2020年天津市《中级风险管理》模拟卷(第685套).pdf

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1、第1页 2020年天津市中级风险管理模拟卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构 2.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?()A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务 C.实行

2、差错率考核 D.改变市场定位 3.基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲 第2页 B.风险转移 C.风险分散 D.风险补偿 4.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性 5.市场准入应遵循的原则不包括()。A.效益 B.公开 C.便民 D.效率 6.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是()。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由

3、国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 7.下列各项属于风险转移措施的是()。A.资产出售 B.银团贷款 C.针对不同客户贷款 D.针对不同客户收取不同利率 第3页 8.下列风险管理领域相关制度指引中，()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引 9.下列关于资

4、本转换因子的说法，正确的是()。A.某组合风险越小，其资本转换因子越高 B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高 C.根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额 D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 10.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是()。A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源 C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源 D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源 11.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集

5、团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 12.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。A.正态 第4页 B.泊松 C.指数 D.均匀 13.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变

6、的情况下，下列说法不正确的是()。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 14.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是()。A.重大风险事项描述 B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施 15.关于风险救助，下列说法不正确的是()。A.是针对有问题的银行机构采取的救助性措施 B

7、.其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等 C.其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施 D.其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化 16.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是()。A.1020 B.1525 C.2535 第5页 D.2030 17.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长 18.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交

8、易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 19.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.8 B.12 C.18 D.15 20.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是()。A.贷款金额为2000万元且可收回率40 B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.贷款金额为1100万元且有保证担保 D.贷款金额为2200万

9、元且可收回率为50 21.商业银行与内部人和股东关联交易管理办法指出，商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()%。A.10 B.15 第6页 C.50 D.75 22.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 23.中华人民共和国商业银行法指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与

10、商业银行资本余额的比例不得超过()%。A.9 B.10 C.11 D.12 24.商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.操作风险 25.战略风险管理的基本假设不包括()。A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 26.下列关于风险监管的说法，不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的第7页 风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现

11、场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平 27.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件 28.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是()。A.不适用于非上市公司 B.运用LogitProbit回归技术预测客户

12、的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 29.关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是()。A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生 B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销 C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止 D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失 30.下列关于风险计量的说法中，错误的是()。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验 第8页

13、C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 二、多选题(共 20 题)31.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有()。A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛模拟 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法 32.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18?()A.公司金融 B.支付和清算 C.交易和销售 D.代理业务 E.零售银行业务 33.商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括()。A.火灾 B.内部盗窃 C.外部欺诈 D.设备瘫痪

14、E.交易差错 34.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。A.操作风险 第9页 B.违规风险 C.交易风险 D.战略风险 E.监管风险 35.商业银行实质性风险评估的总体要求是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 B.商业银行风险评估要符合监管要求 C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.商业银行风险评估要符合银行的实际 E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 36.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?(

15、)A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失 37.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.有效期限 E.违约风险暴露 38.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有()。A.信用风险具有非系统性风险的特征 第10页 B.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多 C.对大多数商业银行来说，贷款是最

16、主要的信用风险来源 D.信用风险又被称为违约风险 E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值 39.下列各项中，()属于风险评估环节。A.了解银行的业务和风险管理制度 B.界定其主要的业务领域 C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量 D.分析风险产生的原因 E.形成风险评估报告 40.行为风险管理措施包括()A.培养行为风险管理人才队伍 B.建立行为风险事前、事中、事后全流程管控机制 C.构建良好的行为风险文化 D.基于三道防线强化行为风险管理和控制 E.强化行为风险治理 41.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有()。A.在我国，区域限

17、额管理包括国家限额管理 B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 C.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制 42.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A.Credit Metrics模型 第11页 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfo

18、lio View模型 43.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为()。A.股份合作化企业集团 B.纵向一体化企业集团 C.横向多元化企业集团 D.有限责任企业集团 E.综合企业集团 44.商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括()。A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险 B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额 C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责 D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程 E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职

19、情况 45.风险管理信息系统应当()。A.设置灾难恢复以及应急操作程序 B.建立错误承受程序 C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 E.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵 46.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有()。A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 第12页 B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险 C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险 D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险 E.战略决策失误在长期内会影响银行流

20、动性，短期内没有影响 47.企业的生产与经营风险主要表现为()。A.行业风险 B.产品风险 C.生产风险 D.销售风险 E.总体经营风险 48.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()A.房产证丢失 B.产品在权利义务结构方面不完善 C.现金未及时送达网点 D.银行员工知识缺乏 E.负责报告的部门职责不清晰 49.下列各项属于市场风险的是()。A.利率风险 B.政治风险 C.汇率风险 D.商品风险 E.结算风险 50.商业银行可以从()维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.行业 B.利润贡献度 第13页 C.产品 D.客户 E.区域 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共

21、 2 题)第14页 单选题答案：1：B 2：B 3：C 4：A 5：A 6：B 7：A 8：C 9：D 10：B 11：B 12：B 13：B 14：B 15：C 16：B 17：D 18：D 19：D 20：A 21：C 22：A 23：B 24：C 25：A 26：D 27：D 28：B 29：B 30：A 多选题答案：31：A,B,D 32：A,B,C 33：A,B,C,D 34：B,E 35：A,C,E 36：B,C,D,E 37：A,C,D,E 38：A,C,D,E 39：A,B,C,E 40：A,B,C,D,E 41：B,C,D,E 42：A,C,E 43：B,C 44：A,B,C

22、,E 45：A,B,C,E 46：A,B,C,D 47：B,C,D,E 48：A,B,C,E 49：A,C,D 50：A,B,C,D,E 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。2：对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等方式将风险转移或缓释。AD 两项是可规避的操作风险的应对措施；C 项是可降低的操作风险的应对措施。3：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务

23、应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。4：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。5：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。6：B 项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。7：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选

24、择。BC 两项均属于风险分散措施；D 项属于风险补偿措施。第15页 8：C 项，商业银行风险监管核心指标(试行)属于其他风险管理领域相关制度指引。9：A 项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B 项，同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；C 项，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。10：B 项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。11：B 项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。12：Credit Risk+模

25、型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布 13：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。14：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。ACD 三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。15：

26、C 项，风险的纠正性措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施。16：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是 1525，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。17：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。18：D 项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。19：商业银行各业

27、务条线的届系数为：“公司金融”、“交易和销售”、“支付和清算”条线为18；“商业银行业务”、“代理服务”条线为 15；“零售银行业务”、“资产管理”、“零售经纪”条线为 12。20：风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A 项，估计贷款违约后的损失金额=2000(1-40)=1200(万元)；B 项，可能产生的最大损失为 1000 万元；C 项，可能产生的最大损失为 1100 万元；D 项，估计贷款违约后的损失金额=2200(1-50)=1100(万元)。由此可见，A 项的贷款风险最大。21：商业银行与内部人和股东关联交易管理办法指出，商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行

28、资本净额的 10%;对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的 15%;对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的 50%。22：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员第16页 的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A

29、项，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。23：中华人民共和国商业银行法指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过 10%。24：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。25：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。26：D 项，银行机构自身风险状况既包括银行整体

30、并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。27：外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。28：RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 LogitProbit 回归技术预测客户的违约概率。C 项属于 KMV 的 Credit Monitor 模型的核心内容；D 项属于 KPMG 风险中性定价模型的核心思想。29：采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求

31、包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A 项属于法律确定性的要求；B 项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C 项属于可执行性的要求；D 项属于评估的要求。30：A 项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。相关解析：31：目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。32：商业银行各业务条线的操作风险资本系数(即 系数)如下：零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12；商业银行和代理服务业务

32、条线的操作风险资本系数为 15；公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为 18。33：A 项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释；BC 两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释；D 项，商业银行可以通过营业中断保险进行风险缓释。34：广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银第17页 行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。35：商业银行实质性风险评估的总体要求包括：商业

33、银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性。商业银行进行风险加总，应当充分考虑集 36：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。B 项属于职员欺诈；CE 两项属于失职违规；D 项属于违反用工法。37

34、：根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B 项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。38：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。39：在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方

35、向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：了解银行的业务和风险管理制度；界定其主要的业务领域；用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；形成风险评估报告。40：随着金融业行为监管和消费者权益保护的不断增强，行为风险管理是商业银行未来经营发展中需要关注的一个重要领域，以下几个方面有助于增强商业银行的行为风险管控。1.在商业银行内部明确行为风险的定义和内涵 2.强化行为风险治理 3.构建良好的行为风险文化 4.基于三道防线强化行为风险管理和控制 5.建立行为风险事前、事中、事后全流程管控机制 6.探索和构建行为风险的有效管理工具 7.培养行为风险管理人才队伍 41：区域风险限额管理

36、与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。在我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。第18页 42：BD 两项属于客户信用评级的违约概率模型。43：根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向

37、一体化企业集团和横向多元化企业集团 44：D 项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程，及时了解国别风险水平及其管理状况。45：风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵；随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；设置灾难恢复以及应急操作程序；建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。46：流动性风险的产生除

38、了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E 项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可能影响。47：企业的生产与经营风险主要表现为：总体经营风险；产品风险；原料供应风险；生产风险；销售风险。48：内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等而造成损失的风险。AB 两项属于文件或合同缺陷；C 项属于流程执行失败；E 项属于控制和报告不力。49：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。B 项属于国别风险；E 项属于信用风险。50：组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。相关解析：相关解析：