量化分析月报-20221010-建信期货-28正式版.doc

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1、行业日期量化分析月报2022 年 10 月 10 日金工量化团队研究员：李金021-60635727 lijin期货从业资格号：F03015157研究员：吴凯航021-60635735 wukh期货从业资格号：F03086042请阅读正文后的声明每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。每周报告目录 Contents一、国内期货市场资金流动分析 .- 4 -1.1、流动性数据总结 .- 4 -1.2、

2、各版块与分组数据分析 .- 4 -1.3、周度各板块流量资金与存量资金占比 .- 5 -二、全市场数据排行榜与走势 .- 5 -2.1、各板块与各品种投指数排行 .- 5 -2.2、各品种存量资金增幅与增长数量排行 .- 7 -2.3、各品种波动率排行 .- 8 -2.4、全市场存量与流量趋势 .- 8 -三、存量趋势与价格走势 .- 9 -3.1、股指期货存量趋势与价格走势 .- 9 -3.2、国债期货存量趋势与价格走势 .- 10 -3.3、贵金属板块期货存量趋势与价格走势 .- 11 -3.4、有色期货存量趋势与价格走势 .- 11 -3.5、黑色板块商品期货存量趋势与价格走势 .- 1

3、3 -3.6、能化板块商品期货存量趋势与价格走势 .- 14 -3.7、油脂商品期货存量趋势与价格走势 .- 15 -3.8、饲料商品期货存量趋势与价格走势 .- 16 -3.9、软商品期货存量趋势与价格走势 .- 17 -四、CFTC 资金流动分析 .- 18 -4.1、CFTC 资金流动数据总结 .- 18 -4.2、CFTC 各板块数据分析 .- 18 -五、CFTC 全市场数据排行榜与走势 .- 19 -5.1、各板块与各品种投指数排行 .- 19 -5.2、各品种分析数据排行 .- 20 -5.3、CFTC 全市场存量资金及贵金属板块各品种存量、净多率与走势 .- 22 -5.4、有

4、色金属板块各品种存量、净多率与走势 .- 23 -5.5、油脂板块各品种存量、净多率与走势 .- 24 -5.6、饲料板块各品种存量、净多率与走势 .- 25 -5.7、化工板块各品种存量、净多率与走势 .- 27 -5.8、软商品板块各品种存量、净多率与走势 .- 28 -请阅读正文后的声明- 2 -每周报告一、 国内期货市场资金流动分析1.1、流动性数据总结本日全市场存量资金涨幅为-2.53%,存量资金增量为-139.41 亿元。本周全市场存量资金涨幅为-1.45%,存量资金增量为-80.91 亿元。本周投机指数排行第一的为沪原油,本周流入资金最多的品种为中证 1000 加权,流入了 27

5、.75 亿元。本周流出资金最多的品种为沪镍,流出了-24.24 亿元。1.2、各版块与分组数据分析图表1:各分组板块投机指数分析与流量资金涨跌幅分析分组投机指数分析%流量资金涨跌幅分析%本周平均上周平均本周今日流量本周平均上周平均本周板块指数涨幅流量金额流量金额涨幅指数指数金额(亿)（%）(亿)(亿)（%）全市场0.680.730.687.023672.684017.703808.355.50金融期货0.430.430.416.00954.61973.95912.916.69商品期货0.860.930.868.262718.083043.752895.435.12股指期货0.430.430.4

6、15.04899.48916.04865.865.80国债期货0.480.500.4124.0755.1357.9147.0523.07贵金属0.730.820.6036.34238.41263.45202.8229.89有色金属0.860.970.8513.38567.88670.07614.589.03黑色金属0.600.670.68-2.03378.70437.94454.21-3.58能源化工1.091.241.212.52701.56851.24882.38-3.53油脂1.311.381.2411.14368.29402.21358.7312.12饲料0.620.560.5110.

7、09222.81201.48179.6512.15软商品0.980.840.7610.48240.42217.36203.057.04数据来源：Wind, 建信期货研究发展部图表2:各分组板块投机指数分析与流量资金涨跌幅分析分组存量资金涨跌幅分析%成交金额资金涨跌幅分析%今日存量本周平均上周平均本周今日成交本周平均上周平均本周板块存量资金存量资金涨幅成交资金成交资金涨幅资金(亿)资金(亿)(亿)(亿)（%）(亿)(亿)（%）全市场5372.125511.235592.14-1.4534884.2337999.6935577.486.81金融期货2226.462245.052225.660.87

8、10808.0611298.5910567.696.92商品期货3145.663266.193366.48-2.9824076.1826701.0925009.796.76股指期货2111.132130.322109.960.976753.386852.216455.646.14国债期货115.33114.72115.71-0.854054.674446.384112.058.13贵金属327.03322.32338.34-4.732185.032404.421839.2130.73有色金属658.64691.76721.63-4.144132.104865.644332.7612.30黑色金

9、属633.91652.48663.46-1.662780.243194.163295.62-3.08能源化工641.91687.26732.06-6.126247.147666.707839.57-2.21油脂281.36291.40288.920.863618.073954.603512.9712.57饲料357.17361.47354.382.002234.421995.201775.8712.35软商品245.64259.50267.69-3.062879.182620.382413.798.56数据来源：Wind, 建信期货研究发展部请阅读正文后的声明- 3 -每周报告1.3、周度各板

10、块流量资金与存量资金占比图表3：各版块流量资金占比 图表4：各板块存量资金占比软商品软商品饲料 5%饲料 7%股指期货油脂 7%6%油脂24%5%10%股指期货能源化工39%国债期货12%2%能源化工贵金属7%黑色金属19%12%有色金属国债期货黑色金属15%有色金属贵金属2%10%12%6%数据来源：Wind, 建信期货研究发展部数据来源：Wind, 建信期货研究发展部图表5：周度平均各版块流量资金占比 图表6：周度平均各版块存量资金占比软商品饲料软商品饲料 5%5%5%股指期货油脂7%油脂23%5%10%股指期货国债期货能源化工39%12%1%贵金属能源化工7%21%黑色金属有色金属12%

11、国债期货17%黑色金属有色金属贵金属2%6%11%12%数据来源：Wind, 建信期货研究发展部数据来源：Wind, 建信期货研究发展部二、全市场数据排行榜与走势2.1、各板块与各品种投指数排行图表7：本周平均板块投机指数排行平均板块投机指数排行本周平均板块投机指数排行序号分组本周排名变化1.401.31指数1.201.090.981油脂1.3101.000.862能源化工1.0900.733软商品0.9800.800.620.604有色金属0.8600.600.485贵金属0.7300.436饲料0.6220.407黑色金属0.60-10.208国债期货0.4819股指期货0.43-20.0

12、0油脂能源化工软商品有色金属贵金属饲料黑色金属 国债期货 股指期货数据来源：Wind, 建信期货研究发展部请阅读正文后的声明- 4 -每周报告图表8：各个品种投机指数排行排行名称数值排名变化排行名称数值排名变化排行名称数值排名变化1沪原油2.88016连乙二醇0.90-331沪黄金0.60+42郑菜籽油1.78+417沪纸浆0.87-132沪铜0.56+43沪锌1.54+518郑甲醇0.86+333连豆粕0.5504沪镍1.48019连聚丙烯0.84-134郑白糖0.51+55沪锡1.47-320郑棉一0.83+43510年国债0.50+66连棕榈油1.44-121连焦炭0.80-736沪深3

13、00加权0.49-27沪天胶1.30022郑玻璃0.78+3375年国债0.48+38沪银1.23+723连焦煤0.77-1138沪热轧卷板0.47-69郑菜籽粕1.21+124连塑料0.76+339连玉米淀粉0.47-1110郑棉纱1.15-725沪螺纹钢0.70+540上证50加权0.43-311连PVC1.11-226连铁矿0.69041连鸡蛋0.39-312连豆油1.10-127中证1000加权0.66+242连玉米0.35013沪铝1.10+728连豆一0.63-643中证500加权0.32014沪铅1.05+9292年国债0.62-1044郑动力煤0.06015郑PTA1.00+2

14、30郑苹果0.57+1各个品种投机指数排行（周度）3.503.002.502.001.501.000.500.00沪原油郑菜籽油沪锌沪镍沪锡连棕榈油沪天胶沪银郑菜籽粕郑棉纱连PVC连豆油沪铝沪铅郑PTA连乙二醇沪纸浆郑甲醇连聚丙烯郑棉一连焦炭郑玻璃连焦煤连塑料沪螺纹钢连铁矿中证1000加权连豆一2年国债郑苹果沪黄金沪铜连豆粕郑白糖10年国债沪深300加权5年国债沪热轧卷板连玉米淀粉上证50加权连鸡蛋连玉米数据来源：Wind, 建信期货研究发展部图表9：周度各个品种存量资金排行排行名称数值排名变化 排行名称数值排名变化 排行名称数值排名变化（亿元）（亿元）（亿元）1中证500加权1033.980

15、16郑甲醇96.48131郑白糖51.73-12沪深300加权494.47017郑棉一93.74332连乙二醇50.7003中证1000加权370.41018沪铝91.77133郑苹果50.13-24沪铜311.64019连玉米89.77-134沪锡46.5305沪螺纹钢252.94020沪镍88.73-635连焦炭44.6706上证50加权231.46021沪铅82.40036连焦煤37.6707沪黄金209.75+12210年国债72.93337郑菜籽粕34.4118连铁矿208.19-123连PVC72.021385年国债30.45-19连豆粕173.88024沪锌70.69-139连豆

16、一28.09010连棕榈油128.25+125沪纸浆69.97-340连玉米淀粉18.13111沪原油115.86+126连聚丙烯64.69041连鸡蛋17.17-112沪银112.57-227沪天胶63.390422年国债11.35013沪热轧卷板109.00+328郑玻璃57.78043郑棉纱0.51014连豆油108.98+129连塑料54.81044郑动力煤0.01015郑PTA104.96-230郑菜籽油54.173各个品种存量资金排行（周度）1200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00中证500加权沪深300加权中证1000加权沪铜沪螺纹钢上

17、证50加权沪黄金连铁矿连豆粕连棕榈油沪原油沪银沪热轧卷板连豆油郑PTA郑甲醇郑棉一沪铝连玉米沪镍沪铅10年国债连PVC沪锌沪纸浆连聚丙烯沪天胶郑玻璃连塑料郑菜籽油郑白糖连乙二醇郑苹果沪锡连焦炭连焦煤郑菜籽粕5年国债连豆一连玉米淀粉连鸡蛋2年国债数据来源：Wind, 建信期货研究发展部请阅读正文后的声明- 5 -每周报告2.2、各品种存量资金增幅与增长数量排行排行名称数值（%） 排名变化排行名称数值（%）排名变化排行名称数值（%）排名变化1连玉米淀粉13.67616沪铜0.10531沪螺纹钢-3.5482郑菜籽粕13.0410172年国债-0.15732郑玻璃-3.79-43郑棉纱11.3941

18、185年国债-0.71533沪原油-3.89104连豆一10.70-319沪黄金-0.761434连乙二醇-5.18-35中证1000加权8.1032010年国债-1.02035郑甲醇-6.82-206连焦炭5.98-221中证500加权-1.101736沪锌-7.48-177连焦煤4.25-522上证50加权-1.351537郑白糖-7.7348连棕榈油4.191423沪热轧卷板-1.38638郑苹果-8.62-289郑棉一2.98224连聚丙烯-1.95339连塑料-8.70-910沪锡2.11625连铁矿-2.001040郑PTA-9.98011郑菜籽油1.82326沪铅-2.11-20

19、41沪纸浆-10.42-512沪深300加权1.493027连PVC-2.33-2442郑动力煤-11.26-1013连豆粕0.74-428沪天胶-2.90643沪银-11.35-1714沪铝0.62429连豆油-3.24-1244沪镍-21.46-3915连鸡蛋0.53-230连玉米-3.38-5各个品种存量资金增幅排行各个品种存量资金增长数量排行（周度）（周度）-15-10-5051015-20-100102030连玉米淀粉13.67 中证1000加权7.2627.75郑菜籽粕13.04 沪深300加权郑棉纱11.39连棕榈油5.16郑菜籽粕3.97连豆一10.702.72中证1000加权

20、8.10郑棉一连焦炭5.98连豆一2.72连焦煤4.25连焦炭2.52连棕榈油4.19连玉米淀粉2.18郑棉一2.98连焦煤1.54沪锡2.11连豆粕1.28郑菜籽油1.82郑菜籽油0.97沪深300加权1.49沪锡0.96连豆粕0.74沪铝0.57沪铝0.62沪铜0.32连鸡蛋0.53连鸡蛋0.09沪铜0.10郑棉纱0.052年国债-0.15郑动力煤-0.005年国债-0.712年国债-0.02沪黄金-0.765年国债-0.2210年国债-1.0210年国债-0.75中证500加权-1.10连聚丙烯-1.28上证50加权-1.35沪热轧卷板-1.52沪热轧卷板-1.38沪黄金-1.61连聚丙

21、烯-1.95连PVC-1.72连铁矿-2.00沪铅-1.77沪铅-2.11沪天胶-1.89连PVC-2.33郑玻璃-2.28沪天胶-2.90连乙二醇-2.77连豆油-3.24连玉米-3.14连玉米-3.38上证50加权-3.16沪螺纹钢-3.54连豆油-3.65郑玻璃-3.79连铁矿-4.24沪原油-3.89郑白糖-4.34连乙二醇-5.18沪原油-4.69郑甲醇-6.82郑苹果-4.73沪锌-7.48连塑料-5.22郑白糖-7.73沪锌-5.71郑苹果-8.62郑甲醇-7.06连塑料-8.70沪纸浆-8.14郑PTA-9.98沪螺纹钢-9.27沪纸浆-10.42中证500加权-11.48郑动

22、力煤-11.26郑PTA-11.63数据来源：Wind, 建信期货研究发展部请阅读正文后的声明- 6 -每周报告2.3、各品种波动率排行图表12：周度各个品种波动率排行排行名称数值（%） 排名变化排行名称数值（%）排名变化排行名称数值（%）排名变化1沪原油6.9085116连豆油3.5641531连豆一1.743802沪镍5.5466-117沪天胶3.5061132沪纸浆1.7280-263连棕榈油5.4469018中证500加权3.3167633连玉米淀粉1.7115-34沪银4.88433319连聚丙烯3.2858934连玉米1.596125郑PTA4.8627020连焦煤3.1425-4

23、35上证50加权1.586636郑动力煤4.63771121郑菜籽粕3.1388236连PVC1.4758-297沪锡4.4990722郑棉一2.7585-1437沪黄金1.268038中证1000加权4.2573123连焦炭2.7075438郑棉纱1.1833-259沪锌4.13482424连铁矿2.5494-1439郑白糖1.1643-410郑菜籽油4.13281225连豆粕2.5005140郑苹果0.9764-2811沪铝3.87823026郑玻璃2.0838-741沪铅0.9332-712连乙二醇3.8757827沪螺纹钢2.0486-124210年国债0.3450013连塑料3.70651228沪深300加权