2022年吉林省期货从业资格通关提分卷.docx

《2022年吉林省期货从业资格通关提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省期货从业资格通关提分卷.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控 ，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（）A.期货公司B.国务院期货监督管理机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 B2. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当对客户进行（ ）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C3. 【问题】 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期

2、货业协会D.财政部【答案】 A4. 【问题】 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（）。A.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示B.期货交易风险说明书由期货公司自行制定C.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书D.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证【答案】 B5. 【问题】 ?下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C.选举和更换会员理事D.决定专门委员会的设置【答案】 C6. 【问题】 根据期货公司

3、风险监管指标管理办法,以下选项中属于期货公司风险监管指标的是（）。A.负债与资产的比例B.流动资产与流动负债的比例C.注册资本与净资产的比例D.净资产【答案】 B7. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当根据（ ）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B8. 【问题】 在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的是（）。A.董事长B.总经理C.董事会秘书D.

4、董事【答案】 C9. 【问题】 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）交易日。A.4个B.5个C.3个D.2个【答案】 C10. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A.5000B.3000C.4000D.6000【答案】 B11. 【问题】 申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（ ）。 A.具有期货从业人员资格B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C.具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.具有从事期货业务2年以上经验【答案】 D12. 【问题】 某年7月，原油价涨至8600元/吨，高盛公司预言年底价格会持续

5、上涨，于是加大马力生产2万吨，但8月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖出PTA的11月期货合约4000手（2万吨），卖价为8300元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问津，企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货，此时现货市场价格为4700元/吨。该公司库存跌价损失是（），盈亏是（）。A.7800万元；12万元B.7812万元；12万元C.7800万元；-12万元D.7812万元；-12万元【答案】 A13. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看

6、涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C14. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（ ）。 A.限制或暂停部分期货业务B.限制有关股东行使股东权利C.责令限期整改D.责令有关股东限期转让股权【答案】 C15. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案

7、】 A16. 【问题】 根据下面资料，回答93-97题 A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123【答案】 C17. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.32.5B.37.5C.40D.35【答案】 B18. 【问题】 甲欲申请某期货公司总经理，期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法规定，甲应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。A.2B.3C.5D.7【答案】 A19. 【问题】 根据下面资料，回答96-97题 A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)B.参与型红利证C.收益增强型D.保本型【答案】 C20. 【问题】 甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有

8、多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对（ ）的持仓强行平仓。 A.非结算会员B.特别结算会员C.非结算会

9、员客户D.特别结算会员客户【答案】 AC2. 【问题】 股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（ ）方面。A.通过收益互换满足客户的保本投资需求B.通过收益互换锁定盈利，转换固定收益投资C.通过收益互换对冲风险D.通过收益互换获得持股增值收益【答案】 AC3. 【问题】 再分别对X和Y序列作1阶差分得x和y序列，对其进行平稳性检验，检验结果如表3-5和表3-6所示，从中可以看出（）。A.1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列B.x和y序列均为1阶单整序列C.1阶差分后的x和y序列在1%的显著性水平均为平稳性时间序列D.x和y序列均为0阶单整序列【答案】 AB4

10、. 【问题】 量化模型的测试平台的要素包括（）。A.交易手续费B.历史交易数据C.期货合约价格D.保证金比例【答案】 ABD5. 【问题】 客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存放甲保证金的账户包括（ ）。A.期货公司期货保证金账户B.期货交易所专用结算账户C.客户登记的期货结算账户D.期货公司自有资金账户【答案】 AB6. 【问题】 下列关于股指期货合约的理论价格的说法，正确的是（ ）。A.根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的B.远期合约的理论价格和持有成本相关C.股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成D.平均

11、来看，市场利率总是大于股票分红率【答案】 ABCD7. 【问题】 当非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，全面结算会员期货公司（）。A.应当要求非结算会员及时追加保证金或者自行平仓B.有权对该非结算会员的持仓强行平仓C.开市前禁止非结算会员开仓D.应当收取非结算会员结算担保金【答案】 ABC8. 【问题】 决定一种商品供给的主要因素有（ ）。A.生产技术水平B.生产成本C.相关商品的价格水平D.该种商品的价格【答案】 ABCD9. 【问题】 首席风险官不履行职责或者有严重违法行为时，监督部门依法可以对其采取的监管措施有（ ）。A.情节严重的，认定其为不适当人选B.责令期货公司更换

12、C.出具警示函D.监管谈话【答案】 ABCD10. 【问题】 技术而分析只关心期货市场巾的数据，这些数据包括( )。A.价格B.成变量C.持仓量D.增仓量【答案】 ABC11. 【问题】 在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。A.标的物价格在执行价格以下B.标的物价格在执行价格以上C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D.标的物价格在损益平衡点以上【答案】 AC12. 【问题】 大连期货商品交易所上市的期货品种包括（）。A.焦炭B.动力煤C.棕榈油D.焦煤【答案】 ACD13. 【问题】 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个

13、月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。A.41B.40.5C.40D.39【答案】 CD14. 【问题】 某期货公司在开展期货投资咨询业务过程中，为降低经营成本，决定投资咨询业务由总部研发部门负责。为加大投资咨询业务开发力度，培养投资咨询方面的专业人才，公司还鼓励交易、结算等其他部门工作人员在完成本职工作的前提下，以公司名义或者个人名义兼职从事投资咨询业务。根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列表述正确的是（）A.公司决定将期货投资咨询业务由公司总部研发部负责是错误的。期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理B.公司员工以个人名义从事投资咨询

14、业务是错误的。期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动C.公司行为符合期货公司期货投资咨询业务试行办法的规定D.公司交易、结算等业务人员兼职从事期货投资咨询业务是错误的。期货投资咨询业务人员应当与这些业务人员岗位独立、权责分离【答案】 ABD15. 【问题】 关于期货居间人表述正确的有（）。A.居问人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时，应客观、准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】 ABD16. 【问题】 下列关于Gamma的说法错误的有（）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资

15、产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小【答案】 BC17. 【问题】 关于基点价值的说法，正确的是（）。A.基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额B.基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额C.基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额D.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】 CD18. 【问题】 在我国，关于期货价格的说法正确的有（ ）。A.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价B.收盘价是某一期货合约当日交易后

16、最后一笔成交价格C.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格D.当日结算价的计算无须考虑成交量【答案】 ABC19. 【问题】 以下为跨期套利的是（ ）。A.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约B.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约C.当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约D.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约【答案】 AD20. 【问题】 期货交易是众多的买主和卖主根据期货市场的规则，通过（ ）的方式进行的期货合约的买卖。A.公开B.公平C.公正D.集中竞价【答案】 AB

17、CD20. 【问题】 国有以及国有控股企业违反期货交易管理条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（ ）。A.直接开除的处分B.降级直至判刑的处罚C.降级的纪律处分D.降级直至开除的纪律处分【答案】 D21. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（ ）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素C.帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风

18、险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C22. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，不属于期货从业人员的是( )。A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员B.期货交易所自营会员中的工作人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员D.期货公司的管理人员【答案】 B23. 【问题】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B24. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为375元，或为25元。假设无风险利率为8，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨

19、期权理论价格为( )元A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52【答案】 C25. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起( )个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.7【答案】 C26. 【问题】 交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。A.收支比B.盈亏比C.平均盈亏比D.单笔盈亏比【答案】 B27. 【问题】 申请财务负责人任职资格所需提交的申请材料不包括（ ）。 A.申请书B.任职资格申请表C.期货从业人员资格证书D.2名推荐人的书面推荐意见【答案】 D2

20、8. 【问题】 期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业务行为产生的民事责任，由( )承担。A.期货公司B.期货公司总经理C.直接负责的主管人员D.从业人员本人【答案】 A29. 【问题】 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减【答案】 D30. 【问题】 期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.8C

21、.10D.15【答案】 A31. 【问题】 根据期货公司监督管理办法，期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构的（），结清分支机构业务并终止经营活动。A.交易账户和客户编码B.营业场所和设施C.客户资产D.工作人员工资和劳务合同【答案】 C32. 【问题】 在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B33. 【问题】 下列关于会员制期货交易所理事委托代表出席理事会会议的表述中，错误的是( )。A.委托应当采取书面形式，且授权范围应当明确B.只能委托其他理事代为出席会议C.每位理事只能接受一位理事的委托，

22、代表出席会议D.理事会讨论重大事项的，理事必须本人出席，不得委托他人代为出席【答案】 D34. 【问题】 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（ ）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】 A35. 【问题】 期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且在（）拒绝受理其从业资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A36. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产

23、品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（ ）。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C37. 【问题】 当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时，由（）代其履行职权。A.总经理指定的副总经理B.第一副总经理C.总经理指定的人员D.理事长【答案】 A38. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.1.0462B.2.4300C.1.0219D.2.0681【答案】 B39. 【问题】 唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D