2023年期货从业资格考试模拟卷（5）.docx

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1、2023年期货从业资格考试模拟卷（5）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能_。A出售美国中长期国债期货合约B在小麦期货中做多头C买入标准普尔指数期货和约D在美国中长期国债中做多头 2.题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能_。A价格将大幅波动B投机成分过高C有人操纵市场D期货价与现货价偏离程度加大 3.下列关于期货交易结算的表述，错误的是_。A客户应当及时查询结算结果并作出妥善处理B期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进

2、行结算C期货交易所应当在当日及时将结算结果通知客户D期货交易所实行当日无负债结算制度 4.关于移动平均线，说法错误的是_。A移动平均线的曲线与趋势线方向保持一致，不轻易改变B移动平均线的行动往往提前于大趋势变化C移动平均线无论是向上或是向下突破，价格都有继续向突破方向走的意愿D移动平均线起到支撑和压力线的作用 5.期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，董事长、总经理和副总经理中，应该至少1人的期货从业时间在5年以上且具有期货从业人员资格，连续担任期货公司董事长或者高级管理人员的时间在_年以上。A5B4C3D2 6.配对日闭市后，大连商品交易所按照_的原则为买卖会员双方进行交割配对。A持仓时间

3、最长的买持仓优先，申报交割意向的买持仓优先B申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先C持仓时间最长的卖持仓优先，申报交割意向的卖持仓优先D申报交割意向的卖持仓优先，持仓时问最长的卖持仓优先 7._是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险 8.在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的_。A增加B减少C不变D不一定 9.公司制期货交易所设董事会，每届任期为_年。A1B2C3D4 10.在美国首度采用现金交割的期货合约是_。A政府国民抵押协会抵押凭证期货合约B欧洲美元定期存款期货合约C美国长期国债期货合约D美国国内可转让定

4、期存单期货合约 11.下列关于结算机构的说法，不正确的是_。A目前，我国期货结算机构是交易所的一个内部机构B结算机构通常采用会员制，只有结算机构的会员才能直接得到结算机构提供的服务C在国外，期货交易所会员未必同时是结算机构会员D对结算机构的所有会员资格持有人或股东的资本要求相同 12.下列关于结算机构的说法，不正确的是_。A目前，我国期货结算机构是交易所的一个内部机构B结算机构通常采用会员制，只有结算机构的会员才能直接得到结算机构提供的服务C在国外，期货交易所会员未必同时是结算机构会员D对结算机构的所有会员资格持有人或股东的资本要求相同 13.下列关于熊市套利的说法，不正确的是_。A熊市套利通

5、过卖出较近月份期货合约同时买入远期月份的合约进行套利B在反向市场上进行的熊市套利实质上是卖出套利C若近期合约价格低到不可能进一步偏离远期合约的程度时，进行熊市套利很难获利D在正向市场上，价差缩小时熊市套利盈利 14.题干：下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是_。A只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降B当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加C当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加D当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变 15.下列关于投机交易的说法，不正确的是_。A投机者在期货市场上起着承担风险的作

6、用B投机交易增强了期货市场的流动性C投机交易促进了期货市场价格发现功能的实现D期货投机行为一定能够减缓价格波动 16.2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是_点。A50B100C150D200 17.目前，我国已引入IB制度，由_担任期货公司的介绍经纪人为其提供中间介绍业务。A资产评估机构B计算机构C银行D券商 18.在正常情况下，期货价格高于现货的价格主要是由于_。A人们总是偏好于现货导致现货的

7、需求上升B现货为人们带来很大的方便C现货可以为人们带来收益D持有现货所发生的持有成本的存在 19.（）反映期货非理性波动的程度。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率20.关于期货公司向客户收取的保证金，下列说法正确的是_。A保证金归期货公司所有B除进行交易结算外，严禁挪作他用C特殊情况下可挪作他用D无最低额限制 21.负责落实关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)的证监会派出机构不包括_。A中国证监会各省监管局B中国证监会各自治区监管局C中国证监会各直辖市监管局D中国证监会各县监管局 22.某投资者预测某期货合约的价格将会下跌，则买入1份 (100吨)执

8、行价格为1 000元/吨的看跌期权，权利金为30元/吨。若后市确实下跌，该投资者在940元/吨的价位欲执行该期权，则该投资者的收益为_元。A6 000B3 000C1 000D9 000 23.期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由_制定。A国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门B国务院财政部门C国务院期货监督管理机构D国务院 24.对股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)负责解释的机关是_A期货业协会B期货交易所C中国证监会D工商行政管理部门 25.期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是_。A是否承担责任由中国期货业协会决定B应当承担相应责任C如损失

9、小，可不承担责任D是否承担责任由中国证监会决定 26.下列不符合期货交易制度的是_。A交易者按照其买卖期货合约价值缴纳一定比例的保证金B交易所每周结算所有合约的盈亏C会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的，应被强行平仓D会员持有的按单边计算的某一合约投机头寸存在限额 27.期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种_。A权威价格B指导价格C现货价格D参考价格 28.当成交指数为95.28时，1 000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是_。A1.18%，1.19%B1

10、.18%，1.18%C1.19%，1.18%D1.19%，1.19% 29.期货市场的风险承担者是_。A期货交易所B其他套期保值者C期货投机者D期货结算部门 30.期货市场上主要承担价格风险的是_。A投机者B商品经营者C套期保值者D商品生产者 31.大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动值是_元/手。A5B8C10D20 32.3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和 1750元/

11、吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是_元。A160B400C800D1600 33.期货市场的基本功能之一是_。A消灭风险B价格发现C减少风险D套期保值 34.某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损 100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为_元/吨。A17610B17620C17630D17640 35.客户对交易结算报告的内容无异议的，应当

12、按照_方式确认。A中国期货业协会规定的B期货交易所规定的C期货公司规定的D期货经纪合同约定的 36.若某投资者想为总价值为1 000万元、系数为15的投资组合进行套期保值，此时期货指数为2 780点，乘数为50元/点，那么该投资者需要卖出期货合约_份。A45B108C2 398D5 396 37.某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该

13、笔投资的盈亏状况为_。A亏损150元B盈利150元C亏损50元D盈利50元 38.2月20日，某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是_美元。A200B400C2000D4000 39._要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。A掌握限制损失、滚动利润的原则B灵活运用止损指令C做好资金和风险管D强行平仓制度 40.期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场_。A管理费B教育费C监管费D交易费 41.以下关于期货的结算说法错误的是_。A期

14、货的结算实行每日盯市制度，即客户以开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于盈利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 4

15、2.多头投机者建仓后，如果市场行情与预料的相反，可以采取_策略。A平均卖高B金字塔式买入C平均买低D买低卖高 43.期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，下列有关结算公式描述错误的是_。A当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏B持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏C历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓当日结算价)持仓量D平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏。 44.套期保值的效果主要是由_决定的。A现货价格的变动程度B期货价格的变动程度C基差的变动程度D交易保证金水平 45.与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。A风险较低B成本较低C收益较高D保证

16、金要求较低 46.期货公司不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，有违法所得，期货监督管理机构应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得_的罚款。A1倍以上5倍以下B1倍以上3倍以下C3倍以上5倍以下D5倍以上10倍以下 47.当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取_方式以获得预期的利润。A买进套利B卖出套利C买进套利或卖出套利D不进行套利 48.下列_策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。A跨式套利B垂直套利C水平套利D转换套利 49.期货公司的职能不包括_。A根据客户指令代理买卖期货合约B为客户提供期货市场信息C担保客户的交易履约D充当客户的交易顾问 50.期货合约是指由_统一制定的，规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。A证券交易所B期货交易所C期货行业协会D期货经纪公司