目前的状态回头看,你交易生涯走过的最大弯路是什么？.pdf

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1、 1 两年股票，两年期货。自我感觉，最大的弯路，就是投机交易股票。我从一开始接触交易就只认技术分析，不认基本面，不认消息。是因为我知道，我掌握的基本面信息和所谓的小道消息，都是 N 手往后，不会有任何作用。而只有价格变化，是所有人都能一手知道的，是最公平的。而买股票，是让我技术分析最没有成长的两年。其实也有可能是因为刚开始蹒跚学步而认知和分析能力本身也是又慢到快，慢慢积累引起量变到质变的一个过程所以一开始进步慢，没进展也是正常的。只不过我现在回想过去，在交易股票时候的认知及分析能力好像确实没有什么特别的进步，或者说是进展。虽然说我当时肯定觉得我在不停的进步，但是在我现在来看，当时的交易水平真就

2、啥也不是。直到我进入了期货市场。这两年对于交易的认知和技术分析的水平可算突飞猛进，日新月异。而且这种进步是自己能感觉得到的，知道自己和以前哪里不一样了。知道哪些是正确的，所以能坚持做正确的事。知道哪些是错误的，所以能坚决杜绝不该做的事。从股票初入期货市场，印象最深的就是。喜欢做空。看啥都像要跌，这个涨了，感觉要跌，那个涨了，感觉好像也要跌。因为这些走势总是在股票中似曾相识。到后来，我发现了交易软件的 CTRL+R 的功能，就是走势倒置。我发现，其实多空是一样的。当我感觉一个商品涨了一段时间马上要跌的时候，我倒过来，发现他的趋势好像又像是要继续。这个时候，我排除了多空的偏见。我可以在涨势如虹的品

3、种上一路加多，也可以在跌的极惨的品种上一路做空，不再抄底，摸顶。我坚信右侧交易，所以我频繁的追涨杀跌。到后来我发现，当我在某个周期追涨的时候，其他周期可能仍然是下跌的趋势。于是我开始观察多周期，日 K，周 K，月 K，小到 5 分钟，半小时，1 小时。每一 2 个互相冲突的走势，我都会认真关注他们的后续观察他们后面会怎么发展。这个时候，我发现了价格在时间和空间之间的关联。每一种走势，每一种信号，其实都能引起价格在当前周期的变化。但他们终会得到统一。后来，我在玩游戏的时候，偶然遇到了一种骗局。我也一眼看穿他的盈利模式，他没有利用 BUG或内部操控之类他只是利用微弱的概率优势，在限制赌徒单次下注额

4、度的情况下产生盈利。只要赌徒压注次数无限大，他盈利的概率就无限大。那时，我学会了仓位管理。因为我知道，哪怕我有 99%的胜率，如果一直满仓押大小。那么一旦那 1%出现，满盘皆输。但是，调整了押注比例后，结果就会截然不同。一次偶然的机会，我听到说，要建立稳定的交易系统。一套正盈利趋向的系统，来应对市场中价格的随机变化在价格的随机变化中，产生微弱的概率优势，然后利用这个优势配合押注比例，在开仓次数无限大的样本中，最终实现盈利。于是，我也建立了自己的交易系统，定了入场，出场，仓位等一系列的规则自此，我在交易市场上，从赌徒化身为我个人的赌场。赌场开始也总是亏损。剩下的，就是研究这个赌场亏损的原因。原因

5、无非就是，规则仍不完善，和认知不足，主观破坏规则。再后来，就是持续的完善这一套规则。然后，在一次又一次在不同的坑中不止一次的跌倒后完全接受，相信，规则的力量，不再遇到相同的坑时，仍旧跳入。有一天我会突然发现，我的亏损被我的规则死死限制我不再会产生大额的亏损，在规则的作用下，更是无限大的降低了爆仓的可能性而当市场行情配合时，我一单的盈利足够我 10 次乃至更多的止损。我开始自然地，像拿起筷子吃饭一样，在市场上使用这些规则。而这个时候，所谓的盘感，也不在与你的规则冲突而是互相融入，互相限制和促进。70 个商品走势，我 2 分钟即可浏览完，然后知道能否开仓。持仓的品种，我一秒就能知道，是 3 否该去

6、平仓。我也不在对止损犹犹豫豫，因为我知道，连止 10 次，那都是概率的正常分布。我开始慢慢有了盈利。但我不敢说持续。因为我意识到，谁都不能掌控市场，预测价格。只是，持续稳定的输出同一套逻辑，样本够大时，未来应有惊喜。-分割线-闲来无事，我来讲讲我玩游戏时候的那个骗局。其实就是魔兽世界，主城中总有人喊 R 骰子，押大小。这个 R 一下是随机 1-100 的任何一个数字。简单来说就是押大小，1-50 为小，51-100 为大，赔率 1:2。压豹子，也就是 11,22,33,44,55,66,77,88,99。赔率 1:9。大致一看，好像没什么问题对不对？很多人觉得，这肯定有猫腻，使用外挂等调整骰子

7、的个数。其实不是。我去尝试，然后深入了解规则后发现，有一个规则让胜利的天平向他倾斜。就是豹子号码不算大小。明白了吗，11,22,33,44 你压小，也不算你赢。他比你多了那么一丢丢的概率优势。然后呢，他限制你一次押注的上限。他有 100W 的金币，但是你作为赌客，你一次最多只能压 1W。因为你一次压 100W，他很难发挥这个微小的概率，有可能一波就把庄家爆了他限制你只能把 100W 分 100 次来玩这下明白了吗微小的概率优势+限制你的投注上限。自此，只要你来玩。别说你有 100W，就算你有1000W，你的钱最终都会进入他的腰包。概率优势+投注比例+足够多的次数，是你在随机的战场上必胜法器。你

8、要拒绝当一个赌客，化身赌场，这是你在投机交易中，存活下来的必须。希望对你有帮助。-分割线-这个随手一答的反响竟然比我预想的好得多好些人点赞，喜欢和收藏。那我就再写一些，我们具体怎么把自己从赌客化身为赌场。其实很简单，角度转换。就拿上面那个游戏来举例子。你作为赌客来买大小，你就有了概率的劣势。其实庄家是陪你一起下注的，只不过 1:2 的赔率省略了 4 和你一起下注的这个过程。因为主动权在你手里，而庄家永远都是你的对手单。你压小压 1 块，其实也就是庄家压大压 1 块。庄家的优势在于，他不需要自己的筹码主动去看结果。只需要判定你是赢是输。你赢了，庄家的给你 2 块，其中包含你投注的 1 块。你输了

9、，你的 1 块归庄家。而你，赢得概率是小于 50%的。所以只要你输了，他就必赢，你的概率劣势转移成为他的概率优势。你赢的概率是 46%（差不多这个数），那么你们每玩 100 次，你两每人都投入了 100块游戏结束后，你包里的钱是 92 左右，而庄家的钱是 108 左右。是左右而不是一定是因为他就是概率。样本越大，越接近这个值。是不是有那么点意思了？我们把他挪用到交易上来。我们现在设计一个和技术分析完全无关的交易系统。在一根 K 线收盘时以收盘价买入，K 线为红色时开多，K 线为绿色时开空。止盈止损都是 20 跳，这个时候，赔率也是 1:2。如果考虑手续费的话，应该是 1:1.9x，接近 1：2

10、，为了方便计算，就直接那 1：2 计算了。假设（记住这是假设，因为我没有拿行情去测试）：你赢的概率是 52%。那么，这个系统实际上就已经有了正向盈利的预期了。此时，你根据这个系统的下注，其实更像是你上架的商品。你在等你的对手，消费者前来购买。这根 K 线收红了，你觉得此时开空后，先朝下跳 20 点的概率是 48%。你需要这么一个赌徒，你只需要在此开多就好。你甚至还能规定这个赌徒的下注额度。你想让他下注 3 手，你就开多 3 手。记住，你让赌徒下注的额度，在这个概率基础上，一定不能威胁到你的资金池。这个赌徒其实在市场上，随叫随到，因为你开的每一单，都有对手单。而其他的赌资，都是在别人的桌子上玩，

11、一百万的持仓中，你让对手下注 10 手，你也就只需要和这 10 手玩，其他的都和你没有关系。因为你赢的，就是这 10 手的钱。所以，当你和这个赌徒持续玩下去后，每一百局，你赢 52 局，输 48 局，5 净赚 4 局。简简单单的就是这样，换一个角度，制定一个规则，你立刻在这个市场上，从赌徒化身赌场。这个市场就像是电商平台，而你则是在其中一个角落开了一个你自己制定规则的小店。当有商品上架时（触发开仓条件），你吆喝别人来购买这个商品，也就是让他下注陪你玩。而这个赌客随叫随到，并且赌注由你而定，你就有了无限的优势。你盈利的方法也很简单，就是靠这套有微弱概率优势的规则，限制赌徒的开仓额度（保证你自己赌

12、场的资金流安全），持续的跟赌徒玩下去。说实话，这个系统我没有真的去测试，如果概率真的大于 50%，那么确实是可以盈利的。甚至还可以优化，比如上下都是 20 跳，止损触发就平仓，而止盈可以到了点位后随机而动。比如一次性到 30 点，那么回撤至 20 点必须平仓，20 点往上，看心情平仓这样赔率会大于 1:2 顺便介绍一下凯里公式，他是针对你赢得概率和赔率，计算出你最佳的投注比。怎样让你的权益以最快的速度增长。我们进入这个市场，其实就是要去定位自己的角色。我们目前是否就是靠感觉交易的赌客之一，就像一个逛淘宝店的消费者，今天在这个人的桌子上玩一玩。明天到那个桌子上玩一玩，玩到最后发现，钱都进了商家的

13、包包。我们若是为了赚钱，就应该在这个市场上开一个属于自己的小店，自己定规则。吆喝无数路过的消费者，在无数多的赌徒面前，一点一点挪走他兜里的钱 两年股票，两年期货。自我感觉，最大的弯路，就是投机交易股票。我从一开始接触交易就只认技术分析，不认基本面，不认消息。是因为我知道，我掌握的基本面信息和所谓的小道消息，都是 N 手往后，不会有任何作用。而只有价格变化，是所有人都能一手知道的，是最公平的。而买股票，是让我技 6 术分析最没有成长的两年。其实也有可能是因为刚开始蹒跚学步而认知和分析能力本身也是又慢到快，慢慢积累引起量变到质变的一个过程所以一开始进步慢，没进展也是正常的。只不过我现在回想过去，在

14、交易股票时候的认知及分析能力好像确实没有什么特别的进步，或者说是进展。虽然说我当时肯定觉得我在不停的进步，但是在我现在来看，当时的交易水平真就啥也不是。直到我进入了期货市场。这两年对于交易的认知和技术分析的水平可算突飞猛进，日新月异。而且这种进步是自己能感觉得到的，知道自己和以前哪里不一样了。知道哪些是正确的，所以能坚持做正确的事。知道哪些是错误的，所以能坚决杜绝不该做的事。从股票初入期货市场，印象最深的就是。喜欢做空。看啥都像要跌，这个涨了，感觉要跌，那个涨了，感觉好像也要跌。因为这些走势总是在股票中似曾相识。到后来，我发现了交易软件的 CTRL+R 的功能，就是走势倒置。我发现，其实多空是

15、一样的。当我感觉一个商品涨了一段时间马上要跌的时候，我倒过来，发现他的趋势好像又像是要继续。这个时候，我排除了多空的偏见。我可以在涨势如虹的品种上一路加多，也可以在跌的极惨的品种上一路做空，不再抄底，摸顶。我坚信右侧交易，所以我频繁的追涨杀跌。到后来我发现，当我在某个周期追涨的时候，其他周期可能仍然是下跌的趋势。于是我开始观察多周期，日 K，周 K，月 K，小到 5 分钟，半小时，1 小时。每一个互相冲突的走势，我都会认真关注他们的后续观察他们后面会怎么发展。这个时候，我发现了价格在时间和空间之间的关联。每一种走势，每一种信号，其实都能引起价格在当前周期的变化。但他们终会得到统一。后来，我在玩

16、游戏的时候，偶然遇到了一种骗局。我也一眼看穿他的盈利模式，他没有利用 BUG或内部操控之类他只是利用微弱的概率优势，在限制赌徒单次下注额度的情况 7 下产生盈利。只要赌徒压注次数无限大，他盈利的概率就无限大。那时，我学会了仓位管理。因为我知道，哪怕我有 99%的胜率，如果一直满仓押大小。那么一旦那 1%出现，满盘皆输。但是，调整了押注比例后，结果就会截然不同。一次偶然的机会，我听到说，要建立稳定的交易系统。一套正盈利趋向的系统，来应对市场中价格的随机变化在价格的随机变化中，产生微弱的概率优势，然后利用这个优势配合押注比例，在开仓次数无限大的样本中，最终实现盈利。于是，我也建立了自己的交易系统，

17、定了入场，出场，仓位等一系列的规则自此，我在交易市场上，从赌徒化身为我个人的赌场。赌场开始也总是亏损。剩下的，就是研究这个赌场亏损的原因。原因无非就是，规则仍不完善，和认知不足，主观破坏规则。再后来，就是持续的完善这一套规则。然后，在一次又一次在不同的坑中不止一次的跌倒后完全接受，相信，规则的力量，不再遇到相同的坑时，仍旧跳入。有一天我会突然发现，我的亏损被我的规则死死限制我不再会产生大额的亏损，在规则的作用下，更是无限大的降低了爆仓的可能性而当市场行情配合时，我一单的盈利足够我 10 次乃至更多的止损。我开始自然地，像拿起筷子吃饭一样，在市场上使用这些规则。而这个时候，所谓的盘感，也不在与你

18、的规则冲突而是互相融入，互相限制和促进。70 个商品走势，我 2 分钟即可浏览完，然后知道能否开仓。持仓的品种，我一秒就能知道，是否该去平仓。我也不在对止损犹犹豫豫，因为我知道，连止 10 次，那都是概率的正常分布。我开始慢慢有了盈利。但我不敢说持续。因为我意识到，谁都不能掌控市场，预测价格。只是，持续稳定的输出同一套逻辑，样本够大时，未来应有惊喜。-分割线-闲来无事，我来讲讲我玩游戏时候的那个骗局。其实就是魔兽世界，主城中总有人喊 R 骰 8 子，押大小。这个 R 一下是随机 1-100 的任何一个数字。简单来说就是押大小，1-50 为小，51-100 为大，赔率 1:2。压豹子，也就是 1

19、1,22,33,44,55,66,77,88,99。赔率 1:9。大致一看，好像没什么问题对不对？很多人觉得，这肯定有猫腻，使用外挂等调整骰子的个数。其实不是。我去尝试，然后深入了解规则后发现，有一个规则让胜利的天平向他倾斜。就是豹子号码不算大小。明白了吗，11,22,33,44 你压小，也不算你赢。他比你多了那么一丢丢的概率优势。然后呢，他限制你一次押注的上限。他有 100W 的金币，但是你作为赌客，你一次最多只能压 1W。因为你一次压 100W，他很难发挥这个微小的概率，有可能一波就把庄家爆了他限制你只能把 100W 分 100 次来玩这下明白了吗微小的概率优势+限制你的投注上限。自此，只

20、要你来玩。别说你有 100W，就算你有1000W，你的钱最终都会进入他的腰包。概率优势+投注比例+足够多的次数，是你在随机的战场上必胜法器。你要拒绝当一个赌客，化身赌场，这是你在投机交易中，存活下来的必须。希望对你有帮助。-分割线-这个随手一答的反响竟然比我预想的好得多好些人点赞，喜欢和收藏。那我就再写一些，我们具体怎么把自己从赌客化身为赌场。其实很简单，角度转换。就拿上面那个游戏来举例子。你作为赌客来买大小，你就有了概率的劣势。其实庄家是陪你一起下注的，只不过 1:2 的赔率省略了和你一起下注的这个过程。因为主动权在你手里，而庄家永远都是你的对手单。你压小压 1 块，其实也就是庄家压大压 1

21、 块。庄家的优势在于，他不需要自己的筹码主动去看结果。只需要判定你是赢是输。你赢了，庄家的给你 2 块，其中包含你投注的 1 块。你输了，你的 1 块归庄家。而你，赢得概率是小于 50%的。所以只要你输了，他就必赢，你的概率劣势转移成为他的概率优势。你赢 9 的概率是 46%（差不多这个数），那么你们每玩 100 次，你两每人都投入了 100块游戏结束后，你包里的钱是 92 左右，而庄家的钱是 108 左右。是左右而不是一定是因为他就是概率。样本越大，越接近这个值。是不是有那么点意思了？我们把他挪用到交易上来。我们现在设计一个和技术分析完全无关的交易系统。在一根 K 线收盘时以收盘价买入，K

22、线为红色时开多，K 线为绿色时开空。止盈止损都是 20 跳，这个时候，赔率也是 1:2。如果考虑手续费的话，应该是 1:1.9x，接近 1：2，为了方便计算，就直接那 1：2 计算了。假设（记住这是假设，因为我没有拿行情去测试）：你赢的概率是 52%。那么，这个系统实际上就已经有了正向盈利的预期了。此时，你根据这个系统的下注，其实更像是你上架的商品。你在等你的对手，消费者前来购买。这根 K 线收红了，你觉得此时开空后，先朝下跳 20 点的概率是 48%。你需要这么一个赌徒，你只需要在此开多就好。你甚至还能规定这个赌徒的下注额度。你想让他下注 3 手，你就开多 3 手。记住，你让赌徒下注的额度，

23、在这个概率基础上，一定不能威胁到你的资金池。这个赌徒其实在市场上，随叫随到，因为你开的每一单，都有对手单。而其他的赌资，都是在别人的桌子上玩，一百万的持仓中，你让对手下注 10 手，你也就只需要和这 10 手玩，其他的都和你没有关系。因为你赢的，就是这 10 手的钱。所以，当你和这个赌徒持续玩下去后，每一百局，你赢 52 局，输 48 局，净赚 4 局。简简单单的就是这样，换一个角度，制定一个规则，你立刻在这个市场上，从赌徒化身赌场。这个市场就像是电商平台，而你则是在其中一个角落开了一个你自己制定规则的小店。当有商品上架时（触发开仓条件），你吆喝别人来购买这个商品，也就是让他下注陪你玩。而这个

24、赌客随叫随到，并且赌注由你而定，你就有了无限的优势。你盈利的方法也很简单，就是靠这套有 1 0 微弱概率优势的规则，限制赌徒的开仓额度（保证你自己赌场的资金流安全），持续的跟赌徒玩下去。说实话，这个系统我没有真的去测试，如果概率真的大于 50%，那么确实是可以盈利的。甚至还可以优化，比如上下都是 20 跳，止损触发就平仓，而止盈可以到了点位后随机而动。比如一次性到 30 点，那么回撤至 20 点必须平仓，20 点往上，看心情平仓这样赔率会大于 1:2 顺便介绍一下凯里公式，他是针对你赢得概率和赔率，计算出你最佳的投注比。怎样让你的权益以最快的速度增长。我们进入这个市场，其实就是要去定位自己的角

25、色。我们目前是否就是靠感觉交易的赌客之一，就像一个逛淘宝店的消费者，今天在这个人的桌子上玩一玩。明天到那个桌子上玩一玩，玩到最后发现，钱都进了商家的包包。我们若是为了赚钱，就应该在这个市场上开一个属于自己的小店，自己定规则。吆喝无数路过的消费者，在无数多的赌徒面前，一点一点挪走他兜里的钱 最大的弯路是没有能够跟随真正赚钱的人做，去看真正赚钱的人是怎么做的其实市场上的很多关于交易的书啊，视频啊，都是没啥用的。价投和长线的我没做过不予置评。市场上的大量关于波段，一些 1H4H 时间区间的交易方法的基本是无效的。就是那种你有过赚钱的辉煌时刻，但是也会亏到你怀疑人生。我最大的弯路是从日线转到做 1-4

26、H 级别的交易，我最大的改变也是从 1-4H 1 1 转成超短线交易。这里面给我最大启发的应该是一个 youtube 上的做美股日内的，和知乎的 白仪 520 我也是模仿他们的手法，加上自己的理解转到做日内1-5min 的超短的。而且我感觉这个阶段大脑好像会产生一种奇妙的化学反应，就是你能够专注在盘面信息，做出决策。这里我举个另外的例子，我以前玩 dota像很多菜鸟一样，玩的特别没脑子。如果把对线比做看盘的话，脑子都是木的，好像僵尸一样。我不知道有没有人知道那种感觉，就是好像僵尸一样在补刀推塔，不会去思考自己的强势期和对面的技能等。我觉得这是一种动态的思维能力，这种动态的思维能力能够让你在根据

27、当下的情况做出正确的决策。模仿真的是一种很重要的手段。以前我们总想开创自己的交易系统啥的，其实就是活生生把自己扔到黑暗里面，那自然是跌跌撞撞。当然这个也和这个行业很少人出来指导正确的方法有很大的关系。我基本没看到过晒出来持续盈利的具有可信交易记录的短线交易员，除了我上面提到的那两位。能短线盈利的绝对是有的，但是基本没人会晒出来。所以一个开阔的眼界很重要，你分不清真假的话，没有足够的信息来源的话，你就没办法模仿。再细说，我并不是从交易这里面领悟到模仿这个关键的，而是从一些其他的创业文章学习而来。而交易员这个行业，你几乎看不到真实的可持续盈利的交易记录。这也使得识别和模仿变得困难。因为没有真实的信

28、息，你模仿一堆吹牛的，没有一点用处，或者说你模仿一堆作图的老师没有一点用处。你模仿价投，巴菲特也没有意义，因为人家是大资金低风险持续的盈利，跟你小资金希望翻倍发家没任何关系。模仿你所处境况，所在的行业的成功的人，才是真捷径。关于模仿其实算是偏题回答，但是今天有兴致多说一些。其实模仿是真捷径，为什么这么说。很简单的去看，1 2 你们接触过够多产业的话，往往会发现一个产业都是一个地区在做。譬如义乌小商品，发生这种情况的原因就是模仿。一个地区的人通过一种商业模式赚到钱了，然后带整个片区的人来做，这是国内普遍存在的情况。譬如莆田区创业，最好的办法就是到当地的鞋档去干一年，摸清路子自己做。那么在排除资金

29、限制等其他条件下，是最容易运营起一个赚钱的生意的方法。交易其实也是一门生意，但是这个行业的特性就是，如果一个日内交易员能够赚到钱，他不需要别人帮助他。和其他的商业模式不同，老板总需要员工，员工不傻的话干久了多少能摸到一些门道，而交易这个行业只需要一根网线一个人就行了，这就导致了一个能独立赚钱的日内交易员是没有动力去分享他的生意的。除非他想追逐别的，类似名声，等。所以这个天然闭塞的行业就有了很高的门槛。追逐名声的往往神神化化，说的高深莫测，模棱两可。会去把自己赚钱工具摊开讲明白的就更少了。更多的就是骗子，不懂装懂的。我从很久以前就说，一定要听真实的声音，什么是真实，就是你能看见每一比交易的入场离场，有可靠的平台的交易记录。只有这个才是值得你学习模仿的。