上半年北京期货法律法规学习方法期货交易所管理办法试题.pdf

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1、20162016 年上半年北京期货法律法规学习方法：期货交易年上半年北京期货法律法规学习方法：期货交易所管理办法试题所管理办法试题一、单项选择题（共一、单项选择题（共 2525 题，每题题，每题 2 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 1 个事最符合题个事最符合题意）意）1、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是_。A促进本国经济国际化B提高合约兑现率C促进本国经济的国际化发展D为政府宏观调控提供参考依据2、投资者以电话方式下达交易指令的，期货公司必须A：以适当的方式保存该交易指令B:同步录音C:代投资者填写书面交易指令单D：事后得到投资者书面确认3、某投机者以 8.00

2、 美元/蒲式耳的执行价格卖出 1 份 9 月份小麦看涨期权,权利金为 0.25 美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入 1 份 12 月份小麦看涨期权,权利金为 0。50 美元/蒲式耳。到 8 月份时，该投机者买入 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0。30 美元/蒲式耳，卖出权利金为 0。80 美元/蒲式耳的 12 月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为 5 000 蒲式耳，则该投资者盈亏情况是_美元。A亏损 250B盈利 1 500C亏损 1 250D盈利 1 2504、期货交易所不得公布上市品种期货合约的（)。A成交量B最高价与最低价C价格预测信息D成交价5、以下说法正确的是_。A证券市场的

3、基本职能是资源配置和风险定价B期货市场的基本功能是规避风险和发现价格C证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润D证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场6、期货交易所、期货交易所应当按_缴纳期货投资者保障基金的后续资金.A：每周B：每月C：每季度D：每年7、下列关于远期外汇交易的说法,正确的有_。A远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式B在套期保值时，远期外汇交易的针对性比外汇期货强，可以对冲掉所有风险C远期外汇交易没有交易所、结算所为中介，面临着对手的违约风险D远期外汇交易由于交

4、易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易8、已知某期货今日收盘价为 11 250 元，结算价 11 200 元。该品种每日价格最大波动限制为4%，则下一交易日该期货的涨停板为_元。A11 700B11 648C12 150D12 0969、若 2007 年 6 月 20 日小麦基差为“10 cents under，这表示_。A6 月 20 日的小麦现货价格低于 7 月份的小麦期货价格 10 美分B7 月份的小麦现货价格低于 7 月份的小麦期货价格 10 美分C6 月 20 日的小麦期货价格低于月份的小麦现货价格 10 美分D7 月份的小麦期货价格低于 7 月份的小

5、麦现货价格 10 美分10、督察人员在现场督察中发现公安机关的人民警察有违法违纪的,可以采取的措施有_。A对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正B对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志C对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时可以带离现场D在酒馆喝酒的，可以当场予以纠正11、美式期权的期权费比欧式期权的期权费_.A低B高C费用相等D不确定12、期货公司拟免除首席风险官的职务,A：应当提前 30 日将免除决定送达本人B:可以随时免除其职务C：无正当理由不得免除职务D：应当将免除决定报告监管部门13、由

6、欧洲金融师协会、亚洲证券分析师联合会和巴西投资分析师协会于 2000年 6 月在英国注册成立A：国际注册投资分析师协会B:特许金融分析师协会C:亚洲分析师协会D：欧洲分析师协会14、下列关于当期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法,不正确的是_.A先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置15、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）.A相互混合、统一管B相互独立、分级管理C相互独立、分别管理D相互混合、分级管理16、看涨

7、期权又称为。A：买方期权B：认沽期权C：卖方期权D:卖权期货17、下图为 2005 年 6 月 16 日的大豆期货合约日分时走势图,下列关于此图的说法，正确的是（).A该图为 K 线图B上框内曲线表示价格C下框内曲线表示交易量D下框内竖直线表示即时持仓量18、期货公司会员在开展股指期货开户业务时应当履行_义务。A向投资者充分揭示股指期货风险B严格验证投资者资金C测试投资者的股指期货基础知识D介绍股指期货法律法规19、19 世纪下半叶,开金属期货交易的先河。A:NYMEXB:LMEC:CBOTD：CME20、假定 6 月份,豆油的期货价格为 5300 元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势

8、，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以 110 元/吨的价格买进敲定价格为 5300 元 10 月份豆油看跌期权合约,又以 170 元的价格卖出敲定价格为5400 元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为_。A最大利润为 60 元;最大亏损为 40 元B最大利润为 50 元；最大亏损为 40 元C最大利润为 50 元；最大亏损为 30 元D最大利润为 60 元；最大亏损为 30 元21、江恩方形图的测试方法是在一张方格纸上，以商品价格某个中期性的低点(或者高点)做为中心，按_旋转。A从上至下B从左至右C顺时针方向D逆时针方向22、期货公司申请金融期货结算业务资格，结算和风险管理

9、部门或者岗位负责人应当具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人（）年以上经历。A1B2C3D423、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，其董事长、总经理和副总经理至少 3 人的期货或者证券从业时间必须在（）年以上。A5B4C3D224、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，净资本的计算公式为_A：净资本净资产资产调整值负债调整值客户未足额追加的保证金B：净资本净资产资产调整值负债调整值C：净资本净资产资产调整值负债调整值客户未足额追加的保证金其他调整项D:净资本净资产资产调整值负债调整值客户未足额追加的保证金/其他调整项25、根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办

10、法，证券公司申请介绍业务资格符合的条件有_。A申请日前 3 个月各项风险控制指标符合规定标准B净资本不低于净资产的 70C 流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的 150D净资本不低于 10 亿元二、多项选择题（共二、多项选择题（共 2525 题，每题题，每题 2 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 2 个或个或 2 2 个以上符个以上符合题意，合题意，至少有至少有 1 1 个错项。个错项。错选错选,本题不得分；本题不得分；少选少选,所选的每个选项得所选的每个选项得 0 0。5 5 分）分）1、（）的期权买方在到期日才能决定是否按照执行价

11、行使权利.A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权2、远期合约理论的推导是建立在一系列假设条件之上的，这些假设条件包括A：无交易费用B：所有的交易净利润使用同一税率C：市场参与不能够对资产进行做空D：除非特殊说明,所使用的利率均以连续复利来计算3、假设实际沪深 300 期指是 2 400 点,理论指数是 2 250 点，沪深 300 指数的乘数为 300 元/点，年利率为 6%,若 3 个月后期货交割价为 2 600 点,那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是_元。A45 000B60 000C82 725D105 0004、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责

12、人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A内部控制制度B风险隔离制度C合规、审慎经营原则D独立经营原则5、期货全员结算制度下期货保证金存管银行享有的权利包括.A：开设交易所专用结算账户、会员专用资金账户及其他与结算有关的账户B：吸收交易所和会员的存款C：了解会员在交易所的资信情况D：存放用于期货交易的保证金等相关款项6、目前，我国期货法律法规体系的构成包括_。A自律规则B国务院制定的行政法规C中国证监会及其他政府部门制定的部门规章与规范性文件D最高人民法院和最高人民检察院的有关司法解释7、下列关于期货公司经营业务的说法错误的是_A：期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务B：期货公司不得从事经营境

13、外期货经纪业务C：期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保D:除法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定外,期货公司不得从事与期货业务无关的活动8、从交易头寸区分，期货市场中投机者可分为_。A大投机商B多头空头者C小投机商D空头投机者9、下列对期货从业人员应当遵守的执业行为规范表述正确的是（)。A具有良好的职业道德与守法意识，抵制商业贿赂,不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为B不得以本人或者他人名义从事期货交易C向客户提供专业服务时，不得对客户作出营利保证D坚持客户利益高于一切的原则10、在不可控风险中，宏观环境变化的风险主要由_变动引起。A不可抗力的自然

14、因素B政治因素C政策因素D社会因素11、下列选项中,属于期权交易的了结方式的是_。A对冲平仓B现金结算C行权了结D放弃权利了结12、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法,由国务院期货监督管理机构会同等有关部门制订,报国务院批准后施行。A:国务院商务主管部门B：国有资产监督管理机构C：银行业监督管理机构D:外汇管理部门13、如果交易者按照基本面分析作出判断，认为现在的期价偏高,比较合理的做法是A：立即入市做空B：参考一下季节特征，如果正处于季节性上涨阶段，或许应该观望，等待一个更好的时机C：参考一下季节特征，如果正处于季节性下跌阶段，或许应该立即入市做空D：立即入市做多14、下列关于圆弧顶的说

15、法正确的是_。A圆弧形成的时间与其反转的力度成反比B形成过程中成交量是两头多中间少C它的形成与机构大户炒作的相关性高D它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间15、1865 年，芝加哥期货交易所进行了具有历史意义的制度创新，从而促成了真正意义上的期货交易的诞生。这些制度创新主要包括_。A推出了标准化合约B实行了保证金制度C引入了远期合同D成立了结算协会16、在我国，交割仓库不得有（)行为。A出具虚假仓单B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业秘密D参与期货交易17、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员,交易所可以采取的措施有_。A口头警示B书面

16、警示C约见谈话D责令处分责任人员18、期货经纪公司申请设立营业部,应当具备（）条件。A申请人前三年没有重大违法违规行为B拟设营业部的负责人及从业人员具备任职资格C拟设营业部有符合经纪业务需要的经营场所和设施D期货经纪公司对拟设营业部有完备的管理制度19、期货市场在宏观经济中的作用是_。A促进本国经济的国际化发展B调节市场供求C减缓价格波动D有助于市场经济体系的建立与完善20、某投资者在 5 月份以 30 元/吨权利金卖出一张 9 月到期，执行价格为 1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以 10 元/吨权利金卖出一张 9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为

17、1120 元/吨时，该投资者收益为_元/吨（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计)A：40B：-40C：20D：-8021、国内某证券投资基金在某年 9 月 2 日时,其收益率已达到 50,鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到 12 月,决定利用沪深 300 股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为 2。24 亿元，并且其股票组合与沪深 300指数的系数为 0.9。假定9 月 2 日时的现货指数为 5 400 点，而12 月到期的期货合约为 5 650 点。该基金要卖出 12 月到期的期货合约才能使 2。24 亿元的股票组合得到有效保护。A:132 手B:130 手C：119

18、 手D:1 15 手22、当日元负债结算制度的内容有_.A对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算并汇总B交易盈亏结算包括对平仓头寸盈亏和对未平仓合约浮动盈亏的结算C对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算D当日无负债结算制度是通过期货交易分级结算体系实施的23、甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是()。A该交易结果对乙不发生效力B如果乙对交易结果予以追认，则乙应承担因该交易所造成的损失C该交易无效D如果乙对交易结果不予追认，则所造成的损失由甲承担24、下列债务凭证中不属于商业信用的是_.A商业本票B商业汇票C国债D银行存单25、下列关于期货公司业务资格的表述，正确的是_。A期货公司依法设立后，即可从事商品、金融期货经纪业务B期货公司依法设立后，开展期货业务前,应当申请取得金融期货结算业务C期货公司业务实行许可制度D期货公司从事商品期货经纪业务两年后，可以自行开展其他期货业务