货币与金融统计学.pptx

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1、1经济社会管理医学工程.生活计量有关要求出勤要求：出勤要求：不要迟到早退旷课、无故缺席。不要迟到早退旷课、无故缺席。课堂要求：课堂要求：尊重他人，不打扰其他学生听讲尊重他人，不打扰其他学生听讲考试方式：考试方式：查。查。平时成绩：平时成绩：作业作业20 （独立按时的完成）（独立按时的完成）测验测验30 考勤考勤50 第1页/共80页2经济社会管理医学工程.生活计量教材资料指定教材指定教材刘红梅：金融统计学，上海财经大学出版社，20052005 参考书籍参考书籍 杜金富：杜金富：货币与金融统计学货币与金融统计学中国金融出版社中国金融出版社 将平：将平：金融统计学金融统计学 第2页/共80页3 金

2、融统计学目录工程.理论计量第一章 金融统计学概述第四章 中央银行统计第五章 商业银行统计第六章 政策性银行统计第七章 证券期货市场统计第八章 保险统计第九章 对外金融统计第十章 外汇市场统计第十一章 金融监管统计第3页/共80页4第一章 金融统计学概述社会管理工程.理论计量1.1金融统计的概念和性质1.2.金融统计的研究范围和研究方法第4页/共80页5社会管理工程.理论计量1.1金融统计的概念和性质1.1.1金融统计的相关概念金融:是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。狭义的金融是指现金或资金的融通即信用货币的融通。广义的金融是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构

3、和融资的网络场所等要素构成。n 融资工具：也叫金融工具如借款契约或借据。企业出具借据，得到借款，银行得到借据，贷出货币资金。它起到了媒介工具的作用。第5页/共80页6社会管理工程.理论计量1.1.1金融统计的相关概念n 融资采取一定的形式。分为借贷融资和买卖融资两种。借贷融资：以偿还为条件，到期还本付息，如贷款和债券，又叫债券融资。买卖融资：企业发售股票后获得资金，购买者用货币资金买到股票而成为投资者，又叫股权融资。n 融资的主体，即融资双方借贷者或买卖者企业、住户、政府、金融机构。n融资的网络场所金融市场。金融市场是融资的领域（有固定的场所，或没有固定的场所）第6页/共80页7社会管理医学工

4、程.理论计量n融资的中介机构金融机构。在市场上融资双方必须彼此了解，这是融资的基本前提。为解决融资信息不对称问题，就随着经济的发展出现了专门从事借贷的中介机构银行及其他信用中介机构。证券公司、证券交易所等媒介机构。第7页/共80页8社会管理工程.理论计量1.1.金融统计的概念和性质1.1.1金融统计的相关概念信用:是指借贷行为，是以偿还和付息为条件的价值的单方面的让度。偿还和付息是信用的基本形式特征。n信用的原始形式为实物借贷n信用关系表现为货币借贷形式时，货币执行的是支付手段而不是流通手段第8页/共80页91.1.1金融统计的相关概念金融统计的相关概念货币商品货币：早期，人们以自然形态的特殊

5、商品来充当货币金属铸币，纸币：随着商品交换种类的繁多，商品货币固定为某种金属，后发展为金属铸币，纸币货币信用：以货币为对象的信用形式。货币信用的形式：货币兑换、货币发放、货币保管、代理支付、汇兑等形式。1.1金融统计的概念和性质第9页/共80页10金融统计：（1)是指对上面这些因素所进行的量的统计。（2）对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。n金融统计工作：对社会金融现象的数据资料进行收集整理和分析的活动。n金融统计资料：由前者所取得的数字资料和其他资料。n金融统计学：研究金融统计资料收集、整理和分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量

6、为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。第10页/共80页11社会管理工程.理论计量1.1.2金融统计的性质（对象、内容、方法、目的、作用）n 1、对象：从总体上对客观金融现象进行研究的。n 2、内容:金融领域内客观现象的现状及其发展过程的数量。如中央银行某年的货币供应量是多少等。n 3、方法：必须定性分析和定量分析相结合，从定性上确定金融现象所涉及的概念有一个确切的把握之后，才能进行数量方面的研究n 4、在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好发展。1.1金融统计的

7、概念和性质第11页/共80页12社会管理工程.理论计量我国金融统计的发展历史n1949年建立了一套较为完整的统计机构。n1984年中国人民银行专门行使中央银行职能n1986年中国人民银行颁布了金融统计暂行规定和其他金融机构统计管理暂行办法1994年出台了一系列金融法律和法规。2002年12月15日起正式实施金融统计管理规定第12页/共80页13社会管理工程.理论计量金融统计的作用n1、搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据。n2、对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向。n3、进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务。n4、开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享。第1

8、3页/共80页14社会管理工程.理论计量1.2 金融统计的研究范围和研究方法 1.2.1 金融统计的研究范围：（货币、信用现象）货币流通现象：指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付手段形成连续不断的运动。特点如下：n1）在货币流通中，作为流通主体的货币形态始终不变。n2）在货币流通中，作为商品交换媒介的货币不会退出流通，而是在商品交换过程中不断运动。n3）货币流通取决于商品交换的发达程度和社会对于流通手段和支付手段的需要程度。n4）货币流通具有相对独立性，它可超越商品流通形成自身的运动。第14页/共80页15社会货币流通的两种形式：n现金流通：以纸币和铸币为流通手段和支付手段，通过现款直接

9、完成的货币收支行为。n非现金流通（即转帐结算流通）：指各经济主体在银行存款的基础上，通过银行存款帐户转移存款的办法来进行的货币收支行为。货币流通的两者渠道：指进入和退出流通的途径。n现金流通渠道：包括现金投入和回笼渠道n非现金流通渠道：包括商品价款收付、劳务费用收付、货币资金拨缴的收付以及信贷资金的发放与回收。第15页/共80页16信用现象信用现象是指商品或货币的持有者以偿还为条件将商品或货币付出，即商品赊销和货币信贷；信用是借贷行为，是价值运动的特殊形式；是债权债务的约定。信用的共同特征：n第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行为；n第二，信用以相互信任为前提。n第三，信用是一种债权债务关

10、系的统一，所有权和使用权的分离。n第四，信用以收益最大化为目标，第五，具有特殊的运动形式第16页/共80页17现代信用的形式按信用主体的不同分类：n商业信用，银行信用，消费信用，n国家信用，国际信用 n其中商业信用和银行信用是市场经济与企业经营活动直接联系的两中最主要的形式第17页/共80页18社会信用工具和几种典型的信用工具信用工具也称融资工具，是资金供求者和需求者之间进行资金融通时所签发的证明债权或所有权的各种具有法律效应的凭证。n 直接融资信用工具，n 间接融资信用工具n 无限可接受信用工具，n 有限可接受信用工具n 短期、长期、不定期信用工具典型的信用工具：期票、汇票、支票、信用证、信

11、用卡、股票、债券第18页/共80页19社会从事金融活动的机构银行信托投资公司保险公司证券公司信用合作社财务公司租赁公司、证券、金银、外汇交易所第19页/共80页20社会管理工程.理论计量1.2.2、金融统计的研究方法 大量观察:统计报表、普查、抽样调查。综合分析：以各种综合指标的形式表现出来以反映总体的一般数量特征。进行分解和对比分析。归纳推断：用样本推断总体。数学模型：可以大大提高统计分析的能力。金融统计工作的过程：p金融统计设计p金融统计调查p金融统计整理p金融统计分析第20页/共80页21p如何进行金融统计设计：如何进行金融统计设计：1，明确研究的目的：确定金融统计研究总体2，确定指标/

12、体系，明确统计分类和分组前者是金融统计设计的中心内容，的语言3、确定统计分析的内容和方法：一个好的金融统计设计，必须选择关键性的问题作为分析的题目，选择好适当的方法。4、制定调查方案，确定金融统计调查的具体内容，确定具体的统计调查方式方法。5、制定整理方案，整理出一整套的空白汇总表、分类目录及汇总工作的组织计划。p金融统计设计金融统计设计第21页/共80页22p金融统计调查p按调查单位分p全面调查和非全面调查p按时间连续性分p经常性调查，一次性调查p按收集资料的组织形式分p专门调查，金融统计报表第22页/共80页23社会管理工程.理论计量p金融统计整理步骤n整理：是指根据金融统计研究的目的，对

13、金融统计调查所得到的原始资料进行科学地分组和汇总，或对已加工的综合资料进行再汇总。n第一、设计和编制汇总方案n第二、对原始资料审核n第三、分组、汇总、计算n第四、对整理好的资料再审核n第五、编制金融统计报表第23页/共80页24主讲分组和汇总主讲分组和汇总分组：首要问题是正确选择分组标志。而分组标志就是将总体划分为若干个性质不同的标准和依据。正确选择分组标志遵循的原则：根据统计研究目的来选择。必须根据研究对象的特点选择最本质的标志。分组的种类：类型分组：结构分组：分析分组：简单分组和复合分组第24页/共80页25汇总汇总汇总的形式逐级汇总，是指按照一定的管理体制，自下而上地对调查资料逐级进行汇

14、总。优点：能满足各级部门对调查资料的需要，便于就地审核和订正原始资料。缺点：耗时太长，容易出现差错。集中汇总，是将全部资料集中到组织统计调查的最高机关进行一次性汇总。优点：可以缩短汇总时间，减少汇总差错。缺点：资料如有差错，不能就地订正，且汇总结果不能及时满足各级部门的需要。综合汇总，即逐级又综合汇总。第25页/共80页26社会管理工程.理论计量p金融统计分析的方法n1、金融统计指标法：n 金融统计数量指标/总量指标，一般用绝对数表示，如：存贷款总额、货币流通量、货币供给量n金融统计质量指标，一般用相对数或平均数表示，如：存贷款利率、汇率、资本充足率n2、金融统计预测分析法（在下面）n3、金融

15、统计指标综合分析法（在下面）第26页/共80页27按方法性质：定性预测、定量预测按时间状态：静态预测、动态预测按方法模型：时间序列预测、回归预测按时间长短：短、中、长期预测金融统计预测分析法金融统计报告 在金融统计分析的基础上，撰写金融统计报告：研究的背景和目的，研究的基本过程，主要的结论，结论的成因分析，对策研究，附录（包括所运用的主要方法，主要附表，和附图）第27页/共80页28金融统计指标综合分析依据金融统计指标体系，对各种相互联系的指标进行比较、分析研究第28页/共80页29管理工程.计量第四章 中央银行统计1.1.中央银行货币政策中间指标体系2.2.货币供应量统计3.3.货币概览与银

16、行概览4.4.利率统计5.5.信贷收支统计6.6.货币购买力统计第29页/共80页30管理工程.计量中央银行的起源（从发行货币说起）1.中央银行也是银行，但它与商业银行不同。2.钞票上都只印着“中国人民银行”“欧洲中央银行”“日本银行”等。标志着什么？3.距今300多年前，中央银行才出现（在此之前是商业银行发行的银行券，这是一种信用货币)。4.早期许多国家成立中央银行的初衷是利用它来为政府筹钱、帮政府理财。5.“最后贷款人”“监管大权”“调控国家的经济”。6.三大职能。是国家的银行,为政府提供服务(提供贷款、帮助平衡财政收支、经理国库收支、保管黄金储备和外汇储备，代表参加各种国际金融组织)。第

17、30页/共80页31中国的中央银行（中国人民银行）简史中国的中央银行（中国人民银行）简史u1931年11月7日，成立“中华苏维埃共和国国家银行。u1948年12月1日，中国人民银行在河北省石家庄市正式成立，1949年2月迁入北平。u1953-1978年，中国人民银行总行”统存统贷“。u1979-1984年进行改制，中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国工商银行相继从中国人民银行分离出去单独设立。u1984年开始，中国人民银行专门行使中央银行职能（专门负责稳定人民币币值和管理金融机构），不再办理针对个人和企业的金融业务，u1995年3月18日，全国人民代表大会通过中华人民共和国中国人民银行法

18、首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。u2003年12月27日，全国人大常委会对法修订，监管金融机构的职能转交给新成立的中国银监会。中国人民银行主要负责实施货币政策、维护金融稳定和为提供金融服务。第31页/共80页32第一节、中央银行货币政策中的指标体系货币政策目标:币值稳定、充分就业，经济增长，国际收支平衡。货币政策工具:存款准备金政策（法定存款准备金率）、再贴现政策（再贴现率）、公开市场操作（基础货币）、利率政策、汇率政策、信贷政策等都是货币政策工具。中间指标选择的原则:可测性，可控性，相关性，抗干扰性。第32页/共80页33货币供应与货币回笼的过程货币供应与货币回笼的过

19、程中央银行（基础货币）商业银行在中央银行账户上的存款增加，商业银行发放贷款能力增强货币供应量增加向商业银行再贴现贷款或买进有价证券商业银行信用扩张中央银行（基础货币）商业银行在中央银行账户上的存款减少，商业银行发放贷款能力下降货币供应量减少向商业银行收回贴现贷款卖出有价证券商业银行信用收缩第33页/共80页34近期指标：货币政策工具直接作用的对象，中央货币政策工具直接作用的对象，中央银行对它们的控制力较强，但离货币政策的最终银行对它们的控制力较强，但离货币政策的最终目标较远。如：目标较远。如：存款准备金；基础货币；短期利存款准备金；基础货币；短期利率；货币市场行情率；货币市场行情。远期指标：货

20、币政策工具间接作用的对象，中央货币政策工具间接作用的对象，中央银行对它们的控制力较弱，但离货币政策的最终银行对它们的控制力较弱，但离货币政策的最终目标较近。如：目标较近。如：货币供应量；银行信贷规模货币供应量；银行信贷规模第34页/共80页35近期指标的定义及相关计算近期指标的定义及相关计算1、存款准备金：包括法定准备金和超额准备金。u法定存款准备金：是金融机构按照其存款的一定比例向中央银行缴存的存款，这个比例通常是由中央银行决定的，被称为法定存款准备金率；法定存款准备金率；例如：甲银行吸收原始存款例如：甲银行吸收原始存款10000万元，法定准备金率万元，法定准备金率为为10，则法定准备金为：

21、，则法定准备金为：1000万元（万元（1000010）u超额存款准备金：是金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸（款项款项）调拨或作为资产运用的备用资金。第35页/共80页362基础货币（Basic Monetary）（货币供应量的源头）简单说就是从中央银行发行出来的货币。是流通中的现金和商业银行存款准备金的总和。B=R+C，R商业银行的所持的存款准备金，C为流通于银行体系之外的现金。又称高能货币、强力货币.增加一元基础货币，增加一元基础货币，会导致货币供应量数倍地扩张。会导致货币供应量数倍地扩张。基础货币的投放与回收渠道：基础货币的投放与回收渠道：近期指标近

22、期指标第36页/共80页373、利率利率是资金的价格，它的升降变化反映了市场上资金供求关系的变化。利率升高，说明市场上资金需求大于资金供应；反之，利率降低，说明市场上资金供应大于资金需求。因此，利率的变化也反映了货币供应量是否满足市场需要。中央银行调控基准利率去影响市场上其他利率的变化。合理的利率水平应该主要有市场上资金供给和需求的状况决定，目前过渡措施是央行对存款利率实现上限管理、贷款利率实现下限管理。近期指标近期指标第37页/共80页384货币市场行情、汇率政策货币市场：指期限在一年以内的短期金融工具交易市场；用来调节暂时的资金余缺；主要交易对象是国库券、商业票据、银行承兑票据等。汇率：指

23、货币兑换的价格。汇率的表示方法有直接标价法和间接标价法。直接标价法：可以表示为1单位的外币等于多少单位的本币。间接标价法：可以表示为1元单位的本币等于多少单位的外币。近期指标近期指标第38页/共80页39远期指标远期指标1、货币供应量货币供应量也叫货币存量，指一国在某一时点承担流通手段和支付手段职能的货币总额。一般表现为现金和除政府之外的全部居民和机构在金融机构的存款。2银行信贷规模：是指银行体系对社会公众及各经济单位的存贷款总额。第39页/共80页40第二节第二节 货币供应量统计货币供应量统计货币：最主要的功能是购买商品是进行支付结算。国家货币基金组织（IMF）按货币涵盖范围的大小和流动性划

24、分货币：M0,也叫现钞。指流通于银行体系以外的现钞（居民和企业手中的现钞）。狭义货币M1 M0银行的活期存款，代表了一国经济中的现实购买力，对社会经济生活有着最广泛和最直接的影响。许多国家把M1作为调控货币供应量的主要对象。第40页/共80页41第二节第二节 货币供应量统计货币供应量统计广义货币M2 M1 企业单位定期存款自筹基本建设存款个人储蓄存款其他存款。后者也叫准货币。中国人民银行公布的货币划分口径是：M0：流通中的现金；M1：M0+企业活期存款；M2：M1+准货币（定期存款+居民储蓄存款+其他存款），货币一般指M1.第41页/共80页42第二节第二节 货币供应量统计货币供应量统计货币乘

25、数K（或m）：是基础货币与货币供应量扩张关系的数量表现。也称信用扩张倍数或基础货币扩张倍数。K=Ms/B,B=C+R,Ms=C+D,K=(1+C)/(C+r)货币乘数K（或m）受以下几个因素的影响现金，流通中现金越多，货币乘数越小。银行准备金率，银行准备金率越高，货币乘数也越小。第42页/共80页43货币供应量统计分析各层次货币变动分析（不同层次货币的增减变动分析）货币供应量结构变动分析（M0,M1,M2所占比重的大小)货币供应量与有关因素的关系分析货币供应量与国民经济发展关系的分析（货币供应量与国民经济发展关系的分析（M=Y/V)货币供应量与信用可供量的分析货币供应量与资产结构关系的分析货币

26、供应量与物价关系的分析(MV=PT,P=MV/T)第43页/共80页443、假设一国有下列数据：单位：10亿美元通货 174活期存款 273其它支票存款 185储蓄存款 307小额定期存款 895计算：M1、M2M1=174+273+185=632 M2=M1+储蓄存款+定期=632+307+895=1834第44页/共80页458已知：单位：亿元流通中的纸币和硬币 15客户在商业银行的支票存款 20商业银行拥有的纸币和硬币 2商业银行发放的贷款 30商业银行在中央银行的存款 4试求：（l）M1的大小。（2）基础货币。（3）若货币乘数为2.8，求货币供给量(1)M1=35(2)Mb=4+2+1

27、5=21(3)Ms=K*Mb=21*2.8=58.8 第45页/共80页4614计算下列每种情况时的货币乘数：（1）货币供给Ms为5000亿元，基础货币Mb为2 000亿元。（2）存款为5 000亿元，通货为1000亿元，准备金为500亿兀。（3）准备金为500亿元，通货为1500亿元，准备金与存款的比率为0.l。（1）K=2.5（2）K=M1/B=（通货+存款）/（准备金+通货）=6000/1500=4（3）K=M1/B=3.25第46页/共80页4717某国银行系统有关的数据为：单位：美元准备金总额 2000亿活期存款 8000亿公众持有现金 1000亿法定准备率 0.20试求：（1）货币

28、供应量为多少（M1）？（2）银行是否动用了全部可用资金来贷款？为什么？（3）如果公众在活期存款帐户上再存入500亿美元的现金，银行体系的贷款能力会如何变化？（4）如果银行系统动用全部超额准备金，那么货币供给量应为多少？第47页/共80页48（1）M1=9000（2）法定准备金=1600，超额准备金=400，即银行仍有400亿美元的超额准备金可运用。（3）银行的贷款能力会增强（4）货币供应量应为117692亿美元 第48页/共80页49中央银行要实现货币政策的职能，首先要获得货币供应量的数据。根据IMF编制的国际金融统计，货币供应量采用三级汇总。第一级：把金融机构部门分成：货币当局、存款货币银行

29、、非货币金融机构。第二级：将货币当局和存款货币银行的资产负债表合并成“货币概览”.第三级：将非货币金融机构的资产负债表与货币概览“金融概览”。第三节第三节 货币概览与银行概览货币概览与银行概览第49页/共80页501.1.货币当局2.2.存款货币银行3.3.非货币金融机构即中央银行1 1、国有独资商业银行 2 2、其他商业银行 3 3、信用合作社 4 4财务公司 5 5中国农业发展银行 1 1特定存款机构 2 2保险公司 3 3证券公司 4 4外资金融机构 第50页/共80页51一、货币概览货币概览：货币当局资产负债表存款货币银行资产负债表 存款货币银行包括国有商业银行、其他商业银行、财务公司

30、、城市和农村信用合作社以及中国农业发展银行。二、银行概览货币概览非货币金融机构的资产负债表特定存款机构资产负债表与货币概览合并成银行概览特定存款机构资产负债表与货币概览合并成银行概览特定存款机构指：金融信托投资公司、金融租赁公司、国家开发银行和中国进特定存款机构指：金融信托投资公司、金融租赁公司、国家开发银行和中国进出口银行。出口银行。金融概览货币概览第51页/共80页52货币概览表货币概览表12345678910国外净资产国外净资产国内信贷国内信贷 对政府债权（净）对政府债权（净）对非金融部门债权对非金融部门债权 对特定存款机构债权对特定存款机构债权 对其他金融部门债券对其他金融部门债券货币

31、和准货币货币和准货币 货币货币 流通中现金 活期存款111213141516171819 准货币准货币 定期存款 储蓄存款 其他存款外汇存款外汇存款债券债券中央银行债权中央银行债权实受资本实受资本其他（净）其他（净）第52页/共80页53银行概览表银行概览表12345678910国外净资产国外净资产国内信贷国内信贷 对政府债权（净）对政府债权（净）对非金融部门债权对非金融部门债权 对其他金融部门债券对其他金融部门债券货币和准货币货币和准货币 货币货币 流通中现金 活期存款 准货币准货币1112131415161718 定期存款 储蓄存款 其他存款外汇存款外汇存款债券债券中央银行债权中央银行债权

32、实受资本实受资本其他（净）其他（净）第53页/共80页54如何编制我国的货币概览如何编制我国的货币概览一、我国货币当局资产负债表P110。二、我国存款银行资产负债表P111。三、编制货币概览步骤第一，将货币当局和存款货币银行的国外资产与国外负债分别轧差后相加，求得国外净资产。第二，将货币当局的对政府债权与政府存款轧差后政府债权与政府存款轧差后与存款货币银行的对政府债权相加。求得对政府净债权。第三，将货币当局和存款货币银行之间的资产负债冲销，冲销之后的余数即为货币概览的其他（净）。第54页/共80页55第四，将货币当局的货币发行和存款货币银行的库存现金轧差，求得货币概览的流通现金。第五，货币当局

33、和存款货币银行对它们以外机构的资产负债项目进行加总，得到货币概览对应值；第六，将不在货币概览中单独列示的货币当局和存款货币银行的项目计入其他（净）。注意的问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负债的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门的各组成部分分类的。负债是按流动性的标准分类的。（举例：P110,P111合并填下面的货币概览表）第55页/共80页56货币概览表12345678910国外净资产国外净资产国内信贷国内信贷 对政府债权（净）对政府债权（净）对非金融部门债权对非金融部门债权 对特定存款机构债权对特定存款机构债权 对其他金融部门债券对其他金

34、融部门债券货币和准货币货币和准货币 货币货币 流通中现金 活期存款111213141516171819 准货币准货币 定期存款 储蓄存款 其他存款外汇存款外汇存款债券债券中央银行债权中央银行债权实受资本实受资本其他（净）其他（净）第56页/共80页57银行概览的编制第一、将特定存款机构资产负债表的国外资产与国外负债轧差后+货币概览的国外净资产=银行概览的国外净资产。第二、将货币概览的对政府净债权+特定存款机构的对政府净债权=对政府的净债权。第三、将货币概览的流通中的现金-特定存款机构的库存现金=银行概览的流通中的现金。第四、将货币概览和特定存款机构对它们以外的机构的资产、负债项目进行加总，得到

35、银行概览对应值。第57页/共80页58第四节第四节 利率统计利率统计一、利率水平及其变动统计二、利率与相关因素之间的统计分析三、利率分险统计分析第58页/共80页59利率含义利率含义利率（利息率）是指一定时期内利息额与本金的利率（利息率）是指一定时期内利息额与本金的比率。是用来衡量利息高低的指标。比率。是用来衡量利息高低的指标。利率反映的是特定时期货币在国内的价格利率反映的是特定时期货币在国内的价格汇率反映的是特定时期货币在国际的价格汇率反映的是特定时期货币在国际的价格第59页/共80页60利率的分类利率的分类(资金来源还是资金运用资金来源还是资金运用)见下表.第60页/共80页61第61页/

36、共80页62平均利率平均利率是用来反映不同时期的各种不同的存款（或贷款）整体利率的一般水平。以存款为例；存款平均利率=100%从上式可以看出平均利率是以存（贷）款 平均余额为权重计算的。其中，年存款平均余额=（某档次的存款平均余额该档次利率）某档次的存款平均余额存款量存款日期360第62页/共80页63计算贷款平均利率的权重，应是报告期内实际发放的贷款，无论是否收入都应进行计算。要计算报告期实际发放贷款的平均利率，应依据报告期借款合同或贷款发放登记簿的有关数据计算。报告期利息收入除以报告期贷款平均余额来计算报告期贷款平均利率，这种方法虽然简便但不科学，因为按照权责发生制的原则，本期的利息收入并

37、不一定全部是本期贷款的利息收入。第63页/共80页64利率指数利率指数利率指数利率指数反映两个不同时期利率变动程度的相对指标。用于观察不同时期利率水平的升降程度，分析利率变动的原因、利率变动对经济运行的影响以及与物价、资金利润率的关系，为制定及调节利率政策提供依据.从内容上分类：存款利率指数，贷款利率指数 从编制方法分类：单项指数，综合指数第64页/共80页65单项贷款利率指数：反映某单项贷款利率的变动情况，是报告期该项贷款平均利率与基期该项贷款平均利率之比，即：报告期该项贷款平均利率单项贷款利率指数（%）=基期该 项贷款平均利率第65页/共80页66综合贷款利率指数：反映不同时期综合贷款的利

38、率变动情况，一般以派氏指数计算方法来计算，亦即以报告期贷款数量为同度量因素（即权重）：综合贷款利率指数=（报告期贷款量报告期贷款利率）(报告期贷款量基期贷款利率）为了便于计算，贷款量可以年平均余额来表示：n年贷款平均余 额(贷款量贷款日期)/360n贷款利率可以年利率表示，年利率月利率12第66页/共80页67二、利率与相关因素之间的统计分析二、利率与相关因素之间的统计分析（一）利率与物价之间的弹性分析（二）利率与物价的相关统计分析（三）利率变动趋势的分析预测第67页/共80页68n弹性是一个变量的相对变化与引起其变动的另一个变量的相对变化之比。n如用来表示作为因变量经济变量的相对变化对于作为

39、自变量经济变量的相对变化的反映程度，称之为弹性或弹性系数.n 因变量的相对变动（变动比例）弹性系数 自变量的相对变动（变动比例）第68页/共80页69例如：两个经济变量之间的函数关系式为Y=f(x)，以x、Y分别表示变量x、Y的变动量，以e代表弹性系数，则：根据上述公式，可以推导出价格弹性系数、利率弹性系数的计算公式：D=f(P),D=f(i)，（如果D=a+bp）第69页/共80页70（二）利率与物价的相关统计分析（二）利率与物价的相关统计分析实际利率=名义利率-通货膨胀率（三）利率变动趋势的分析预测1、经济运行趋势变动与利率变动趋势 经济运行处于经济的扩张期，各项经济活动频繁，对资金的需求

40、增加，而作为资金价格的利率就会上升；反之，利率就下降。2、货币当局的行为与利率变动趋势 中央银行通过调整存款准备金率、贴现率、公开市场业务三大货币政策工具来控制货币供应量。3、通货膨胀与利率变动趋势、财政预算与利率变动趋势第70页/共80页71(三三)利率风险统计分析利率风险统计分析（一）利率风险及产生原因利率风险就是由于市场预期的利率水平与到期的实际市场利率水平产生差异而导致形成损失的可能性。原因有以下三个方面：借贷关系的产生及其变化；利率的变动；利率预期与到期实际市场利率的差异。（三）利率风险的评估及预测方法1、利率风险的评估：缺口分析；期间分析；2、利率风险的预测方法：经济计量预测法；判

41、断预测法；技术预测方法（也叫图表法）。第71页/共80页72第五节第五节 信贷收支统计信贷收支统计定义：信贷收支统计是分析和反映金融机构以信用方式集中和调剂的资金数量的专门统计。意义：它全面综合地反映了宏观经济运行中的金融机构信贷资金的来源性质分布和投向。对分析货币政策、反映货币流通状况、进行金融宏观调控和监测具有重要价值。目前我国金融机构的主要业务统计就是信贷收支表。（央行、国家银行、其他银行、农村信用社、金融信托投资机构、城市信用社、财务公司）。第72页/共80页73一、中央银行信贷收支统计项目一、中央银行信贷收支统计项目（一）信贷资金运用统计项目1、金融机构贷款：央行运用基础货币向商业银

42、行和其他金融机构的资金融通，分为再贷款和再贴现。2、专项贷款：计划经济时期的产物，现已不用。3、金银占款：收购（调入）金银的价款4、外汇占款：收购和储备外汇所占用的款项5、财政借款：向财政部发放的贷款6、有价证券及投资：央行持有的国库券、政策性金融债券、其他有价证券借贷轧差后的借方余额7、买入返售证券：指央行在公开市场上的证券回购业务中所做的逆回购业务。8、库存现金9、其他资产。第73页/共80页74（二）信贷资金来源统计项目u1、财政存款：中央和地方财政收入存款，财政预算外存款。u2、机关团体部队存款：财政性存款及特种存款等u3、金融机构缴存准备金存款：u4、邮政储蓄转存款：u5、商业银行划

43、来财政性存款：u6、卖出证券回购：u7、货币流通量：指企业、事业单位、机关团体、城乡居民持有的货币流通量。u8、中央信贷资金：财政部拨付。9、当年结益、10、其他第74页/共80页75中国人民银行信贷收支表中国人民银行信贷收支表来源项目本期余额运用项目本期余额一、财政存款一金融机构贷款1、中央财政二专项贷款2、地方财政三金银占款二、机关团体部队存款四外汇占款三、准备金存款五财政借款、第75页/共80页76二、中央银行信贷收支表的编制二、中央银行信贷收支表的编制在县级支行“全科目统计”的基础上，逐级汇总综合而成的一种报表制度。县级行在搜集其信贷业务活动原始数据和会计核算资料基础上，依据会计月报或

44、总账中各科目数据，按照中国人民银行信贷收支统计项目与会计科目对照表规定，采用直接填入、归并填入或轧差填入。具体见表4-13，p123.第76页/共80页77第六节第六节 货币购买力统计货币购买力统计一、货币购买力的概念指单位货币所能买到的商品和劳务的数量。货币购买力统计就是通过计算各种指标来反映货币购买力的变化及其对居民生活水平的影响。二、货币购买力分析指标（一）货币购买力指数=报告期单位货币购买某种商品的数量/基期单位货币购买同种商品数量=1/价格指数第77页/共80页78生活费价格指数：是综合反映居民消费品和劳务性支出这两部分价格变动程度的相对数。2、实际工资指数：货币工资指数/生活费价格

45、指数=货币工资指数*货币购买力指数。3、货币购买力分析：不同商品的购买力、统一商品的购买力、不同区域的购买力、购买力投向。第78页/共80页79练习练习1、2002年我国货币和准货币为185007亿元，其中，货币M1为70881.8亿元，准货币为114125.2亿元；在货币中，流通中现金为M017278亿元，活期存款为53603，8亿元，在准货币中，定期存款为16433.8亿元，储蓄存款为86910.7亿元，其他存款为10780.7亿元。试根据上述资料计算2002年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明。2我国02年职工货币工资指数为114.3%，职工生活费用价格指数为99.2%，试计算货币购买力指数及实际工资指数。第79页/共80页80感谢您的观看！第80页/共80页