计量经济学及其应用课件.pptx

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1、 绪论通过本章我们要知道什么是计量经济学为什么要学习计量经济学如何学习计量经济学计量经济学方法什么是计量经济学？计量经济学是一门用于验证和测度的学科运用数学、统计学、和经济理论对经济现象进行定量分析的社会学科对客观经济数据得出的理论结果验证为什么要学习计量经济学？验证和测度经济现象例如C-D生产函数 计量经济学测定 ，求出产出弹性大小，从而衡量技术进步水平 如何学习计量经济学？涉及数学、统计学、经济理论应先掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学等一定的计算机基础知识Eviews软件的应用计量经济学方法 计量分析一般步骤通过理论分析建立理论假设在理论假设基础上构建计量经济

2、学模型收集样本数据估计计量经济学模型的参数模型的检验构建计量经济学模型计量经济学模型选择变量确定变量之间关系拟定代估参数理论值变量 被解释变量 解释变量 随机误差项，简称误差项收集样本数据数据质量和数量直接影响到分析结果 可用于实证分析的数据截面数据截面数据时间序列数据时间序列数据混合数据混合数据计量经济学模型的参数估计常用方法1、普通最小二乘法OLS2、加权最小二乘法WLS3、间接最小二乘法ILS模型检验步骤DDBBC CAA经济意义检验经济意义检验统计检验统计检验计量经济学检验计量经济学检验模型预测检验模型预测检验本课重点本课重点计量经济学模型的应用预测：是指利用现有样本数据以外的某些变量

3、值，给出经济变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果 结构分析：是应用计量经济学模型对经济变量之间的关系作出定量的测度 政策评价：是通过计量经济学模型仿真各种政策措施的效果，对不同的政策方案进行比较和选择 推断统计学知识简介推断统计学知识简介、总体：总体：统计学中把所研究对象的全体称统计学中把所研究对象的全体称为总体。总体中的每个元素称为个体，总体中为总体。总体中的每个元素称为个体，总体中个体的数目称为总体容量（）。个体的数目称为总体容量（）。、样本：样本：由总体中的若干个体组成的集由总体中的若干个体组成的集合称为一个样本，样本中个体的数目称为样本合称为一个样本，样本中个体的数目称为样本容量（

4、容量（n）。）。根据样本的信息来推测总体的情况，并给根据样本的信息来推测总体的情况，并给出这个推断的可靠程度，称为推断统计。推断出这个推断的可靠程度，称为推断统计。推断统计要求从总体中抽取样本须满足随机原则，统计要求从总体中抽取样本须满足随机原则，即抽样本时总体中的每个个体都有同等的机会即抽样本时总体中的每个个体都有同等的机会成为样本中的元素。成为样本中的元素。一、总体、样本与随机变量一、总体、样本与随机变量 、随机变量：随机变量：按一定的概率取不同数值按一定的概率取不同数值的变量称为随机变量（的变量称为随机变量（，等）。一个随机变等）。一个随机变量的完全信息包括它的取值范围及取每个数值量的完

5、全信息包括它的取值范围及取每个数值的概率，称为随机变量的分布。对随机抽样，的概率，称为随机变量的分布。对随机抽样，样本中的每个个体的数量指标也是随机变量，样本中的每个个体的数量指标也是随机变量，且与总体有相同的分布，即样本是且与总体有相同的分布，即样本是n个相互独立个相互独立且与总体有相同分布的随机变量，这是推断统且与总体有相同分布的随机变量，这是推断统计的基础。计的基础。二、总体分布的数字特征二、总体分布的数字特征参数参数、总体均值：、总体均值：表示总体的平均水平，记为表示总体的平均水平，记为或或E(.)。均值具有如下性质：均值具有如下性质：（）若（）若a为常数，则为常数，则E(a)=a（）

6、若（）若，为随机变量，为随机变量，a,b为常数，则为常数，则E(a+b)=aE()+bE()（）若（）若，为相互独立的随机变量，则为相互独立的随机变量，则E(.)=E().E()2、总体方差：、总体方差：表示总体的离散程度，记为表示总体的离散程度，记为2,或或Var(.),方差具有如下性质：方差具有如下性质：（1）若隐若）若隐若a为常数，则为常数，则Var(a)=0（2）若）若，为相互独立的随机变量，为相互独立的随机变量，a,b为常为常数，则数，则 Var(a+b)=a2Var()+b2Var()称为总体标准差。称为总体标准差。三、几个重要的连续型随机变量的分布三、几个重要的连续型随机变量的分

7、布、正态分布与、正态分布与t分布分布T分布密度函数曲分布密度函数曲线的形状与标准正态分线的形状与标准正态分布密度函数曲线的形状布密度函数曲线的形状相似，当样本数大于等相似，当样本数大于等于时，于时，t(n)近似于近似于N(0,1)。、分布与分布与分布分布 分布密度函数曲线分布密度函数曲线的形状与的形状与分布密度函数分布密度函数曲线的形状也相近。曲线的形状也相近。四、估计量的评价四、估计量的评价评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估计，估计量是一个随评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估计，估计量是一个随机变量，其优劣有一些评价标准。机变量，其优劣有一些评价标准。、无偏性：、无偏性：若，则称

8、为的无偏估计量。若，则称为的无偏估计量。通常称为系统误差，无偏估计意味着无系统偏差。通常称为系统误差，无偏估计意味着无系统偏差。、有效性：、有效性：设和都是的无偏估计量，且，则设和都是的无偏估计量，且，则称为的有效估计量。在样本容量相同的情况下，有效估计量的值在称为的有效估计量。在样本容量相同的情况下，有效估计量的值在的附近最为集中，是非常理想的估计量。的附近最为集中，是非常理想的估计量。、一致性：、一致性：若依概率收敛于若依概率收敛于,即对任意即对任意,其中其中n为样本容量，则称为的一致估计量，通常把样本容量大于等于为样本容量，则称为的一致估计量，通常把样本容量大于等于的样本看作大样本，一致

9、性在大样本下才起作用。的样本看作大样本，一致性在大样本下才起作用。五、假设检验五、假设检验、假设检验：、假设检验：关于未知分布的假设称为统关于未知分布的假设称为统计假设，其中关于未知参数的假设称为参数假设。计假设，其中关于未知参数的假设称为参数假设。根据样本的信息来检验关于总体的假设称为假设根据样本的信息来检验关于总体的假设称为假设检验。检验。被检验的假设称为原假设，原假设的对立假被检验的假设称为原假设，原假设的对立假设称为备择假设。设称为备择假设。假设检验的思路是：假设检验的思路是：假设定原假设为真，在假设定原假设为真，在此条件下计算已知样本出现的概率，如果是小概此条件下计算已知样本出现的概

10、率，如果是小概率（即小于），就违背了小概率原理（小概率（即小于），就违背了小概率原理（小概率事件在一次试验中几乎不应该出现），这从统率事件在一次试验中几乎不应该出现），这从统计上说明原假设为真是错误的，因此拒绝原假设，计上说明原假设为真是错误的，因此拒绝原假设，否则接受原假设。否则接受原假设。、假设检验的一般步骤：、假设检验的一般步骤：统计量以小概率取值统计量以小概率取值的区间称为拒绝域。统计量落在拒绝域中，就拒的区间称为拒绝域。统计量落在拒绝域中，就拒绝原假设绝原假设。（）根据实际，提出原假设（）根据实际，提出原假设、备择假设、备择假设（）在假定（）在假定成立条件下确定检验统计量，成立条件下确定检验统计量，并根据并根据和已知样本计算统计量值。和已知样本计算统计量值。（）给定显著性水平（）给定显著性水平，查对应统计量分布表，查对应统计量分布表得到得到的拒绝域。的拒绝域。（）如果统计量值落在拒绝域内，则拒绝（）如果统计量值落在拒绝域内，则拒绝H0，否则接受否则接受。矩阵运算矩阵运算一、矩阵的定义一、矩阵的定义