2023年[商业银行管理][总结].docx

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1、2023年商业银行管理总结 一.名词解释 1.存款保险公司： 通过为银行和储蓄机构的存款提供保险，识别和监控存款保险基金中的风险，限制银行和储蓄机构倒闭时对经济和金融体系造成的影响的公司。 2.流动性风险： 金融机构流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 经济实体流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 投资流动性风险是指投资者在需要卖出所投资的投资物时，面临的变现困难和不能在适当或期望的价格上变现的风险。 3.信用风险： 金融机构的某些资产，特别是贷款，其值可能会下降，甚至变为零的风险，常常由于贷款不能按约定

2、还本付息所致 4.金融期货： 交易双方即日达成协议，在未来某个时间一现金对某种特定金融工具进行交割，分为外汇期货，利率期货和股指期货 5.收益曲线缺口分析： 收益率曲线是利率随着贷款期限变动的曲线，到期缺口是平均资产到期期限和平均负债到期期限之差，通过到期缺口的正负和收益率曲线的倾斜方向可以判断金融机构的盈利与否 6.资产证券化： 是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性的过程。 7.到期收益率： 到期收益率是一种贴现率，使贷款或证券在未来产生的现金流与当前市值相等 8.久期管理： 通过预期收益率的变化趋势适当调整资产组合的久期以规避风险，或通过预期收

3、益率的陡峭程度调整资产组合久期的凸性以在交易中获利的管理方法。 9.利率期权： 利率期权是一项规避短期利率风险的有效工具。借款人通过买入一项利率期权，可以在利率水平向不利方向变化时执行期权得到保护，而在利率水平向有利方向变化时放弃期权而获得盈利的期权。 10.利率保险： 用于防范利率风险的保险。 11.利率互换： 利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。它所交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。 12.贷款期权： 赋予个人或企业在未来的一定时间内按事先规定的利率向银行取得一定期

4、限的一定金额借款权利的期权。 13.抵押贷款支持的证券： 金融机构将自己所持有的流动性较差,但具有较稳定的未来现金收入的住房抵押贷 款汇集重组为抵押贷款池,由金融机构或其他特定机构以现金方式购入,再以证券的形式出售给投资者的融资过程。 14.银行持股公司： 银行控股公司是持有至少一家一行的股份（权益股）而获得特许经营的公司，分为单一银行控股公司和多银行控股公司 15.短期国库券： 短期国库券是政府部门发行的短期债券，主要用于弥补财政入不敷出和为到期的政府债券提供融资。它违约风险很小，流动性很强。 16.欧洲货币存款： 欧洲货币存款是指处在存款货币发行国政府的管制之外的，以银行所在国货币之外的货

5、币存入的银行存款。 17.抵押贷款： 借款人在法律上把自己的财产所有权作为抵押而取得的银行贷款的行为称为抵押贷款。 二.简答题 1.银行业为何是受到最严格的监管的行业之一 1.银行是公众储蓄存款的主要存储地之一，监管可以保护公众利益防范风险 2.银行可以通过信用创造的方法创造货币，会影响国家的经济走势。 3.银行向个人和企业提供消费和投资贷款存在着信贷受歧视，监管可以使银行向公众 提供公平的服务 4.银行是政府政策实施的有效工具之一 5.银行一旦营运危机，可能会危及到整个银行体系，导致金融危机 2.银行管理利率风险的方式有哪些，如何管理 利率风险分为重新定价风险，基差风险，收益率曲线风险和选择

6、权风险，他们取决于宏观经济环境，央行的政策，价格水平，股票和债券市场以及国际经济形势 管理方法主要包括： 利率敏感性缺口管理：将利率敏感程度不同的资产与负债相配对，之后采用适 合的方法管理敏感性缺口，以减少利率变动造成的净利差 久期缺口管理：让金融资产的久期和负债的久期相同以达到平均到期日相同的 目的 持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值 3.商业银行的投资期限管理有哪些工具？如何运用这些工具控制风险？ 银行主要运用的投资期限管理工具： 收益曲线和平均期限 收益率曲线： 正斜率表明市场普遍预期未来短期利率上升，这时放弃长期债券 投资短期债券，会减少利息收入，但可避免资本损失 负斜率表明市场

7、普遍预期未来利率下降，因而市场当前价格上升， 长期债券收益率下降，这时银行考虑把一些债券由短期改为长期。 平均期限：利率上升，证券价格下降，利息收入可以抵补价格损失；反之， 利率下降，证券价格上升，资本利得可以抵补利息损失 例如： 贷款需求当前低迷，但明年这一时期恢复，那样银行可 能不得不出售证券，那么就可以投资1年期的债券。 4.什么是格拉斯斯蒂格尔法案 格拉斯-斯蒂格尔法案也称作1933年银行法，将投资银行业务和商业银行业务严格地划分开，保证商业银行避免证券业的风险。该法案禁止银行包销和经营公司证券， 只能购买由美联储批准的债券。 从而使美国金融业形成了银行、证券分业经营的模式。该法案形成

8、的分业格局使得商业银行利润下滑，非银行的公司集团纷纷侵入商业银行的贷款业务，与金融发展形势不相符合，是银行向其他金融领域拓展的主要障碍。最终被废除。 5.简述联邦存款保险公司的改进法案的主要内容 1.把银行保险基金和储蓄贷款协会保险基金合并成存款保险基金 2.授予存款保险基金向联邦住宅信贷银行体系借款的权力 3.提高普通账户的存款保险限额 4.根据通货膨胀水平每5年调整存款保险限额 5.取消零保险费的限制 6.废止以23为基点起征的保险费法定费率 7.设定DRR的目标区间 8.削减最低限额收费账户的保险费率 6 银行业有哪些职能？ 中介职能：将主要来自于家庭的存款转化为贷款，提供给商业公司及需

9、要投资于新建筑，设备和其它商品的筹资人。 支付职能：代表客户支付商品及服务价款。 担保只能：担保在客户无力偿付债务时代为偿付（信用证） 风险管理职能：帮助客户应对资产或人身方面的经济损失 顾问职能：通过存款设计，管理和保障帮助客户实现长期目标以改善生活 保管证明职能：保管客户的贵重物品，评估其实际的市场价值及作出证明 代理职能：代表客户管理和保护其资产或为其发行及收回证券 政策职能：充当政府控制紧急增长和实现社会目标的手段 7.活期存款，储蓄存款和定期存款的本质区别是什么？ 活期存款：指那些可以由存户随时存取的存款.主要是用于交易和支付的款项.支用时须使用银行规定的支票,因而又有支票存款之称.

10、对银行而言，它流动性强，但是经营成本高 定期存款：指那些具有确定的到期期限才准提取的存款.存入这种存款的是近期暂不支用和作为价值储存的款项.可转让的定期存款还能在到期日前可在货币市场上转让买卖.对银行而言，它稳定性较强，经营成本低，资金利用率高。 储蓄存款：是针对居民个人积蓄货币之需所开办的一种存款业务.这种存款分为定期和活期两种，通常由银行发给存户存折,一般不能据此签发支票,支用时只能提取现金或转入存户的活期存款账户.对银行而言，该种储蓄收到的管理较为严格。 8.银行套期保值的目的是什么？ 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对

11、其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 9.商业银行为什么具有信用创造能力，影响其信用创造能力的因素有哪些？ 商业银行存款货币创造的机制或过程简言之，就是银行将吸收的存款发放贷款后，接受贷款的客户并不完全支取现金甚至完全不支取现金，而是转入其银行存款账户，以转移存款的方式进行支付使用。这样，由原来那笔存款经贷款后又形成一笔新的存款，增加了商业银行的资金来源，最后会使整个银行体系的存款加倍形成，这就是银行的信用创造功能。 商业银行进行货币创造的必备条件是：可以经营存款业务和贷款业务 影响的因素有：准备金限制，活期存款转为定期存款比例，以及银行的信用度 10.什么时

12、候银行是资产敏感型？负债敏感型？ 利率敏感性缺口指的是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口，存在正缺口的银行称为资产敏感型银行，其净利差与利率变动同向；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口，存在负缺口的银行称为负债敏感型银行，其净利差与利率变动反向。 三.论述题： 1 运用相关知识分析在宏观经济低速的背景下商业银行如何规避风险，获取收益？利率风险，市场风险，违约风险，监管风险， 信用风险：降低不良资产比率 价格风险：用相关金融产品对债券和股票进行套期保值 利率风险：用利率互换或适合的期权期货进行套期保值 另外适合控制运营成

13、本可以获得更多利益 2.论述美国次贷危机的产生及其发展的过程，造成的后果，谈谈这一事件对于中国金融业 发展的启示？ 3.金融衍生品在美国金融危机的产生和蔓延中发挥了何种作用，请举例说明。 4.证券投资期限战略有哪些，举例说明。 1.等比例战略：1年，2年，3年期证券，所占比例都相同 2.短期/前载战略：预计利率升高时，只持有1年，2年期证券 3.长期战略：预计利率下降，只持有3年期以上的债券 4.两头战略：持有1年，2年期债券保持流动性，持有5年期以上债券提供利润 5.利率预期战略：利率上升时持有大量1年，2年期债券，利率下降时持有5年期以 上债券 5.金融期货如何帮助银行防范利率风险？ 空头

14、期货保值：它是指利用利率期货交易避免将来利率上升引起的持有债券的价值下跌或预定的借款费用上升的风险；或者指利用外汇期货交易避免将来外汇汇率下跌引起持有外币资产的价值下跌，以及将来的外汇收入的价值减少的风险。 多头期货保值：是指利用利率期货交易避免将来利率下跌引起的债券投资的预定利益减少(债券的购入价格上升) 的风险；或者指利用外汇期货交易避免将来外汇汇率上升引起以本币计价的预定外汇支付额增加的风险(即要多付出本币)。 直接保值：利用与需要保值的现货相同的商品避免风险。 相互保值：利用利率联动关系最密切的商品避免风险。 6 哪些因素导致利率变动？当利率变动时，银行家面临怎样的风险？ 利率指一定时

15、期内利息与本金的比率。 影响的因素有产业的平均利润水平，货币的供给与需求状况，经济发展的状况，物 价水平，利率管制，国际经济状况和货币政策银行家面对的风险：重新定价风险，基差风险，收益率曲线风险和选择权风险 7.什么是收益率曲线？为什么了解它的形状或斜率对于银行家而言很重要？ 收益率曲线是显示一组货币和信贷风险均相同，但期限不同的债券或其他金融工具收益率的图表。纵轴代表收益率，横轴则是距离到期的时间。 收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具，它可以反映投资风险随期限长短的变化，长期和短期收益率的区别，经济总体的变化趋势，通过它持有者可以按 照持有债券直至取回本金的年期，比较各种债券的收益率，以便银行按照这些变化做出投资决策，以及确定其他金融产品的定价。 商业银行管理总结 商业银行管理总结 商业银行管理 商业银行管理111 商业银行管理方案 商业银行管理 第五章：商业银行贷款管理 商业银行管理复习资料 市商业银行管理办法 江南大学商业银行管理学总结 某商业银行管理咨询项目案例