联立方程计量经济学模型的应用(1).ppt
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1、第八章第八章 联立方程计量经济学模型的应用联立方程计量经济学模型的应用宏观计量经济模型宏观计量经济模型Macro-Economy Econometrics ModelMacro-Economy Econometrics Model教学基本要求教学基本要求 本章是课程的非重点内容,可以教学要求选择全部本章是课程的非重点内容,可以教学要求选择全部或部分内容。通过教学,使学生达到:或部分内容。通过教学,使学生达到:了解(最低要求):了解(最低要求):计量经济学模型的一个重要研计量经济学模型的一个重要研究与应用领域究与应用领域宏观经济;中国宏观计量经济模型宏观经济;中国宏观计量经济模型的主要特征、总体
2、结构和主要模块与方程的设计;的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计;掌握(较高要求):掌握(较高要求):宏观计量经济模型的设定理论宏观计量经济模型的设定理论中的主要要点;不同经济体制、不同发展阶段、不中的主要要点;不同经济体制、不同发展阶段、不同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同;同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同;应用(对应用能力的要求):应用(对应用能力的要求):能够看懂已有的宏观能够看懂已有的宏观计量经济模型。计量经济模型。一、几个概念一、几个概念二、传统宏观计量经济模型的设定二、传统宏观计量经济模型的设定三、影响宏观计量经济模型设定的几个因素三、影响宏观计量经济模型设
3、定的几个因素四、建立宏观计量经济模型的工作程序四、建立宏观计量经济模型的工作程序五、五、HendryHendry学派建模理论简介学派建模理论简介六、一个著名的小型宏观计量经济模型六、一个著名的小型宏观计量经济模型七、中国宏观计量经济模型的主要特征七、中国宏观计量经济模型的主要特征八、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计八、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计九、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定九、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定一、几个概念一、几个概念宏观计量经济学宏观计量经济学(Macroeconometrics)名称由来已久名称由来已久主要内容和研究方向发生了变化主要内容和研究方向
4、发生了变化经典的宏观计量经济学经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论宏观计量经济学模型理论现现代代宏宏观观计计量量经经济济学学的的主主要要研研究究方方向向单单位位根根检检验、协整理论以及动态计量经济学验、协整理论以及动态计量经济学宏观经济模型与宏观计量经济模型宏观经济模型与宏观计量经济模型宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,描述国民经济和社会再生产过程各环节依存关系,描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分
5、析、之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。政策评价、决策研究和发展预测。将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型观计量经济模型,它是宏观经济模型中的一类。,它是宏观经济模型中的一类。宏观经济计量模型的类型宏观经济计量模型的类型按建模目的分类按建模目的分类 按建模范围分类按建模范围分类 按时间长度分类按时间长度分类 按照经济理论基础分类按照经济理论基础分类“方程方程”与与“函数函数”宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程称为称为“方程方程”,例如生
6、产方程、需求方程、消费方,例如生产方程、需求方程、消费方程等。程等。“方程方程”可以采用可以采用“函数函数”的形式,也可以是其它的形式,也可以是其它形式。形式。一般一般“方程方程”中包含的变量比中包含的变量比“函数函数”中的变量多,中的变量多,但是关系没有但是关系没有“函数函数”复杂。复杂。“因素因素”与与“变量变量”“因素因素”通过行为分析确定。通过行为分析确定。“变量变量”用以反映用以反映“因素因素”,具有经济统计学,具有经济统计学的要求。的要求。首先确定首先确定“因素因素”,然后选择,然后选择“变量变量”。在大多数情况下,并不完全一致。在大多数情况下,并不完全一致。二、传统宏观计量经济模
7、型的设定二、传统宏观计量经济模型的设定 CCCC方法论方法论1932年成立年成立考利斯委员会(考利斯委员会(Cowles CommissionCowles Commission)19331933年正式出版年正式出版EconometricaEconometrica。19391939年更名为考利斯基金委员会(年更名为考利斯基金委员会(Cowles Cowles Foundation CommissionFoundation Commission)。)。宏观计量经济模型的基本理论形成于宏观计量经济模型的基本理论形成于40年代,大部年代,大部分基础性工作是由分基础性工作是由CCCC支持完成的。支持完成
8、的。产生了几位诺贝尔经济学奖得主。产生了几位诺贝尔经济学奖得主。基本理论要点基本理论要点 依依据据某某种种已已经经存存在在的的经经济济理理论论或或者者已已经经提提出出的的对对经经济济行行为为规规律律的的某某种种解解释释设设定定模模型型的的总总体体结结构构和和个个体体结结构构,即即模模型型是是建建立立在在已已有有的的经经济济理理论和经济行为规律假设的基础之上的;论和经济行为规律假设的基础之上的;引引进进概概率率论论思思想想作作为为模模型型研研究究的的方方法法论论基基础础,选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式;选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式;模模型型的的识识别别、参参数数的的估估计计
9、、模模型型的的检检验验是是主主要要的技术问题;的技术问题;以以模模型型对对样样本本数数据据的的拟拟合合优优度度作作为为检检验验模模型型的的主要标准。主要标准。模型设定方法模型设定方法 从简单到复杂从简单到复杂 从一般到简单从一般到简单 评价评价 传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经济模型的发展过程中逐渐形成的,反过来又极大地济模型的发展过程中逐渐形成的,反过来又极大地推动了宏观计量经济模型的发展。推动了宏观计量经济模型的发展。对于同样的研究对象,不同的研究者只要对理论假对于同样的研究对象,不同的研究者只要对理论假设理解不同,仍然可以建立不同的
10、模型。设理解不同,仍然可以建立不同的模型。对对CCCC的主要批判源于的主要批判源于2020世纪世纪7070年代初期。年代初期。三、影响宏观经济计量模型设定三、影响宏观经济计量模型设定的几个因素的几个因素 宏观经济环境对模型设定的影响宏观经济环境对模型设定的影响 需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。在需求不足的环境下,需求成为经济增长的主要制在需求不足的环境下,需求成为经济增长的主要制约,刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。约,刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。讨论:宏观计量经济模型的总体结构特征和个体结讨论:宏观计量经济模型的总体结构特征和
11、个体结构特征。构特征。在供给不足的环境下,供给成为经济增长的主要制在供给不足的环境下,供给成为经济增长的主要制约,刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。约,刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。讨论:宏观计量经济模型的总体结构特征和个体结讨论:宏观计量经济模型的总体结构特征和个体结构特征。构特征。宏观经济决策方式对模型设定的影响宏观经济决策方式对模型设定的影响 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。以分散决策为主两类。讨论:分散决策方式对宏观计量经济模型的总讨论:分散决策方式对宏观计量经济模型的总体结构和个体结构都将产生影响。体结构和个
12、体结构都将产生影响。讨论:集中决策方式对宏观计量经济模型的总讨论:集中决策方式对宏观计量经济模型的总体结构和个体结构都将产生影响。体结构和个体结构都将产生影响。经济核算体系对模型设定的影响经济核算体系对模型设定的影响 宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础是建立宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础是建立起来的。由指标体系组成的核算体系反映宏观经济起来的。由指标体系组成的核算体系反映宏观经济的运行过程和状态,是宏观计量经济模型的数据来的运行过程和状态,是宏观计量经济模型的数据来源,是设定宏观计量经济模型的重要依据。源,是设定宏观计量经济模型的重要依据。两类核算体系:国民核算体系,简称为两类核算
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