2023年江苏银行从业资格考试模拟卷（7）.docx

《2023年江苏银行从业资格考试模拟卷（7）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年江苏银行从业资格考试模拟卷（7）.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年江苏银行从业资格考试模拟卷（7）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.CreditMetrics的核心思想是（）。A信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果B公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响D债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关2.银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行（），保持与负债持有人和资产

2、出售市场的联系，至关重要。A压力测试B情景分析C风险应急措施D融资渠道管理3.巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本的计量三种方法不包括（）。A基本指标法B标准法C内部评级法D高级计量法4.1974年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，严重影响了全球银行体系的稳定运行，此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为（）。A违约风险B结算风险C市场风险D国家风险5.下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（）。A市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3

3、)×VaRB市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRC市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaRD市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR6.（）是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。A逆向选择性B道德风险C正外部性D负外部性7.市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为（）。A利率风险B股票风险C商品风险D汇率风险8.（）指对某一客户所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最

4、大信用风险暴露，与金融产品和其他维度信用风险暴露情况、风险偏好、经济配置等有关。A信用风险识别B信用风险度量C信用风险监测D信用风险控制9.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和（）。A不良贷款迁徙率B次级贷款迁徙率C关注贷款迁徙率D可疑贷款迁徙率10.（）是现金流量分析中首先分析的对象。A经营活动现金流B投资活动现金流C融资活动现金流D信贷活动现金流11.下列法人客户评级模型（）是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是（）。ARiskCale模型BZETA模型CCreditMonitor模型DKP

5、MG模型12.在一个国家范围内的经济金融活动中，不会发生的风险是（）。A违约风险B结算风险C市场风险D国家风险13.就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A收益率曲线风险B重新定价风险C期权性风险D基准风险14.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。ARAROC=（收益-预期损失）/预期损失BRAROC=（收益-预期损失）/非预期损失CRAROC=（预期损失-非预期损失）/收益DRAROC=（非预期损失-预期损失）/收益15.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计

6、量法（）的相关要求。A定性标准B资格要求C定量标准D内外部数据要求16.商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和（）的评估。A交易风险B借款人信用C交易方式D宏观环境17.如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的50%以外币形式表示，假设1年期美元定期存款的利率为8%，本息至年底一次性支付，1年期的无风险美元贷款的收益率为9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为（）。A1%×2亿B8%×2亿C1%×1亿D5%×2亿18.下列流动性风险的预警信号/指标，（）主要包括第三方评价、所发行的股票、债券等的市场表现的指

7、标/信号。A内部指标/信号B外部指标/信号C全部指标/信号D融资指标/信号19.下列选项关于我国银行监管原则之一：公开原则包括的三方面，描述不正确的是（）。A商业银行应平等的对待监管对象B监管的立法和政策标准公开C监管执法和行为标准公开D行政复议的依据、标准、程序公开20.假设年末汇率变为$1.45：1，则此银行的资产加权收益率为（）。A4.26%B6%C6.61%D8%21.某商业银行当年将100个客户的信用等级评为B级，第二年观察这组客户，发现有5个客户违约，则其（）为5%。A违约概率B违约频率C风险暴露率D违约损失率22.在我国银行业实践中，重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（

8、）。A黑色预警法B蓝色预警法C红色预警法D灰色预警法23.期权和期权性交易对买卖双方利益影响，下列分析正确的是（）。A期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利B期权和期权性交易都对卖方有利，而对买方不利C期权和期权性交易对买卖双方都有利D期权和期权性交易对买卖双方都不利24.（）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A风险自留B风险分散C风险抑制D风险控制25.时间价值是指期权价值（）其内在价值的部分。A低于B高于C等于D无关性二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元

9、，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。A远期外汇交易合约B货币期货C货币互换D期权E即期外汇交易2.下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。A缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升3.现代商业银行管理的最重要的两份报告是（）。A每日风险状况报告B每日资产负债表C每日现金流量表D每日收益/损失表E每日宏观数据报告4.商业银

10、行附属资本包括（）。A核心资本B一般准备C盈余公积D未分配利润E长期次级债务5.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为75007元，2006年期末应收账款为95007元，则下列财务比率计算正确的有（）。A销售毛利率为25%B应收账款周转率为2.11C销售毛利率为75%D应收账款周转率为2.35E应收账款周转天数为171天6.市场风险内部模型的优点包括（）。A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C有利于进行风险监测和管理D简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解

11、本行市场风险总体水平E涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件7.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A属于衍生产品交易B在实践中通常简称为即期C可以用于外汇投机D是外汇交易中最基本的交易E可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险8.银行监管方法包括（）。A资本监管B市场准人C风险评级D监督检查E外部审计9.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（）。A有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重B表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

12、E商业银行的信贷资产包括表外债权10.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D全新的风险管理方法E全员的风险管理文化11.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A拖延支付利息，信用卡透支状况严重B关键的人事变动C业务性质改变D存款账户余额下降E主要产品供应商流失12.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及肥尾问题B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D不存在模型风险E计算量很大，且准

13、确性的提高速度较慢13.“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。A灾难备份B强制员工休假C审慎选择经营地址D制定应急和连续营业方案E购买保险14.个人零售贷款风险主要表现在（）。A.借款人的真实收入状况难以掌握B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约D.抵押权益实现困难E.个人生产或者销售活动失败，资金周转发生困难15.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较低E风险识别和贷后监督管理难度较大16.下列属于可以质押的权利

14、有（）。A依法可以转让的商标专用权B专利权中的财产权C汇票D债券E上市公司的股票17.对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。A产品多样化B可能出现逃债现象C自有资金匮乏D很少开具发票E经不起原材料价格波动18.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权；这应用了风险转移的方法C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，

15、给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法19.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分20.下列关于良好的声誉

16、风险管理体系作用的说法，正确的有（）。A能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B能够确保产品和服务的溢价水平C能够减少进入新市场的阻碍D能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E能够完全避免风险事件和未来损失21.情景分析中的情景可以（）。A包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B人为设定C直接使用历史上发生过的情景D从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到22.授信权限管理原则包括（）。A给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的

17、标准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E每一决策都应建立在风险收益分析基础之上23.下列关于信用联动票据的说法，不正确的有（）。A又称为信用关联票据B包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品CSPV不承担贷款资产的信用风险D当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的原始价值ESPV是信用联动票据的中介24.个人客户信用风险主要表现在（）。A客户作为债务人在信贷业务中违约B商业银行员工失职违规C客户在表外业务中自行违约D商业银行员工知识/技能匮乏E客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约25.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。ACAP曲线与AR值BROC曲线与A值C二项分布检验D贝叶斯错误率ECP模型