2020年海南省《初级风险管理》每日一练(第211套).pdf

《2020年海南省《初级风险管理》每日一练(第211套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年海南省《初级风险管理》每日一练(第211套).pdf（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第1页 2020年海南省初级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A.违反监管规定 B.动力输送中断 C.声誉受损 D.黑客攻击 2.下列关于市值重估的说法，错误的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值 B.商业银行

2、应尽可能地按照模型确定的价值计值 C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 3.关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是()。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略 第2页 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 4.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的

3、组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 5.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式()的内容。A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划 6.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是()A.头寸管理是重要的日常管理 B.资产管理变现能力存在局限 C.负债管理开始运用符合国内市场特色

4、的金融工具 D.资产管理拥有流动性差的组合 7.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存()年。A.一 B.三 C.五 第3页 D.十 8.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是()。A.1520 B.2025 C.2530 D.3035 9.下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险 C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 10.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。A.战略风险识别可以从战

5、略、宏观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案 11.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是()。A.流动性比例属于商业银行流动性监管指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标 D.净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标 12.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是()。A.正向收益率曲线 B.波动收益率曲线

6、 第4页 C.水平收益率曲线 D.反向收益率曲线 13.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越()。A.不变 B.高 C.短 D.无法判断 14.影响金融工具久期的因素不包括()。A.金融工具的到期日 B.距下一次重新定价日的时间长短 C.到期日之前支付金额的大小 D.金融工具的发行日期 15.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.2025 B.1525 C.1020 D.1025 16.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风

7、险承受能力设定限额 B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 17.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()。A.一，二 第5页 B.二，一 C.二，三 D.三，二 18.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括()。A.外汇储备 B.央行公开市场操作 C.超额准备金率 D.税款缴纳 19.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括()。A.市场整体的信息 B.金融行业的信

8、息 C.所有银行的信息 D.特定银行的信息 20.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 21.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 22.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值()。第6页 A.名义价值 B

9、.市场价值 C.公允价值 D.重估价值 23.对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的绝对值较大值 24.()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 25.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性 26.某

10、银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为()。A.11429 B.125 第7页 C.130 D.110 27.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 28.()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便

11、于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段 29.下列不属于常用的市场风险限额的是()。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额 30.系统运行不畅属于系统缺陷中的()风险。A.数据信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险 二、多选题(共 20 题)第8页 31.流动性应急计划具体应包括()，A.预警指标 B.沟通披露 C.计划演练 D.职能分工 E.审批更新 32.有价值的市场监测信息包括()。A.股票价格 B.债券市场 C.外汇市场 D.商品市场 E.与特定产品挂钩的指数 33.操作风险报告主要

12、包括()。A.操作风险管理报告 B.操作风险专项报告 C.操作风险评估报告 D.操作风险监测报告 E.操作风险损失事件报告 34.流动性风险的内部因素包括()。A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响 B.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险 C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流 D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机 第9页 E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域

13、上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险 35.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失 E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 36.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大 B.

14、缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理 E.个人信用体系不健全 37.银行建立流动性应急机制主要原因是()。A.流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分 B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性 C.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性 D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件 E.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的敏感性 38.从商业银行流动性来源看，流动性可分为()。A.资产流动性 B.客户流动性 C.负债流动性 第10页 D.抵押流动性 E.表外流动性 39.商业银行各项贷款包括()。A.贸易融

15、资 B.票据融资 C.融资租赁 D.从非金融机构买入返售资产 E.透支 40.下列关于久期的说法正确的是()。A.久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 41.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞 B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 D.未审核客户有效

16、身份证件办理大额取现业务 E.未经授权办理大额取现业务 42.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持国别风险评估和风险评级 C.监测国别风险限额执行情况 第11页 D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息 E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 43.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道 B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.银行呆账收回率大幅减小 D.银行工作人员服务态度恶劣 E.银行不能按时完成客户的兑现要

17、求 44.通常，市场风险计量管理报告分为()。A.日报 B.月报 C.季报 D.半年报 E.年报 45.以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券 46.以下关于资产流动性的说法正确的是()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金 B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 C.资产流动性是商业银行持有的流动性资产及时迅速变现的能力 D.资产流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能第12页 力 E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进

18、行比较，确定流动性的适宜度 47.2013 年6月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成()。A.市场因素 B.事件因素 C.宏观因素 D.中观因素 E.季节因素 48.员工方面引发的操作风险具体表现为()。A.职员欺诈 B.失职违规 C.文件或合同缺陷 D.违反用工法律 E.与客户纠纷 49.有效的战略风险管理应当确保()紧密联系在一起。A.长期战略 B.短期目标 C.风险管理措施 D.可利用资源 E.风险损失 50.下列关于良好的声誉

19、风险管理体系作用的说法，正确的有()。A.创造有利的资金使用环境 B.能够确保产品和服务的溢价水平 第13页 C.能够减少进入新市场的阻碍 D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.能够完全避免风险事件和未来损失 三、判断题(共 10 题)51.无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()52.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()53.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。()54.普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。()55.未及时收回账务

20、对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。()56.中国人民银行反洗钱局主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。()57.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()58.营业场所属于需要预先做出风险评估的事件。()59.市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。()60.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：C 2：B 3：C 4：C 5：D 6：D 7：C 8：B

21、 9：D 10：B 11：D 12：D 13：B 14：D 15：A 16：C 17：C 18：C 19：C 20：C 21：B 22：C 23：C 24：C 25：A 26：A 27：C 28：C 29：D 30：B 多选题答案：31：A,B,C,D,E 32：A,B,C,D,E 33：A,B,D,E 34：A,B,C,D,E 35：A,B,C,D,E 36：B,C,E 37：A,B,C,D 38：A,C,E 39：A,B,C,D,E 40：A,B,D,E 41：A,C,D,E 42：A,B,C,D,E 43：A,B,C,D,E 44：C,D,E 45：A,C,D,E 46：B,C,E 47

22、：A,B,C,E 48：A,B,D 49：A,B,C,D 50：A,B,C,D 判断题答案：51：错 52：错 53：对 54：错 55：错 56：错 57：错 58：对 59：对 60：对 简答题答案：相关解析：1：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。故选 C 项。2：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来

23、的数值，所以一切以市场为准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD 项是我们经常遇到的知识点，C 项是对盯模的解释。3：C 选项表述中出现了对风险管理很消极的态度，对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理。4：C 选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。5：商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急第15页 计划至关重要。6：中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局

24、限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。7：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存五年。8：一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。9：操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。10：A 项应为战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。C项战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。D 项应为以风险为导向。11：ABC 项均正确，D 项中净稳定资金比率属于商业银行流动性监管核心

25、指标。12：收益率曲线用来描述收益率与到期期限之间的关系，其形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。主要分为以下几种形态：正向收益率曲线：投资期限越长，收益率越高；反向收益率曲线：投资期限越长，收益率越低；水平收益率曲线：投资收益率与投资期限长短无关；波动收益率曲线：收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。13：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。14：考生如果知道久期的计算公式，可以很快作答。D 项中发行日期不会对久期有什么影响，久

26、期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。15：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。16：任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。17：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。18：影响银行体系流动性供给需求的因素:外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等;19：市场上可得的流动性监测指标很多，基本可以分为三类。

27、一是市场整体的信息 二是金融行业的信息 三是特定银行的信息 20：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，第16页 致使商业银行发生损失的风险。选项 ABD 均属于失职违规事件，选项 C 属于内部欺诈事件。21：题目中 A 项所描述的是名义价值；B 项所描述的是市场价值；C 项所描述的是公允价值；D 项所描述的是重估价值。22：公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移

28、一项金融负债时将会支付的价格。23：选项 A，累计总敝口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；选项 B，总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险；选项 D，短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的绝对值较大值；选项 C 应为净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。24：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行必须重视声誉风险管理，其他类型风险的发生均有可能引发商业银行的声誉风险问题。25：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。26：根据公式：流动性覆盖率=合格优质

29、流动性资产未来 30 日现金净流出量100，流动性覆盖率 40003500100=11429。商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100。在流动性覆盖率低于 100时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。27：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配情况。28：放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。29：市场风险

30、限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等 30：违反系统安全规定会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。相关解析：31：流动性应急计划具体应包括六部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。32：有价值的市场监测信息包括但不限于:股票价格(包括股市整体表现以及与被监管银行业务有关的各个领域的次级指数)，债券市场(货币市场、中期票据、长期债务、衍生工第17页 具、政府债券市场、信用违约价差指数等)，外汇市场，商品市场，以及与特定产品挂钩的指数，例如某些证券化产品指数。33：操作风险报告主要包括以下几种形式。1.操作风险管理报

31、告 2.操作风险专项报告 3.操作风险监测报告 4.操作风险损失事件报告 34：流动性风险的内部因素：经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构严重不匹配。流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险。负债集中度高、来源不稳定。如过度依赖单一或一组密切关联的资金提供者，特别是融资来源过于依靠利率敏感度较高的批发借款市场，如遇市场变化，容易引发流动性风险。表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其 35：外汇敞口分

32、析(Foreign Currency Exposure Analysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类:1.交易性外汇敞口 2.非交易性外汇敞口 36：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度

33、不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以 BCE 内容正确。37：银行建立流动性应急机制主要原因是:第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。38：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。39：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。40：选项 AB，久期也称为持续期，久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利

34、率弹性的衡量；选项 C，根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生反比例变动；选项 DE，久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，某一金融工具的久第18页 期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商。41：临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做法。其他选项易造成操作风险。42：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易;支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量;支持国别风险评估和风险评级;监测国别风险限额执行情况;为压力测试提供有效支持;准确、及时

35、、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。43：以上各项都能对商业银行的声誉风险造成影响，本题最佳答案为 ABCDE 选项。44：通常，市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。45：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。46：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强，商业银行应当

36、估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度，所以选项 BCE 内容正确 47：2013 年 6 月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。48：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不

37、力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。49：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。50：风险和损失是不能被完全避免的，故 E 项的说法太绝对。错误。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括以下几方面。(1)招募和保留最佳雇员;第19

38、页 (2)确保产品和服务的溢价水平;(3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;(9)最大限 相关解析：51：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。如果操作人员不是故意的犯错则不属于内部欺诈。52：资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从中观层

39、面上进行战略风险识别的。53：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。54：普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。第20页 55：未及时收回账务对账单属于柜面业务中平账和账务核对的主要操作风险点。56：中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。57：本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。58：商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括:(1)市场对商业银行的盈利预期;(2)商业银行改革/重组的成本/收益;(3)监管机构责令整改的不利信息/事件;(4)影响客户或公众的政策性变化等(如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。59：市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。60：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。相关解析：