2022年风险经理岗位资格考试习题集参考答案.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 1 第一章 商业银行风险治理基本理论 一、判定题1风险治理只产生成本不产生收益；2商业银行的经营治理活动中通过有效的风险防控手段可以缓释风险、削减缺失直至排除、毁灭风险； 3经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本； 4商业银行发放外币贷款时汇率波动可能导致信用风险增加； 5“不要将全部鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险治理策略是风险分散； 6经济资本反映的是商业银行的风险用于吸取和消化缺失；7风险偏好是商业银行情愿承担的风险类型和总量； 8只要商业银行达到 8的资本充分率水平就不会陷入破产困境；

2、9战略风险治理通常被认为是一项短期性的战略投资实施成效能够在较短的时间内显现出来； 10审计部门和风险治理部门都是对业务部门进行治理监督所以审计部门只需对业务部门进行审计没有必要对负责风险治理的部门进行审计；11声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节所以都是由商业银行内部缘由造成的； 12经济资本能够用于衡量银行的预期缺失和非预期缺失；13巴塞尔委员会要求大型商业银行必需采纳高级风险量化技术计量风险；14融资流淌性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情形下无法准时有效满意资金需求的风险； 15市场流淌性风险是指由于市场深度不足或市场动荡商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的

3、风险； 16为了保证独立性商业银行风险治理 /法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计； 二、单项题 1商业银行风险治理模式的演化过程是 D A负债风险治理模式阶段 资产风险治理模式阶段 资产负债风险治理模式阶段全面风险治理模式阶段B资产风险治理模式阶段 全面风险治理模式阶段 资产负债风险治理模式阶段负债风险治理模式阶段C负债风险治理模式阶段 资产风险治理模式阶段 全面风险治理模式阶段 资产负债风险治理模式阶段D资产风险治理模式阶段 负债风险治理模式阶段 资产负债风险治理模式阶段全面风险治理模式阶段2巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、声誉风险、战略风

4、险等类别的依据是 D； A按风险事故 B按缺失结果C按风险发生的范畴 D按诱发风险的缘由3C是指由商业银行经营、治理及其他行为或外部大事导致利益相关方对商业银行负面评判的风险； A.法律风险 B.流淌性风险 C.声誉风险 D.国家风险4B是风险治理的最高决策机构负责制定全行风险治理战略及重大政策；A.股东大会 B.董事会 C.行长联席会议 D.风险治理委员会5依据商业银行资本充分率治理方法规定商业银行资本充分率不得低于核心资本充分率不得低于 C； A.105 B.126 C.8 4 D.147 6以下哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险 D A. 信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.

5、银行账户利率风险 7 商业银行与借款人签订贷款合同时要求第三方供应担保当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿仍贷款本息时商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿仍或削减缺失这种风险治理的方法属于 A； A.风险转移 B.风险补偿C.风险分散 D.风险规避 8 商业银行 B的做法简洁地说就是不做业务不承担风险；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲 9 甲乙两家企业均为某商业银行的客户甲的信用评级低于乙在其他条件相同的情形下 商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙

6、设定的贷款利率这种风险治理的方法属于； A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲A B 10银行风险治理的基本流程是C； A.风险掌握 风险识别 风险监测 风险计量B.风险识别 风险掌握 风险监测 风险计量 C.风险识别 风险计量 风险监测 风险掌握 D.风险掌握 风险识别 风险计量 风险监测 2 11以下选项中不属于商业银行风险治理“三道防线 ”的是 B ； A.前台业务部门 B.董事会和高级治理层 C.风险治理职能部门 D.内部审计 12商业银行不管尽多大努力实行多好的措施购买多好的保险总会有些操作风险发生 A.可规避的操作风险 这些是商业银行 D 需要为其计提缺失预备或安排

7、资本金；B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.可承担的操作风险 13投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的 风险治理策略是 B ； A. 风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移14商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域应是多方面开展这是基于 的风险治理策略； A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿 15资产到期不能足额收回进而无法满意到期负债的偿仍和新的合理贷款及其他融资 需求从而给商业银行带来缺失这类风险属于 D ； A信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.流淌性风险 16内部欺诈、外部欺诈等风险属于 C； A信

8、用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流淌性风险 17以下关于风险、收益、缺失的描述正确选项 C ； A.风险和收益成反比B.收益是一个事前概念缺失是一个事后概念 C.风险既可能带来缺失也可能带来收益D.风险是一个事后概念缺失是一个事前概念 18在商业银行的经营过程中打算其风险承担才能的主要是 D ；A.资产规模和商业银行的风险治理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险治理水平19以下情形中表现流淌性风险与操作风险关系的是 C；A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流淌资金显现问题的征 兆. B.利率波动会影

9、响资产的收入、市值及融资成本等其任何不利变动必定产生某种程 度上的流淌性风险 . C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误例如资金调拨与证券结算系统发 生故障时现金流便会受到直接影响 . D.任何负面消息不论是否属实都可能减弱存款人的信心而造成大量的资金流失进而 导致流淌性困难 . 20中国人民银行从 2004年开头实行差别存款预备金政策以及再贷款浮息制度说明D ； A.商业银行不需承担最终流淌性风险 B.商业银行的风险治理机制更完善 C.央行为商业银行供应便利的政策 D.央行对流淌性治理不善的商业银行开头赐予 quot经济惩处 quot 21资本充分率是指 C； A.资本总额与资产总额

10、的比率B.账面资本与风险加权资产的比率 C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率D.经济资本与风险加权资产的比率 22股票风险、商品风险属于 B ； A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流淌性风险名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 23商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于 B ； A.市场风险B.操作风险 C.流淌性风险 D.声誉风险24假如银行本身没有不当行为银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响 A A.可能会 B.肯定会 C.两者没有联系 D.不会25一家银行的经营活

11、动和盈利模式越依靠于外部环境银行潜在的战略风险就越B ； A.低 B.高 C.难以确定 D.不稳固 26在银行风险治理中银行 A 的主要职责是负责执行风险治理政策制定风险治理的程序和操作规程准时明白风险水平及其治理状况等； A.高级治理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会27以下关于商业银行风险的论述正确选项 C； 3 A.商业银行的操作风险往往小于市场风险因此商业银行应当更关注市场风险治理B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来庞大缺失都应当加以重视 D.以上都不对28B属于商业银行的声誉风险；A.监管机构强制商业银行执行新

12、的预备金率可能会影响商业银行的盈利水平B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道 C.利率不利波动D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性29某投资者把资产放在不同的投资项目上例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险这叫 A； A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 30 D 是指事前缺失发生以前对风险承担的价格补偿； A.风险分散 B.风险对冲C.风险转移 D.风险补偿 31. 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行将来进展的可能状态目的在于识别潜在的风险因素、猜测风险范畴及结果并挑选正确的风险治理方案；这种风险识别的方法称为 D ； A.制作清单法 B.资产财务状况分析法

13、C.分解分析法 D.情形分析法32. A 策略的局限性在于它是一种消极的风险治理策略不宜成为商业银行进展的主导风险治理策略； A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 33. B 是对经过识别和计量的风险实行分散、对冲、转移、规避和补偿等措施进行有效管理和掌握的过程； A.风险计量 B.风险掌握 C.风险识别 D.风险监测 三、多项题1战略风险主要来源于 ABCD； A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B为实现目标制定的经营战略存在缺陷 C为实现目标所需要的资源匮乏D整个战略实施过程的质量难以保证2以下可能给某商业银行带来声誉风险的有 ABC；A关于银行高比例不良资产的媒体报道B市场

14、流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息C银行工作人员长期对待客户态度粗暴 D银行大幅削减产能过剩贷款额度3以下关于 “三道防线 ” 表述正确选项 ABD ；A前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线要承担所治理客户、业务、产品风险防控的第一责任B风险治理部门是风险治理的其次道防线重点发挥对风险进行系统性、规范化治理的作用 C内控合规部门作为第三道防线要履行好合规掌握等职责D审计部门作为第三道防线要履行好监督评判等职责4商业银行资本的作用主要表达在 ABCD ； A 资本为商业银行供应融资B吸取和消化缺失 C限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D维护市场信心5全面风险治理模式的特点 ABCD

15、 ； A 全面的风险治理范畴 B全程的风险治理过程C全新的风险治理方法 D全员的风险治理文化 6以下关于资本的说法正确选项 AC；A当监管资本 账面资本监管当局将会实行强制性措施要求商业银行补充资本或消名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 减业务规模以削减承担的风险B账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相 匹配的资本 C经济资本是商业银行在肯定的置信水平下为了应对将来肯定期限内资产的非预期 缺失而应当持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 7巴塞尔新资本协议确定的

16、三大支柱分别是 ABC ； A最低资本要求 B监督检查 C市场纪律 D风险报告 8巴塞尔新资本协议其次大支柱的主要内容包括 ABCD ；A商业银行制定内部资本充分率评估程序 ICAAP 4 SREP C银行账户的利率风险 B监管当局对商业银行实施监督检查和评判程序 D贷款集中度风险 92007年底美国爆发了次级债危机；长期以来有些美资商业银行员工违规向信用等 级较低、收入证明缺失、负债较重的人供应贷款由于房地产市场回落大量违约客户 显现不再偿仍贷款形成坏账次级债危机就产生了；危机使信用衍生产品市场大跌众 多机构的投资受损并进一步致使银行间资金吃紧；危机殃及了很多全球知名的商业银行、投资银行和对

17、冲基金使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣；上述信息包含了 ABCD 等风险； A.市场风险、流淌性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.声誉风险 10关于风险和缺失、收益的关系以下说法正确选项 BD；A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.风险等同缺失 D.承担风险是猎取收益的前提 11关于商业银行的风险治理策略以下说法正确选项 CD；A.某商业银行购买出口信贷保险这应用了风险对冲的方法 B.某银行在买入股票的同时买入相应的看跌期权这应用了风险转移的方法 C.某商业银行董事会在确定经济资本安排时对某项业务配置特别有限的资本限制其 规模这应用了风险规避的

18、方法 D.某商业银行对于信用等级较低的借款客户赐予高于基准贷款利率的利率水平这应 用了风险补偿的方法 12依据COSO理论以下关于全面风险治理体系的说法正确选项 ACD ；A.全面风险治理要素有 8个 B.企业的 4个目标都是为全面风险治理的 8个要素服务的 C.企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D.企业各个层级都要坚持同样的 4个目标 BD；13关于商业银行面临的风险正确选项 A.某法人客户由于破产而不能归仍贷款这反映了银行的流淌性风险 B.美元贬值使得银行的资产价值下降这反映了银行的市场风险 C.由于短期内取款额度的快速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债

19、券这反 映了银行的信用风险D.结算系统发生故障导致结算失败造成交易成本上升这反映了银行的操作风险 14商业银行常用的风险识别方法包括 ABCD ； A. 专家调查列举法 B.资产财务状况分析法 C.情形分析法 D.分解分析法 15. 以下关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法正确选项 ABD ；A.提出了信用风险计量的两大类方法标准法和内部评级法 B.明确最低资本充分率掩盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的运算资本充分率的方 法 D.构建了最低资本充分率、监督检查、市场纪律三大支柱 16. 以下关于风险治理部门的说法不正确选项

20、 BCD； A.必需具备肯定的独立性 B.通常属于第三道防线 C.风险治理部门承担风险治理的最终责任名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施17.商业银行风险治理模式进展的阶段包括 BCD； A.内部治理模式B.负债风险治理模式 C.全面风险治理模式 D.资产风险治理模式18.以下关于风险的说法不正确选项 ACD ； A.违约风险仅针对个人而言不针对企业B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融以降低所承担的风险C.信用风险与操作风险没有直接联系D.与市场风险相比信用风险的观看

21、数据多且简洁获得 19. 依据风险发生的范畴可以将风险分为 AB； A. 系统性风险 B.非系统性风险C.信用风险 D.市场风险 20. 以下选项中属于风险转移的有 BCD；A.对不同信用级别的贷款人实行差别定价 B.备用信用证 C.商业银行参与存款保险D.信用担保 21. 可能影响商业银行声誉的大事包括 ABD； 5 A.流淌性恶化B.显现重大操作失误 C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 22. 以下关于风险治理策略的说法错误选项 AD；A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合只要组成的资产个数足够多其系统性风险就可以通过分散化的投资完全排除B.风险补偿是指事前缺

22、失发生以前对风险承担的价格补偿C.风险对冲可以治理系统性风险和非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 23. 商业银行风险治理的主要策略包括 ABC ； A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避D.风险隐匿 24. 以下属于风险特点的是 ABCD ； A.客观性 B.普遍性 C.隐匿性D.可测性 25. 以下关于市场风险的描述正确选项 ABCD ；A.市场风险广泛存在于商业银行的交易和非交易业务中B.由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险C.市场风险治理具有数据优势可供挑选的金融产品种类丰富因此可以采纳多种技术手段加以掌握D.市场风险主要

23、来源于所属经济体系具有明显的系统性风险特点而且难以通过分散化投资完全排除 26. 依据多样化投资分散风险的原理关于商业银行开展信贷业务的说法中正确选项 ABCD； A.不应集中于同一企业 B.不应集中于同一性质借款人C.不应集中于同一国家借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款削减单一客户贷款额度 27. 设定风险偏好指标体系应遵循的原就包括 ABC ； A. 表达银行各个相关利益方股东、监管机构和债权人的期望 B. 充分考虑银行目前的实际风险治理才能及风险暴露情形指标应具有肯定的通用性 C. 保持风险偏好的相对稳固定期对风险偏好陈述书的详细参数进行修订 D. 风险偏好陈述书的生成应遵循由下至

24、上的原就 28. 商业银行的核心资本包括 AB ；A. 一般股 B. 资本公积 C. 优先股 D. 可转换债券 29. 商业银行的附属资本包括 AD ；A. 一般预备 B. 盈余公积 C. 未安排利润 D. 长期次级债务 30. 以下关于风险的论述正确选项 AC； A. 金融风险可能造成的缺失分为预期缺失、非预期缺失和灾难性缺失 B. 商业银行通过中心银行救助应对预期缺失 C. 商业银行通常实行提取缺失预备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期缺失 D. 对于规模庞大的灾难性缺失商业银行一般通过风险规避手段处理 31. 关于信用风险以下表述错误选项 ABC； A衍生产品不存在信用风险名师归纳总结

25、- - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - B商业银行主要的信用风险来源于存款业务 C对于商业银行信用风险存在于贷款等表内业务不存在于各种表外业务 D尽管交易对手没有发生违约但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致 缺失 32. 以下选项中表达风险分散的是 ABC ； A. 不要将全部的资金都投资于钢铁类股票 B. 商业银行的贷款涵盖了很多行业 C. 某商业银行首次投资于期货时投资于多个月份的合约 D. 存款保险 33. 以下关于商业银行风险计量的说法中正确选项 ABC；A.风险计量全面风险治理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基

26、础 B.精确的计量建立在杰出的风险模型基础上 C.只有数据真实、精确和充分才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况 D. 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险 6 其次章 信用风险治理 一、判定题1贷款定价中的资本成本主要是指用来掩盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本； 2银行在办理贷款时要求购买保险属于风险缓释措施； 3质押物黄金价格变动造成的风险属于信用风险；4压力测试主要实行的方法是敏锐性分析和情形分析敏锐性分析着重分析特定风险 因素对组合或业务单元的影响情形分析就是侧重评估全部风险因素变化的整体效应；P66 5商业银行信贷业务不应集中于同一行业、同一区域的借款者应是多方面开展这是

27、 基于风险补偿的风险治理策略；6在企业现金流量表中企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出；7只有交易对方发生违约时才能产生信用风险；8与单笔贷款业务不同商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源 与变动情形； P43 9债券交易中仅存在市场风险不存在信用风险；10压力测试结果是治理者的决策依据各行要依据压力测试结果做好资本预备以应对 突发危机；11外部评级是由银行基于自身把握的信息对特定借款人和债项进行的信用风险评判； 12对于零售风险暴露内部评级法分为初级法和高级法；P48 13内部评级法下违约概率 PD在概念上即等同于不良率；P49 14客户信用等级评定仅反映客户层面违约风险特点一般不考虑贷款层面缺失风险特 征； 15银行信贷人员将所能获得的全部信息录入十二级分类系统后即可由系统进行信贷 资产风险分类；16作为稳健经营的前提风险分类的意义在于其可以准时化解已发生的风险；P60 17我行目前采纳五级分类和十二级分类并行的分类体系； 18对贷款进行分类时要以评估借款人的第一仍款来源为核心；19借款人仍款才能显现明显的问题依靠其正常经营收入已无法保证足额偿仍本息即 使执行担保也可能会造成肯定缺失的贷款称为可疑 . 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页