2022年全省期货从业资格自测考试题14.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对( )进行调查。A.机构B.家庭C.非农业人口D.个人【答案】 A2. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A3. 【问题

2、】 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所也未代期货公司履行，造成交易对方损失的，（ ）。A.期货交易所应当承担赔偿责任B.期货公司应当承担赔偿责任C.期货交易所应当承担不超过80的赔偿责任D.期货公司应当承担不超过60的赔偿责任【答案】 A4. 【问题】 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在( )个工作日内做出批准或者不予批准的决定。A.5B.10C.20D.30【答案】 C5. 【问题】 下列不属于期货公司高管的是（）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】 B6. 【问题】 （ ）依法对期货市场客户开户实行监

3、督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A7. 【问题】 甲期货公司完全按照客户的交易指令入市交易，但因此产生了混码交易，交易中产生的损失应（ ）。A.由客户承担B.由期货公司承担C.客户与期货公司各承担一部分D.期货交易所承担一部分【答案】 A8. 【问题】 某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，

4、且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】 D9. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（ ）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C

5、10. 【问题】 申请首席风险官的任职资格应当具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务（ ）年以上经验。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B11. 【问题】 证券期货经营机构应当（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B12. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C13. 【问题】 期货从业人员从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等行为，情节

6、严重的，应( )。A.撤销其从业资格B.暂停其从业资格6个月至12个月C.予以训诫，并暂停其从业资格12个月D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请【答案】 D14. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C15. 【问题】 根据下面资料，回答87-90题 A.甲方向乙方支付l.98亿元B.乙方向甲方支付l.02亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A16. 【问题】 根据下面资料，回答74-75题 A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.1

7、11736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C17. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），（）应当根据了解的投资者信息，结合问卷评估结果，对投资者的风险承受能力进行评估。A.期货交易所B.中国期货业协会C.经营机构D.中国证监会【答案】 C18. 【问题】 证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报（）备案。A.中国证券投资基金业协会B.中国期货市场监控中心C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A19. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D2

8、0. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 利率期垠结构的理论主要包括哪几种？( )A.预期理论B.市场分割C.流动性偏好理论D.仓储理论【答案】 ABC2. 【问题】 共用题干A.构成泄露内幕信息罪B.构成受贿罪C.构成贪污罪D.不构成犯罪【答案】 AB3. 【问题】 下列属于极端情景的是（）。A.相关关系走向极端B.历史上

9、曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破【答案】 ABCD4. 【问题】 现在国际外汇市场上除外汇现货和外汇远期外，还包括()。A.外汇掉期B.货币互换C.外汇期权D.外汇期货【答案】 ABCD5. 【问题】 甲证券公司为了扩大公司规模，提高自己在市场上的竞争力，经过董事会同意，拟向中国证监会申请为期货公司提供中间介绍业务的资格。如果甲证券公司的申请获得了中国证监会的批准，甲可以接受（ ）的委托从事中间介绍业务。 A.甲证券公司的金资期货公司B.甲证券公司控股的期货公司C.与甲证券公司属于同一机构控制的期货公司D.与甲证券公司长期具有贸易往来的期货公司【答案】 AB

10、C6. 【问题】 期货从业人员受到中国期货业协会（ ）纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。A.暂停从业人员资格B.撤销从业人员资格C.训诫D.公开谴责【答案】 ACD7. 【问题】 期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的措施有（ ）。A.责令停业整顿B.指定其他机构托管C.指定其他机构接管D.宣告破产【答案】 ABC8. 【问题】 与个人投资者相比，机构投资者具有的优势有()。A.资金实力雄厚B.风险承受能力强C.交易的专业能力强D.数量较多【答案】 ABC9. 【问题】 期货公司应当持续符合的风险监管指

11、标标准有（ ）A.净资本不得低于人民币1500万元B.净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100C.净资本与净资产的比例不得低于50D.流动资产与流动负债的比例不得低于100【答案】 BD10. 【问题】 （ ）依法对首席风险官进行监督管理。 A.中国证券监督管理委员会B.中国期货业协会C.中国证券监督管理委员会派出机构D.期货交易所【答案】 AC11. 【问题】 支撑线与阻力线并不是固定不变的，两者随价格的运动会发生转化。下列说法中正确的有()。A.当买方强过卖方，致使价格突破先前的阻力价格，阻力可以变成支撑B.当卖方强过买方，致使价格跌破先前的支撑价格，支撑可以变成阻力C.当卖方强过买

12、方，致使价格突破先前的阻力价格，阻力可以变成支撑D.当买方强过卖方，致使价格跌破先前的支撑价格，支撑可以变成阻力【答案】 AB12. 【问题】 依据期权内涵价值计算结果的不同，期权可分为（ ）。A.看跌期权B.平值期权C.实值期权D.虚值期权【答案】 BCD13. 【问题】 我国银行间外汇市场询价交易的特点是（）。A.交易主体以双边授信为基础B.交易双方协商确定价格C.交易主体以中国外汇交易中心为交易对手方D.交易双方自行安排资金清算【答案】 AB14. 【问题】 了结期权头寸的方式有（ ）。A.对冲平仓B.行权C.持有D.交易【答案】 ABC15. 【问题】 提供中间介绍业务机构的期货从业人

13、员不得从事的行为包括（ ）。A.划转期货保证金B.存取期货保证金C.代理客户从事期货交易D.收付期货保证金【答案】 ABCD16. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构有权自主决定同意，同时符合下列条件（）的，普通投资者可以申请转化成为专业投资者。A.最近1年末净资产不低于1000万元B.具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历C.最近1年末净资产不低于2000万元D.最近1年末金融资产不低于500万元【答案】 ABD17. 【问题】 投资者可以运用移动平均线和价位的关系来对期货价格走势作出判断和预测。下列说法中正确的有()。A.当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，

14、但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为买进信号B.当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为卖出信号C.当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为卖出信号D.当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为买进信号【答案】 AB18. 【问题】 下列策略中，行权后成为期货多头方的是（ ）。 A.卖出期货合约的看涨期权B.买入期货合约的看跌期权C.买入期货合约的看涨期权D.卖出期货合约的看跌期权【答案】 CD19. 【问题】 共用题干A.甲是大专学历，从事期

15、货业务15年B.乙是本科学历，在银行工作了2年C.丙是研究生学历，刚毕业D.丁取得法学学士学位，从事律师工作6年【答案】 AD20. 【问题】 期货的实物交割方式包括哪几种方式（ ）。A.分散交割B.现金交割C.集中交割D.滚动交割【答案】 CD20. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元。根据材料，甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900万元D.4000万元【答案】 B21. 【问题】 期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国

16、证监会派出机构报告。A.3B.5C.10D.20【答案】 C22. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D23. 【问题】 下列不属于期货公司高管的是（）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】 B24. 【问题】 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。 A.客户可以通过电话向期货公司下达交易指令B.在期货交易所进行期货交易的，应当是客户C.客户的交易指令应当明确、全面D.期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令【答案】 B25. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求控股股东和实

17、际控制人近（ ）年内未受过刑事处罚。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B26. 【问题】 某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。A.乙方向甲方支付10.47亿元B.乙方向甲方支付10.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B27. 【问题】 下列关于期货交易所名称的陈述，错误的是（）。A.商品现货批发市场可以使用“期货交易所”的名称B.经批准设立的期货交易所，其名称应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样C.经批准设立的期货交易所，其名称可以标明“期货交易所”

18、字样D.经批准设立的期货交易所,其名称可以标明“商品交易所”字样【答案】 A28. 【问题】 期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 D29. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（）。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.决定设立专门委员会C.决定对违规行为的纪律处分D.审议总经理提出的财务预算方案【答案】 A30. 【问题】 期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业务行为产生的民事责任，由( )承担。A.期货公

19、司B.期货公司总经理C.直接负责的主管人员D.从业人员本人【答案】 A31. 【问题】 客户在期货交易中违约的，期货交易所先以（ ）承担违约责任。 A.该客户的保证金B.期货交易所的自有资金C.期货交易所的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A32. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D33. 【问题】 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.Rho

20、D.Vega【答案】 C34. 【问题】 下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定（试行）的是（ ）。 A.干预期货公司正常经营B.拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险事件C.兼任期货公司营业部门负责人D.向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件【答案】 D35. 【问题】 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，其注册资本应不低于人民币（ ）万元，申请日前两2个月的风险监管指标应持续符合规定的标准。 A.1000B.2000C.3000D.5000【答案】 D36. 【问题】 某食品加工厂在A期货公司开户进行白糖期货套期保值交易，A期货公司因风险控制不力致使该食品厂的客

21、户保证金出现缺口1600万元，期货公司使用自有资金补偿该食品厂600万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为( )。A.802万元B.901万元C.909万元D.1000万元【答案】 A37. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B38. 【问题】 下列不属于国务院期货监督管理机构职责的是（ ）。A.负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作B.制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动D.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理【答案】 A39. 【问题】 期货交易所应当按照（ ）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。 A.交易保证金的10%B.结算准备金的20%C.手续费收入的20%D.经营利润的30%【答案】 C