2020年江苏省《初级风险管理》模拟卷(第179套).pdf

《2020年江苏省《初级风险管理》模拟卷(第179套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年江苏省《初级风险管理》模拟卷(第179套).pdf（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 第 1 页 2020年江苏省初级风险管理模拟卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸

2、之和与净空头头寸之和之中的较大值 2.下列不属于常用的市场风险限额的是()。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额 3.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击 B.监管规定 第 1 页 C.声誉受损 D.黑客攻击 4.资产损失是指()。A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 B.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 C.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 D.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机

3、关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 5.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 6.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存()年。A.一 B.三 C.五 D.十 7.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正

4、确的是()。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 第 1 页 8.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.各类风险性资产余额 9.下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是()。A.商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识 B.应建立合理有效的信息传递

5、机制 C.预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类 D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由统一部门负责处置 10.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 11.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 12.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是()A.头寸管理是重要的日常管理 B.资产管理变现能力存在局限 第 1 页 C.负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具 D

6、.资产管理拥有流动性差的组合 13.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?()A.法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务 14.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A.违反监管规定 B.动力输送中断 C.声誉受损 D.黑客攻击 15.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为()。A.30 B.50 C.20 D.5 16.系统运行不畅属于系统缺陷中的()风险。A.数据信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险 17.下列关于声誉风险的说法错误的是()。A.声誉风险

7、的损害有时甚至是致命的损害 第 1 页 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”18.一个典型和完整的洗钱过程不包括()A.放置 B.离析 C.评估 D.融合 19.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 20.下列

8、关于声誉风险管理的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害只是短期的 B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现 D.良好的声誉是商业银行生存之本 21.()是最具流动性的资产。A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款 22.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。第 1 页 A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，

9、净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300 23.下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险 C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 24.内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮

10、乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 25.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。A.正值 B.零 C.负值 D.不固定 26.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。A.战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 第 1 页 D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案 27.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为(

11、)级，短期预警机制为()。A.一，二 B.二，一 C.二，三 D.三，二 28.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对 29.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率 B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险 30.下列不属于战略风险识别宏

12、观层面内容的是()。A.提供新产品或服务 B.进入或退出市场 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 二、多选题(共 20 题)31.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。A.内部欺诈 第 1 页 B.外部欺诈 C.实物资产损毁 D.经营中断和系统瘫痪 E.客户、产品和经营问题 32.以下关于资产流动性的说法正确的是()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金 B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 C.资产流动性是商业银行持有的流动性资产及时迅速变现的能力 D.资产流动性是指商业

13、银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力 E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度 33.下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期 B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C.久期的数学公式为DPDy=DP(1+y)D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 34.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客

14、户监管难度大 B.缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理 E.个人信用体系不健全 第 1 页 35.员工方面引发的操作风险具体表现为()。A.职员欺诈 B.失职违规 C.文件或合同缺陷 D.违反用工法律 E.与客户纠纷 36.自评工作要坚持的原则有()。A.全面性 B.及时性 C.完整性 D.前瞻性 E.重要性 37.蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.考虑到了波动性随时间变化的情形 B.在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论 C.透明度高、直观，对系统要求相对较低 D.运算耗时过长 E.体现了非线性资产的凸性 38.关于战略

15、风险管理方法，下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平 C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上 D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正 E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面 第 1 页 39.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到()。A.通过投保国别风险保险来转移风险 B.严守集中度限额 C.对贷款采取结构性的安排 D.以银团贷款方式分散风险 E.建立国别风险黑名单 40.国别风险可分为()。A.政治

16、风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险 E.操作风险 41.日常国别风险信息监测渠道包括()A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.内部评级机构数据 D.银行内部信息 E.银行外部信息 42.有价值的市场监测信息包括()。A.股票价格 B.债券市场 C.外汇市场 D.商品市场 E.与特定产品挂钩的指数 43.2013 年6月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、第 1 页 外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成()。A.市场因素 B.事件因素 C.宏观因素 D.中观因

17、素 E.季节因素 44.操作风险报告主要包括()。A.操作风险管理报告 B.操作风险专项报告 C.操作风险评估报告 D.操作风险监测报告 E.操作风险损失事件报告 45.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有()。A.强化声誉风险管理培训 B.确保实现承诺 C.保持与媒体的良好接触 D.制订危机管理规划 E.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 46.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险指标 B.风险成因 C.风险成本 D.风险损失 E.风险发生频率 第 1 页 47.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择

18、()策略控制操作风险。A.降低风险 B.承受风险 C.转移风险 D.回避风险 E.缓释风险 48.通常，市场风险计量管理报告分为()。A.日报 B.月报 C.季报 D.半年报 E.年报 49.止损限额适用的时期为()。A.一日 B.半个月 C.一个月 D.一年 E.三年 50.银保监会在商业银行流动性风险管理办法中规定，商业银行应当根据业务()制定有效的流动性风险应急计划。A.规模 B.复杂程度 C.风险水平 D.市场影响力 E.组织架构 第 1 页 三、判断题(共 10 题)51.融合阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法

19、资金与合法资金难以分辨。()52.敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()53.普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。()54.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。()55.无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()56.相比零售和企业存款，批发性存款更稳定。()57.中国人民银行反洗钱局主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。()58.通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本

20、限额。()59.因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。()60.流动性风险报告应该按照层次进行划分。()四、简答题(共 2 题)第 1 页 单选题答案：1：B 2：D 3：C 4：A 5：C 6：C 7：C 8：C 9：D 10：A 11：C 12：D 13：B 14：C 15：B 16：B 17：B 18：C 19：C 20：A 21：A 22：B 23：D 24：B 25：A 26：B 27：C 28：A 29：C 30：C 多选题答案：31：A,B,C,D,E 32：B,C,E 33：A,B,D,E 34：B,C,E 35：A,B,D 36：

21、A,B,D,E 37：A,B,E 38：A,B,C,E 39：A,B,C,D,E 40：A,C,D 41：A,B,D 42：A,B,C,D,E 43：A,B,C,E 44：A,B,D,E 45：A,B,C,D,E 46：A,B,D 47：A,B,C,D,E 48：C,D,E 49：A,C 50：A,B,C,D,E 判断题答案：51：错 52：对 53：错 54：错 55：错 56：错 57：错 58：对 59：对 60：对 简答题答案：相关解析：1：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，B 项错误。2：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等 3：C 项

22、属于声誉风险。4：资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少。5：C 选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。6：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存五年。7：选项 D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以 A 项正确，C 项错误；选项 B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价

23、值最终将下跌。8：本题考查总敞口头寸的计算方法。一般有三种计算方法：一是累计总敞口头寸法。这种 第 1 页 计量方法比较保守。二是净总敞口头寸法。这种计量方法较为激进。三是短边法。短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。9：D 选项错误，应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置。10：流动性比率指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。11：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主

24、要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。选项 ABD 均属于失职违规事件，选项 C 属于内部欺诈事件。12：中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。13：柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。14：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。故选 C

25、 项。15：根据公式：核心负债比例=核心负债总负债100，即核心负债比例=28005600100=50。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在 60左右，股份制银行的中值在 50左右。16：违反系统安全规定会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。17：在激烈的市场竞争条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，A 项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害，B 项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，C 项正确

26、；具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”，敢于接受暂时性危机或挑战，D 项正确。18：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。19：任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。20：A 项错误，在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。21：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。22：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等

27、于所有外币多头总额与空头总额之差。23：操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操 第 1 页 作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。24：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有 B 项有欺诈的行为。25：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。26：A 项应为战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。C项战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面

28、和微观执行层面。D 项应为以风险为导向。27：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。28：流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。29：巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。30：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观层面的内容。相关解析：31：巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 7 种，除了题中所述5 种之外，还有员工行为和工作场所问题，执

29、行、交货和流程管理。32：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强，商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度，所以选项 BCE 内容正确 33：久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。因此 AB项正确。C 项久期的计算公式少了符号，固定收益产品的价格和利率负相关，C 项错误。根据久期计算公式可知，DE 项的表述是正确的。34：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的

30、零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以 BCE 内容正确。35：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。第

31、1 页 36：自评工作要坚持下列原则:一是全面性；二是及时性；三是客观性；四是前瞻性；五是重要性。37：C 项是历史模拟法的优点，D 项是蒙特卡洛模拟法的缺点。蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。38：战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益

32、以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风险损失和财务分析包含在内；战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力的基础上，反映商业银行的经营特色；战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。39：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:(1)了解你的客户及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，旦

33、触发，未提款的合约不再提款，己提款的合约 40：我们最熟悉的 3 个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这 3 种风险正是国别风险的分类。信用风险和操作风险是与国别风险并列的。第 1 页 41：日常国别风险信息监测渠道包括:一是新闻平台 二是外部评级机构数据 三是银行内部信息 42：有价值的市场监测信息包括但不限于:股票价格(包括股市整体表现以及与被监管银行业务有关的各个领域的次级指数)，债券市场(货币市场、中期票据、长期债务、衍生工具、政府债券市场、信用违约价差指数等)，外汇市场，商品市场，以及与特定产品挂钩的指数，例如某些证券化产品指数。43：2013 年 6 月的钱荒事件中，导致银行体

34、系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。44：操作风险报告主要包括以下几种形式。1.操作风险管理报告 2.操作风险专项报告 3.操作风险监测报告 4.操作风险损失事件报告 45：声誉风险管理的具体做法有：(1)强化声誉风险管理培训；(2)确保实现承诺；(3)确保及时处理投诉和批评；(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；(5)增强对客户公众的透明度；(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，

35、是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；(7)保持与媒体的良好接触；(8)制定危机管理规划 46：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。47：根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险。一是降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度;二是承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理;三是转移或缓释风险，

36、即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险;第 1 页 四是回避风险，即通过 48：通常，市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。49：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。50：银保监会在商业银行流动性风险管理办法中规定，商业银行应当根据业务规模、性质

37、、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划 相关解析：51：离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。52：敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。53：普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。54：商业银行如果认为某种外币是重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽

38、可能少持有其他外币资产。55：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。如果操作人员不是故意的犯错则不属于内部欺诈。56：相比零售和企业存款，批发性存款更不稳定。批发性资金提供者对存款银行的信用质量，甚至是传言，较小型资金提供者(如个人)会更为敏感。在商业银行流动性紧张时，便极易发生挤兑等流动性危机事件。这样即便是将批发性资金来源进行多样化和分散化处理，在整体市场流动性紧张时，也容易产生流动性风险。57：中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。58：通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。59：因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。60：建立流动性风险管理报告体系的核心问题是“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息”，因此流动性风险报告应该按照层次进行划分。第 1 页 相关解析：