2020年甘肃省《中级风险管理》每日一练(第703套).pdf

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1、第1页 2020年甘肃省中级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由

2、一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率 D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法 2.监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是()。A.经济资本 B.监管资本 C.会计资本 D.实收资本 第2页 3.关于久期公式dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是()。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B.

3、价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D为修正久期 D.收益率与价格同向变动 4.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为()。A.账面资本、经济资本、监管资本 B.持续经营资本、破产清算资本 C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本 D.实收资本、资本公积、盈余资本 5.监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入 6.市场准入应遵循的原则不包括()。A.效益 B.公开 C.便民 D.效率 7.下列各项不属于关键风险指标的是()。A.交易量 B.员工水平 C.董事会水平 D.客户满意度 第3页

4、8.表11为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表11A、B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是()。A.60的 A和40B B.40的 B和60C C.40的 A和60B D.40的 A和60C 9.根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的()负责制定本行的风险偏好。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会 10.风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。A.监事会 B.高管层 C.经营部门 D.董事会 11.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略

5、、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力 12.银行风险监管指标设计的核心是()。A.行业监管 第4页 B.合规监管 C.法律监管 D.风险监管 13.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。A.70 B.50 C.100 D.0 14.()作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A.监管部门 B.银行业协会 C.评级机构 D.审计师 15.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.建立完善的内部控制体系 B.正确划分为银行账簿和交易账簿 C.制定合

6、理的中长期经营战略 D.正确划分表内业务和表外业务 16.在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本 B.监管资本 C.账面资本 D.实收资本 17.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()。第5页 A.购买票面利率为3的国债，当期资金成本为2，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 18.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是()。A.信用风

7、险 B.市场风险 C.声誉风险 D.操作风险 19.根据 商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是()。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次 20.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假

8、日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 21.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是010，违约损失率(LGD)是050。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。第6页 A.08 B.4 C.1 D.32 22.下列关于正态分布的描述，正确的是()。A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B.正

9、态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 C.整个正态曲线下的面积为1 D.正态曲线是递增的 23.资产管理业务是金融机构的()业务，金融机构开展资产管理业务时()承诺保本保收益。A.表内，可以 B.表内，不得 C.表外，可以 D.表外，不得 24.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为002和004，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为()。A.003，003 B.002，004 C.002，003 D.003，004 25.()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A.完

10、善的公司治理机构 B.健全的内部控制机制 第7页 C.有效的风险管理策略 D.风险管理信息系统 26.某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5、3、1，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。A.725 B.9 C.1014 D.877 27.商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.操作风险 28.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.商业银行只需要对失败的战

11、略规划进行总结，吸取教训 D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 29.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_实证数据，且数据观察期至少覆盖_完整的经济周期。()A.短期；一个 B.长期；两个 C.长期；一个 D.短期；两个 30.下列关于市场约束参与方的作用，错误的是()。第8页 A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D.股东

12、通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 二、多选题(共 20 题)31.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括()。A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.集中度风险 D.市场风险 E.操作风险 32.企业的生产与经营风险主要表现为()。A.行业风险 B.产品风险 C.生产风险 D.销售风险 E.总体经营风险 33.监管资本的预测需要对()分别进行预测。A.附属资本 B.核心一级资本 C.其他一级资本 D.二级资本 E.经济资本 第9页 34.实施风险限额管理的原则包括()。A.合理性原则 B.一致性原则 C.全面性原则 D.差

13、异性原则 E.动态性原则 35.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。A.该项金融工具不可赎回 B.该项金融工具不属于发行方的债务 C.对发行方资产或收入具有剩余索取权 D.发行方的年销售额不超过3亿元人民币 E.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益 36.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有()。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务 C.未能正确识别假钞 D.未经授权办理大额取现业务 E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务 37.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的

14、主要作用有()。A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施 38.巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师第10页 对商业银行实施检查并达到一些目的，下列说法正确的有()。A.评价管理层的能力 B.评价商业银行各项风险管理制度 C.评估其从商业银行收到报告的精确性 D.评价商业银行总体经营情况 E.商业银行遵守有关合规经营的情况 39.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A.首席外

15、汇交易员跳槽至另一家金融机构 B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失 40.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施 B.弥补现金流量不足的工作程序 C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象 D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 E.如何处理与利益持有者之间的关系 41.现金流分为()。A.经营活动的现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.休闲活动的现金流 E.

16、投机活动的现金流 42.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资第11页 本?()A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏 B.未建立清晰的操作风险内部报告路线 C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行 D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效 E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法 43.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。A.专业数据供应商所获得的数据 B.从税务、海关、公共服务提供部门的机构获得的数据 C.征信系统等记录客户经营的机构获得的数据 D.记录消费活动的机构获得

17、的数据 E.客户在本行的信用记录 44.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有()。A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险 C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险 D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险 E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响 45.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfolio Vie

18、w模型 46.Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，第12页 关于该模型，下列说法正确的有()。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充 B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据 C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 D.在违约率计算上不使用历史数据 E.比较适用于投机类型的借款人 47.根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，采取市场准入的主要目的有()。A.防止海外游资流人国内银行系统 B.维护国有商业银行的利益 C.保护存款者的利益 D.维护银行市场秩序 E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构

19、进入银行体系 48.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。A.市场利率上升，银行整体价值增加 B.市场利率不变，银行整体价值不变 C.市场利率上升，银行整体价值减少 D.市场利率下降，银行整体价值减少 E.市场利率下降，银行整体价值增加 49.下列各项中，()属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率 B.净利息收入率 C.净业务收益率 D.资产收益率 E.非利息收入比率 第13页 50.下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有()。A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，

20、应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管 B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下 C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响 D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论 E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：B 2：B 3：A 4：A 5：C 6：A 7：C 8：B 9：A 10：B 11：A 12：D 13：B 14：C 15：B

21、 16：B 17：B 18：B 19：D 20：A 21：C 22：C 23：D 24：D 25：D 26：D 27：C 28：A 29：C 30：D 多选题答案：31：A,B,C,D,E 32：B,C,D,E 33：B,C,D 34：B,C,D,E 35：A,B,C,E 36：B,C,D,E 37：B,E 38：A,B,C,D,E 39：B,C,D,E 40：A,B,C,D,E 41：A,B,C 42：D,E 43：A,B,C,D 44：A,B,C,D 45：A,C,E 46：C,D,E 47：C,D,E 48：B,C,E 49：A,B,C,D,E 50：A,B,C,D 判断题答案：简答题答

22、案：相关解析：1：对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。2：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属。3：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就

23、越大。久期公式中的 D 为麦考利久期，修正久期为 D/(1+y)，y 表示市场利率。4：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。5：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有

24、效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一第15页 步提升。6：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。7：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。8：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有 BC 组合的相关系数为-05，所以风险最低。9：在

25、风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。10：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。11：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流

26、动性风险等交织在一起。12：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。13：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为 100；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为 75；对个人住房抵押贷款债权权重为 50；对个人其他债权权重为 75。14：评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构。15：合理的账簿划分是商业银行

27、开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。16：商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具

28、等确定。17：A 项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；C 项，浮动利率债券参照 3个月 LIBOR，可能存在基准风险；D 项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。18：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自第16页 身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。19：D 项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。20：A 项，股票市场投资收益率上升时，存款

29、人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。21：预期损失=违约概率(PD)违约风险暴露(EAD)违约损失率(LGD)=012005=1(亿元)。22：正态分布是描述连续型随机变量的概率分布。如图 11 所示，正态分布曲线关于 x=对称；在 x=左侧递增，右侧递减。23：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。24：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 003中的较高者，设定 003的下限是

30、为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。25：风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。26：贷款存活率=(1-5)(1-3)(1-1)=9123，累计死亡率=1-9123=877。27：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。28：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B 项，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其

31、作为商业银行未来发展的行动指南；C 项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D 项，与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。29：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。30：D 项，债权人通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。第17页 相关解析：31：资

32、本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。32：企业的生产与经营风险主要表现为：总体经营风险；产品风险；原料供应风险；生产风险；销售风险。33：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。34：实施风险限额管理的原则 (1)一致性原则(2)全面性原则(3)差异性

33、原则(4)动态性原则 35：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件:持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务。对发行方资产或收入具有剩余索取权。36：现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除 BCDE 四项外，还包括：离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。37：压力测试的作用包括：前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动

34、；对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；关注新产品或新业务带来的潜在风险；评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；协助银行制定改进措施。38：达到的目的，除 ABCDE 五项外，还包括：评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；其他历次监管中发现的问题。39：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。B 项属于职员欺诈；CE 两项属于失职违规；D 项属于违反用工法。40：流动性应急计划主要包括两

35、方面内容：危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息第18页 的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通；由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。41：现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。现金流分为三个部分：经营活动的现金流；投资活动的现金流；融资活动的现金流。42：银行实施标准法必须至少符合监管当局以

36、下规定：银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督；银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效；有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法。43：根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内部数据，指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。44：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动

37、性困难。E 项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可能影响。45：BD 两项属于客户信用评级的违约概率模型。46：Credit Portfolio View 模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Credit Portfolio View 模型可以看做是 Credit Metrics 模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。C

38、redit Portfolio View 模型比较 47：市场准人应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：保证注册银行具有良好品质，预防不稳定机构进入银行体系；维护银行市场秩序；保护存款者利益。48：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。49：银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。50：E 项，银行业具有内在的垄断和过度竞争的发展趋势，难以靠市场调节自动达到适度竞争的均衡状态，也难以通过市场机制实现资本的自由准入与退出。相关解析：第19页 相关解析：