2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（名校卷）(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCO4R5U4G5D5E5I6HC7S9X8R10X1L1S5ZM10G9F5L4O10H2T102、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决

2、定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCT9F7Z4Y5D1E8M3HA2F2P2Y2X1E8X1ZX9E4A3M2V4J2S63、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCW9G9B5D3Y3T1W3HO3U6B6W6D3Z5M4ZF1K3V1Y6N6V3I74、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACI8Q

3、8P9I9W9F10R9HI1H6V2J3R2A10O6ZD2P8T7L5V3T9A75、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCD4R1U9G5D1Q4K1HT4L1X9T3B4B9G9ZP4R2G3P9Y4Z7B66、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进

4、度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCI5U4H7X6Q4S10X6HT8I8W6M5T2K1F8ZF9H10E3A7K8X2J57、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCU5O1F6X5V2A7U4HM1V4Z1V4G2P10S6ZE10T5K10H10T7V6P78、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是

5、指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCC1E3X5M6U3E9S4HX6N9G2Z3C1U6A1ZZ5R4X10E10D7X4N49、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCY3N2P3F1T4I4R7HF4Q4Z3T6N9E3H4ZT10U7P9Y5F7K8N810、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能

6、带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCI6L5E9M6I7K6N1HZ1B10O10G6Y3R5U4ZB9C7Y2K6D4Z5X511、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCE7Y10R3H3C5I4K9HO8U10R2N9H8V6J6ZL10V1V2E5J8W2Q912、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D

7、.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCU3S4A3P2J9T6R8HX6G5F7N7E4G7D5ZX1W8Y4G8U1B1F413、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCD4I6J9Z2Y6L8R3HL1M1A9W4O9M1Q10ZP6V1N4D8N4L1M814、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB3G5I2P8Q8U1R10HZ10H5

8、R8I6R5G9R9ZZ8N5F8W8V3J2V915、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCF5X1R3U3H6A9G5HS10T5W7E1Q2U3L3ZA3L9Q2T7Z2W5A7

9、16、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCD8B3O1Y7L10W3V8HX7Y9N8B6D4U4D2ZK7I1P2V8L1T5S817、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCS3R7N7Q3Y2Y8Z5HN3P10X10P2I8Z8F7ZG4X10M5H3Z1H6S818、期货市场所具有的两个

10、最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCN8O9U8W2Q9O10L6HE4G10U3P4R5J3J2ZF6X6F10G3P4J3V219、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACO8H10L3T1A1H10F3HR3K7D10P5J3K3L9ZP1N10W1Q1Z6P8Z420、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标

11、不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCJ10C1N4A5B8B4Z5HV6Z9V3K3I9O5T8ZX4D3R7A8R6Y10I321、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCU10N3V4T2M3H5Q3HJ5G1U1H7Y5D1P5ZD1A8G3J6L8M9W522、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位

12、、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCX7G6P2K7J1O2P8HH8R5T8R2C8K7L1ZY1M4U3N4X4H2T1023、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCL9P6O8F6T1T3Z6HP1W4O1L1E2I1X6ZJ2X4S1Y3D9A3T424、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监

13、管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCT3Z8C4J4G4T2M5HB2C7L4B4E3T9L2ZK9E6O6O6E9X3E1025、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACY9Y4W3S3U8K1G5HI9J1P2R9L10O4Y3ZP4S2P1S5J9Y8P1026、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的

14、预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACC6T8X10A6Z2S8D2HY4O2L1I8B3M6S9ZG10W4X7G9G9Z1S427、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCG6N8J6P7U1X1W6HU10K9B9J3H7T6D9ZA4D5V7E3Y5J3K1028、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCQ7T7U10K3

15、D4Y10X10HF5E8H9C6Q7K8W3ZZ6V10F7E9S1Z3D629、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO6B7W3F4H6X1U10HR1I4U3K5I8H9P7ZW4N5B10S8X5M1M1030、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCG7B6P7G2A3A3U2HI2J8I7V5C6B6G5ZA7

16、C8B7J7N6G3R131、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCI1R1U7Q7Y1T7T6HK1X2B6C6U6L7M9ZD9K7F7J3M10F10P332、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCW2T3C8Y2K2N5L4HG7K8T9Q6Z7A7J9ZP5V5O9H4R9X9Q633、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计

17、量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCN10M3Z9K3V4M10F10HV3E1U9V3G7O8C1ZF10C3K5A6M8V7N734、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACJ7H1A5R5L2B9D4HE4J3C2O3O1I2M9ZJ9X1W8U8K5X10T235、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，

18、存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCF7T7P10I1U6M3T3HX7L6W5Y4I2I9R2ZU5Y5R8A5P7N10G236、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACZ3P1O4A10B1V2T9HT4Y7N4J4M4V9R5ZJ2X1E1Z2G9F1C237、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖

19、，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACR9U9N9D8U1A8C8HS2X8P1X9S4V2R4ZN5P1Y3B6H8K6Z838、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCQ2H2Z1Z8O3N4P3HY4Z6N3R2T6H3O1ZK6A7E6N6H8W1G339、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生

20、较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCP2F4D10D1N3V1E1HM6U5V10P4U3J10K1ZQ8W1K1I10F10W4E440、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH4T4Y5L9L8F7W8HY7N2R10O8D6X9N6ZV8H1H3G5B9E7T441、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风

21、险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACX4R5C3Y2Y7Z2Y6HJ4X6W4N2P10O7A5ZB3Z8Y5M3O9X10A942、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCN6F2U10Q3I1L9W7HJ10Y8V6C2R2J3T2ZV6Q10J1

22、P7J1X4S143、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCL3W9J3T3S9G3C1HU9A9H1D9H10G3J2ZF7L7M4E2Q7F8A344、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACC3Q6N2I1F4A10S2HY10L2P9O4T7D9L3ZO2Z6C6V2P7N3H845、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

23、A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCK2F10L8D7A1H3X7HG9X10G8W6A3R5W7ZK10A8N2C8G6U8J1046、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACJ2O6I9F7K10K8A4HT5N5P2H8I3S9B6ZZ7N7Y6Q5N8X10U347、以下不属于

24、分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCA8M10S8U6W2F4E8HU2W7Y2Z8V6B1E5ZN5O1C8N10W8L1T548、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI10L7S1D9N2F9Y3HC7R2G2D4Z1L9E9ZW1G7Z2W5N1A6N249、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检

25、查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCK3Y3M8O3B8E9D6HM1F2U4H1A8F4G6ZJ9F1E5K4F5A2H150、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCH8Y8N5T9E9I8W9HT6N5J10V9O1I7S4ZS3N7Q10K6E3R7D351、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由

26、于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCR8Y8U1A9L5J9P3HK10I9H10K3U6D3K3ZT6I3Y9G5X8U8J852、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答

27、案】 ACH4E4K6T1E1O7R3HW9C10X9A6V1M10R7ZF4O1U8R1S9U1G453、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACB8N5N7N1R5S8U6HE2K1K7N9E4Z10X9ZM6P6C9B5S5S3E454、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCH4N9X7Q2M4V6J3HD3S8W2I4J3

28、C6C9ZT4Q8C3C2X9O3P855、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS8O7U2S9X8G1S7HU7L2V7Z2S2Q4P4ZH9T6S9K7W5C3R356、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.2

29、50【答案】 BCG9G4P4F10H6G5X5HT9B9V5A4O4U7N5ZG5K5C4A4Z8Z2S257、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCX10L10B6Q7H7U4R3HI1N2R10K3V2X7D9ZQ7J5S2U1M9G6B458、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCC7R6B10W4L8W5R

30、8HC10J10N1E1F9C10T8ZJ7Z10E3T10Y4Y7E159、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC6G8J7N5F2D5D8HX10Y3Y8T6Y5F3K4ZG1A10M8C3N3Q2F1060、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类

31、业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR4O6Z1O4W3S8U9HN9C2C4I8T1Q9K8ZM1L3Z9P2Q3Q8H661、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCQ7K1N1E1W7P4T2HA10H4C3E4M10E10Q10ZW4R10Z5T1F4M8G762、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员

32、聘用【答案】 ACE10V5E7K7H7M9P8HJ3D8E1N4H5L8H1ZI7P2Q8Y1X3V2C363、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACJ2E8O1N7L1C6H4HK10T6Z8E7L1R10Z3ZY10Z9I7W3M4K1A664、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案

33、】 ACY10U6F3F7X9J6C7HK7R8W6U9S2A8R6ZU8H8D5C7R8Z2T1065、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCT5D8R1T2D7N3B8HE1X4K4X7Q4K10T4ZT9W5G6H8M1S4B666、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCY4F1A8M10G1

34、0F6S2HV9A4I10Q7K9S5M5ZG6C3C1R4I9O9F867、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCY3M2X9V8L6S10O1HZ9W3A6D2H10O9V9ZF6E7X10O8S5M8R868、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCY2D1W3I6H1V3O9HU8B9Q7O10A3I8G4ZI10I5E5G7R5P6K369、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风

35、险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACW7P6L7I7Z5W2R7HH4L6G6M6F6N3E1ZW7I9Q10K8I3P6I770、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACH1V1V8W4O9Z4J9HL5A7Q1U7R4X4Q4ZC2S2W6Z8G10P8Q1071、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约

36、回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR1C10M9D3U4X10A1HM1O10D8K1F2D6P2ZC9U5P10S9O5I6I672、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCZ9L10Z10F7C1V7W10HH7G10S10L10K8J7O2ZZ1

37、H3A10G7T5I10U573、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACG6P10X4K1I5E10C8HW7K4O9A5V2G4L3ZP8R4N7T7G10Q4E974、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.

38、05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACG6L7C9R7Z1E1O2HG5P2K10X2N6C10S3ZE10U5H4I5I3B2W475、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCX3N6L4M6G2L1G7HO4W3F5I6S7N6X9ZZ1G7N2B6W1K1X276、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACJ5P1B5E3S8R10Y3HL3P6H8A

39、7F7A9U7ZS6W1M4B4Z10A1C777、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCQ6S5R6H6L2L7A3HQ6L3G2U7D9D9D3ZR8R5Q6F2R2Y1P178、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。

40、（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACP4H2T10H5M9H5X8HY9E9S5E8B7Z10V3ZM3I9F3W5W10A3F979、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCW8L2R8N10P6S8G3HK7E6S2K7P6H2Q1ZI1T10E5S1C2C7N1080、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元

41、贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX4R1O10N1E9O4D10HV8M3V2B6D7N8J7ZN2B9D9J5P6X2D581、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融

42、活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCM7B7H7W10P5L10I9HH10Q6G5X4P7M7I6ZS2F4N10Z2L10U5K782、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACS7G1W6U9G3N10H1HL2T5Q4X7A7B2M9ZO9A5B2K5I5T10T183、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实

43、施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR7V2N9L6D8H10E1HK6P3V4X10O7B1G2ZY2F10Z7Q9Z1K4K984、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCO8U1H6O2F8F3M4HO9F2N7X4D4B1K7ZU1A5V6E10J2T7N885、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP8T4N2U4

44、Y3X8C3HS1F10C10E2Z3V6D4ZM8X9Z1H3E4F3L686、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCT2B4N6L4D8R1Y1HP3Y9E5B6X8G10X10ZW7O2T4C3D3V5A887、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCZ6W6Z1Y1D1M5N8HN1K6U10N1Z6A2U10ZE10Y9S9Q9K4J7U388、

45、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCS10Z2O10J4J9Z6L6HA9L4I2J7M5S2V3ZV3F8P1E6U4U6E789、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCQ3T9L10R6K10N9V4HW8D2X3Q4K4M7H9ZQ2B8F2O5I3Z2V490、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不