2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题A4版可打印(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN7G3O9Z1F4Z4S7HR1V10O9T10C9D6H3ZU8U5C5B5L10N2Y52、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担

2、保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCW2H2O7P1Q5D4R5HD2X7F5L8K9L5C7ZB5M9Y8S4I5Z1O103、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCO3U2W6M10C7F5Y5HG9P10P4I10Z5X2P2ZM7C8X2E2Y9D4Q24、在实践中，即期

3、通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACZ4D10L5P9R5V9S5HJ5H1W6K5Q6U1F5ZC4Q10A10A3R3S7V75、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCC2P6V10T10Z3D7L6HN7L4R7D9T10I1Y6ZS3S1B8D10F6M9M26、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来

4、说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCM2W6C3Z8B6F6I4HT8I8A1Y10L3T8O9ZU8J1F8K6T8Y4X27、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久

5、期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCV1O1K5E1Q8E5U10HS4M3B10O2B9W4W7ZA5T7M10S6T8T8D48、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场

6、风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCF4P5P6O7O3D3K10HW10H4D9V1T5V9O1ZF5Y1R1G8E7Q2W59、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCW3P10X3H3Z6H9C1HB4Z5J4U1N6L5T3ZA6H5F7Z2Z1T9J410、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都

7、难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCN1F4L10X6M10S5X4HE9C8K7K8I5R4I5ZQ8R6Z1H7E1U8P211、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACC9C7N3A1H10Y4C10HN6X1W2E1E1G10U5ZV2S10G1U1F3N2O312、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCP9X4X1J3M6I5R4HJ7P8K1O7R1T4Q5ZI4O3W9R

8、6E8M10B913、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCX10C9H5V1O4P9Y10HQ8I1E6T1X6F2A9ZB10G9H9C8R4P7P614、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCH2T5R3R4X4T10R3HM9P9H1B1O

9、6N10G3ZZ1P5F2J9E7T2Q415、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCI1E7Y3B2P8K3H3HF4Z7V5P4A4K9D10ZZ7N9A1L9M5X7A1016、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACQ8H5J6B2A6A8M7HC10F2N4S2H7O9Y3ZM1K8S9A3I4G6W51

10、7、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCR6C10U4S5D2J9H8HF1V3U3C2H10O8J4ZM8O9K6O3S4C4U318、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力

11、/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCM1H10H1Z10Z4D8E10HM7O1U9X6W8N7W2ZQ8Q9W5R7G6W10M219、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACA7R4T10X9N6Y10J4HG8R5Z1A10W9X6M2ZM4D7N1F10H4U7Z120、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，

12、制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA6G6D3T3D8B4C9HK7G9C4L2P2J3O3ZA10G6I8R4C3E2I221、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACY3X2T1S5O7B

13、1F4HZ5S8Z9U5Z6G4K3ZZ6L6F10C1X2J9P322、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACK7H2I10F6M8R8B2HD6R3I10A5B9G1W4ZL4Z7J8E10U9L7T323、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】

14、 DCY10Q4C3F10S8N1U5HV1Y1E10W1Z5R7Z2ZU9E8U5M8R8L2U624、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCD10O10S6R4J8S1O4HP5J9Y9C10B6M2E2ZN8G3O4U1I7R4T525、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资

15、本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCR10D4M7M8N7O5P5HU1D7B9Y10E3Y3U6ZC1S4G4P1J7N6P726、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCO7M1K3E6V9P2N3HY5U9

16、Z4S6I10B2E1ZZ8P1T3Q8L9D2W1027、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCM9C6K3M7Q8A2Y10HC5Q8S8W1L1A6G3ZH6W7E5W4R3A10B228、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCT7S9I9M5E10S5C8HM4B8T3W3S2K2E9ZF8O8P6J3V2C10O129、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险

17、管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCC6I10T9S2N7V5U6HV2K7H1E7Y5S5C6ZK4C1I5J7Z8Y10F1030、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCY4R8S6C5W1R4U1HG9C8H7D5R6X9T5ZI5P6E8W9C7F6E131、商业银行当前的外汇敞

18、口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCE9H2P9X10F6P3U1HH9V1D3D6G2V10U1ZU7W8W8Y1S3S6E532、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCP8B3

19、U1E2N9U3S8HP3L4B1K6F3D8O2ZK6P3Z4N2B1V1X733、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCA5P7E8B9Q9R4A5HM6D2W6V6V10R3S1ZX5N2G8Z7U8M3N434、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法

20、B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM6B8I9R9U9O7A7HF5U3G9X10L1N1D4ZA10E4N9I9O2M4L1035、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCC2G6I3L6E3L5C3HP7T8B9M6K1X10F1ZT10P4X3K1V7A1C836、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCB6B5D9X10F2G6W1HV8K5M5S4B9A10B9ZV5T10D1D1Z7R8

21、R737、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCD6O6G2V9I7K8F10HC8V2N10U8P3A3M2ZZ8H3Y8L2P9C8R138、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCV6W3K10P2L10Q9M9HQ6Y6B2W9P2U4V4ZZ9E

22、5P3F9X8A9O839、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCC9R4G1M4W7K9M6HX6O1F10U7Q6L3E8ZU7B5G6B8R10G2X940、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】

23、ACY9A10T6T1D10E4P10HS8U6W6R2V6C9Q5ZL5K3T2N10P10H6V141、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCP3A1K8E3B6S8T1HB6B6N7G3T10N2T8ZZ6I3M5K7U7K7P642、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答

24、案】 ACJ2Y8F7E6P2R3I9HI9H8C5N3E4A2R6ZI4N4V5V1C6E3G543、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACU10C1L7P4B5S7P6HW4T8T7V4B7I8E7ZL10E10Y10P2O6O9V944、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCP2M7E1K7D4X2E1HB2R6U9A4H6Y4K10ZM4V3C8U5L10N3Q645

25、、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD10P8V5H1Y9D9Q1HO3Z5L6M10T7R9K8ZO9B7P6R4A8N10V246、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCG10T5

26、M8R7Z5X4B5HV4I3O7L8N6L3S6ZC6R7F1I8U5X10D447、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCD10B10R1C5M4D6C4HF4E1D9E7Z10G7T1ZV6L3U8G10U5H5K948、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCW

27、7D7D1U8Y7C6E8HR3O8Z5Y5T3B7J6ZI4D10G10R9N9E6Q249、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCL2R7Y7S1G7C8W9HR8N8D3T7O10K5M5ZM7Y3H1B4O5A5W150、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好

28、处理与媒体的关系【答案】 BCO5A8T2X8Z8K3O9HM10H4T2D2W1P1M8ZX10A3R6U7T7Y8T251、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCZ9V1I5R8L8Y1I1HX3T7D1A1T2Q4A2ZJ4D4I9O7C5D4B252、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCH10B3V9P4Y10S8D1HH9I4H9I7N3X7P3ZK1T

29、7V1O6M6N9H153、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACL3R1W8T8Q9I10U10HX9Q7Y6H6N7U2S10ZH5J7B4F8P8P4S654、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案

30、】 DCX9V3Q2H6K8N2V4HH4L6N5M2M1A6C3ZY3N7S3A10G1T4L655、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCL10H3E6F7I9A5P4HT3A2A10B1V5M10X4ZF2V1M2S8H2M1C656、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACR6C1S7I10L10W6T1HC9F5P4F8Q8G1I1ZS5B8U9S8X8R6B157

31、、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCS7R10D9V1J10P2T10HF8T10L9G3M4K2K6ZC4Q4S9H7E9T9G158、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCZ4H4J5N6Y6L6G6HI2Q1R9X3N9A1O8ZZ7M

32、8K4B5I7O6U159、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACX9A9Y4B8X8I8F10HU9T8U8Q10D1L1W10ZQ8Q9J10H3Z8R5U760、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCY8G5Z5W9N10N6T2HV4W5Y4G7D1F10R2ZO9K4R9Z

33、5G6P3Z161、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCP2S10Y1L6H5C4L4HF2F1R5N4N4P4F4ZR3S1X4E10M9I8K362、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCH1X7J10D3X5G7Y3HT9A5O4O4X10P5X8ZT6F5I9W8Q4B2E263、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关

34、【答案】 CCT6Q7E6J3C4H2A1HW7R4T6D3W4O5C1ZJ8V1H4C8R10G3P464、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCF3C8J9B1M4D10W2HC5O3J7T8E10C5C

35、5ZX6C6B7S4C7Y6C465、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACW5C9G10I2J4S5R5HQ1D6A5C7Y10M6L7ZC6J6K9S2V6G4S266、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACF3C10R9R7E6B5R4HO10B1Y5Q1D6F1Z4ZG2D6D9F9X6Z8S1067、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为

36、操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCM5D2Q10G8J2Q4J4HM3M6T10J3N5J10M8ZU4G7P5C6G9B8P768、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCR9Y2M3I7I9W6D2HB5C3V7O7T9D1I4ZL9M6J5F10J2C3Z269、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCF9T8Y10T4Y5N

37、10S6HF4J8X6D10J2R6M6ZL7S8G1Z6L4A8X870、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCU7E10Z2E5T10W8O9HC6I6B5O1D4A4A8ZE9R4E2H9A8E4B871、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCR2I8L1D10T7K9G6HQ3V2G9W5L4N3Y2ZG6N4E10X8U2H8J872、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评

38、估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCS10X7I9Z10B1Y9L6HZ8G9N5W6J8Y4H2ZZ4B7U6F

39、10J2Z1F673、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACU7K1H5J7C3Z8X6HR2P6D3H7U6G3S2ZU2L3N2K5N8P9K774、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCT7H3N8C6D5Y3B1HW10I10L9R8H7W2J10ZX9L3W9H5Z9O2S375、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C

40、.结算风险D.传染风险【答案】 CCM10C10J10O7V8L1E3HX7O6G5T10F2Y9B4ZB3X8S3D4E7P2M476、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACW7L6J9Y5M6J2Y1HI7B3A8X9N8K5W10ZD2L1K8R9N5O3C577、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A

41、.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCL6H1V6I8N3C2Y1HN4L1B9Q1N6J1K2ZH2J5O6G10J3A5J878、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCD3A7L7O2U1D6K3HX10R8S7C9J1F4D6ZT1U4N7T

42、6Z1A6C179、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACD9Y4B1I8V6C7C5HV5V8B6V2J6F10K3ZY2C9R5G8X10E2W680、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，

43、战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCW4F4Q3X9J2B4M6HZ8X7I1T9C6U4J7ZS7F1F9Q5R10K1K481、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】

44、 ACM8I7O3M2V3H9H4HU2P9L1T3A7K6D6ZD1Q8Z3T10X8F8A682、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACV1I7X8C1S4U9Q7HG4F5S5T9R2X8O3ZU5X7A1K6I7W1B383、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCN9D1K6L10N10B

45、5P6HU7P3H2C4D8O9A1ZJ1D10D7I4A7H1L384、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCD3D2G2F9H9H10J7HT7T1T2A9W9E6R1ZK6C10H5B3T6W1O185、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH10I7P10I7L10R8K6HP10C2G1K1D2H4Y2ZF1L6U5E6R3K3C286、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BC