2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题(附答案)(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCQ10H4J8J1I1N4Y5HZ7X2P10W5O4C10E5ZR1W4I10U7Y1P7M82、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CC

2、E8T7K10P4P10M7F9HY8F3O3Q4B10W1P3ZQ2N3L6C4B5P2K23、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACE6O5N10V4Y5L7H5HW8H4D8O5K6Q9D6ZY9Q5K8Q2H3F9H14、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCC8R8V7N10W7C

3、1S8HH6L7S6H4P6O2P4ZU6I9B5B2A2K4L35、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACV8F7X2B1L4V6Y5HA2S5G7Z6R3Y9O8ZX3J8T8W9C7K1N86、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.14

4、0B.150C.450D.440【答案】 DCM9B8W1S6I5N7D5HO4K4J3H2F3H6F3ZY8B6A4F3N1E4W67、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACI10T4K3B1S1S7Q3HD10R2A1T8Q9E3A4ZG2H2Q10R7H5L1H48、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCS6U3A7C5Q9

5、B6K7HJ10B7W7V5D5C6U7ZS8J3M7X10C3F1S19、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCL9J5F4Y6G4P6Z7HE1E7G8T3E8G3U5ZC10C3B7C8E1U9S110、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段

6、，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCE5O5Q10Z4D4U9Q3HD2L7I5A5I2O9I3ZI5X9E5D8J10I3I811、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCV7T10K1G2K8G2C8HI6R2D6U7F6W10B10ZI1C1Z10E3N4G10A512、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增

7、加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCA1D6W2U9G2X7C3HG6J7N9R8P8Z2B10ZF9X5X7R9W10X2I213、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCK10T10P2W6P3J7O10HA3T1L2T3U9G1A2ZC4M5G6X8V9O8X714、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【

8、答案】 DCP1B7E1G9P7M8L6HR9H1L1J5T9J1F7ZW10J2Z10Y7A2E2C815、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCP10Z9Q5S10T1O7M9HN7H8E5B5M3R2A6ZI2D5P10N6T9S2W416、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCO8A1G2O6V7B3T10HT

9、1K1N7S2F1A9M7ZW7Z7M5R10T10X6S417、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCG9K4V10E4W10Q5P10HH8R5U3Q3O1X1R6ZB10V6R8B8P5G7O1018、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内

10、部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACZ1Z1C10L8J2U5M8HQ2H5V9R2S2M9R1ZF1U7D5J7Q4H2H619、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCI3D4G4N10T8O8P2HL7Y4M3G9W4X8E1ZX7G2Z8R9Q5S3I320、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚

11、机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCM7F5M8G2B4B3F7HP7X7N2M2R2N4I5ZE7T5G3R6C2F4K121、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCG8L3B2O10A9U9R2HA9O7V9G9F9Y6X2ZC10O4F5Y10R6R7Y122、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全

12、面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCH10C5J10T9E5R4G5HK3J5S1B9Z4W2A4ZG1R3L8M4R6X9T1023、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCI7I4O10D9G10D1V10HM3I8X3B2R9G6T6ZW1F4O1G7V9N8G124、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCS1O2O1Y2R1W4W2HY1W2O3N7M9C10D5ZV

13、10Z9S1Y7M6Q1O225、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCS3D3G6V7U4P9C5HM6X4R4H9E9P5C10ZX9Y3X2Z9U8L10E326、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR8R4V3U9U5Y4H9HE6Y6V5X9W10Q6Q4ZV8O4Q10U9S7K9B627、下列关于商业银行风

14、险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCU9R2V7F1L4E7S10HM2D2Y3T10Q1V8M9ZJ3A9Z7G9F2D3R128、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCD2W2Q9M7T3N1J1HV7N1T1M4S6Q5Q6ZQ3F3U5I

15、1M9F3Z229、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCE3L8D7T1B4M3C8HX10O9Q7U9X5X4O7ZO7B2W9F2E7I8V730、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCV8M9X3I9E7R8K8HN7V3B3G5X6D2B2ZO4G10R10B6T1A5S931、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】

16、 DCK1U10Z1F5T5C6U9HG9I5I7S9H1N1B6ZK7M4F6V2F8F5N232、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCM2M6L2G4U7E4B7HC7V9Q3P2S8B2U10ZX4A7V4A5U2D5O533、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCG7V1L6R1N7H3C9HK9V10B3Z8X7F6L10ZE10O4R2D2

17、T5Z3A134、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC3R4S10B6X6X9R6HU1I10C7H2F4Z10E10ZO7B8M3H3J10J10H935、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCE3E10F8C5X5O7I8HL4P3B7W6I

18、1O4H3ZL8C2I8I1I5A5B636、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCW10C9S7F7L8K4B3HD6P1X10Z1Z5L2Q5ZN10L1B6L1I6K9N637、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACF5R1T5F8K10H7M7HN1G7O8J4W5U4G3ZR1T6T6J3R3Z6K838、下列

19、关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCC6E4N3C1J3X5V7HI1U3Q2R2E2K6Q5ZK6P4H5T9I8D9R239、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACT3Y3P1M2C1K5Q9HV6G8R5P7D3H3Y5ZC10G9B9I9P2T6M140、在操

20、作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACW6H2A4W7Q7F3B10HD10V3M10E10J6E2N1ZZ2A6M4N7V3X1K141、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一

21、年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACH3A9D9Z1Q1Q4V6HJ6U2L5K4F6R5J10ZE7Q4N8A7M3I2T342、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCI10L8H8P6B2C2T5HF6U6F10Y7X2B4W9ZY5F3R7D8W5G1B243、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP8W1X7T1K

22、1M2Q1HI10Z8E6P8J10R5D10ZD7K5Z8Y10Y2D2L744、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACI2O9S6R7K2O9I5HJ8E1O7G8S7R1I8ZS2M1N7H9W5C6O145、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACU5O4W1J5T7K1O6HU4L6M8S1J9N4G10ZY8N8Z1Y3H7U7

23、Q446、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCK7A6V2Z9Y10H6V10HT2G3H3G1G6W8V2ZH8Q9A7Z2U5W10G447、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCA3R9A9M4M1T4M3HV3Q6U4S6C6Z2A10ZK4W7D9H1X4G3B448、下列选项不属于银监

24、会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCL1G8I5R9N4X3O2HL7W9I8G1M7T5G4ZC7U4Z1Y6Y9I2Q1049、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACK1M7B7F5A5M1Q2HY4P7F4Z9V9I1M7ZW1X9D1O1

25、0E2W1E1050、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACD9Y6V9Y9N5Y3O8HR10P2P9F7J6G1Z6ZO6X7S9T2R2F10J151、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不

26、同行业中的分布【答案】 BCG7Z2X9N3I9D10Q6HD5L4C5Y9F5N10R6ZI2A9M3B2J5K1F952、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCL3G10M1L2B3A7Z4HJ10T1O1K3B5J6H8ZA1C7K5C10P10V7N553、银行监管的

27、依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACA1A8A3P2K3K2H1HO5D7R9F9N7W7L4ZQ5W6D8N3W7R8K654、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCQ5O5C10H4V3M10J3HA3N1X7O8A8B8S3ZL9D8O8G10T9

28、Y6N855、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCJ3L10Y10O5U10W5L2HT9R2R6N3J5I7A9ZV7O2Z8E8O1E6T156、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCR4A4D9V8I5Y4Y3HH4E7H7K3R4N7W7ZY4N

29、10W4U9Z8C7F457、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCO5H6I1U8A6B8Y8HK1P9I4D7G10A7B3ZU6O7W9H4L2M6A758、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCX5C4S9K5U1F10X2HH4Q7T6Q4N5K7P2ZG6N8W1X10J8O9E659、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）

30、。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCH1L8N6Z1N5W4V8HG5F7A3L1M8N4A3ZW4G5J7F3F3N3D460、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACV3K6B10Z9B10O3B8HK7C5N4P10P8C2J8ZN7S5A6Q8N9N8S161、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCH

31、3T6T3F10L8H10Y10HB5N8B8N2Z3C9G1ZH10F4N2T1H4I7L562、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCZ7G8C9Q3A7O10K9HW8L8M2G1X4S8X10ZN6V4A1C6N2N3E1063、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答

32、案】 CCR1J8E2R8N1R10W9HO10K2O2A1Z7F4Z4ZF1V9B2A8A9M9F264、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW4F2H9D8I4G2R5HS1U8R2C5W4M10U1ZN10W1L7R6G4P3H465、甲企业和

33、乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCG1X1X8V8K1Y1Q3HW9F8X7H10N3J2T9ZF8H7S3A4C6A7B866、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCW8U6X4G9C8F5D3HV7A6F7W6K5B2Y2ZF6Z1E2P9T9S1E867、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往

34、被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACD8D6D7W10N5M4S10HU8I10X3W7A1N5R7ZK1P5O9C8C5O5P1068、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCJ6W8P3

35、S6N8B4X8HS10Z5V2O2V3W3O10ZG5K2Y9L2G3S7V869、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCK4U9R1J2Z2P1X3HJ5V8S2F4N3P8Y9ZT1C3E8C2D4M5R870、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】

36、ACN9X10J9V2B1K8L1HH5P10B3Y6V3F2S8ZB6Q9Z5C2I7Y9Z471、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCM7I7Q3D2B2W2D7HF4M7U9F7T5G10N6ZI8C9E7Z1A6W7O172、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCP3Z1B6S7N1T10D9HY8P6M2T7

37、R7Q2G10ZU5F4A9S5S10Z5W373、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACW1Y2G10H7C3V5Y4HQ4G9H5J3J10Z4H1ZK5O9R7W2A8N6Y774、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCC4S3N4V9N1K7Z8HU2P9I6N

38、5S2Q4O4ZD4P10X7B1F10O6C1075、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACW2E9U10J1M2H10G2HA6J1V6L2W4X5M3ZX6G2B5T6A8U10L676、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCU6G9L1I4F5P8E8HZ6Q7O3I2A6O4P5ZQ

39、6C8M5S2J8E8L577、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCN7E9C3X8T9V3I8HN1E2V1B6F6W9D1ZB2U5J6E9E2G9X978、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCN1L4T6Q7D7N5N3HJ1B7L8J7X1Y4T4ZZ5D4F4Q10M10C1I579、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户

40、的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACF5Q2P5J2P6S2E9HC5R3V1Y7B9K6S8ZQ1S4B7T6V8X3E280、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCB10C9A2I3A3C10O4HH5V1L8B9L9M6Q1ZK5F4L5N6E9I10N1081、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款

41、提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACL3T1N10Z3R1F2H6HP9E3C1V5R9C10K8ZX6Q7W5S3J6F5P482、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCO3C1P8Q1U5X10S3HC5T8U1I7B1P6D2ZT1J10V10Y9M9A1A183、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税

42、前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCQ5I7P6O7W5O1Y7HW6V8Z9D9B6A2I9ZW2Q5W5I4G1H8E184、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACD3T6Q6C7W5X3C1HC1N10H3G7S4G2W3ZT9V5K10S4Q5O1I885、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化

43、将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR8D7F9R1B5U6G6HB7L5R3Z4V10B7X9ZZ9C9H10S10L1S1L286、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACN9X1K3O3Z9G2L1HK7R1E8S2Z8C3W10ZJ10Z7B9X5L1V4W987、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCN7P2

44、N8J6Q6B7F5HV2W10Z4V3F5Y3G10ZD9V6U3W6I6P4K1088、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACF5A5D8I5L6C3N10HY2T8V3S9G3B7Q5ZR10F1D10B8X8D3B289、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCF8L8J6W6Y10M3N2HM6Q8G8K9S7H

45、6F3ZZ6O5N9U8S1H6B290、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCA6A2S9D6P2A6I3HM3D9W8J8A3C8A9ZX7A7I9S3V9R8V491、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCD7Y3N8C4O2Y7O9HJ5L1Y8Y9S10N8D7ZH2Z10U5M9V9B5K992、监管部门通过（）等监督检查手段，