2020年海南省《初级风险管理》测试卷(第597套).pdf

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1、 第 1 页 2020年海南省初级风险管理测试卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团 2.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()头寸。A.法定存款准备金 B.超额备付金 C.库

2、存现金 D.存款准备金 3.会导致政治风险发生的情形不包括()。A.政府财政政策的改变 B.战争 第 1 页 C.政权更替 D.政治冲突 4.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300 5.()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是

3、让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段 6.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 7.下列关于声誉风险管理的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害只是短期的 B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现 D.良好的声誉是商业银行生存之本 8.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是()。第 1 页 A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B.流动性比例不

4、得低于25 C.核心负债比率不得低于60 D.人民币超额准备金率不得低于5 9.以下不是影响流动性风险的内生因素是()。A.资产负债汇率结构 B.资产负债分布结构 C.资产负债期限结构 D.资产负债币种结构 10.某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为()。A.11429 B.125 C.130 D.110 11.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.各类风险性资产余额 12.法律风险与操作风险之间的关系是(

5、)。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.操作风险包括法律风险 第 1 页 13.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是()。A.流动性比例属于商业银行流动性监管指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标 D.净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标 14.操作风险评估步骤不包括()。A.准备 B.评估 C.监测 D.报告 15.外部事件不包括()。A.外部欺诈 B.职员欺诈 C.交通事故 D.外包商不履责 16.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均

6、可视为操作风险。A.市场风险 B.法律风险 C.信用风险 D.市场风险和信用风险 17.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。A.文件合同缺陷 B.财务会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷 第 1 页 18.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款 19.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存()年。A.一 B.三 C.五 D.十 20.下列关于商业银行市场

7、风险限额管理的说法中，错误的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 21.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状

8、况 22.下列关于声誉风险的说法错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 第 1 页 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”23.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 24.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。A.正值 B.零 C.负

9、值 D.不固定 25.最常见的资产负债的期限错配情况指()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额 26.国别限额可依据的因素不包括()。A.国别风险 B.业务机会 C.国家重要性 D.外部风险 27.内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操 第 1 页 作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏

10、而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 28.下列关于战略风险评估说法错误的是()。A.战略风险是无形的 B.战略风险评估与声誉风险相似 C.评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 D.战略风险可以量化 29.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

11、D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 30.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.制定危机管理规划 二、多选题(共 20 题)31.以下关于资产流动性的说法正确的是()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金 第 1 页 B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 C.资产流动性是商业银行持有的流动性资产及时迅速变现的能力 D.资产流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力 E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产

12、持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度 32.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有(?)。A.维持客户和供应商的忠诚度 B.增进和投资者的关系 C.强化自身的可信度和利益持有者的信心 D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求 33.清晰的声誉风险管理流程包括()。A.声誉风险识别 B.外部审计 C.声誉风险评估 D.监测和报告 E.控制与缓释 34.下列属于商业银行面临的战略风险的有()。A.技术风险 B.信用风险 C.竞争对手风险 D.操作风险 E.品牌风险 35.影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括()。A.外汇占款 第 1

13、页 B.贷款投放 C.现金支取 D.财政存款 E.人民币对主要国家货币的汇率 36.下列关于久期的说法正确的是()。A.久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 37.操作风险的成因主要包括()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部因素 E.其他因素 38.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项

14、业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大 B.缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理 E.个人信用体系不健全 39.银行建立流动性应急机制主要原因是()。A.流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分 第 1 页 B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性 C.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性 D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件 E.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的敏感性 40.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞 B.临时离岗时

15、，钱箱加锁并保管好钥匙 C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务 E.未经授权办理大额取现业务 41.重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括()。A.反映事件事实 B.分析事件成因 C.总结吸取教训 D.提出市场风险管理改进建议 E.评估损失影响 42.从商业银行流动性来源看，流动性可分为()。A.资产流动性 B.客户流动性 C.负债流动性 D.抵押流动性 E.表外流动性 43.自评工作要坚持的原则有()。A.全面性 B.及时性 第 1 页 C.完整性 D.前瞻性 E.重要性 44.损失收集工作要明确的内容包括()。A.报告路径 B

16、.职责分工 C.统计标准 D.损失形态 E.损失的定义 45.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度 46.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平 C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上 D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正 E.战略规划最终

17、必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面 47.有价值的市场监测信息包括()。A.股票价格 B.债券市场 第 1 页 C.外汇市场 D.商品市场 E.与特定产品挂钩的指数 48.日常国别风险信息监测渠道包括()A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.内部评级机构数据 D.银行内部信息 E.银行外部信息 49.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在存在外汇敞口的情况下，汇

18、率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失 E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 50.操作风险报告主要包括()。A.操作风险管理报告 B.操作风险专项报告 C.操作风险评估报告 D.操作风险监测报告 E.操作风险损失事件报告 三、判断题(共 10 题)51.大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()52.未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。第 1 页 ()53.对于商业银行来说，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。()54.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。(

19、)55.中国人民银行反洗钱局主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。()56.VaR 并不是即将发生的真实损失，VaR 也不意味着可能发生的最大损失。()57.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()58.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。()59.市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。()60.零售性融资是流动性的重要来源。()四、简答题(共 2 题)第 1 页 单选题答案：1：B 2：B 3：A 4：B 5：C 6：C 7：A 8：D 9：A

20、10：A 11：C 12：D 13：D 14：C 15：B 16：D 17：A 18：C 19：C 20：C 21：B 22：B 23：C 24：A 25：C 26：D 27：B 28：D 29：C 30：A 多选题答案：31：B,C,E 32：A,B,C,D,E 33：A,C,D,E 34：A,C,E 35：A,B,C,D 36：A,B,D,E 37：A,B,C,D 38：B,C,E 39：A,B,C,D 40：A,C,D,E 41：A,B,C,D,E 42：A,C,E 43：A,B,D,E 44：A,B,C,D,E 45：A,B,C 46：A,B,C,E 47：A,B,C,D,E 48：A,B,D 49：A,B,C,D,E 50：A,B,D,E 判断题答案：51：对 52：错 53：错 54：错 55：错 56：对 57：错 58：对 59：对 60：错 简答题答案：