2020年青海省《初级风险管理》考前练习(第439套)16993.pdf

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1、第1页 2020年青海省初级风险管理考前练习 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场()，商业银行金融债的信用点差相对()。A.下跌，收缩 B.下跌，扩张 C.上涨，收缩 D.上涨，扩张 2.下列不属于常用的市场风险限额的是()。A.头寸限额 B

2、.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额 3.()是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。第2页 A.间接国别风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险 4.对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 5.会导致政治风险发生的情形不包括()。A.政府财政政策的改变 B.战争 C.政权更替 D.政治冲突 6.董事会和高级管理

3、层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门 7.内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 第3页 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 8.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，

4、其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()。A.一，二 B.二，一 C.二，三 D.三，二 9.()是最具流动性的资产。A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款 10.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 11.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是()。A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施 B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态 C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力

5、，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金 12.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。A.文件合同缺陷 第4页 B.财务会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷 13.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。A.大 B.小 C.一样 D.无法判断 14.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性 15.个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点

6、发展以()和()为担保方式的个人贷款。A.质押，保证 B.抵押，留置 C.个人信用贷款，法人信用贷款 D.质押，抵押 16.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括()。A.货币政策因素 B.金融市场因素 C.季节性因素 D.微观经济因素 第5页 17.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是()。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B.流动性比例不得低于25 C.核心负债比率不得低于60 D.人民币超额准备金率不得低于5 18.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.安全性 B.流动性 C.

7、效益性 D.便捷性 19.下列关于战略风险管理的说法错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案 C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险 20.法律成本是指()。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断

8、等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等 21.资产损失是指()。A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等第6页 导致账面价值减少 B.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 C.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 D.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策

9、等 22.法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.操作风险包括法律风险 23.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。A.市场风险 B.法律风险 C.信用风险 D.市场风险和信用风险 24.下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是()。A.外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本 B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C.。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任

10、D.商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任 25.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是()。A.流动性比例属于商业银行流动性监管指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标 第7页 D.净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标 26.国别限额可依据的因素不包括()。A.国别风险 B.业务机会 C.国家重要性 D.外部风险 27.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动

11、利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 28.()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.表外流动性 B.净资产流动性 C.负债流动性 D.资产流动性 29.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款 30.下列可能会对银行造成损

12、失的风险中不属于操作风险的是()。第8页 A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 二、多选题(共 20 题)31.以下哪些属于商业银行的柜面业务()。A.账户管理 B.存取款 C.现金库 D.会计核算 E.账务处理 32.国别风险可分为()。A.政治风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险 E.操作风险 33.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度 34.下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期 第9

13、页 B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C.久期的数学公式为DPDy=DP(1+y)D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 35.设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有()。A.可靠性 B.全面性 C.敏感性 D.整体性 E.重要性 36.从商业银行流动性来源看，流动性可分为()。A.资产流动性 B.客户流动性 C.负债流动性 D.抵押流动性 E.表外流动性 37.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择()策略控制操作风险。A.降低风险 B.承受风险 C.转移风险 D

14、.回避风险 E.缓释风险 38.商业银行各项贷款包括()。A.贸易融资 第10页 B.票据融资 C.融资租赁 D.从非金融机构买入返售资产 E.透支 39.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失 E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 40.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到()。A.通

15、过投保国别风险保险来转移风险 B.严守集中度限额 C.对贷款采取结构性的安排 D.以银团贷款方式分散风险 E.建立国别风险黑名单 41.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对()可设置集中度限额。A.高国别风险敞口 B.较高国别风险敞口 C.单一国别最大敞口 D.前十大国别敞口 E.前五大国别敞口 42.以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款 第11页 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券 43.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。A.内部欺诈 B.外部

16、欺诈 C.实物资产损毁 D.经营中断和系统瘫痪 E.客户、产品和经营问题 44.银保监会在商业银行流动性风险管理办法中规定，商业银行应当根据业务()制定有效的流动性风险应急计划。A.规模 B.复杂程度 C.风险水平 D.市场影响力 E.组织架构 45.影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括()。A.外汇占款 B.贷款投放 C.现金支取 D.财政存款 E.人民币对主要国家货币的汇率 46.损失收集工作要明确的内容包括()。A.报告路径 第12页 B.职责分工 C.统计标准 D.损失形态 E.损失的定义 47.示例性的预警信号有 A.资产质量恶化 B.股价大幅下跌 C.银行评级下调 D.

17、无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差缩小 E.银行收入上升 48.外部评级机构数据的收集主要来源于()。A.国际国别风险指南 B.穆迪投资者服务公司 C.标准普尔信用评级集团 D.经济学家情报中心 E.欧洲货币 49.有效的战略风险管理应当确保()紧密联系在一起。A.长期战略 B.短期目标 C.风险管理措施 D.可利用资源 E.风险损失 50.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。A.帮助识别不适当的客户及交易 第13页 B.支持国别风险评估和风险评级 C.监测国别风险限额执行情况 D.准确、及时、持续、完整地提供国别

18、风险信息 E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 三、判断题(共 10 题)51.因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。()52.普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。()53.通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。()54.敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()55.对于商业银行来说，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。()56.战略风险是有形的，是可以量化的。()57.营业场所属于需

19、要预先做出风险评估的事件。()58.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。()59.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()60.大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：B 2：D 3：C 4：C 5：A 6：C 7：B 8：C 9：A 10：A 11：C 12：A 13：A 14：A 15：D 16：D 17：D 18：B 19：D 20：D 21：A 22：D 23：D 24：B 25：D 26：D 27：C 28：D 29：C 30：C 多选

20、题答案：31：A,B,C,D,E 32：A,C,D 33：A,B,C 34：A,B,D,E 35：A,C,D,E 36：A,C,E 37：A,B,C,D,E 38：A,B,C,D,E 39：A,B,C,D,E 40：A,B,C,D,E 41：A,B,C,D 42：A,C,D,E 43：A,B,C,D,E 44：A,B,C,D,E 45：A,B,C,D 46：A,B,C,D,E 47：A,B,C 48：A,B,C,D,E 49：A,B,C,D 50：A,B,C,D,E 判断题答案：51：对 52：错 53：对 54：对 55：错 56：错 57：对 58：错 59：对 60：对 简答题答案：相关

21、解析：1：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。2：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等 3：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。4：选项 A，经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模；选项 B，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成

22、为商业银行未来发展的行动指南；选项 C，战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正；选项 D，在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件。第15页 5：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。6：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。7：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作

23、风险的人员因素，只有 B 项有欺诈的行为。8：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。9：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。10：流动性比率指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。11：C 选项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 12：抵

24、押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。13：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。14：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。15：优化产品结构、改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。16：对银行体系流动性产生冲击的常见因素：一是宏观经济因素和货币政策因素 二是金融市场因素 三是季节性因素 17：人民币超额准备金率不得低于 2%18：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状

25、况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。19：选项 A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系；选项 B，商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案；选项 C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面；选项 D，扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。20：法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等。21：资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直

26、接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少。22：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第16页 23：操作风险是指由不完善或有问题的内 部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。24：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险 同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被包出去。外包并不能减

27、少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，这些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。商业银行仍然是外包过程中出现的操作 25：ABC 项均正确，D 项中净稳定资金比率属于商业银行流动性监管核心指标。26：国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。27：题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。28：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。29：

28、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。30：C 项属于声誉风险。相关解析：31：以上均属于商业银行的柜面业务。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。32：我们最熟悉的 3 个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这 3 种风险正是国别风险的分类。信用风险和操作风险是与国别风险并列的。33：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

29、。34：久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。因此 AB项正确。C 项久期的计算公式少了符号，固定收益产品的价格和利率负相关，C 项错误。根据久期计算公式可知，DE 项的表述是正确的。35：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。36：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。37：根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险。一是降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度;第17页

30、二是承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理;三是转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险;四是回避风险，即通过 38：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。39：外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错

31、配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类:1.交易性外汇敞口 2.非交易性外汇敞口 40：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:(1)了解你的客户及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。第18页 (6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发

32、银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，旦触发，未提款的合约不再提款，己提款的合约 41：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。42：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。43：巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 7 种，除了题中所述5 种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。44：银保监会在商业银行流动性风险管理办法中规定

33、，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划 45：影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。46：损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。在工作开展过程中，要遵循上述操作风险损失数据收集统计的五条原则。47：示例性的预警信号有 银行收入下降。资产质量恶化。银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。股价大幅下跌。资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。无法获得市场借款。第19页 48：外部评级机构数

34、据的收集主要来源于国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔信用评级集团、经济学家情报中心、欧洲货币 等。49：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。50：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易;支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量;支持国别风险评估和风险评级;监测国别风险限额执行情况;为压力测试提供有效支持;准确、及

35、时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。相关解析：51：因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。52：普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。53：通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。54：敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。55：对于商业银行来说，并不是流动性越

36、强越好。56：战略风险是无形的，是难以量化的。57：商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括:(1)市场对商业银行的盈利预期;(2)商业银行改革/重组的成本/收益;(3)监管机构责令整改的不利信息/事件;第20页 (4)影响客户或公众的政策性变化等(如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。58：商业银行如果认为某种外币是重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产。59：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。60：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。例如，大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术投入到大规模零售业务系统中。相关解析：