现代计量经济学的内容体系课件.ppt

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1、1.1 现代计量经济学的内容体系现代计量经济学的内容体系从模型方法论角度从模型方法论角度n引言引言n经典计量经济学经典计量经济学n微观计量经济学微观计量经济学n现代时间序列计量经济学现代时间序列计量经济学n非参数计量经济学非参数计量经济学nPanel Data计量经济学计量经济学n现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容2023/2/182MODERN ECONOMETRICS引言引言n计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系 n经典计量经济学（经典计量经济学（Classical Econometrics）n现代计量经济学（现代计量经济学（Modern Econometricsn时间序

2、列计量经济学时间序列计量经济学（Time Series Econometrics）n微观计量经济学微观计量经济学(Micro-econometrics)n非参数计量经济学非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)n面板数据计量经济学面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics)n提出三个问题：提出三个问题：n经典计量经济学的地位问题经典计量经济学的地位问题n现代计量经济学的各个分支的发展导向问题现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 n计量经济学进一步创新和发展的方向问题计量经济学进一步创新和发展的方向问题 n现代计量经济学的各个分支是以问题

3、为导向，现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。经典计量经济学经典计量经济学n什么是经典计量经济学？什么是经典计量经济学？nR.FrishR.Frish创立创立nT.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础nL.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者n3030年代创立、年代创立、40-5040-50年代发展、年代发展、6060年代扩张年代扩张2023/2/186MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n国外学

4、者使用国外学者使用“经典计量经济学经典计量经济学”的概念的概念n在在 Damodar N.Gujarati的的 Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，中，“classical methodology”多处可见；多处可见；nPaul A.Ruud 2000年年出出版版一一本本教教科科书书的的名名称称就就是是An Introduction to Classical Econometrics Theory；n2000年年Wallace Huffman也也出出版版一一本本教教科科书书Classical Econometrics；nFranco Peracchi在

5、在2001年年的的Econometrics中中明明确确指指出出，该该书书提提供供了了一一个个联联系系“classical econometrics”与与最最近近若若干干年的新研究领域，例如非参数方法、年的新研究领域，例如非参数方法、panel Data等的桥梁。等的桥梁。2023/2/187MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典计量经济学与经典计量经济学与NobelNobel经济学奖经济学奖n对经典计量经济学作出重大贡献而获得对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有经济学奖的经济学家有6位。位。n经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡

6、经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。方法。2023/2/188MODERN ECONOMETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRag

7、nar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of

8、 Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of

9、 systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of si

10、multaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief经典计量经济学经典计量经济学n模型类型模型类型随机模型；随机模型；n模型导向模型导向理论导向；理论导向；n模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和

11、参数；有同等地位，模型具有明确的形式和参数；n数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；量为服从正态分布的连续随机变量；n估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。然方法估计模型。经典计量经济学在理论方法方面特征经典计量经济学在理论方法方面特征2023/2/1815MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典计量经济学在应用方面的特征经典计量经济学在应用方面的特征n应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证

12、分析、经验分析；实证分析、经验分析；n 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；理论检验与发展；n 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。2023/2/1816MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典计量经济学遇到的挑战经典计量经济学遇到的挑战n2020世纪世纪7070年代的世界经济年代的世界经济n滞涨滞涨 石油危机石油危机 利率自由化利率自由化 管理浮动汇率管理浮动汇率

13、nLucasLucas批判批判nLucas(1976)Lucas(1976)、Sarget(1976)Sarget(1976)、Sims(1980)Sims(1980)n实质是对结构模型的质疑，实质是对结构模型的质疑，“使用计量经济模型预使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的”。2023/2/1817MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%2023

14、/2/1818MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%2023/2/1819MODERN ECONOMETRICS经典计量经济学经典计量经济学n经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性用性n它所倡导的它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合经济理论、数学、统计学结合”的本质；的本质；n它所依赖的坚实的概率论基础；它所依赖的坚实的概率论基础；n它能够实现的它能够实现的“利

15、用现有的数据资料以提取关于经济如利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息何运行的信息”的功能；的功能；n它所遵循的它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济活动的观察（即行为分析）关关于经济理论的抽象（即理论假说）于经济理论的抽象（即理论假说）建立总体回归模型建立总体回归模型获取样本观测数据获取样本观测数据估计模型估计模型检验模型检验模型应用模型应用模型”的研究步骤。的研究步骤。2023/2/1820MODERN ECONOMETRICS2023/2/18MODERN ECONOMETRICS21经典计量经济学经典计量经济学n经典模型自身的改进与发展经典模型自身的改进与发展n非

16、线性模型非线性模型n变参数模型变参数模型n虚拟变量模型虚拟变量模型n滞后变量模型滞后变量模型n模型设定模型设定n工具变量方法工具变量方法n现代计量经济学的发展现代计量经济学的发展微观计量经济学微观计量经济学n概念概念n20002000年正式提出微观计量经济学年正式提出微观计量经济学n“对个人和家庭的经济行为进行经验分析对个人和家庭的经济行为进行经验分析”n“微观计量经济学的原材料是微观数据微观计量经济学的原材料是微观数据”n微观数据是通过调查得到的微观数据是通过调查得到的n微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展nJ.J.Heckman和和D.L

17、.Mcfadden的基础性贡献的基础性贡献n基基于于研研究究对对象象及及其其数数据据特特征征而而发发展展的的现现代代计计量量经经济济学模型体系。学模型体系。2023/2/1822MODERN ECONOMETRICS微观计量经济学微观计量经济学n发展发展n2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮n“MicroeconometricsMicroeconometrics”n“Advanced MicroeconometricsMicroeconometrics”n“Applied MicroeconometricsMicroeconometrics”n“

18、Topics in MicroeconometricsTopics in Microeconometrics”n“Methods in MicroeconometricsMicroeconometrics”n微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法参数和半参数方法2023/2/1823MODERN ECONOMETRICS微观计量经济学微观计量经济学受限数据模型受限数据模型n受限数据被解释变量模型受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable)n选择性样本模型选择性样本模型(Se

19、lective Samples Model)n 截断（截断（Truncation）n 归并（归并（Censored）n持续时间被解释变量模型（持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）2023/2/1824MODERN ECONOMETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heck

20、man USAn代表性获奖论文代表性获奖论文n“Shadow Prices,Market Wages and Labour Supply”,Econometrica 42(4),1974,P679-694 发现并提出发现并提出“选择性样本选择性样本”问题问题。n“Sample Selection Bias as a Specification Error”,Econometrica 47(1),1979,P153-161证证明了偏误的存在并提出了明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。两步修正法。2023/2/1826MODERN ECONOMETRICS微观计量经济学微观计量经济学离

21、散数据模型离散数据模型n离散数据被解释变量模型（离散数据被解释变量模型（Model with Discrete Dependent Variable）n离散选择模型（离散选择模型（Discrete Choice Model）n 一般离散选择模型一般离散选择模型n 嵌套离散选择模型嵌套离散选择模型(Nested)n 排序离散选择模型排序离散选择模型(Ordered)n计数数据模型（计数数据模型（Model for Count Data）2023/2/1827MODERN ECONOMETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMem

22、ory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAn代表性获奖论文代表性获奖论文n“Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”,Frontiers of Econometrics,Academic Press.1974经济理论与计量经济方法的结合经济理论与计量经济方法的结合n“The Measurement of Urban Travel De

23、mand”,Journal of Public Economics 3,1974，P303-328 离散选择模型的成功应用离散选择模型的成功应用2023/2/1829MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学n一个重要概念一个重要概念n经典计量经济学模型基于经典计量经济学模型基于随机抽样的随机抽样的截面数据进行截面数据进行建构。建构。n时间序列数据的序列相关性破坏了经典模型赖以建时间序列数据的序列相关性破坏了经典模型赖以建立的关键假定立的关键假定随机抽样假定。随机抽样假定。n如果如果时间序列是平稳的，可以替代随机抽样假定。时间序列是平稳的，可以替代随机抽样假定。

24、n如果如果时间序列是非平稳的，时间序列是非平稳的，经典计量经济学模型的经典计量经济学模型的数学基础将不再适用。数学基础将不再适用。n现代时间序列计量经济学是基于计量经济学模型的现代时间序列计量经济学是基于计量经济学模型的数学基础而发展的。数学基础而发展的。2023/2/1830MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学n地位地位n现代宏观计量经济学的主要研究方向现代宏观计量经济学的主要研究方向n金融计量经济学的主要研究方向金融计量经济学的主要研究方向n动态计量经济学的主要研究方向动态计量经济学的主要研究方向nGranger、Engle、Hendry作出了最杰出的

25、贡作出了最杰出的贡献献2023/2/1831MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学n现代宏观计量经济学的主要研究方向现代宏观计量经济学的主要研究方向n经典的宏观计量经济学经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论宏观计量经济学模型理论n现现代代宏宏观观计计量量经经济济学学的的主主要要研研究究方方向向单单位位根根检检验验、协整理论以及动态计量经济学协整理论以及动态计量经济学n20012001Journal of EconometricsJournal of Econometrics100100期纪念专辑期纪念专辑n C.C.

26、W.Granger W.Granger“MacroeconometricsMacroeconometricsPast Past and Futureand Future”n J.H.Stock J.H.Stock“MacroeconometricsMacroeconometrics”n宏宏观观计计量量经经济济学学的的前前沿沿研研究究方方向向结结构构变变化化的的单单位位根根和和协协整整理理论论、随随机机协协整整、Panel Panel DataData的的单单位位根根和和协协整理论整理论2023/2/1832MODERN ECONOMETRICSThe Bank of Sweden Prize

27、in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUK时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学n格兰杰格兰杰:分析具有共同趋势的经济时间序列的分析具有共同趋势的经济时间序列的方法方法协整协整n发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归；假回归；n提出了协整的概念和提出了

28、协整的概念和协整的检验方法；协整的检验方法；n区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期影响；期影响；n提出了著名的提出了著名的GrangeGrange表述定理：如果变量表述定理：如果变量X X与与Y Y是协是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。修正模型表述。2023/2/1834MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nGranger,C.W.J.and Newbold,P.:1974,Spurious regressions in econometrics

29、,Journal of Econometrics 2,111-120.n通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以得到很好的，但是毫无道理的回归结果。得到很好的，但是毫无道理的回归结果。2023/2/1835MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nEngle,R.F.and Granger,C.W.J.:1987，Co-integration and Error Correction:Representation,Estimation and Testing,Econometrica 55:251-276.n如果非平稳时间序列之间的线

30、性组合所形成的新如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真实的。称它们之间产生了协整。实的。称它们之间产生了协整。2023/2/1836MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nDavidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.and Davidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.and Yeo,S.:1978,Econometric modelling of the Yeo,S.:1978,Econometric modelling of the

31、 aggregate time-series relationship between aggregate time-series relationship between consumes expenditure and income in United consumes expenditure and income in United Kingdom,Economic Journal 88,661-692Kingdom,Economic Journal 88,661-692n为什么为什么Hendry未同时获奖？未同时获奖？n他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经他们虽然在模型中引入了

32、误差项，但是没有阐明经济学和统计学内涵。济学和统计学内涵。2023/2/1837MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nJohansen,S.:1988,Statistical analysis of cointergration vactor,Journal of Economic Dynamics and Conyrol 12,231-254nSren Johansen 1988年提出了改进的方法。对年提出了改进的方法。对Johansen的评价：的评价：“建立在最大似然基础上的第建立在最大似然基础上的第二代方法二代方法”2023/2/1838MODERN ECONOM

33、ETRICSn代表性论文代表性论文nHylleberg,S.,Engle,R.F.,Granger,C.W.J.and Yoo,B.S.:1990,Seasonal cointergration,Jpurnal of Econometrics44,215-238.季节协整季节协整(seasonal cointegration)nBalke,N.and Fomby,T.B.:1997,Threshold cointergration,International Economic Review 38,627-645.门槛协整门槛协整(threshold cointegration)2023/2/1

34、839MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学n应用应用n格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。宏观计量经济学的主流。n在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。经成为建立动态计量经济学模型的基石。2

35、023/2/1840MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n概念概念n属于现代宏观计量还是独立的分支？属于现代宏观计量还是独立的分支？n作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术n作为独立的分支，强调其模型设定理论作为独立的分支，强调其模型设定理论n以以D.F.Hendry为代表为代表2023/2/1841MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n模型设定理论模型设定理论n理论导向理论导向数据导向数据导向n从简单到复杂从简单到复杂从

36、一般到简单从一般到简单n从数据生成过程（从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模）到自回归发布滞后模型（型（ADL）n从自回归发布滞后模型（从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模）到误差修正模型（型（ECM）2023/2/1842MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n从数据生成过程（从数据生成过程（DGPDGP）到自回归发布滞后模）到自回归发布滞后模型（型（ADLADL）n条件化条件化分布的约化分布的约化 n新生化新生化误差项的约化误差项的约化 n常数化常数化参数的约化参数的约化 n截尾化截尾化滞后项的约化滞后项的约化 n

37、线性化线性化函数形式的约化函数形式的约化 2023/2/1843MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n从自回归发布滞后模型（从自回归发布滞后模型（ADLADL）到误差修正模）到误差修正模型（型（ECMECM）n自回归分布滞后模型的阶数的决定自回归分布滞后模型的阶数的决定 n正交化变换正交化变换 n协整检验协整检验n误差修正模型误差修正模型2023/2/1844MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学2023/2/1845MODERN ECONOMETRICS时间序列计

38、量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学n金融计量经济学的主要研究方向金融计量经济学的主要研究方向n计量经济学的一个相对独立的分支。计量经济学的一个相对独立的分支。n数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。的条件。n金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。的发展提出了迫切需要。n金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。泛的应用。2023/2/1846MODERN ECONOMETRICSThe Bank of Sweden

39、 Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.Engle USA时间序列计量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学n恩格尔：恩格尔：分析具有随时间变化的波动性的经济分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法时间序列的方法ARCHARCHnARCHARCH模型的提出：模型的提出：假定随机误差项的方差是随假定随机误差项的方差是随时间变化

40、的，而且具有自回归条件异方差的结时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构。构。n提出了提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型模型及其估计方法，证明了模型的性质。的性质。nARCHARCH模型的发展模型的发展-GARCH-GARCH2023/2/1848MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nEngle,R.F.:1982,Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K.Inflation,Econometrica 50:987-1008.n提出了提

41、出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型模型及其估计方法，证明了模型的性质。的性质。2023/2/1849MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nBollerslev,T.:1986,Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,Journal of Econometrics 31,307-327n提出了提出了 GARCH模型，解决了模型，解决了ARCH 在应用中在应用中的问题。的问题。2023/2/1850MODERN ECONOMETRICSn代表性论文代表性论文nEngle,R.F.,Lilien

42、,D.M.and Robins,R.P.:1987,Estimating time-varying risk premia in the term structure:The ARCH-M model,Econometrica 55,391-407n发展了发展了GARCH-M。2023/2/1851MODERN ECONOMETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学n应用应用n在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析。场分析。n一些著名的模型，例如一些著名的模型，例如CAPM（developed by Sharpe

43、,Economics Laureate in 1990）、）、Black-Scholes formula（awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and Scholes）等因此而得到修正与完善。）等因此而得到修正与完善。公众化。公众化。2023/2/1852MODERN ECONOMETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学n非参数模型（无参数、半参数模型）非参数模型（无参数、半参数模型）（Nonparametric and Semiparametric Models）n参数模型与非参数模型。参数模型与非参数模型。n完全非参数模型与半参数模

44、型。完全非参数模型与半参数模型。n单方程模型和联立方程模型。单方程模型和联立方程模型。n随机设定模型和固定设定模型。随机设定模型和固定设定模型。n基于计量经济学总体模型设定而发展的。基于计量经济学总体模型设定而发展的。2023/2/1853MODERN ECONOMETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学n估计方法估计方法n非参数模型的两大类估计方法：局部逼近（权非参数模型的两大类估计方法：局部逼近（权函数方法）、整体逼近（级数估计）。函数方法）、整体逼近（级数估计）。n主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计和局部线性估计。估计和局部线性估计。

45、n目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。参数模型的估计、窗宽、边界点等）。2023/2/1854MODERN ECONOMETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学n为什么没有获奖？为什么没有获奖？n理论方法仍然处于发展之中。理论方法仍然处于发展之中。n在应用领域没有大的影响与突破。在应用领域没有大的影响与突破。n从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了突出的原创性贡献。突出的原创性贡献。2023/

46、2/1855MODERN ECONOMETRICSPanel DataPanel Data计量经济学计量经济学nPanel Data（面板、综列、平行数据）（面板、综列、平行数据）n独立计量经济学分支，包括宏观和微观独立计量经济学分支，包括宏观和微观 Panel Panel Data Data 模型。模型。n形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。n更多的应用于宏观。更多的应用于宏观。n前沿：前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析单位根检验和协整分析;Panel Data 模型的非参数方法。模型的非参数方法。n基于数据信息的充分利用而发展的

47、。基于数据信息的充分利用而发展的。2023/2/1856MODERN ECONOMETRICSPanel DataPanel Data计量经济学计量经济学Chapter 1.IntroductionChapter 2.Analysis of CovarianceChapter 3.Simple Regression with Variable InterceptsChapter 4.Dynamic Model with Variable InterceptsChapter 5.Simultaneous-Equations ModelsChapter 6.Variable-Coefficient

48、 ModelsChapter 7.Discrete DataChapter 8.Truncated and Censored DataChapter 9.Incomplete Panel DataChapter 10.Miscellaneous TopicsChapter 11.A Summary ViewAnalysis of Panel DataCheng Hsiao2023/2/1857MODERN ECONOMETRICS现现代代计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计

49、量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger 非参数计量经济学非参数计量经济学现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容n3 3个专题个专题n估计方法估计方法n模型检验模型检验n数据诊断数据诊断2023/2/1859MODERN ECONOMETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容广义矩估计广义矩估计n广义矩估计（广义矩估计（GMMGMM）主要文献）主要文献n关于关于GMM最早的系统的描述最早的系统的描述 L.Hansen,1982:Large Sample Properties of GMM

50、 Estimation,Econometrica 50,p1029-1054n关于关于GMM 的总结的总结 A.Pagan and M.Wickens,1989:A Survey of Some Recent Economertic Methods,Economic Journal 99,p962-1025n关于关于GMM发展的讨论发展的讨论 R.Davidson and J.MacKinnon,1993:Estimation and Inference in Econometrics,New York Oxford Univ.Press2023/2/1860MODERN ECONOMETRI