2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题a4版打印(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCI8Q10A6Z1B8Z9V9HD3C5B2T9A5A9N6ZX5V7P9M10P9V9H72、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN8F5P1P3K4U3P4HM10X10L8R2W7M4U5ZO10R3O10S1L7T10Z73、根据商业银

2、行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCU10Q8S7Q3G9V4F1HN4M2I10R6N6X8B10ZO10Z10X4F1Z4F8G54、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B

3、.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA10L6P6I7J3H4E1HP5Z9S4G7F8B4N10ZC7B6V1G1S10P5H55、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCX7L2B1D10D10Q8D7HQ2W

4、7O1T10N1S8K1ZZ8N10F8A3F5V5L26、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCW10J6X6U2S1Q5L2HY1R10X3S8B6G10A2ZA9N2H9C5K6M3R17、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对

5、冲以规避风险【答案】 CCU9G10E4I5A2K7T7HA7W6I9P2C7N10L10ZB1L5I3B5G7G2T98、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCD6W4V4N3Y4A2X5HC6A1U2N9E8J7D6ZM10Q10D10O1F5N4X89、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比

6、方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCW3H9W5P2I2B7K7HP1X6S4R4Z8I6B6ZU2N8M5Y10A8I3C510、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACR8G7B2E7M3H8G2HD7A9R10R3K5K8O8ZS10Y6K7R6G7U9P711、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。

7、A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACB1I5W7F10L2D1L5HJ8V9U7T9B1D3M8ZZ7Z2O2S2B6N7V1012、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCZ10X4G9

8、K2Z4O2C2HU1E1H4D3E9U6W2ZQ8G7Z10K5F8B9W413、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCD5J2N4D2J6U8L2HD2Q5M6A2M6E3T8ZH10C10Y4S1P10E10W514、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCN3M9V

9、2B6I7G4L9HU4G3Z4L5T8Y2Y3ZC7R10H10J2B8D2X515、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCS6E7H4V6J2F3X3HX10B10F4V5N6O5P1ZY5D7P9M2B5V3F816、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业

10、务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ5N9Z8I5J8X8J1HW6Z7O9N2U10Q2H5ZT10D9C10K3H6H10H217、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACL8C9Y4W3U5U8Y3HU10R5J2S8Y6M6U9ZF6L1I5Y4R4I4K218、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资

11、产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCW2D7A1J3B1N5Y8HL8X10N7R10O7R6S4ZN8R5Q1Q4C9O10G719、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCL8C10L1G7I10J1A2HN9N2B8H2L10W8J5ZQ2A5H10T6B6K3

12、N520、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCF5M6Y9D4B3R8D2HH4P9M3B8N8K1W4ZI8N8O1V5X1B1X121、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACV7M3V3R9K8O9J2HL10U6O7V4O7M7D10ZF8S7S1L7O6Q7Z522、某一投资组合由两种证券组成，证券

13、甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACJ7S10Y9R8M9K3K7HR10S9W1C9A6G8M3ZL4W3L8I4U8D4J523、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCI2O7Q1V5G2V1W9HF6L3H9O2N10L10T4ZT8U6W3C1S5S5S324、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况

14、、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCY7C7F6O3V2R8M2HK5S1I1M2W7M6J7ZX2B5E2M6C5K10L825、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACW3K6O1Y4J1Z5Y10HV3I1S10F6K4B4U9ZN4I4S7N9C8F4I526、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证

15、券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCG4N7F2Z4V6L6A4HB4F4R9N3V5U7E2ZH3X4G5B4G9H7O727、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCS2Y6F2V7W3L10U6HI8E6R9C10H3K7L5ZJ8E4L6F10W1B6E328、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCI6P10J4Z4Y3S2V9HY7F5G10Z8O8I10Q4ZS7O5O7S8O10V7Q229、（）可

16、用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACS10M2W2T8S4M5H7HS1S10P8G3U10Y10H7ZB2G9A3R8R2I8K230、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCT6Z2Y7N10Q6X

17、4S4HO10J7E1P5N4R8Y2ZI2X4D9R10Y8W1N531、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCH7R8J10X9G1Q5D4HK3D5G4Q5H5K7F2ZR4V4M6O5R7B9A532、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACE3G10B6J7Z9M10F8HC8Y6P6I4B5Q7M2ZB1B4Q10O6J8H1

18、E533、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACN5R1I8S6Q8Q2Q6HS7Z6A5B10X6Q10E5ZH9Y4T8Z9P1I3C334、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCJ2W10C

19、6Q4F3Q1L9HM7Y7S6J10N8C2Z6ZE6Q1W1J10E9N3H935、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM8O8I2B5Z2E2F9HQ10E5I2I10Z4Z4Q4ZA1H5N1M8L10B6C336、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答

20、案】 BCI6S9N7I2Y6E8T1HO2U9W8P8T10S3Z1ZI10S2N4R2C6W5D537、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCN8K1P5L2K2Y1V3HI4T10I6B7K1C4V7ZG7H4P8Y1E2A6L438、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCH6E6O5E1B3H7L1HT3D3K8M9J8U

21、1E1ZI3D5X2L6O2T9D439、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCH1H7U6P8Q10X2L6HW6Z10O3O2J3G1P6ZN10G7G4S1C6I9F840、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCB7Q3D5R4T7G10

22、Y8HB1M7L4V6R8K10M6ZK4X8O8F3M2W7R541、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACC10V3S8A9P7O7O6HU2I4N3W9W10S2X9ZV4C5K1L1X4Z1J842、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCL2N3G1B8L2X8P8HM1Y10T10E4O1O5A5ZE7A6B8G3B4C3W643、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCV2K2R5V6F9E7X8HW3N7X3Y9D3J5T5

23、ZP9X7I4Z7R3X9C444、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACH4C3Y3G3U4J2X4HR8A8K7O6Y5H2F1ZI2P6C7H10B8M7F245、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACB2W5N2H5S9A1F9HY8K3K2Q10N10P1Q3ZM8J4S4C6O5A5A546、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（

24、）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCE6A6I4W7W6N5N7HT1B7B3A6K2X10E6ZJ6F8O4K3N4L9Y247、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCX7U3

25、P8N7T3W4X5HV3P10V6N10R5U1U2ZG6Y2F4O9F1Y3N348、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCH6K8M9J7H8I6G8HV2T6M5W8U3M1U6ZG2Y10U8U6E8S3I649、风险事件：A

26、.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI2C8M1W6N1L4S4HL8W9C1F10O8C5Q10ZQ3D4A6I2K4V5R550、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCF6Q4H4K7B4O2U8HL5P6F6K5O10G1O9ZU7N5S1Z7J6Q5L551、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商

27、业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACT6W2Z6J5B5Q10I9HF8T3B8O6A7M4I8ZJ4K8M3X2Q6S5S352、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCB9Y2B8P3X7H4E8HA1G5K1G8P1E5A9ZM1V4Y7M9I9J2O753、如果两笔贷款的

28、信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCP5B9Z4Y4T10E5F3HJ4G8L9R4G3Z4X9ZR1H4G3Z8G3T4V254、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCL9Q4X7S7C1J2X4HE7N4T8S8Z10H6R8ZP8B4Q8A9C8U4V255、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，

29、资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA4W9K6Q2C3S2U9HV3S6P1G10Z9T7M10ZV4B2O8G6I6H7U1056、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCP6F3J7E7I10H3M5HG1H6L6M7R8D2V4ZO4J9I4B9W9A3C357、（）是指商业银行无法

30、以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY5Z3A8J5Q9L5P5HK3S5D7F8O10X2L9ZJ10Y1V3A10U7J6O158、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM5T5G2M8G5H5O1HP7M4D10W10G4G10R3ZM3I3L2Q4F3N3F259、关于商业银行压力测试情景预测

31、期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCT5U1V4I3P8I9F10HX6C4R6Q10V1Y8G4ZJ3Z4O7R3U6B6V460、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCC10J5A1K7P9Z4O9HD4A2E7Y4C9A2N10ZC6F3G5U5K7F1P961、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，

32、监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCX5D2L9K3L4I8C5HW4A2F7P7U9W10K4ZV8I9N5J8G5V5Y862、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCS7N5L8X5B9J1H8HE7G9O8O6L10W4R1ZW8T6G10G2U2L4Z363、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最

33、终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCO3Z9C3R4W7Q7W1HK5K7U2P10H10K8M2ZI4C2X10M5A7V3Q164、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACA9M8O1V8Z6E9T5HA6A1N8A9P5K9K8ZJ6V9J4S1L9E3F865、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCV3X4T3M8X8R2M9HP8V7C3

34、M2F3U9S2ZW3S1P4Q8O1X4F866、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACH2D8F6J6U5W5L7HL10G6R6C5V3X9I7ZE8G3J6V3Z7Y2Y167、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCH10A6F1S10I1C8G10HH5B3I9I7U9V3A4ZI4D1Y2B5F6I4F368、下列关于财务比率分析的描述中，错误的

35、是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCB2Z5E9Y8U2F9W10HP8U9L4D6Z3K9N8ZN1S8I10F10X10F7H469、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风

36、险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACZ3J1U7F4H7G5V10HO2U4K5I10H3B1J3ZD9O1A2B1M10P5L170、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCY5Z2I9L3I9H5Y2HC7F10P6E5J8H8H1ZC7H7P10R3K8L10Z271、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越

37、小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACU8Z2W6Z2G8Z9C7HQ7S3H3M5P7S3O10ZU9S1H7T6N6O4N572、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCI7K7Z5W2J2J4F9HT6N7A4O4G9F1O7ZU9J8G2J5R7F4V973、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.

38、杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACT7Z1M10Y2A8I5K4HD7M3T10I4V7K3I10ZO10A4T10A5V9S3X574、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCR2C2E7Z6N9V4L6HF8I7A2Z4S5H3H10ZV3Q1U7T5J6M4A575、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本

39、为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACB5A10Q4A5M7S9C9HK3O1L4T2Q6N1G9ZZ3L7C8L9W10E6F476、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCW5Z10H3R6D8W10Y10HD5E9U1O8J10Q3X8ZI6Y3O4I3U7I10N577、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非

40、零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACQ5J9J7F10E4E7A3HG7D5U8Q5T10E1R9ZO5V6S3V4K10Z2C678、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP10U2C4E5B3A1H2HS3X6C1T3A4W8E7ZL4S5E4E4U9A8E579、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲

41、击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCA8S3L9T7S5J4F8HT1F5B5E9B10N5L6ZR7G10A2U9P3U7I1080、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCG2I9Q8P1A10T1O10HV6E4Q7Z9R9V5Y4Z

42、D9Y4U7U5Z7J6M481、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCQ6P5D3D5D2Z8Z3HA4C3J6M3I1O7O3ZR7L9O1D5K2Z1D482、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下

43、的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCE3K3A1L7X9H6A7HF2J3E8G6G10N8B10ZX9J8F5J9L3J4E283、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCH7G4N6K2Y6N2M7HY1J4E3K7M6X3P5ZY8J8G1T8O5L4B684、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人

44、品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCF2S10A7I2N2K10R4HF8N9I7E9D10W8R8ZJ9M3Z4E4L6S8M185、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCR1K5Q8S6R2R10D2HD9M5Q7F9N2J10C9ZA5K1W3Z4X5M5G986、 操作风险

45、是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCX1L9H3E5D7Y8U10HC8T2W8Q3P6K3R7ZK10Z4K3Z2H1G9A287、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC1N3V4K2D6X1O2HQ6X9F8B9B5E1H6ZE7P7Q4H9G6U4N1088、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B