22年基金从业资格考试真题精选及答案6章.docx

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1、22年基金从业资格考试真题精选及答案6章22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第1章已知一个投资组合与市场收益的相关系数为06，该组合的标准差为08，市场的标准差为03，则该投资组合值为（ ）。A.16B.15C.14D.1答案：A解析：即=0.60.8/0.3=1.6知识点：掌握系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（ ）。A.基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出C.时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周

2、、一个月等D.用时间加权收益率的计算时；遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算答案：D解析：A和B是基金的持有区间收益率需考虑更为复杂的情况；表述正确是时间加权收益率计算方法原理。D选项中使用时间加权收益率的计算方法在基金的申购、赎回与分红等资金进出时不影响收益率的计算。故选D。下列属于合格投资者的是（ ）。.社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金.依法设立并在基金业协会备案的投资计划.投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员.中国证监会规定的其他投资者A.B.C.D.答案：D解析：视为合格投资者的情形:（1）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基

3、金等社会公益基金（2）依法设立并在基金业协会备案的投资计划（3）投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员（4）中国证监会规定的其他投资者待评估资产价值=重置全价-综合贬值是（ ）的计算公式。A.账面价值法B.重置成本法C.成本法D.清算价值法答案：B解析：待评估资产价值=重置全价-综合贬值是重置成本法的计算公式。全国中小企业股份转让系统的性质是（ ）A.会员制B.事业法人C.社团法人D.公司制答案：D解析：全国中小企业股份转让系统的性质是公司制。22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第2章暂停对基金估值的情形有（ ）。 、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时

4、 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值 、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的A.、B.、C.、D.、答案：D解析：当基金有以下情形时，可以暂停估值：（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。 （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 （3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值。 （4）如出现基金管理人

5、认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。 （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 考点 基金资产估值的原则及方法以下关于证券投资基金概念的表述,正确的是（）基金管理人按照基金的资产规模获得一定比率的管理费收入证券投资基金是投资人直接分散投资的一种投资方法证券投资基金的投资人共享投资收益,共担投资风证券投资基金的资产独立于管理人和托管人的A.A:、B.B:、C.C:、D.D:、答案：D解析：证券投资基金，是指通过发售基金份额，将众多不特定投资者的资金汇集起来，形成独立财产，委托基金管理人进行投资管理，基金托管人进行财产托管，由基金投资人共享投资收益、共担投资风险

6、的集合投资方式。基金管理机构和托管机构分别作为基金管理人和基金托管人，一般按照基金的资产规模获得一定比例的管理费收入和托管费收人。下列不属于股权投资基金估值采用的市场法的是（ ）。A.乘数法B.复原重置成本法C.近期交易价格法D.有效市场价格法答案：B解析：市场法是一种采用从设计相同或可比（类似）资产、负债或资产负债组合（比如业务）的市场交易中得出的价格及其他相关信息的估值方法，主要包括有效市场价格法、近期交易价格法、乘数法等。货币市场基金所投资的货币市场有价证券的期限通常是()。A.一年至三年之间B.6个月以内C.一年以内D.一年以上答案：C解析：货币市场基金是指投资于货币市场上短期(一年以

7、内，平均期限120天)有价证券的一种投资基金。关于公司型基金的优点正确的有（ ）。.公司型基金具有独立的法人地位.公司型基金全面实行有限责任.公司型基金公司也可以通过比较完善的法人治理机制、独立董事制度和与之相适应的制度约束，来防范经理人员“内部人控制”.公司型能够最大限度的调动投资者的积极性A.B.C.D.答案：A解析：（1）公司型基金具有独立的法人地位，保证了组织稳定性，这为公司开展业务带来了极大的便利。（2）公司型基金全面实行有限责任制，因此所有的出资人都可以享受到有限责任的保护，并且在享受有限责任的法律保护的同时，所有股东还可以通过股东大会参与公司的重大决策，因此，公司型能够最大限度的

8、调动投资者的积极性。（3）公司型基金公司也可以通过比较完善的法人治理机制、独立董事制度和与之相适应的制度约束，来防范经理人员“内部人控制”，而且也可以采取业绩报酬、经理层持股和股票期权等制度激励经理人员。22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第3章下列不属于回购退出的分类的是（ ）。A.员工收购B.控股股东回购C.管理层回购D.发起人回购答案：D解析：股权回购通常可以分为以下三类：（1）控股股东回购。（2）管理层回购（MBO）。（3）员工收购（EBO）。报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（ ）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。A.1%B.2%C

9、.3%D.5%答案：B解析：基金股票投资组合重大变动的披露内容包括:报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2（报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的2）的股票明细；对累计买入累计卖出价值前20名的股票价值低于2的,应披露至少前20名的股票明细；整个报告期内买人股票的成本总额及卖出股票的收人总额。不属于道德与法律的区别的是（ ）。A.表现形式不同B.内容结构不同C.调整手段不同D.调整对象不同答案：D解析：道德与法律的区别：表现形式不同、内容结构不同、调整范围不同、调整手段不同。基金财务会计报告说法错误的是（ ）。A.股权投资基金管理人应及时编制并对外提供真实、完整的基金

10、财务会计报告B.财务会计报告分为月度、年度财务会计报告C.基金托管人对基金管理人编制的财务报告的相关内容负有复核义务D.基金财务会计报告包括会计报表附注等答案：B解析：B项错误，根据有关规定，股权投资基金管理人应及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。财务会计报告一般分为年度、半年度财务会计报告。知识点：基金的财务报告；股份有限公司型股权投资基金作出增资或者减资决议，必须经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的（ ）通过。A.全体B.23以上C.13以上D.12以上答案：B解析：股份有限公司型股权投资基金作出增资或者减资决议，必须经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的23以上通过

11、。知识点：公司型股权基金的增资、减资；22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第4章下列不属于公募基金特征的是（ ）。A.主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为目标客户B.遵守基金法律和法规的约束，并接受监管部门的严格监管C.可以面向社会公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不固定D.投资金额要求低，适宜中小投资者参与答案：A解析：公募基金是向不特定投资者公开发行受益凭证进行资金募集的基金，它一般在法律和监管部门的严格监管下，有着信息披露、利润分配、投资限制等行业规范要求。私募基金是私下或直接向特定投资者募集的资金，私募基金只能向少数特定投资者采用非公开方式募集，对投资者的投资能力有一定的

12、要求，同时在信息披露、投资限制等方面监管要求较氐，方式较为灵活。以下关于ETF实行一级市场与二级市场并存的交易制度的描述，错误的是（ ）。A.中小投资者被排斥在一级市场之外B.二级市场上，ETF与普通股票一样在市场挂牌交易C.无论是资金在一定规模以上的投资者还是中小投资者，均可按市场价格进行ETF份额的交易D.二级市场交易价格可能很大程度地偏离基金份额净值答案：D解析：一级市场的存在使二级市场交易价格不可能偏离基金份额净值很多，否则两个市场的差价会引发套利交易。套利交易会使套利机会最终消失，使二级市场价格恢复到基金份额净值附近。因此，正常情况下，ETF二级市场交易价格与基金份额净值总是比较接近

13、。基金公司监事会履行合规责任不包括（ ）。A、当董事或经理人员采集业务违法时，监事有权通知他们停止违法行为B、经股东会批准，董事会可以调查公司的财务状况C、监事会有权委托会计师或其他第三方人员对公司业务及财务状况进行调查D、可以提议召开临时股东会答案：B解析：监事会对经营管理的业务监督包括以下方面：通知业务机构停止其违法行为；随时调查公司的财务状况，审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；审核董事会编制的提供给股东会的各种报表，并把审核意见向股东会报告；当监事会认为有必要时，一般是在公司出现重大问题时，可以提议召开股东会。在以下特殊情况下，监事会有代表公司的权利：当公司与董事间发生诉讼时，

14、除法律另有规定外，由监事会代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；当董事自己或他人与本公司有交涉时，由监事会代表公司与董事进行交涉；当监事调查公司业务及财务状况，审核账册报表时，有权代表公司委托律师、会计师或其他第三方人员协助调查。关于基金的平均收益率,以下表述错误的是()。A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率想比,几何平均收益率可以反映真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说,几何平均收益率要大于算数平均收益率答案：D解析：(2022年)在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通

15、量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%答案：D解析：在债券远期交易中，任何一家市场参与者（基金管理公司运用基金财产进行远期交易的，为单只基金）的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的20%，远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的200%。22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第5章(2022年)做市商可以分为多元做市商和（）。A.法定做市商B.非法定做市商C.特定做市商D.非特定做市商答案：C解析：做市商可以分为两种：（1）特定做市商。这是，一只证券只由某个特定的做市商负责交易。多元做市商。这是，每只证券同时拥有多家做市商进行做市交易，避免一家做

16、市商垄断市场的现象发生，从而操纵价格。下列属于基金的定期报告内容的（ ）、基金的基本信息、基金当事人以及相关服务机构的信息、基金已投资项目的基本情况、基金会计数据和财务指标、基金管理人报告信息?A.B.C.D.答案：D解析：基金的定期报告通常包含以下内容：基金的基本信息、基金当事人以及相关服务机构的信息、基金已投资项目的基本情况、项目退出情况、基金会计数据和财务指标、利润分配情况、承担的费用情况、基金管理人报告信息等内容。单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（ ）。A.2%B.5%C.10%D.20%答案：C解析：境外投资者的境内证券投资，应当遵

17、循下列持股比例限制：单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。(2022年)财务尽职调查过程中对现金流量的调查主要关注（ ）。A.实体现金流量B.融资活动现金流量C.经营活动现金流量D.投资活动现金流量答案：C解析：财务尽职调查过程中，对于现金流量表，重点核查经营活动产生的现金流量及其变动情况，判断公司资产流动性、盈利能力及偿债能力。基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在( )个月内选任新基金托管人。 A.1B.3C.6D.12答案：C解析：基金托管人职责

18、终止的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金托管人;新基金托管人产生前，由中国证监会指定临时基金托管人。22年基金从业资格考试真题精选及答案6章 第6章单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。A.10%B.15%C.20%D.30%答案：A解析：境外投资者的境内证券投资，应当遵循下列持股比例限制：单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。中国基金国际化发展以下不属于基金利润来源中利息收入的选项是（ ）。A.银

19、行贷款利息收入B.存款利息收入C.债券利息收入D.买入返售金融资产收入答案：A解析：基金利润来源中利息收入包括：债券利息收入；资产支持证券利息收入；存款利息收入；买入返售金融资产收入等。基金投资者关系管理的意义不包括（ ）。A.有利于促进基金管理人与基金投资者之间的良性关系B.有利于基金管理人建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持C.有利于培养从业人员的合规与风险意识，保证从业人员诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守D.有利于实现基金管理人与投资者之间的信息对称答案：C解析：基金投资者关系管理具有以下意义：（1）有利于促进基金管理人与基金投资者之间的良性关系，增进投资者对基金管理人及基金的进一

20、步了解和熟悉；（2）有利于基金管理人建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；（3）能有效增加基金信息披露透明度，有利于实现基金管理人与投资者之间的信息对称。(2022年)下列不符合行为金融理论研究结果的描述的是（）。A.金融学家在投资时不会受制于心理偏差的影响B.机构投资者在投资时会受制于心理偏差的影响C.基金经理在投资时会受制于心理偏差的影响D.个人投资者在投资时会受制于心理偏差的影响答案：A解析：A解析金融学家在投资时会受制于心理偏差的影响。假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中降低公司净资产收益率的是（）。I、降低公司的资产负债率、加快公司的资产周转III、提高公司的销售利润率、提高公司的负债权益比A.I、II、IIIB.IC.、D.I、答案：B解析：净资产收益率=销售利润率总资产周转率权益乘数这就是著名的杜邦恒等式。I、降低公司的资产负债率，则权益乘数降低，净资产收益率降低，、加快公司的资产周转，周转率变大，净资产收益率也增大，III、提高公司的销售利润率，净资产收益率也增大、提高公司的负债权益比，则资产负债率增大，权益乘数增大，净资产收益率也增大