2022年全省期货从业资格通关预测题90.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循（ ）的原则。A.套利B.基差C.套期保值D.对冲【答案】 C2. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A3. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各

2、自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A4. 【问题】 在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为( )的远期价格的交易称为“长单”。A.1年或1年以后B.6个月或6个月以后C.3个月或3个月以后D.1个月或1个月以后【答案】 C5. 【问题】 下列经济指标中，属于平均量或比例量的是( )。A.总消费额B.价格水平C.国民生产总值D.国民收入【答案】 B6. 【问题】 期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A.手续费收入的20的比例B.成交金额的30的比例C.手续费收入的30的比例D.成交金额的20的比例【答案】 A7. 【问题】 公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合(

3、)的规定。A.期货交易所理事会工作规则B.期货交易所交易细则C.期货交易所会员管理办法D.期货交易所章程【答案】 D8. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（ ）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B9. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现

4、任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D10. 【问题】 客户的保证金和委托资产归（ ）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】 B11. 【问题】 全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（ ）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。 A.1B.3C.5D.10【答案】 B12. 【问题】 根据期货交易所管理办法，会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。A.按会员注册资本比例确定的份额B.不等份额C.均等份额D.均等股份【答案】 C13. 【问

5、题】 期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A.结算账户B.交易账户C.交易编码D.结算编码【答案】 C14. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。A.702B.752C.802D.852【答案】 B15. 【问题】 证券期货经营机构应当（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B16. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的

6、股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C17. 【问题】 根据下面资料，回答76-77题 A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定【答案】 B18. 【问题】 期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D19. 【问题】 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求

7、（）的意见。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 D20. 【问题】 下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是（ ）。A.制定或者修改章程B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.制定或者修改交易规则D.合约到期后进行实物交割【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 说明短期总供给曲线向右上方倾斜的理论包括( )。A.黏性工资理论B.黏性价格理论C.错觉理论D.流动性偏好理论【答案】 ABC2. 【问题】 以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（）。（不考虑交易费用）A.当标的物价格

8、下跌至执行价格以下时，买方开始盈利B.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利C.当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利D.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损【答案】 BCD3. 【问题】 下列关于采购经理人指数经济强弱分界点的表述中，正确的有（）。A.低于50接近40时，表示经济复苏B.高于50时，为经济扩张的讯号C.低于50接近40时，有经济萧条的倾向D.高于40时，表示经济平稳【答案】 BC4. 【问题】 期转现交易流程包括（ ）等环节。 A.寻找交易对手B.交易双方商定价格C.向交易所提出申请D.办理手续【答案】 ABCD5. 【问题】

9、基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括（）。A.采购环节B.套期保值环节C.贸易环节D.点价环节【答案】 ABCD6. 【问题】 期货从业人员对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露、传递给他人，但（ ）除外。 A.有关法律、法规、规章等要求提供的B.国家司法部门、政府监管部门按照有关规定进行调查取证的C.中国期货业协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的D.从业人员在执业过程中，为保护自己的合法权益而必须公开的【答案】 ABCD7. 【问题】 （ ）人员不得担任期货公司独立董事。 A.在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系B.在持有或者控制

10、期货公司3%以上股权的单位任职的人员及其近亲属和主要社会关系C.在期货公司前5名股东单位任职的人员及其近亲属和主要社会关系D.为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属【答案】 ACD8. 【问题】 下列对点价交易的描述，正确的有（）。A.点价交易双方并不需要参与期货交易B.点价交易一般在期货交易所进行C.点价交易以某月份期货价格为计价基础D.点价交易本质上是一种为现货贸易定价的方式【答案】 ACD9. 【问题】 中国证券监督管理委员会建立诚信档案，记录、（ ）的合规和诚信情况。 A.董事B.监事C.高级管理人员D.全体员工【答案】 ABC10. 【问题】 下列关于利率互换

11、计算过程的说法，正确的有（）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【答案】 BC11. 【问题】 下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。 A.即期1远期的掉期交易B.远期1远期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.远期1即期的掉期交易【答案】 ABC12. 【问题】 期货交易所实施下列（ ）行为，应当事前向中国证监会报告。A.制定或者修改

12、章程. 交易规则B.上市. 中止. 取消或者恢复交易品种C.上市. 修改或者终止合约D.制定或者修改交易规则的实施细则【答案】 CD13. 【问题】 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。A.总时间段分为两个时间间隔B.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌C.股票最多有2种可能的价格D.如果其他条件不变，在2T时刻，股票有3种可能的价格【答案】 ABD14. 【问题】 确定商品期货合约交易单位的大小，主要应当考虑（ ）。A.合约标的物的市场规模B.交易者的资金规模C.期货交易所大小D.该商品现货交易习惯【答案】 ABD15. 【问题】 下列关于解除原有互换协议说

13、法正确的是（ ）。A.解除原有互换协议时，由不希望提前结束的一方提供一定的补偿B.解除原有互换协议时，由希望提前结束的一方提供一定的补偿C.解除原有互换协议时，协议双方都不需提供补偿D.解除原有互换协议时，可以协议将未来的现金流贴现后进行结算支付，提前实现未来的损益【答案】 BD16. 【问题】 关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。A.理事会是常设机构B.会员以期货公司会员为主C.理事会下设专门委员会D.董事会是常设机构【答案】 ABC17. 【问题】 下列应遵守期货从业人员管理办法的人员包括（ ）。 A.申请期货从业人员资格B.从事期货经营业务的机构任用期货从业人员C.期货从业人员从事

14、期货业务D.期货从业人员从事非期货业务【答案】 ABC18. 【问题】 我国最低交易保证金为合约价值5%的期货包括（ ）。A.棕榈油期货B.玉米期货C.豆油期货D.大豆期货【答案】 ABCD19. 【问题】 以下属于期货公司的高级管理人员的有（ ）。A.副总经理B.财务负责人C.董事长秘书D.营业部负责人【答案】 ABD20. 【问题】 沪深300指数由中证指数公司编制、维护和发布。该指数的300只成分股从()两家交易所选出，是反映国内沪、深两市整体走势的指数。A.京B.沪C.深D.广【答案】 BC20. 【问题】 期货公司首席风险官管理规定开始施行的时间是（）。A.2006年2月7日B.20

15、06年4月15日C.2008年2月7日D.2008年5月1日【答案】 D21. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的（）。A.不再补偿B.由期货交易所风险准备金补偿C.由后续缴纳的保障基金补偿D.由期货公司风险准备金补偿【答案】 C22. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A23. 【问题】 期货公司董事长出

16、现以下( )情形的，期货公司不应当对其进行离任审计。A.辞职B.被撤销任职资格C.被认定为不适当人选而被解除职务D.中国证监会对其进行监管谈话【答案】 D24. 【问题】 如表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C25. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债

17、调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（ ）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A26. 【问题】 下列（）不属于专业投资者。A.社会保障基金B.期货公司C.QFIID.QDII【答案】 D27. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D28. 【问题】 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出

18、资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】 C29. 【问题】 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C30. 【问题】 王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交

19、易。2016年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未让其签字确认，2016年8月，王某在乙期货公司进行期货交易，累计亏损20万元。对于王某损失，下列表述正确的是（）。A.由乙期货公司承担B.由签订期货经纪合同的经办人员承担C.由王某承担，因为王某已有交易经历D.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费【答案】 C31. 【问题】 中国证监会指导和监督（ ）对期货从业人员的自律管理活动A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】 A32. 【问题】 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。A.40B.42

20、C.44D.46【答案】 B33. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】 A34. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 A35. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主

21、要条款的具体内容，回答以下两题。 A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】 C36. 【问题】 期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的，对该交易造成客户的损失，（ ）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.客户B.期货公司C.客户和期货公司共同D.投资者保障基金委员会【答案】 B37. 【问题】 6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（）。A.-20000美元B.2

22、0000美元C.37000美元D.37000美元【答案】 B38. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分蒲式耳，到岸升贴水为14748美分蒲式耳，当日汇率为61881，港杂费为180元吨。据此回答下列三题73-75。 A.410B.415C.418D.420【答案】 B39. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C