2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题加答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCI8H1O6D3Z7M4Q10HN3B7G7K3A2U6P1ZB8Z6W7T7Z6E7X82、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动

2、性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCY1Q4K8G3G3T8F8HU9W8V5V6R10Z9J8ZB2H1L9K2Y10X5B53、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACQ2V8D7T6D4J9F4HV5F7B1N1L9C8I3ZP9K8I10N1F9L9E34、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权

3、调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCY4K2W2W9J9C3W6HP4X10N9X1U7R3P2ZD9U1D8N3L5V4K45、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCB6F1P5A3M7P8F5HS10A2U4

4、B5G10M3C9ZF2C4H3B9G4Z6W96、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCS2G8D5D9Q3L6A6HJ7C10P8Z8J10V6S6ZL8F9E9G1C9I8J57、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACD4A9T1Z5B6D1A10HI4W6Y3H7N10K8M3ZE8H5D9Z7Z3H8L68、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门

5、管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCE10A10X3J9R4C6C1HQ2F2L9G5O2Y4W2ZE6D10I9D5G6B6B89、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCY7H2Y7V

6、9N8W1L2HD1I6Z3X7N5Y5J10ZA9B3L4D8K3R4U410、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCP1V6P10U9X8G4A2HB7I5S5G4B3P10M6ZS9O1N7V2M5T6L411、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCW2M9U4D6M4A2F9HQ7K2W6R10G3X1H3ZE3S9B2B9O1V6F112、 根据商业银行资本管

7、理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCJ3L1N5N8I4G6M10HX1C8I4F1M5U3K2ZZ9Z5F1X7V3Z3P113、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCT

8、4Y6X10V9V2M6H3HQ2X6Y5X2U3A5X2ZZ3G10G4Q9F5B4S514、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ10H10L2O3B8C8H3HX5K1C2H9D7I6V7ZY1X4R5O9N2O2N515、在操作风险资本计量

9、的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP3B4U7Z10K4R2Z1HC5H3O4P7G10Q2S5ZV9Q6V1V10E10T4M1016、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%

10、，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCQ6R5L10H5W4B3X4HT6W2Y3J10J1X9E6ZE6Z8L6G1T3M9V117、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACY1U8X4L1P9M3N8HL4X7B5U5H2C1B3ZA9O6B5U7O1N8G118、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价

11、格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCU2N1H5X5X6E10J3HY5K3T10J7B6S5N2ZM9K8X9M10L1E6M219、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCR3G6W4R7N6J5G5HS8P2M4V9W2S8F2ZP7C6F5W10

12、D2W2R520、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACM5H6E10Z8C3K10Q1HE5T6H6F2G6I7S2ZC2G7S8G9W9Q5Z921、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的

13、应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCZ9R9R9N4U4R5Y5HL6E8Y4M6W3S4G9ZU3B3W8K3X3U4Z922、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCT1Y10P4N3E7M2S3HE8W8D2B6W10I7A10ZC4K6I4M8T9U5D623、偿

14、债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCG5X5R9P7U3U3D10HG5B6C3F2D1A5T6ZU5N2U9R3P1R6R624、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCX5H4A9O9V2T1X5HE6R5C8C1C7F9O6ZM2F5X6V6G7V7S225、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.60

15、0C.1400D.1700【答案】 CCU10C4F8A10A10X4U8HX8E2L6B9H6S3V4ZQ8D10C9M5U5X2Q126、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCG10Y7V10

16、O7E8E1Y2HC10F5A5K10H10Q9O10ZS10D1Q10M4X3I3O327、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACP4Z6W8A4M4Y8E1HG2M5C7M2D1O4N5ZD5O4E10F5M10Y5F228、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCV4C2Y8Z2S3L8H8HO1Z7S8E6Z6S9P2ZM5L2E5S8A1P3G1029、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善

17、起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACP5A7K7P4V2U2H9HO6S7X10P1N10S10F6ZI3Q9F9X4L6J1F530、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCR2H6N10X4Z9C3P2HW2C2Y10N9X6N9M1ZN9I6Z4X7S10K1T831、

18、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACO1F4R10D8V5I3E7HI4I5W7K8U4K2X7ZU4F2W9V9R1T9N932、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCS7R9Z2L5C5A8K7HS7J1U8I7N10C4K10ZJ6I5Y5C6W1L6Q633、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.

19、120D.150【答案】 BCE5E7Z8B7U9W1R6HQ10P5W1R6P5M8L8ZH7W9W6Y3Z4B9B934、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACS3W5P6B10S8C7F1HY6I7H1Y5E3U2H1ZR7L4K5W8F2P10X1035、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCP4Y10Z10D3A4U7L5HV10D1M7X2U8V4G7ZT4X6N

20、5C5U9T2C936、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACP1U7A3O3Y7T4A10HH3Q8N6K3E8E1O9ZF5S4Z4F2V10N1E937、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素

21、中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCD7T2C2E4R8S9Y4HG6Z3K1D10B2Y8K2ZL3E8K5G7A5K6S938、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C

22、CE6J1M5B1N6T1F7HM1C4M4B7U4O9W9ZO9G6Z10S2X3B6D639、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCV2Z4U9Q6W6C8U7HU7T4G4O7S3P5C8ZJ6Z9G9P5U7S5O740、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 C

23、CT5Q6Y3Y2X7W10F4HT7Y3D3Z4G2Z6L9ZI10H8P2W5J5E5O741、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCO9V3L1E9L4Q6F1HC9P1T6R9M1P4D3ZP5U1X10C9C9X5D1042、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B

24、.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCT10I7O9X6C2P1Q1HJ2A4W2C8Q6U10H1ZX5V3D10B3H9E7O143、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCX6I3Y2Q10C2S6O2HW8M1X4I3G4A2J2ZQ8X5M4F5U8T9F1044、甲、乙两家

25、企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACO4N5E10O5D8A2J8HS7R1B2A3H9G7I2ZR7G5Z8H8O6Y10H145、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCB3K8S8B10U6Q2K10HN9J4P5J4V2J10N10ZA5L1Y10H9I5K2U446、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资

26、本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCL7S8W10P7R1Q10C4HW6L3D9I5Q4V4G2ZI9Z9J7X9M8T7A947、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACV9U10J7Q1A8E6B7HH9X10N10E10H4O8U3

27、ZV4R10J9O8Y3H5M348、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCD8O9E3W3J10K5V5HI7T8E4P3G2U8F10ZU1C1W8D9L2Z2F1049、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCP7V4A7W10S3X6M4HP7K1K7P6S9O9D7ZW4L8V2P3G1R3U850、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场

28、内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCH5W3P10X2F5R1P7HL1O9V7M10A3Z7S4ZP6O1C10C4Q7R3G451、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACN6U5V8G6I1C2V2HQ3T4H5W5Z7N1R6ZS1R8R6V8V2C3L552、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.

29、操作风险【答案】 ACN10V6P1X7I4G7X6HP4W4Z7Z10B5L9T3ZG7Q9T2F1I4H1B253、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACU8Y6W4V4B5U8C6HY1N5G8I2E5J7U4ZZ8H6V6Z5F7F1L154、下列关于客户信用评级与债项评级

30、的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCS6Z2R7L6R1I2S9HP6H9G10O3W5F6O3ZV5P6T7A7H6V4Z855、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

31、【答案】 BCK2T5U1C7R1D6L3HO8S1Y7X3U9B5T4ZL10H3J6A6T1W5Y156、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCY1N1V5Q9I9G2M8HW3Z4U5G3P8Q6D8ZM7T3K7U1B5R7E1057、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCG5B5X7J1T8T9S3HV5C7W3F9S4X2I8ZD3C3L4A9K8P3W358、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发

32、展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCR8Z5K2L5K9E3M3HX7L1U7Y6L10N6W1ZI3R5H2U9H7Z10K759、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCL4Q4O3O10X7V8D3HS4M2I5S9H2E6B5ZT5W8C9S6R10B10J260、操作风险是银行面 临的

33、一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCZ10K3D7B7G7E6G2HA8S2V9R3L8L3Q8ZU4P5J3H10Z4T4W261、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP8A10O10I5E4R3R3HB3H5F2Y7H1S4N6ZA9F6M2N1K10D2H862、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债

34、的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACU3X1J2M10A6P8J10HF9N3H4H1H8U9L6ZY5S7O9A6N7Z7N863、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCJ2D2M6G2R9Y5X1HN3V7R1C9X9V4Y9ZB4Z2J7K6X10L3U664、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【

35、答案】 ACE6O4E10K4Y6H1K4HK5L10L7Y10P6X1D2ZL3P1H3H9X4K4F1065、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCI3W3E10T9U3P8T7HD2I10R8Y6O9X1F10ZH5R9E2O6T1Q5E366、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.

36、操作风险【答案】 CCA2W7K1O4R3J5E4HW5J10L3R5B10D1O3ZU5B4Z7O6T4D3F767、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCT8Q7B6D10R1O5H4HO9T5Z8G2Z6C8L7ZW7C6Z7C9Y2M3L968、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCZ7C2H3F7M1H8J1HR4O1P3T8I5X7Z9ZT2L1

37、0K2E1I1Q4N669、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCY7L4F10Y4A2V5E8HG10R7B6K7Q6K1L9ZW9N8K2J10A6T10U670、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCU8G10T8H4H10R10A1HZ10D5P6E3C7G10W6ZF1W5P8Q5V5S3S671、下列风险都可

38、能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCD8S1U3E9J3Y2J10HL1Q2Y1J2P7P3E3ZS8B4K8V9A8M4K472、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCY6V10Z1X2W9Z2L3HA8A5A10D7H9C5I7ZW6R5M8S5Q9M10R573、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑

39、补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCE7N2B6T1K3E1Z10HR5M1Y7H1D8T8T8ZS7H7O7W7L9S8T474、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACY10W2R10P4E3X10W10HY4X8Z4J10K5M9T6ZU6Q2E2S5Y2B7F575、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCT2W8Z3M10O9Q3Z2HE8O5N7U5Y3E9N1ZI2

40、Y8Y8M4F10F10A1076、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACL10U7K1Q4Z2E7N9HV9M5A7Z6J8M3E9ZE9Y7J8O5T8N5I577、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的

41、发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACB2M4I9D1T1G7P6HQ4Q2R2H8F2E10C6ZR5P10I8I9S8W4V578、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACA2P8E9Z4V4E2B10HB9I5H1L5Z1E8M10ZS1X2I7H2W10R3Q179、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答

42、案】 BCM1X3T8H4X8C9Q4HB8Z9E2B2X7B6D10ZL1L8Y4C9F4O1S780、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ10X1J3D7Q9U4G4HO3P10N1R9S10B7J7ZT1P6Z9N2O2N2H681、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCY9D1X10I

43、8L6S3A9HO1Y1A4R10Z9H2T6ZC10X6Z9Q10D9Z3D882、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCO9H2C6K4R1F10M10HK7L4I8S3T2V1N3ZK1D3N6I5V10M3A883、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解

44、自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCP10Y5G6J6Y2Y4V8HG7Z8R4H5C1Y8M7ZB5F7K5X7D3I9E284、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCB6A6G7V1I10I2R1HJ9O6C8Y7E6P9L2ZV3S

45、5N8Q1U8K10J285、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCM10R7H3O7Z3Z8X7HV4J10L9J2J7R6J7ZT9H3B6U4E8F3T186、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACW1O6X3X7K10K2H7HC4F1H9P10H10I2S5ZV2H5R3G2B8A9V1087、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.