《风险管理》课程教学大纲2.doc

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1、风险管理课程教学大纲一、课程名称风险管理二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。五、教学要求学生已修完财务会计、风险管理基础教程、概率与数理统计，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考风险管理，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；风险管理，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。六、教学学时数分配表章次教学内容学时数分配作业次数

2、备注总学时数理论实践习题第一章认识风险管理1688第二章商业银行风险管理基本架构422第三章信用风险管理8441第四章市场风险管理10461第五章操作风险管理10441第六章流动性风险管理8441第七章声誉风险和战略风险管理422第八章银行监管与市场约束422合计643232七、理论教学内容第一章 认识风险管理 （8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2风险管理的概率统计知识。1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5

3、学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章 商业银行风险管理基本架构 （2学时）内容提要： 商业银行风险管理基本架构，教学重

4、点和难点：商业银行风险管理流程 2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2商业银行风险管理组织2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1风险识别2.2.2风险计量2.2.3风险监测2.2.4风险控制2. 3商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1数据收集2.3.2数据处理2.3.3信息传递2.3.4信息系统安全管理第三章 信用风险管理 （4学时）内容提要： 信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。 3.1信用风险识别（1学时）3.

5、1.1单一法人客户风险识别3.1.2集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4组合风险识别3.2信用风险度量（1学时）3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险度量3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3信用风险监测与报告（1学时）3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报3.4信用风险控制（1学时）3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.3贷后管理3.4.4经济资本配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品第四章 市场风险管理（4学时）内容提要： 市场风险识别 、市场风险计量、市场风险监测与

6、控制、经济资本配置。 教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。4.1市场风险识别（1学时）4.1.1市场风险分类与特征4.1.2主要交易产品风险特征4.1.3资产分类4.2市场风险计量（1学时）4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制（1学时）4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制4.4经济资本配置（1学时）4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2经风险调整的收益率和股东价值增加第五章 操作风险管理（4学时）内容提要：操作风险识别、操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和

7、难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。5.1操作风险识别（1学时）5.1.1人员因素5.1.2内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件5.2操作风险计量与资本配置（1学时）5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3操作风险评估与控制（1学时）5.3.1风险评估与控制环境5.3.2风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险转嫁5.4操作风险监测与报告（1学时）5.4.1风险监测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容第六章 流动性风险管理 （4学时）内容提要：流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流

8、分析、久期分析、情景分析、压力测试。6.1流动性风险识别（1学时）6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估（1.5学时）6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制（1.5学时）6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法第七章 声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要：声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。7.1声誉风险管理（1学时）7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.

9、1.3声誉危机管理规划7.2战略风险管理（1学时）7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法第八章银行监管与市场约束（2学时）内容提要：银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则。8.1银行监管（1学时）8.1.1银行监管的内容8.1.2银行监管方法8.1.3银行监管规则8.2市场约束（1学时）8.2.1信息披露与市场约束8.2.2外部审计八、实践教学内容第一章 认识风险管理 （8学时）内容提要：通过实训掌握风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2风险管理的概率统计知识。1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的

10、基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.

11、5.4风险的敏感性分析第二章 商业银行风险管理基本架构 （2学时）内容提要： 通过实训掌握商业银行风险管理基本架构，风险管理流程教学重点和难点：商业银行风险管理流程 2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0学时） 2.1.1商业银行风险文化2.1.2商业银行风险管理组织2.2商业银行风险管理流程（1.5学时） 2.2.1风险识别2.2.2风险计量2.2.3风险监测2.2.4风险控制2. 3商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1数据收集2.3.2数据处理2.3.3信息传递2.3.4信息系统安全管理第三章 信用风险管理 （4学时）内容提要： 通过实训掌握信用风险识别、信用风险度量、信

12、用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。 3.1信用风险识别（1学时）3.1.1单一法人客户风险识别3.1.2集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4组合风险识别3.2信用风险度量（1学时）3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险度量3.2.4国家风险主权评级 3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3信用风险监测与报告（1学时）3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报3.4信用风险控制（1学时）3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.

13、3贷后管理3.4.4经济资本配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品第四章 市场风险管理（6学时）内容提要： 通过实训掌握市场风险识别 、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。 教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。4.1市场风险识别（1学时）4.1.1市场风险分类与特征4.1.2主要交易产品风险特征4.1.3资产分类4.2市场风险计量（2学时）4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制（2学时）4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制4.4经济资本配置（1学时）4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4

14、.2经风险调整的收益率和股东价值增加第五章 操作风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握操作风险识别、操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。5.1操作风险识别（1学时）5.1.1人员因素5.1.2内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件5.2操作风险计量与资本配置（1学时）5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3操作风险评估与控制（1学时）5.3.1风险评估与控制环境5.3.2风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险转嫁5.4操作风险监测与报告（1学时）5.4.1风险监

15、测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容第六章 流动性风险管理 （4学时）内容提要：通过实训掌握流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。6.1流动性风险识别（0学时）6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估（2学时）6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制（2学时）6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法第七章 声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要

16、：通过实训掌握声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。7.1声誉风险管理（1学时）7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2战略风险管理（1学时）7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法第八章银行监管与市场约束（2学时）内容提要：通过实训掌握银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则8.1银行监管（1学时）8.1.1银行监管的内容8.1.2银行监管方法8.1.3银行监管规则8.2市场约束（1学时）8.2.1信息披露与市场约束8.2.2外部审计九、使用教材风险管理，中国银行业从业人员资格认证办公室编，中国金融出版社，2007年8月第1版十、参考书目1.风险管理，刘新立著，北京大学出版社，2002年出版；2.管理会计学，财政部会计职称考试委员会编著，出版时间为2009年3月第1版。