2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分300题附有答案(黑龙江省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCX2G4P8Z9A6A5K10HU4T7O6C1P7G10H8ZE5V6P8X5J2B8K12、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资 现金流急剧

2、放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（ ）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】 ACQ2X10S7V10U4H10V1HQ3Q6P4I9N7Y1N6ZY9M5K8N7A6X6V53、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。A.20B.30C.25D.50【答案】 CCW6K2U1U8W3P9H2HI8V2F2G5S5W3O8ZJ8Q3F3N4I8U3K84、 ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方

3、法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE7V1C3F7L5Z4Z3HJ4A3U7L9R4A2C4ZD10N4B2B9W8U2W75、 银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 BCF7S4G6P3N2O1Z10HK9Z9S9F5L8M6K10ZE8X10J4V5C3P2E46、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（ ）策略。A.消除风险B.回避风险C.转移风险D.承受风险【答案】 BCX8S6P3X4L10U5N3HG3G6T9C10I8W8P9ZF9F2R5H9H10O6C97、银行从资产负债管理时

4、代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。 A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是【答案】 CCO2A8K1O4V2B1Z9HA2V9A9Z9L10I4J2ZF2B8A1U10N4J4S68、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】 CCZ4A1Y3E5P3J2H9HP8F4W6O1Y3I6K5ZN2M3W1C8F2F10Z29、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、

5、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCB7D6J1R4Y5B2A1HZ1W1Z6J3K9D2H9ZO7W4N3Z4J7R1X210、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】 ACQ8U10I7Y1X8Z6X2HA6R2U3O8L4R4V5ZI4Z6U5U7X8N4R111、（2018年真题）银行风险管理的流程顺序是（ ）。A.风险识别风险控制风险监测风险计量B.风险控制风险识别风险计量风险监测C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险监测风险计量【答案】 CCU7Q10C4P

6、4V1E1E2HJ10L9D9H5F8X9B6ZX10V8L5A2O1I2I812、自由时差是指（ ）。A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间C.完成全部工作的时间D.完成工作时间【答案】 BCK7W8C10B4B1G1Z2HM5O7R6Y5J10K5O6ZQ8U6B7I6P8T10C213、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试

7、的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】 ACE6U8V6B10W10Q2I4HK10S10P8U6B5V9C1ZJ9J4N5L7O1I1L414、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（ ）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】 CCL6H10B9F7L4L2H4HR3Y7D10P6L6E5Y4ZJ2X5R6E3Q6X7C115、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A.转

8、移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】 DCD10U1J7S2M7O1C6HM3O2A9J7U10Y6N7ZP8M10W6M1R4O2S516、 下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCI4S2W6R5S1O9P6HH3F3Y3S7A6V4K2ZZ1Q4R3O5E7X

9、2N117、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案】 DCT9F1P3Q4U1C3Q9HI8L2I10G3G3A7E2ZA5Y3U3Y10B4E1M818、下列不属于政治风险的是()。A.政权风险B.法律风险C.政局风险D.政策风险【答案】 BCN8G2P5C6T8S6N9HF6H9Z5C6A6V8B2ZV9Y8L8K9X6S7N1019、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 ACZ10P4K4W10F7N4J3HF8E10H7S3A5C5R5ZZ8A1M3U9G4R8

10、B120、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A.负债B.资本C.利润D.安全【答案】 BCD1M3L9J2L6B7K6HS8K5Y1J6I7K2M8ZQ7A2I4M7F8A2U721、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 BCS1O6V2C3I3F9N9HO9E5R10N5B8W1E10ZC10N3K1X2X5H8V822、经济资本是商业银行

11、为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平【答案】 BCE7R7B8D10R4F4M10HA8U8Z5B8M9D3I4ZG2V4K2K8O10X2H523、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】 ACS2I3Q5Q9Y4B9S9HK7X5F2I7C9I1Z4ZA3X1S9H3T2D2W824、下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政

12、策D.产业成熟度【答案】 DCA8C5B10H4U4X1C7HE9A8X2J1P4M6D1ZQ6V10T1G3G8Z10U125、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.中等国别风险B.较低国别风险C.高国别风险D.较高国别风险【答案】 ACJ8I10E3U3K8I10H5HB9S3P9W2H2R6B1ZG7Y4X7B10P7I8O526、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法 (试行)【答案】 BCD1I1X4E6O1D4M3HS10N10T

13、7N7W7N10Q7ZC10G6A10M7D1I9W827、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为15亿元，回收成本为07亿元，违约风险暴露为16亿元，则违约损失率为()。A.47B.50C.43D.53【答案】 BCS3G1K4E1V3G8B3HO5Z1Y8K3X7P8E6ZU5X8W2N6H3I4D528、( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】 DCN3G6

14、R9D7R5Q10P8HT3J3B8H7L10K9X5ZW10U9J9X4C8S10K229、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】 DCW1D6M8N6W2B1P3HV9T4Z10S10A10I1S3ZW4Z5C8X5B2D8N1030、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 ACK

15、9K5Y6G7F1D4K2HJ7L5U7F5Z6C1O3ZU7K10Z1S8W10R5Q531、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为08，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】 CCU1L5J10W5K1V6K8HC6R6T5W7S10H7G5ZR1V5O5Z6O9L7X132、单位工程竣工验收由（ ）组织。A.总包项目经理B.总包技术负责任人C.建设单位（项目）负责人D.总监理工程师【答案】 CCT5X3Q1Z10Q6B5U1HK10V3L2K6C8L2R2ZK4F1C6D4U6E6I433、投资或者购买与管

16、理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】 BCX7H10U7Q2J7X6X10HR7P10T7T5X1Y8T1ZR2L5W5L7O7E7C234、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷

17、款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】 ACS3A4U3Z8Y6K4P3HE2X5I3X8B5E3Z9ZA8O1J9P2L4S5C835、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是( )。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备【答案】 DCH6J7I6H9E3M9A8HZ10A4K10E10L5D6B6ZK9D1A1U4L4A2V136、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可

18、以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCV6L3J3D9L9L1H10HO2Z9U10V1V3K1B5ZU4A8J10S7P8K1J437、股份制银行的流动性储备分为（）。A.二级B.四级C.五级D.三级【答案】 DCK6A6B2W6Q5C6X4HT4Q9E4W1L7T9K8ZD2D5I2N1S3T9W738、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】 CCD7Y9B7R10D2R5N8HN9M3V2Q

19、7S9I10C1ZG1G2B2Y6D9W4J739、 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。A.流动性风险形成原因更复杂B.流动性风险涉及的范围更广C.流动性风险管理只需做好流动性安排D.流动性风险被视为多维的风险【答案】 CCJ1Y6H8U4Z10K4B4HB3R2Q4P3K10I10A5ZU2K7B9O3N6H1N840、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）为（ ）万元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】 DCW5I7Z9D5N1G7E1HO3C6F10I2

20、E7P4M5ZO1P3K4D10Z5U3E541、（2018年真题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（ ）。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】 ACK9F7U7T3P2N9U10HT8C4B3D9Q10D1R1ZG10E7X2C10N1E5X142、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 ACT6L7B3W2B8F3N6HZ7I2X7X7L2Y5T7ZH10D4A3M6P6N

21、2Y343、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 CCP10T10S5Z2U10W9Y4HQ6Q6P5M6E4B10E9ZY4S8U9I1U9H2G944、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民

22、币金融债【答案】 CCV2Z3M1M9V10V8V5HP9M7D9E10Z8O9U7ZE5Y8A10G10B4H8A245、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()A.风险管理信息系统B.财务管理系统C.为风险管理进行的管理活动D.风险报告【答案】 ACM8H8V8T1B2E7K1HW2O7Z1H9Y9O10C9ZU8Y7R4V9L6T7W746、 ( )是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】 DCJ6O9W6J2Q8T8P8

23、HH9N9O8X4A10N6Z2ZX1F6N1I10P5B9M447、（2022年7月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】 CCI10W9T7T2L9V5G8HE3F6Q9X3N5O8B2ZX4Q4N10H6S7K1B348、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】

24、 CCE1D3T7M6R2B6Z2HA6W4R8O7A5L8I10ZY4C8I10N5K5N4B449、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】 ACZ6Z2Z8R4D6X1U3HX4C1E6O1C3W4G3ZE10F6R8U3S9R10M250、土地登记通告的内容，不包括（）。A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】 CCW8X8M

25、9B5J4V8E7HM8S6V5K4U3Z2X8ZV2A6E1O10W3H3O851、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。A.925. 47 万元B.960. 26 万元C.957. 57 万元D.985. 62 万元【答案】 CCI5T10P3J9Y7E1O2HE7F4B3L4I1V8P2ZW6U1R6Q10O4V9N952、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表(

26、)。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】 BCH2W7M4T1R2B8Y7HD5N5F3V6R7A8S10ZT3W1T3X9B10O1P453、根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】 ACV4A8J10J1D5F3E10HG4Z4G9L10B2A3Q6ZT7P7Y2

27、T2M4V4M454、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCX7P4F1W6C7E1C5HG4G1Z9A7D1A6G3ZZ8L3B2M3X8X2M255、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化

28、为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】 BCL8C5Y6L9K5A3D5HN7Q1R7O4Q5A9K2ZG8X4J1X2L7Z5Q556、 商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 ACJ2P3F4X7R9R5M6HG1X6B4N10T9K2R10ZX9F1Q1J5J10T6V957、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控

29、制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?【答案】 CCQ9K8Y4Z2R4I2Y3HD2A10C4E7A6B3N2ZD5K5M1X7D5N10V458、()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】 CCM10K2N6F10D3L5I7HI7N9H

30、8O6W3Q3S10ZY8E9R8B3W3B1I559、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】 CCH2E5R10W3H8X5F5HE5G4H2T7N10F3K9ZB10G6B1V9E7S1B760、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较

31、【答案】 ACI4E5D5L8W4W1Q8HP10V3W4S1I9B4B1ZU9Q4H7R10N1T4D661、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门【答案】 CCN3M8T3G1X6Y10B8HE2K8Y7D8I5I8A2ZC4U5Q5J9N4U6V962、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 DCQ5I3A2K3W7J1E6HY7

32、D1H4B5N5S4P2ZJ10I7O7O1B5Q7U263、下列久期计算方法中，（ ）能更好地体现隐含期权价值的变动。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麦考利久期【答案】 ACR3K10T9M2O10A1Y5HK3R9M8Q7F9X10M2ZL3P7T9N8A1Q3J764、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。A.5B.7C.10D.15【答案】 CCG8X10B3T1G8T8X2HV8O2K8M5J6P9U8ZW5W9B1U5J8R5H165、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合

33、的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU6M10V8Y3S2R8D7HY8H5H8G8G10A8P3ZY2L3L3P10G3O7Y1066、（2018年真题）商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.战略发展计划C.企业社会责任D.领导能力【答案】 CCM5I3Z7Q6O4H10Z7HN3N3O3B3H4P4D5ZA6H2Z4H8H2W7K167、银行机构的市场准入不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.风险机构准入D.高级管理人员准入【答案

34、】 CCP5R4G7T5O8L1D8HB7A10Q7D5Q4V6D1ZU6B4P7T7R3N5F568、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.500D.1000【答案】 CCM6B10M2Q8O10Q2I9HL5K10B8N8D2Y6C8ZY1J4M2K4O5J5Q469、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.来源集中，流动性风险高B.来源分散，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 BCW6E2X9Q10Q10Q5N9HL5N9L9E5O3J3F9ZH7S9X1

35、0J7G10A10Z370、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】 ACZ7P4J5V7Z1N4B4HA6D7F7U10X6B8J8ZY3R9S9E5D8V10N771、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（ ）。A.申请评分B.行为评分C.信用局评分D.利润评分【答案】 CCJ6C2N7V1Z7Q6C1HL9Z10A9G1Q7K7V2ZL1J6R3T4Z4J7R1072、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需

36、求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50是正常情况D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】 CCF6R6D3H10A3C2X6HP8U6F3A5W10S5J2ZD1Y9K9E10S4N6P273、法律成本是指（ ）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如

37、因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】 DCT2F2M5M2B6J3D1HU7N7L4C8L2X6X6ZB10T7O4M3O4Q6I374、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】

38、 DCG8R3W5A4X8X3V10HT2H8N8B9V1C2W2ZS4S4S5Y2G1U2E775、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】 ACY5D8A6N8H5H8W2HJ1M9V10V8B3T2Q1ZN1H6X9U10C1C1D876、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B

39、.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCM9K5I5K5Y9M7T9HU6I8W1I7L5D4Y3ZJ5X4E4D7M1X5C877、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】 ACD2D1H2V8A10H2F10HD8S7C8U9M6M6K1ZR4A10P9O2D3V3D378、（2018年真题）（ ）是

40、指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】 DCF1V8L4E3C4N3K2HV6B2S6J4A7W6J1ZY3V8F4R10K10I4Q579、（2020年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACP6U3B7B5R2L9L6HG8I8O2O5E10S1M7ZP9S5L5B6T3Y3W680、某商业银行资产总额为20

41、0亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.2.5B.2C.3.33D.2.94【答案】 DCG6Q10E1D7D6A1U1HP2S7U5D1K5U3L2ZU6Q3Q1V3Y6P1K681、经济上行时期，杠杆率指标（ ）；经济下行时期，杠杆率指标（ ）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】 BCY5I8F3U3M5W3O4HL4T2X7Y4R7A10T2ZT1I5G6O2N6T2C782、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均

42、久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4下降到35。则商业银行的整体价值约（ ）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 BCL7L2C4Q3E3D5D9HD9X4Q4N7D1Z1Z9ZM6L10A5U6W9I1R783、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】 CCG9H8P2M3S3R7B6HL9J4J8F9P5P

43、4I8ZP6L2E7H6I4C8O284、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】 DCR7L3Y2J10T7A6G6HN10B2E7X8L8U4S7ZT9Q2C2Z7O7H8D885、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】 BCR10U3D8G7F4O2U3HG9Y3O7B8S3U1Y6ZQ6A5X1Z2Q8B6K286、下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。A.市值重估应当由前台部门负责B.

44、前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证【答案】 ACW7B5G9W1B1Q10C3HZ4A1G9O5H3J1C10ZT6M8Y4K6R5Q5F387、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。 A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】 CCA7G7B10G4C4R9J7HE7H4N5X3T4C9Y6ZF4W9Y2V10M2

45、U2V188、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1B.2C.3D.5【答案】 DCZ5C5N1H5O1H9G6HE5B1S5X5K10C8X10ZK7D9T1F3J5A3C289、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（ ）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 ACL7Q2O5A4Z6Z1O7HB3K7J7C3O1J4B7ZU2Q4V7L2J8Y10T790、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【答案】