期货程序化交易.ppt

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1、程序化交易介绍-文华财经的使用海航东银期货研究所海航东银期货研究所 刘庆刘庆2012年年2月月17日日纲要程序化交易概述程序化交易模型介绍文华财经程序化使用介绍编程、测试及模型运行示范高频交易简介程序化交易注意事项程序化交易模范经验程序化交易概述程序化交易：用计算机自动实现交易策略程序化交易的优点人为交易人为交易程序化交易程序化交易市场变化处理方式市场变化处理方式预测市场变化顺从市场变化分析基础分析基础基本面、技术面技术面为主投资报酬率稳定性投资报酬率稳定性不稳定稳定专业能力需求专业能力需求高中人才依赖度人才依赖度高中服务工作时间服务工作时间812小时24小时交易与风险管理交易与风险管理人工手

2、动电脑自动速度与执行力速度与执行力缓慢迅速、坚决智慧与价值智慧与价值人性智慧人工智慧/有价决策判断方式决策判断方式感性/主观/恐惧/贪婪理性/客观/数据信号程序化交易的优点测试交易思想执行力强、速度快组合与资金管理程序化交易的应用领域组合管理 套利交易 趋势交易 其他量化策略程序化交易模型介绍技术分析类模型MACD、KDJ、RSI趋势交易（均线）统计类模型价差套利:跨期、跨商品计量模型：马尔科夫链预测模型、ARIMA、灰色模型、BP麦语言(My language）介绍模型基本结构文华财经程序化使用介绍文华财经程序化使用介绍麦语言(Mylanguage）介绍麦语言（麦语言（My language

3、）模型开发）模型开发平台平台赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模模

4、型型 基基 本本 结结 构构公式：公式：泛指指标、模型。没有具体指向性。指标：指标：指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易交易信号：信号：指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。交易模型：交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不

5、同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。如何区分指标和模型如何区分指标和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指标指标用指标监测行情：K线上穿D线RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,10

6、0),SP;/J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;模型模型练习练习2 2 在在K K线上如何区分交易指令和交易信号线上如何区分交易指令和交易信号交易信号交易信号交易指令交易指令练习练习3 3 巩固训练巩固训练指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模模 型型 基基 本本 结结 构构1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内；命名不能和已存在的公式名称重复。2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名

7、重复；不能与函数名重复。3、半角输入法的大写状态。4、每个语句应该以分号结束。编写编写语法语法：5、参数部分：可以设置六个参数；首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值；在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。6、运用函数语言，也就是表达你的语言：函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。编写编写语法：语法：命名命名参数参数MY language MY language 操作符操作符MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盘价引用

8、收盘价(在盘中指最新价在盘中指最新价)，也可简写为，也可简写为 C。HIGH引用最高价，也可简写为引用最高价，也可简写为 H。LOW引用最低价，也可简写为引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为引用开盘价，也可简写为O。MA(X,N)求求X在在N周期内的简单移动平均周期内的简单移动平均。例例MA(C,5)计算方法计算方法：MA=(C1+C2+C3+C4+C5)/5-求求C在在5个周期内的简单移动平均个周期内的简单移动平均CROSS(X,Y)表示表示 X上穿上穿Y；例：例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盘线从下方向上穿过表示收盘线从下方向上穿过5日均线日均

9、线运用函数运用函数定义变量定义变量运用运用操作符操作符：A:(O+C)/2;B:CO;/判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&CO;/用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);其他：其他：注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“/”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“/”；指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模模 型型 基基 本本 结结 构构 在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。交易模型基本交易模型基本结构：结构：1.1.流程图流

10、程图2.2.定义定义需要的每个需要的每个变量变量3.3.交易交易条件条件+交易指令交易指令行情数据多开空开条件3条件4多平空平止损条件1止损条件2开盘条件1条件2条件5停止交易加空仓条件练习：5周期均线上穿10周期均线做多，下穿平多MA5:=MA(C,5);/MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令模型中使用的交易指令模型中使用的交易指令练习：练习：关键字：反手指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:=MA(C,5);/求5周期均值MA10:=MA(C,10);/求5周期均值C

11、ROSS(MA5,MA10),BPK;/上穿，平空做多CROSS(MA10,MA5),SPK;/下穿，平多做空具体细化思路：5周期均线上穿10周期均线，平空做多；5周期均线下穿10周期均线，平多做空；练习练习编写：编写：关键字：日内模型日内交易：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&TIME=0900&TIME=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&TIME=0900&TIME=1457,BP;具体细化思路：3分钟周期5周期均线上穿10周期均线，平空做多；5周期均线下穿10周期均线，平多做空；模型评测高频交易简介什么是高频交易什么是高频交易？日内高频介绍

12、日内高频介绍引用盘口数据：挂单数据和成交数据引用盘口数据：挂单数据和成交数据引用数据类型：引用数据类型：TICK数据和秒周期数据数据和秒周期数据日内模型的编写思路及案例日内模型的编写思路及案例买卖人气型买卖人气型大单跟踪型大单跟踪型趋势跟踪型趋势跟踪型波动入场型波动入场型例例A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;/定义买盘前定义买盘前3档总量档总量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;/定义卖盘前定义卖盘前3档总量档总量D:A-B;CROSS(D,0)&ISLASTSK=0&ISLASTBK=0,BK(1);/买量大于卖量且前

13、一个指买量大于卖量且前一个指令不是开仓指令，则买开仓令不是开仓指令，则买开仓1手；手；CROSS(0,D)&ISLASTBK=0&ISLASTSK=0,SK(1);/买量小于卖量且前一个指买量小于卖量且前一个指令不是开仓指令，则卖开仓令不是开仓指令，则卖开仓1手；手；EVERY(DREF(D,1),2)&ISLASTSK=1&ISLASTBK=0,BP(1);/连续连续2个周期买个周期买量不断增加且前一个指令是卖开仓，则平量不断增加且前一个指令是卖开仓，则平1手空单；手空单；EVERY(DREF(D,1),2)&ISLASTBK=1&ISLASTSK=0,SP(1);/连续连续2个周期卖个周期卖量不断增加且前一个指令是买开仓，则平量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单；手多单；程序化交易注意事项影响投资者预期的因素很多，投资者很难确定所有的影响因素完全建立在对历史数据的分析上，在操作中存在滞后现象按照技术指标技术图形，易于投资者掌握，当某种技术被广泛应用的时候，容易失效形态理论难以实现程序化交易模范经验周辉:东北财经-统计学04年进入文华09年程序化20万120万09年下，组建私募第一桶金去年资金曲线周K线主要分享金融的本质市场长期是趋势向上的：大宗商品和能源有限历史会重演程序交易的苦与乐天赋突破自我小结概述模型使用编程、测试及模型运行高频注意事项模范经验