2022年浙江省期货从业资格自测模拟模拟题64.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司申请设立分支机构，应当向公司所在地的中国证监会派出机构提交申请日前（ ）月末的风险监管报表。 A.1个月B.2个月C.3个月D.5个月【答案】 C2. 【问题】 A证券公司为具有向期货公司提供中间介绍业务资格的公司，一直以来都接受B期货公司的委托，为其提供介绍业务的服务，后来A公司经营的证券业务违法经营被证监会撤销了其业务资格，此时A证券公司与B期货公司之间的介绍业务关系（ ）。 A.自动终止B.由证监会责令终止C.不受影响，仍然有效D.由双方协商决定是否终止【答案】 B3. 【问

2、题】 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（ ）。 A.管理费B.教育费C.监管费D.交易费【答案】 C4. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A.5000B.3000C.4000D.6000【答案】 B5. 【问题】 （）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】 A6. 【问题】 根据下面资料，回答74-75题 A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A7. 【问题】 证券期货经营机构应当（）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度

3、B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B8. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】 D9. 【问题】 美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对( )进行调查。A.机构B.家庭C.非农业人口D.个人【答案】 A10. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性.风险管理方面问题的，应

4、及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C11. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（ ）。A.期货投资咨询资格B.证券投资咨询资格C.期货从业人员资格D.证券销售从业人员资格【答案】 C12. 【问题】 铜的即时现货价是（）美元吨。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D13. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B14. 【问题】

5、下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.1/4以上理事联名提议【答案】 B15. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本应不低于（）人民币。A.3000万元B.5000万元C.1亿元D.2亿元【答案】 C16. 【问题】 中国证监会某派出机构对辖区内期货公司进行现场检查，发现一家期货公司报送的风险监管表存在重大遗漏，该派出机构的下列行为中，符合期货公司风险监管指标管理办法规定的是（）。A.要求该期货公司限期报送或者补充更正B.认定该期货公司风险监管指标不符合规定C.要求该期货公司进行重大业务决策时，提前向派出机构报送临时报告D.

6、要求该期货公司提交合规检查报告【答案】 A17. 【问题】 期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，( )可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A.期货投资者保证基金管理机构B.中国证监会会同财政部C.中国证监会D.财政部【答案】 C18. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（ ）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A19. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次

7、。A.1B.2C.3D.4【答案】 A20. 【问题】 A、B两个期货交易所合并成立C期货交易所，关于合并前A、B的债权债务，下列说法正确的是（ ）。 A.B商定的方案处理B.由C期货交易所继承C.根据D.由人民法院根据公平原则确定偿还方案【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于当日无负债结算制度说法正确的有（ ）A.对于控制期货市场风险，维护期货市场的正常运行具有重要作用B.在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算C.期货交易所会员的保证金不足时，会被要求及时追加保证金或者自行平

8、仓；否则，其合约将会被强行平仓D.客户的保证金不足时，会被要求及时追加保证金或者自行平仓；否则，其合约将会被强行平仓【答案】 ABCD2. 【问题】 1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（）时，交易者平仓是亏损的。（不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约）A.10B.20C.80D.40【答案】 AB3. 【问题】 在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（）。A.市场风险要素变动B.宏观经济结构调整C.宏观经济政策调整D.微观要素敏感性问题【答案】 ABCD4. 【问题】

9、下列说法错误的有（ ）。A.看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利D.看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务【答案】 AC5. 【问题】 某期货公司拟聘请任张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法正确的是( )。A.拟任职的人员应当取得

10、证监会核准的任职资格B.公司如设有独立的董事，应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会做出决议【答案】 ABC6. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司首席风险官履行职务要做到（）。A.保持充分的独立性B.独立、审慎、及时地做出判断C.主动回避与本人有利害冲突的事项D.保守期货公司的商业秘密和客户信息【答案】 ABCD7. 【问题】 期货买卖双方进行期货转现交易的说法正确的有（ ）。A.在期货市场上，反向持仓的双方，拟用标准仓单进行期货转现B.在期货市场上，反向持仓的双方，拟用标准仓单以外的货物进行期货转现C.可以根据一些条件进行非标准仓

11、单的期转现D.买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定【答案】 ABCD8. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。A.实际经济数据是由均衡过程生成的，因此可代表经济理论的长期均衡过程B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系【答案】 BCD9. 【问题】 以下说法正确的有（ ）。A.我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债B.我国5年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为4

12、?5.25年的记账式付息国债C.我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债D.我国10年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为6.5?10.25年的记账式付息国债【答案】 ABCD10. 【问题】 （ ）依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理。 A.中国期货业协会B.中国证券监督管理委员会C.期货交易所D.中国证券业协会【答案】 AC11. 【问题】 当标的物的市场价格在（ ）时，看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。A.执行价格以上B.执行价格与损益平衡点之间C.损益平衡点以下D.损益平衡点以上【答案】 ABD12. 【问题】 一个完整的投资

13、决策流程一般包括（ ）等几个方面。A.战略资产配置B.战术资产配置C.组合构建或标的选择D.风险管理和绩效评估【答案】 ABCD13. 【问题】 证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。A.受托从事的介绍业务范围B.从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C.期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式D.客户开户和交易流程、出入金流程【答案】 ABCD14. 【问题】 会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的（）进行核查和验证。A.真实性B.准确性C.合法性D.完整性【答案】 ABD15. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规

14、定(试行)，首席风险官在履行职务时，不得( )。A.对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告B.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务C.利用职务之便牟取私利D.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责【答案】 ABCD16. 【问题】 石油交易商在（）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。A.计划将来卖出原油现货B.持有原油现货C.计划将来买进原油现货D.卖出原油现货【答案】 AB17. 【问题】 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（ ）。A.最大亏损=权利金B.最大盈利=执行价格-标的资产价

15、格-权利金C.最大亏损=标的资产价格-执行价格D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】 AD18. 【问题】 中国证监会及其派出机构在开展监督检查等日常监管工作中，根据被监管机构的诚信状况，有针对性地进行（ ）。 A.临时检查B.现场检查C.非现场检查D.定期检查【答案】 BC19. 【问题】 在计算期货公司净资本时需要考虑的调整项目包括（ ）。A.负债调整值B.净利润C.资产调整值D.客户权益【答案】 AC20. 【问题】 王某是某一会员制期货交易所理事长，他能行使下列（ ）职权。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况

16、并向理事会报告D.主持期货交易所的日常工作【答案】 ABC20. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），但情节轻微，且没有造成严重后果的，予以（ ）。A.警告B.训诫C.公开谴责D.罚款【答案】 B21. 【问题】 下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D22. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过( )及时与投资者协商，采取办法妥善予以妥善解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C23. 【问题】 全面结算会

17、员期货公司应当按照（ ）向非结算会员收取保证金。A.中国证监会规定的保证金标准B.中国期货业协会规定的保证金标准C.期货交易所规定的保证金标准D.结算协议规定的保证金标准【答案】 D24. 【问题】 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.95B.100C.105D.120【答案】 C25. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。A.410B.415C.418D.420【答案】 B26. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.410B.415C.4

18、18D.420【答案】 B27. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A28. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A29. 【问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取1

19、0袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B30. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为

20、200元指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A31. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A32. 【问题】 非结算会员下达的交易指令应当经（ ）审查或者验证后进人期货交易所。 A.全面结算会员期货公司B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.工商行政管理机构【答案】 A33. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为( )。A.65.4286：0

21、.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D34. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A35. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D.

22、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权【答案】 D36. 【问题】 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元吨，无风险利率为6，储存成本为3，便利收益为1，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为 A.12420B.11690C.12310D.11653【答案】 D37. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A38. 【问题】 负责组织期货从业人员资格考试的机构是（）。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 C39. 【问题】 金融机构在场外交易对冲风险时，常选择（）个交易对手。A.1个B.2个C.个D.多个【答案】 D