99；1C.99.9；2D.99；2【答案】 ACJ1S10K6X5M5S10J2HD8J9F2P6L6S7V1ZL5M

5、9F1G9G3Q10D49、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】 BCC2R8J7K6C4F1K3HV8L8B3S9T9Y2E5ZB8T8P3M10C6L10C110、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】 ACU3R1T6A8F10M8W9HO7W3I4T3Y7R3E1ZY6B8W6T5B3P3A511、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法B.制作风险

6、清单C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCX2C5R5F9J2J7A7HS8E7E2C2W6V1P7ZL9V10V1E10K1G4X212、（2018年真题）商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会【答案】 ACB4T10D1M3U6D5M5HT4I1Q4G8C2F3X10ZR3B2E2X4A4J4Z213、 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】 DCO1B7S2

7、J1J4U5H5HE4J4O6X1G6B3O10ZG2Z7X8E1Z5X3L514、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（ ）。A.政治违约B.不构成违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCA3Y1F1S8C1H8V6HB6Z4J9P3E2C2C3ZR7S7D9T9T3H10G1015、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 BCZ4W5H1Y3E2W1K7HM5J4D7A1K6G6I7ZD5T8P3E8H1U8G716、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。A.预期损失B.非预期损

8、失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】 DCA5D3C6K10X2C4W9HR4D8C10Y5L2E7J7ZZ7L2K9X8G1C2D1017、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】 ACT1Y9U10U1X10M3R3HU8K5M6X10T7F4T4ZY10M4S5W4D1B8U118、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；保证B.抵押；留置C.个人信用贷款；法人信用贷款D.质押；抵押【答案】 DCE1X10L7F5H2I10Y6HJ2H

9、2A7Y3U8E8X8ZK9J7X5O6P9O6Z819、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】 ACB4O10L9C2W10K4U3HE1L2A1R5N1Q9T5ZI3F6W4V5O2P2A420、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】 CCY2V6R2P3O2G5A9HB9Z1L10F6O9U4R5ZG3G9F7W3I8Z2O621、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。A.系统性

10、风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCB5K7P4V7G1Z1E3HB1M6Y1S9L9F4Y1ZA9Q4H10B9W8T1U622、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】 BCR7M5L9M4W7J8Q7HS6L3T5W6A10L3C10ZC3H10A1R6H10R9G723、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁

11、徙率为（ ）。A.30B.40C.75D.80【答案】 CCU5W3W6Q6V8I5B3HV10J3L8S8D9L8K10ZY8Y9C7S10Y1I2S724、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（ ）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】 ACA8L2L7J4B10U9D7HI10A4N5S9V10P1H3ZN8A6H9H6L2C10E425、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8

12、【答案】 DCU2T2W2V2Q3R4W3HA4Z6V1I1Z4D5L4ZB1A2P9L7F6T6O426、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】 CCB5O10F8B10A4T4V4HL5O5C10Q10K4J10B9ZH8G8E5X6Y6B7I727、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】 DCK3V10Y3U9K1J4

13、U8HX6G4K1G8O5C10K7ZX1K3G5X6U3M8J328、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。A.技术进步B.人口老化C.环保意识增强D.行业周期性分析【答案】 DCN4K7Q1M7M1Y9P5HG7H2J9C3X2Y3B3ZP10T8D6N10K5G5J429、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（ ）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】 ACE1T4P5L8T4S3Z1HR2D1C9F1Y2F9P7ZM8T5C6Y7O3J8K230、

14、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.1.33B.1.74C.2.00D.3.08【答案】 BCJ10H6J7J1Y4O4H3HV10U6C6K10G6T1W8ZT7N3A8E2D10D9J1031、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】 BCT10Y10E8G4X2T4Z4HU6Q2I5N1A3Q10F9ZJ6T1H2K8G5T6S532、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来

15、的损失最大。A.洗钱B.自然灾害C.内部欺诈D.外部欺诈【答案】 DCO2G6R5V6G8D8C1HM8B10P6C6I8H4L6ZA3F1I1Y5B6X3O1033、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（ ）。A.监管罚没B.账面减值C.追索失败D.资产损失【答案】 CCT9T10B2W9I5H4R5HK1Z7N3O3G2V9M8ZV8P10V3V9D5E1T1034、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）。A.4年1次全面审计B.5年2次非全面审计C.3年1次全面审计D.3年1次非全面审计【答案】 CCC10H9R9G6U3K1Q1HN9C1U9T10Z7F7A7ZY3

16、Q1J7W5G4Z2S735、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险规避【答案】 ACQ10Y7E6U9J1T9J2HA8X10C9C8Y1C9N4ZA6E5M2I3P6N6J536、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有( )。A.前瞻性B.计划性C.灵活性D.针对性【答案】 ACX7X5S2P8P9H10G8HB8R10P7Z2Z3F5S4ZC2K2C6L10S7M3J537、某银行当期期初关注类贷款

17、余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】 CCA7G8O4T2A1N2S7HM7M7N7H1Y10F7K8ZT1Q4R6J8B1A7X338、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负

18、债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】 DCJ2V1N4C1E1L10E2HO7M7R10X2W2D2O6ZW6M2H7Y1P8Y7U539、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 ACU3T10U4K8B8I1M1HW3C7V7Q3W6J5T5ZB3Y10Q3N1Y1F6L940、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的值的说法，正确是（ ）。A.交易和销售对应的值为8%B.商业银行业务对应的值为12%C.支付和结算对应的日值为15%D.公司金融对应的值为1

19、8%【答案】 DCT7R9I7T10I7H4K10HA3R8R2M4R2E5Y9ZP1K7L7V3E2W1E441、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】 ACL10T9O3H7A10C6B9HH7Y8K5U10Z7W10C4ZG7E3W7K5D6F8F742、（2018年真题）下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（ ）。A.核销是指

20、对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案【答案】 BCC10G1R5Q2D1W10X10HE6W1K1F7H10R2R2ZF6P7G4F8V3L4Z543、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额【答案】 DCR6T6J9N10W7V10K9HN2V5T10C7C10S2Q7ZB1Q8A4D5B4J7Q544、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制

21、度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙买加体系D.布雷顿森林体系【答案】 ACR8Y7C9F8R4F3R8HC10O7A7X4T5O9D6ZL10R6F8G1U5L1D245、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（ ）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACE4H3R3J10W8P2C8HD1K8D5W1C2N10G10ZX8I9J6B9X6S8B346、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单

22、、资产财务状况分析是（）的主要方法。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 ACZ5K5E1R9K4Q4K7HX10T1G10S5X5F1T10ZM1F8J1X5M3D7Y447、（2018年真题）（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 BCY7G2A8T9J10B10C7HM4K2L8W6P2F8R4ZB7H6V6U3A7C4H548、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面

23、的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.进入退出市场、提供新产品服务、接受放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】 DCE7V10Y8W7M5L9E5HV4F8W10I1F2M5A9ZZ8C5C4J3E3M5X349、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】 BCI2L2

24、N4C10I3J9Q3HN5C1O2C3H3X9L9ZT10N3I7I3F7K2W650、流动性风险预警内部指标信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】 BCK6U9Q3W10D2G4R3HD3G4J1K1L1F10U5ZH3E3D5Q1O2O3Z751、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 DCP6D3I1O2L2T9B2HA4F2V2C2I10I7M5ZS5Z6I7T5O4K4F552、（ ）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险

25、B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCR1Q4L3C9U2O6B5HU1Z7V7B5H6L10Q6ZP1M4K5O2B4P7R1053、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】 ACG1A6K6M4J10Q7Q9HM5T2U6C1H5N4M5ZJ7O7P1J1C3N5D854、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。A.不良贷款核销B.拆入资金和正回购C.发行债券D.客户存款增加【答案】 ACD10C1Y2V7C2L3A7HQ3N3R1G

26、8N10P7L9ZV8A1V10M3H10N8O1055、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（ ）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额流动性负债余额）100B.商业银行的流动性比例应当不低于20C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】 BCC9Q8H1X8Z2O1J10HB2V4J10W10I1R5K3ZJ5J9M10A2V8F1R456、（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和

27、次级债务之后B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】 DCI10G1G6D5C6J9S8HC10H1F3P7V8X4N10ZO4V2V10A5V1Y7C157、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金B.建设用地补助金C.协议出让金D.土地补偿费【答案】 DCB9A10E6E2X2G7K8HE8A7C2J4X2S3V6ZW8Q1V8A9B9X2X

28、1058、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】 DCD2P6S7Q1O7Q3K2HK1V1R5J1S4D10A6ZJ1U9T3S6X3K4H159、商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】 DCM2W5C4L9O1G9Q2HV7S8F4R6F6U3F3ZF10M7R4V9Y5W10Y760、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值

29、和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 CCO6U5U2D2K4D3M7HA5L10V10S8G10B1S6ZI4J1O5Z6F8F7N361、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCS2N8K1I4A6N1Y10HV7

30、Y10Y8C9E7Q1J9ZF1H7L1P7K1I10K562、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】 DCT10M4R6D1C7Q2W7HO3T7Q8Y6G6S7U1ZL3D9Q2J4U8V3G463、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】 DCO6I3J9Y8U6A1T5HU4A5C7Z4O4R3N5ZJ7A2Y5O1O9I8B664、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCR2O4U8T

31、3U6S1D6HC1V3K4D1M9O3O8ZL5W1D7A6P8J10L1065、下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCQ1W4Q2H6I1P7T9HC9H1I9K9G6L8C9ZC10H8T4S1Y7B2X766、 常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】 DCX6M9D9M8U7W3H3HO9Z3Q5A9

32、A2E8Z1ZX7R2X7F4F7R5X767、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】 ACO4O6L5O4A8N3X1HC4V7V5Q1M9C4Z10ZO10C7O6F7O10T9S1068、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】 DCB7E2J5X6G4E4D6HY10S9W4V3I3Z1C4ZD2U1P2Q6Z8R10G

33、669、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】 ACN3Y1K6W10K3W9F9HQ7S1Y2I2N1P6C3ZE7E7Y5O3X7Q1N870、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 CCG4Z8N2H5A6U8Z6HB5F5S2C4O10G5X2ZE1F2R7W3C2N2S971、假定银行总体

34、经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVRa3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】 CCN9V2F10N2D9B6O7HU5M10M3B6J7K10G7ZX9O6B2Y10G7F4A172、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACQ5X7V8V1

35、W1N4C7HU9A2F2J7W6K9Y10ZD8Z8U6R4V1A1A573、（ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 DCT6I5R3D2I7P2U8HA8L8J1B7T5C7B4ZY8S8B4N3F6X6B874、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.低国别风险B.中等国别风险C.较低国别风险D.较高国别风险【答案】 BCZ7U6X8O7F9O8C

36、10HQ8W7I2O7H6U8I9ZD7T8F9G10W6Q9I1075、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】 BCA1Q7J7Q1E5K6V2HA8U9Z4Q6L7E6L2ZR7X2X8V5J4B8U976、市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.对风险管理的具体作用有限D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 DCM9Q

37、7A2P7J10B4G7HL6A2L7J2W5O3M1ZK8R8F3G2C3G4Z277、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 A.0. 1B.0. 2C.0. 3D.0. 4【答案】 DCN8O2V6D2P9K8M2HM9U2H2X6Y6N2B7ZD2T4A6Y3J9F1T578、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（ ）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】 ACO3V5W4J5P4F2O6HC9B10D6J6K2B2J7ZT1B8Z10Q7C6A3S979、一般而言，专家系统在分析

38、信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是( )。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCN4Q5F4G1J3Q7L3HJ6O6L9J4N7D2X7ZU5M7B2C1X4M8L780、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的

39、贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】 CCU9O4H3M7D6W5Q8HF8J4B10A3M4S4X3ZB3Q4Y9G9Q2H2P781、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 CCT3G9P7T9Y4F6C6HL9T6J2M4V5D5X9ZP9J4O9W8L8F3A682、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于

40、一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCB4Z9O10S5Y5A1T10HN7U3E6Z7Z3J8V7ZR9Q3N9H10D7U3Q983、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷【答案】 BCM3V8B2K8F6T7U5HF3Z10B7N3V10F7M9ZH10S8B1O

41、4C10S7S1084、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】 BCU10H6M4B9A10C1Y1HF1D2T10B7K1O4R9ZG10L6X5P2Z5J2J885、一般在给水管网（ ）设置排放阀门，向就近的窨井排放。A.最低点B.最高点C.集污井等构筑物D.立管【答案】 ACK4Z4U8Q5W5U5N2HV10B9S2V4N6Y3R6ZE9P9H5O9F6E3S1086、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率

42、模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】 CCZ6V3M6B9O9I8X6HX3D1I10B9L8U7F5ZA8G8D4S9S8C1P287、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 ACE8U9X8Y5O10M4Y8HP3P7Z5D1M6E9K3ZY4C2V7Z8R3B8U988、下列说法正确的是（ ）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散

43、的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 DCR6W4J5B5G7X1O3HI10R8A7C7D3J2T2ZM3V10Z8X2R1U1S589、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 DCX9U6M4C2N4F2Z2HH10R6X3B3M2Z4L9ZR5P9A6S9X8V4O690、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预

44、期风险水平D.非预期损失；预期风险水平【答案】 BCV2A8W5S1C6W10X4HG8Q3Y9Y6V7D8X1ZV6K2V7C8G7B4Z291、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】 CCW8K9M3N1U5C7T9HX7W2O10G10X8N2Z3ZC7R5X8X4R8S5S992、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素【答案】 DCP5P10B10E2C5S8Q1HW4O9S3B8C6T4U5ZV3E4T4E3M8V10C693、 （ ）根据需要对

45、外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.银监会及其派出机构【答案】 DCM1E9A6X6E6K1G6HJ10O7K2F10C6J4E4ZX1X9C4B10T5U5M894、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行