2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题带答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCK2A8W6K8A6J10V9HN2Z9R6X8T6A1W6ZU9G10Z2P1X5I9V72、从

2、保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCR9K3Y8Z8C4I4B4HV9N6D6F7N3X10U6ZT2U4E9K10K5G2L53、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACI3H4H9A4S5J8N1HN6N4T4S8D5C1K1ZJ10Z7D9T7F10R6Q24、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动

3、性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCE5N8J6U1M5J8G6HJ7V9I1Y2M8F2V3ZP3A6F7Y5X10T7D25、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCX2D6X9H3T4G9H7HH7U10I10B2Y6I4L1ZX8X4G9T10C1P1D46、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资

4、金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCN2L1Z1I4O6K7Y5HD8M4C6X9O4G6V2ZY2Y6L3P3A8L4J27、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACH10X2O7D8Z6M8D3HF10Q1S6I8A9F3O1ZV9K7D2B2Q7D2X28、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCU6I3I6Y5M10

5、R5B4HW2C1L10L10Y1Z3H7ZF8F8U6H9G6F6N79、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACX1H3C5A8B1H3K8HZ6S6C9S5E1V7U9ZF2U1Q7P7A3D6X510、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战

6、略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ3N10D8Q8S7U8A4HE3S9A6M6N4W10C7ZV10M7L7W10E5P8A711、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCE10D2V2W9W5B1P2HY4J10A4Z8K1L10M2ZI5P10F5R5S10T3X712、

7、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCI6K6F7S1N1L3V5HE2A1Z1X9D10V4M1ZT3V10X10Z1A7R4F813、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACG1F2Q10Q1A1S6X3HJ7G8J5K5B3H1Q8ZB4D7N7N3I5H2M1014、下列关于商

8、业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCW9N9Y10D8O5M5I4HO4N2W8G9W3B4B2ZP9W4N9P4E10X10E1015、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCI10P1T2O6X2Y1Z5HV4B2G10D10X8P4V10ZX7V4M3M8T7N7D616、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大

9、支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCW4N3Y10L10S10T2Q4HL9C9N4C8N5Y4S8ZD5H2Y9M4K5H6H417、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACM7K2I5C7H10H4R2HK7V9F1J9N4A10X10ZR4J10A3R5W1U5Y918、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACA6B

10、4W6M9S2V7R9HI1T5E7K2U6J3Z6ZW6A1I6G3Y1K1D319、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCV10F6B5W4X6W7C5HG6V10T4F10J6M7W1ZK7D1C4K5J7O9K120、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCU5G2B3I9S10Q8V7HW6G3D7Y2W7H4O6ZA6H5L1P6L1P1V521、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股

11、票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACY10B4W5P3Q8J7Y3HP5X6M1F2E1M6B4ZO6W2N10E6E4S7Q322、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCA7M7U1U8V1M9A4HX4J10D3Y1B9F6P7ZW2U6Y3C2X1E2Y623、某商业银行在95置信区间、1天持有期的

12、条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACP2K9A3U2I5X2Y3HO4L1W3E8J6Z10U1ZX5W4Q2N1H6G5I224、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以

13、拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCC5O1B4L8D1V4N8HE6J6Z6E1Y10A7K2ZJ2S8L6M2N8Y3K625、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCS9U9E5J1C2N8R3HM9M7U5X5P4Y6P2ZO9M8D5U1G3E2J626、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 C

14、CB4Z4E2R9U2Q4N1HF2Z9I7Y8V4D8A6ZA9H9P10S2G1Z2G827、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCD4V7O8X2L1M4G5HD1E10U8V1C7Z7D7ZS2R1G3Z7G1D3J528、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCV6

15、P2Z9S2H7J4F3HS3E9C6U10S10H1Q10ZE5H7X7Y6R2P1P1029、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCC9J6A2N2D7W2Z2HG10L2G5X5O3K4Y1ZK2Z10Z8T1P3K8O730、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCE5Z10V10Y2J2V9P4HR9X10G8A1Z3V1H5ZD6A5F2Q8B1W9S431、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之

16、一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCC10R8Z9M1I10Y7B8HC2U1B3M5T3K10E3ZK2O10F4O7N7Q10J732、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCA5G8D4N1U10X6Z4HD4H9T10Q4T6N4F7ZN6R10W1O1D3H5I633、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B

17、.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCW4W9H9Z4T1D2P1HV7T8A2P6T3Y5J1ZL10L8S10Y2H9U1K534、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCZ6A9K2I6O8I3Z7HS7L2H2C7A1M10J5ZO4Y2J6T7D9B5M1035、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度

18、越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCV9K9H5J8J4A8K1HZ1N7Y5K3T3S8Q5ZW4C6C1Q1O7W5F736、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCW4N10S2T9O7R6L9HT1Q3D8D1I5Z4F7ZW7X7E1Z3P4K4O337、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG6K5F9W9R9F2Y5HV2J4C9P8S10S2J7

19、ZA8D3M2O9L7N3E138、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCO2P3B4T10A3D3P6HB7X5D2E10S9A2R1ZH10W2D4M1K1Y2Z139、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACI1X6E5H1Z8I4O7HG7O1P7R2Y3L9H1ZE5T1G2C2W1Y6C940、（）是有效管理个人客户信用风险的重

20、要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCM6F2B5X3J10Y8T9HU9W10F6P2G6R10Y7ZS9C1D9Z10A7O10C541、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACI10Z8Q2H8C10G1D3HY6F8V8I4U10Y2I8ZZ1D2I2W3M7L7W642、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指

21、导【答案】 CCQ7W3T10X4H8R4S3HM9G4O2V8K6D10S2ZC6E9B7V1O4I8G143、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCV6U8Z2J8H9J8E6HU1V1E8Q2P6B1P8ZM7T6R5F1B6P1H844、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCO6I9V4B6T6X7Y10HI10W10L4U4J6V4H4ZQ4M3R9C3V10C10H545、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看

22、做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACS5P7X3F10O3B6T4HS10N9B8G5V5E8B8ZW10Z10H7U4F7E3Y846、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCG6R7T6K2V9Q4N7HK8U9V6K7M4T8H9ZT5S7T4K10K9L6P847、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟

23、通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCS10X7E1T9O5L4V3HN10C4C1N9N2D1U1ZW9J8P8F8S1K3B548、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCA10H6S7Z3U7W3J4HS3S1U2N8X6E1R5ZR8M10E6P10H7W5Y949、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCD2J6Z8F3A3S1T3HL5D2N5J3I2K4S3ZZ6C10B3D10R1J7L950、商业银行

24、建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCS7Z4M10N2P10Z3H2HO2S3D9L6Z6F2A2ZJ4S8E9R6C10X2D451、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCY8F2K8R10X5L5V6HV4J7U1

25、X6A2B3H7ZD10D4I1X8Y5P1B452、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCA10T3O6P5I3Z9C10HW10D2W7B10W3J2M4ZD3I8H9N7H10E5O853、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C

26、.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU7J3S3V3X7L3R4HX4W7G2O10D7G4C5ZW8J3D10U6O4C7C954、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCV1M4Y2Q2R3L1C4HD8W8M3Q6T8L6B1ZP10A7G7I9S1C2T555、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为

27、法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCM5G5F3K5P1B2G4HJ8T6O6U8M6Y1J5ZH2R4N8E5M1A7R1056、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCF4K2I6M9V10F5E3HL7U3S2V3V3X9U4ZM3Q3I5Z7S1W7C557、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风

28、险管理委员会【答案】 ACU10N4N5H6N5M4U3HA7Z2O3U10L3Q1H7ZD8L2U2R3P7Z3P758、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCO5F6E2A3Q1Q9L1HS9T3O5X2W1T8O3ZQ2B6K10D3P6I3H859、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCO5Y9C4H3D8V9Z3HV2U8W2C8R4C4D4ZE1P3W3X5H9N8A1060、某商业银行选取

29、过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN4D6U2S10K7H10M9HF6S5V10Z6D10I6E7ZZ3D2K10R9D10N5Z561、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCF3J6D1O10K5N7L3HX5H4E2W4J7B4U1ZV10Q6S9L7A4C5E1062、下列关于资产负债期限结构的说法

30、，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCO10O1H1Q5M2S7N2HA9D4W8X4V8E1T9ZB2L4G1R1B5D7M763、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C

31、.5元D.50元【答案】 DCX3P3O8E10Q6U2A2HE3Q3Z4W7J6E3I6ZA6H3A10T5V2L6D1064、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN2R6K2X6O7M5F8HM9M6N8Q4R9W1A7ZL8D6M7C1K5O3O665、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常

32、类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款

33、余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACW7P5D1K2O2I9U4HQ5W2Y3L5F9Z10S6ZV6O6Q4P6Q3K4Y1066、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO7Q6W10V8N6K3H1HI6M8W8Z5N5L8Y6ZG8H4T4J9F4B2S567、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标

34、衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACD10A2L5I1Z7T9F3HT8Q9C3K6T5J9M10ZT8X6R3G1Y5A1T568、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACY6V8M6Z4J5I9H9HV8V6T10A1A6W4O7ZM7W1W7Q5T7X7Q1069、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCZ9E6U1U3L8D9G4HC1F4R9Z5C3X4B1ZE5M4D10T2Y1

35、O5F170、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCO8U1A1F5G3Q3C1HS2F7T10Q1Z5H8A6ZA10T10Q2V1Y7K2K171、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCS4R9K6S5C10T3F7HG7R10Y7H10W6I10N1ZQ5R10P1G10F2J3F672、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、

36、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCJ6G7X10J6X6N10B7HN2V1S5K5C9P1J9ZP5E1T5J9I2A2O473、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCS5C9I7I9X7R10E5HA6M5K9Q8C8

37、A1W6ZX5G10Q10Q3A8S7E374、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACA10T5J9N3Q3X8S1HD10H5H9O9K1Q10L8ZW2M3W3C9M10F5D775、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCO4U10Q9O8V8I1E5HB4Z2P3W4I10W6K10ZI3S7O1M4

38、Y10W8V876、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCU6U3B5K2W2K10A10HY9S8Q5G6B7Q5I4ZI8A8O4C4S1W10R577、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()

39、。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCF8N3W3P7N3A6F3HA7I5F7I9L3M3E5ZX1A8X4I5N2L7J478、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCB4V7T5T9F6D4W3HX1I1A7Z7Y3B9Q7ZG8R3B8U5I8K8E279、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA3B1V1T9P10N7Y9HK1Z7E1C8W7K2U6ZT9C7Q9Q1I6R10N880、2014年3

40、月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACN8S3X7X4T6G10H2HQ2T1R7L9F3V8X7ZI2W3Q3O4N8O9D1081、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACT5Y9W9

41、E2H3L8M2HN4O7D7M1L8W7U3ZX6C8E6B10S5P9R1082、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACM4F8H5R8A7U5Y8HH5V4L5Y1J10V5G4ZU9G7B7K3V9G4T183、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCV4L9A1J8H8Q7J10HZ3A9T1Q7W8M1M10ZX5I6C10C5L3V6X584、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客

42、户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACD5W2E4X3X7D8I9HH8A7C7K8P10K7D2ZZ1I8Y5Y9P7Q1Z985、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF8R3L10Q2U6P10Q4HF5G8Q8I4N7O7I2ZC5I5H1P9K4D4G686、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCD

43、1Z5C9X5U9W2R4HC6D7C7A8D2A4T8ZK3F8B2B3S1A3P687、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCQ8A8N8Q6A9G9K10HS6E4D3K8A3I10K2ZR4V7S7W3N4O7U388、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCX3P1W

44、4N1Y8V9U10HQ3J2X6H9H6E8U8ZM4Y5O10N2O7M6P889、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCH2E9H2M5X8E9Z9HW10Q9H9B10O4J3H6ZW4S6B1N8L2D2U490、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCV2V6S2F7S2C2V8HI6R

45、3O5J4L2F3N1ZA9W8X8V3W1L6V791、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCI3V1T2L1T10S6F6HA3D4H8F6G10L8C8ZF4P1J8T4M3B3H792、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我