股票期权系统风控模块使用说明书48916.pdf

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1、 1 风险监控 1.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-风险监控 2、菜单介绍：根据监管部门的规定，为实现期权业务的可衡量、可控、可承受的风险状态，设计了【风险监控】功能，实时监控投资者和公司的风险，即当市场信息可用时。当发生变化，或客户的资金头寸发生变化时，此功能会显示相关风险信息的变化。监控内容包括：客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息、公司风险信息。【风险监控】界面的风险信息数据源均由【风险控制服务器】实时计算，【风险控制服务器】将计算出的客户风险信息推送至【风险监控】界面，显示在【风险监控】界面。在这个界面上，员工可以查看所

2、有被监控风险的客户信息和公司风险信息，或者添加关注的客户，关注部分客户的风险信息。您还可以在该界面对有风险的客户进行相应的处理操作，如致风险通知、记录风险信息、拉黑、强制平仓、导出风险信息到excel等。通过【风险监控】功能，可以及时查看客户的风险信息，并采取相应的措施，实现客户的风险状况可测可控。3、流程关系：下图1.1-1显示了风险监控与其他业务操作的关系。在开启风控监控前，运营商需要设置监控参数并开启风控服务器。开启风险监控后，可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平等。开启风控服务器打开风险监控多客户强平客户风险记录查询单客户强平全部客户风险信息查询.设置风险监控参数 图 1.1 1

3、 流程图 4、涉及配置开关及参数：期权日开仓限价方式：36109 风险计算方法：36300 风险监控实时风险计算方式：36302 投资组合按市值分割的未来天数：36304 期货期权合并模式：36904 风险监控参数：客户风险度、客户仓位占用率 期权（客户）限仓参数：右限仓、当日累计开仓限制、总持仓限制 通知参数：9000、9007、9014、9024 1.2 操作指南 风险监控主界面如下图1.2-1所示，主要分为一个信息展示区和四个红圈区域。在，区域 1：配置、引导区 区域二：客户信息展示区 区域三：风险信息页面切换区 区域四：风控服务器连接信息展示区域 图 1.2 1 风险监控主界面 第 1

4、 步：（服务器连接检查）打开风险监控界面后，首先需要查看区域4是否有服务器名，如图1.2-2所示。图 1.2 2(1)服务器未连接 图 1.2 2(2)服务器已连接 如果区域4的内容如图1.2-2(1)所示，说明风控服务器没有开启，需要先启动风控服务 器，然后再重新打开风控监控界面。如果区域4的内容如图1.2-2(2)所示，则表示已连接风控服务器。您可以继续下一步。第 2 步：（按市值计价配置）从区域1，操作员可以查看“自动致通知”和“记录风险信息”功能，功能是：“自动致通知”功能可以自动向风险值达到风险监控线的客户致通知；“风险信息”功能可以定期将风险信息记录到后台数据库，供已被风险监控的客

5、户使用，以便业务人员日后查阅。点击“盯市配置”按钮，弹出如图1.2-3所示界面：1.盯市开始时间和盯市结束时间用于控制风险监控从风控服务器接收数据的时间段。如果不在此时间段内，则无法接收风险信息。2.数据处理时间间隔，这个时间间隔决定了记录上述风险信息的频率。如图所示，每20秒记录一次客户风险信息。3.经纪机构，这里的设置决定了运营商可以查看的风险信息范围。不勾选则默认显示所有具有操作员权限的业务部门的风险客户信息；如果选中，则只显示选中的。售楼处有风险的客户信息。当销售部门发生变化时，您需要在这里重新检查。4.自动通知风险类型，此处设置运营商需要自动致通知的风险类型，一般分为四类：客户保证金

6、风险、客户权利持仓风险、客户总持仓风险、客户当日累计持仓风险。5.关注通知开始、警告通知开始、强制平仓通知开始、即时强制平仓通知开始，这四个值的设置将决定自动致通知时每个通知的开始行，例如：选择“关注通知开始”为 1（Follow），则在自动致关注通知时，仅致风险类别大于 1（Follow）的客户。其他都是一样的。6.关注客户，这里可以设置操作员需要关注的客户（点击编辑框后面的白色按钮）。添加后，操作员可以在风险监控信息界面查看关注客户的风险信息，即使客户没有被监控。也可以在达到风险监控值时查看。7.客户风险提示声音文件、公司风险提示声音文件、音频文件可在此处添加提示操作员有风险的客户或公司风

7、险，点击编辑框后面的白色按钮选择音频文件，最后是否开启声音提示将由勾选后面的框来决定。8.客户风险信息排序栏，此处设置用于控制风险监控客户风险信息界面中记录的排序，但系统已经支持按列字段值和列设置排序，此处无需设置。9.点击强制平仓条件设置按钮，弹出图1.2-4所示窗口。设置的风险等级起始值和终止值用于判断客户是否需要平仓，判断结果将显示在客户风险信息界面。图 1.2-3 按市值分配 图 1.2 4 清算条件设置 运营商根据业务需要进行相应的盯市配置后，点击确定保存配置信息。操作三：（列配置）盯市配置完成后，点击客户风险信息页面右上角的“栏目设置”按钮，如下图1.2-5所示，出现下图1.2-6

8、所示界面出现。操作者可以根据业务需要选择不同的字段，或者改变字段显示顺序等。图 1.2-5 列设置按钮 图 1.2-6 栏设置界面 操作4：（启动风险监控）列配置完成后，即可启动风险监控。点击区域1中的“开始”按钮，完成以上操作后，可以在信息展示列表中看到被监控的风险客户信息。左键点击客户，可以在区域2查看客户的基本信息，也可以在下方列表中查看客户的仓位详情，包括普通仓位和组合仓位。同时可以在3区切换信息页面。右键单击一条客户记录，会出现一个下拉菜单，如图1.2-7所示，图 1.2-7 下拉菜单 对于某个客户，可以单独致通知、强制平仓、拉黑、加入焦点客户等。同时在出现的下拉菜单中右键点击“显示

9、焦点客户”查看重点客户的风险信息。在：致*通知：运营商可以根据客户当前的风险状况致相应的通知。强制平仓：如果客户的风险状态已达到强制平仓或即时平仓，操作员可点击此处，菜单会跳转到单客户强制平仓界面，对该客户进行强制平仓。拉黑：此功能应谨慎使用。如果经营者发现客户长期风险较高，或者交易行为不符合规则，则可以将其拉黑。黑后，客户将无法开仓。添加焦点关注：如果运营商发现客户的风险变化频繁且跨度较大，可以考虑将其添加到焦点关注中。被关注的客户还可以查看风险等级未达到监控线的客户的风险信息。显示重点客户：默认情况下不显示重点客户。如果需要显示，运营商需要点击这里。操作五：（关闭风险监控）如果操作者不需要

10、使用该菜单，则需要点击区域1中的“停止”按钮，然后关闭界面。2 客户风险信息查询 2.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-客户风险信息查询 2.菜单介绍：从【风险监控】功能的介绍可以看出，客户的风险信息会随着行情、资金、持仓等的变化而变化，那么如何追溯客户过去的风险信息?该功能可用于查询。【客户风险记录查询】功能，可查询客户当前及历史风险信息。信息包括：期权客户保证金风险信息、期权客户权利持仓风险信息、期权客户当日累计开仓风险信息、期权客户总持仓风险信息、期权客户总持仓风险信息、期权客户组合后风险信息分裂。本界面中客户风险信息的数据来源均由【风险监控】界面中的风险信息记录功能记录。如果

11、【风险监控】界面未选择记录风险信息或经营者无权记录风险信息，该界面将无法查看客户风险信息记录。操作员可以在该界面根据过滤条件查询不同的风险信息，并可以将风险信息导出到excel。3、工艺关系：客户风险记录查询与其他业务的关系如下图2.1-1所示。操作人员若需要查询当日风险记录信息，需要在本菜单界面查询当日风险记录前，打开风险监控并勾选“记录风险信息”功能。开启风控服务器打开风险监控多客户强平客户风险记录查询单客户强平全部客户风险信息查询.设置风险监控参数 图 2.1 1 流程图 4.相关配置参数：无 2.2 操作指南 客户风险记录查询界面如下图2.2-1所示，主要分为信息展示区和红色圈出的四个

12、部分。在，区域一：条件过滤和查询区域 区域二：信息页面切换区域 区域 3：通知致区域 图 2.2-1 客户风险记录查询 第一步：（列配置）区域1右侧的“列配置”按钮，弹出如图2.2-2所示的窗口。操作者可以根据业务需要选择不同的字段，或者改变字段的显示顺序。图 2.2-2 列设置 第二步：（条件过滤和查询）选择查询条件。如图2.2-1中区域1左侧所示，查询条件过滤区域：业务部门编号：操作员可选择查看一个或部分业务部门的风险记录。资产账户：操作者可以选择查看某个客户的风险记录。风险监控类别：操作者可选择查看不同风险类别的记录（注意、警告、强制平仓、即时平仓）。风险处理类别：操作者可以选择查看不同

13、风险处理类别的记录（未处理、通知、需要关闭、关闭、风 险已解除）。查询日期：操作员可选择查询当日风险记录或历史风险记录。如果要查询当天的风险记录，需要在开启风险监控后查询。选择好查询条件后，点击“查询”按钮，查询数据库中的风险记录。操作三：切换信息页面查询 如图2.2-1区域2所示，除“期权客户保证金风险信息”外，还有“期权客户持仓比例风险”、“期权客户当日累计开仓风险”、“期权客户持仓风险信息”几个标签页。期权客户总风险头寸风险”、“期权客户买入限价风险”、“期权客户组合分割风险”，操作者可根据实际需要切换信息页面，分别查询不同的风险信息。第 4 步：将风险记录导出到 Excel 操作者可以

14、右键单击查询数据，会出现如图2.2-3所示的下拉菜单，点击“导出记录到excel”，选择存储路径并填写文件名，即可导出查询结果。图 2.2-3 下拉菜单 第 5 步：（致风险通知）根据每条记录的具体通知状态，操作者可以选择一条或多条未通知的风险记录，向其致通知。在致通知前，运营商需要选择特定的通知类型，如图2.2-1区域3所示，其中运营商选择的通知类型与客户风险状态没有严格的关联，但建议运营商致与客户风险状态相对应的通知。第六步：（删除风险记录）操作者可以根据风险记录的风险处理状态决定是否删除该记录。例如，对于风险处理状态为3：已关闭（已解除风险）和5：已解除风险的记录，您可以选择删除记录，或

15、者对于日期较早的记录，您可以选择删除，如果无需后续使用，减少数据库数据量。区域3的“删除”按钮，界面会弹出确认窗口，操作员可以点击“确认”进行删除。操作七：（关闭客户风险记录查询）操作员完成查询并致通知后，如果不需要使用该功能，可以点击图2.2-1中区域3所示的“关闭”按钮关闭该界面。3 所有客户风险信息查询 3.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-所有客户风险信息查询 2、菜单介绍：根据【风险监控】的介绍，操作员可以在该界面查看所有被监控风险的客户信息和关注的客户信息，但不能查看所有客户的保证金风险信息。【所有客户风险信息查询】功能提供此功能。【所有客户风险信息查询】可以通过连接风控

16、服务器查询在【风控服务器】中计算的所有客户的保证金风险信息。3、流程关系：下图3.1-1为所有客户风险信息查询与其他业务流程的关系。如果运营商需要查看所有客户的风险信息，需要确认风控服务器是否开启。开启风控服务器打开风险监控多客户强平客户风险记录查询单客户强平全部客户风险信息查询.设置风险监控参数 图 3.1 1 流程图 4.涉及配置开关：风险计算公式：36300 风险监控参数：注意线、警戒线、强制平仓线、即时平仓线 期权（客户）限仓参数：右限仓、当日累计开仓限制、总持仓限制 3.2 操作指南 整个客户风险信息查询界面如下图3.2-1所示。界面可以分为三个部分：领域一：预查询条件设置与查询 信

17、息展示区：展示所有客户风险信息 区域二：服务器连接状态显示区域 图3.2-1 所有客户信息查询 第一步：（列配置）区域1最右侧的“列配置”按钮，弹出如图3.2-2所示的窗口。操作者可以根据业务需要选择不同的字段或改变字段的显示顺序。图 3.2-2 色谱柱配置界面 第二步：（设置查询条件）点击区域1中的查询条件按钮，出现如图3.2-3所示界面。下面从上到下、从左到右分别说明各个条件的作用和意义。图 3.2-3 查询条件设置 1.分支：操作员可以选择需要查看的业务部门的客户风险信息，但可以不勾选，即查询时不会过滤业务部门。2.资产账号：如果操作者需要查看某个客户的风险信息，可以在这里输入客户资产账

18、号。不能选择，表示不单独查询某个客户。3.机构标识：经营者可选择一定数量的机构标识作为客户风险信息的筛选条件。选项有：个人、机构、自营、产品、特殊法定账户。如果不选择，则表示不过滤。4.风险状态：运营商可选择查询具体风险状态，如正常、关注、警告、强制平仓、立即平仓等。如果不选择，则表示不过滤。5.前一日风险状态：操作员可选择根据前一日风险状态查询客户信息，功能与“风险状态”相同。如果不选择，则表示不过滤。6.客户标签：操作员可以根据客户标签选择查询某一类客户的风险信息。标签下方有单选按钮“或”和“与”，表示按标签过滤的逻辑是AND还是OR。7.启动实时风险等级和结束实时风险等级：操作员可以查询

19、实时风险等级在一定范围内的客户的客户信息，即只有当开始实时风险度=客户实时风险度风险管理-到期合约查询 2、菜单介绍：为降低期权行权的违约风险，公司需要在行权日前检查客户是否持有近 到期合约头寸或近到期合约组合头寸。基金和证券，并发出相应的通知，向分割组合仓位相邻的客户发出相应的通知，以降低行权违约风险。借助“到期合约查询”功能，操作员可以在界面设置过滤条件，查询客户的即将到期的合约头寸和客户的即将到期的合约头寸，同时为客户预估债务违约风险谁拥有即将到期的合约头寸和缺口、实际价值行使缺口等信息。对于查询结果，操作员可以向客户致不同的通知或将结果导出到excel。3、流程关系：下图4.1-1展示

20、了即将到期的合同查询与其他业务流程的关系。临近到期合约查询行权行权指派信息查询行权交收信息查询备兑不足风险信息查询 图 4.1-1 流程图 4、相关配置参数：合约深度价外计算比率：36001 强平保证金计算方式：36301 致合约到期提醒通知提前天数：36400 合并仓位拆分提醒通知提前天数：36403 风险监控参数：证券违约风险率、资本违约风险率 通知模板：9005、9022、9023 4.2 操作指南 即将到期合约的查询界面如下图4.2-1所示。整个界面可以分为四个部分：1.区域一：条件设置与查询区域 2.区域2：信息页面切换区域 3.信息显示区（界面空白处）4.区域3：通知致区域 图 4

21、.2-1 合约到期查询 第一步：（查询条件和界面显示设置）1.查询条件设置 图 4.2-1 中的区域 1显示了查询条件设置：1）。销售部门编号：操作员可以选择查询一个或部分销售部门即将到期的客户的职位信息。如果不勾选，则表示查询所有客户。2）。市场类别：运营商可选择查询客户在某个市场的即将到期的合约持仓信息。如果不选择，则表示查询不区分和市场。3）。期权代码：运营商可根据业务需要，单独查询持有某一期权代码即将到期的客户的持仓信息。如果不输入，则表示不会单独过滤选项代码。4）。期权行权协议：操作者可选择查看已签订自动行权协议或未签订自动行权协议的客户的即将到期合约的持仓信息。如果未选中，则默认不

22、过滤此条件。5）。期权价值：操作者可以选择查询即将到期的价内合约或即将到期的价外合约或所有即将到期的合约的持仓。6）。仓位类型：操作者可以选择查看即将到期的合约义务仓位、权利仓位、覆盖仓位或所有即将到期的合约仓位。7）。通知状态：操作员可以选择查看不同通知类型的信息，通知、未通知或全部。8）。债务头寸缺口中的价外合约：此复选框指示在计算债务头寸中的资本缺口和证券缺口时是否需要计算价外合约。如果选中，将计算价值不足的合同；如果不勾选，将不计算价值不足的合同。2.列设置 区域 1，会出现如下图 4.2-2 所示的弹窗。操作者可以根据业务需要选择不同的字段或改变字段的显示顺序。图 4.2-2 色谱柱

23、配置 第二步：查询数据 1.查询即将到期的合约仓位 保持信息显示页面在“接近到期合约”页面，点击界面顶部的“查询”按钮，如图4.2-1区域1，系统开始查询即将到期的持仓数据合同。查询完成后，操作员可以在“即将到期的合约”标签页中查看持仓明细；您可以在“义务方资金缺口信息”页面查看客户的资金违约风险和有义务头寸的资金缺口。已设置资金违约监控线或无资金缺口的客户将不显示；您可以在“强制持仓证券缺口信息”页面查看强制持仓客户的证券违约风险和证券缺口情况，该缺口仅计算强制持仓。，未设置证券违约监控线或无证券缺口的客户不显示；您可以在“价内行权资金缺口信息”页面查看客户的资金缺口信息包括正确的仓位，其中

24、缺口仅以实际价值计算。对于没有资金缺口的客户，不会显示正确的位置；您可以在“价内行权证券缺口信息”中查看包含权利头寸的客户证券缺口信息，这里的缺口只计算实值权利头寸。不会显示有资金缺口的客户。2.查询拆分组合仓位附近 将信息显示页面保留在“即将拆分组合头寸”页面，点击界面顶部的“查询”按钮，如图4.2-1区域1，系统开始查询相邻拆分组合头寸数据。查询完成后，操作员可以在“分拆组合附近的仓位”页面查看仓位详情。第 3 步：将记录导出到 Excel 操作者可以右键单击查询结果，会出现如下图4.2-2所示的下拉菜单，点击“导出到Excel”，选择存储路径并填写文件名，然后查询结果可以导出。图 4.2

25、-2 下拉菜单 第 4 步：致通知 1.当信息显示页面保持在“即将到期的合约”页面时，可以在界面底部看到三个按钮，如图4.2-1区域3所示：“深度实虚值通知”、“致通知”、“关闭”。用法是：深度实值通知：操作者可根据即将到期合约仓位明细中的实值百分比，选择深度实值或深度值的仓位信息。勾选后点击“深度实值通知”。按钮致通知。致通知：操作者查看合约即将到期的仓位详情后，可以查看未通知的仓位详情或全选，点击“致通知”按钮致即将到期提醒通知。2.当信息展示页面停留在“即将拆分组合仓位”页面时，可以在界面底部看到三个按钮：“拆分建议通知”、“致通知”、“关闭”。分别使用：拆分建议通知：操作员可以根据业务

26、情况选择合并的职位，点击“拆分建议通知”按钮致拆分建议通知。致通知：操作员可以查看未通知的仓位明细或全选，点击“致通知”按钮，致组合临近拆分通知。第 5 步：关闭 当操作员使用完即将到期的合约查询，不再需要使用菜单时，可以关闭菜单，点击“关闭”按钮，如图4.2-1中区域3所示。5 合约到期查询New 5.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-到期合约查询新建 2、菜单介绍：为降低期权行权的违约风险，公司需要在行权日前检查客户是否持有近到期合约头寸或近到期合约组合头寸。基金和证券，并发出相应的通知，向分割组合仓 位相邻的客户发出相应的通知，以降低行权违约风险。【新增】到期合约查询功能，操作

27、员可以在界面设置过滤条件，查询客户的即将到期的合约头寸和客户的即将到期的合约拆分组合头寸。风险和缺口、价内行使缺口等信息。查询结果，运营商可以向客户致不同的通知或将结果导出到excel。3.流程关系：下图5.1-1显示了即将到期的合同查询New与其他业务流程的关系。临近到期合约查询New自动行权管理行权指派信息查询行权交收信息查询备兑不足风险信息查询 图 5.1-1 流程图 4、相关配置参数：合约深度价外计算比率：36001 强平保证金计算方式：36301 致合约到期提醒通知提前天数：36400 合并仓位拆分提醒通知提前天数：36403 风险监控参数：证券违约风险率、资本违约风险率 通知模板：

28、9005、9022、9023 5.2 操作指南 即将到期合约查询的New界面如下图5.2-1所示。整个界面可以分为四个部分：1.区域一：条件设置与查询区域 2.区域2：信息页面切换区域 3.信息显示区（界面空白处）4.区域3：通知致区域 图 5.2-1 查询即将到期的合约New 第一步：（查询条件和界面显示设置）1.查询条件设置 图 5.2-1 中的区域 1显示了查询条件设置：1）。销售部门编号：操作员可以选择查询一个或部分销售部门即将到期的客户的职位信息。如果不勾选，则表示查询所有客户。2）。市场类别：运营商可选择查询客户在某个市场的即将到期的合约持仓信息。如果不选择，则表示查询不区分和市场

29、。3）。期权代码：运营商可根据业务需要，单独查询持有某一期权代码即将到期的客户的持仓信息。如果不输入，则表示不会单独过滤选项代码。4）。期权行权协议：操作者可选择查看已签订自动行权协议或未签订自动行权协议的客户的即将到期合约的持仓信息。如果未选中，则默认不过滤此条件。5）。期权价值：操作者可以选择查询即将到期的价内合约或即将到期的价外合约或所有即将到期的合约的持仓。6）。仓位类型：操作者可以选择查看即将到期的合约义务仓位、权利仓位、覆盖仓位或所有即将到期的合约仓位。7）。通知状态：操作员可以选择查看不同通知类型的信息，通知、未通知或全部。8）。全部显示：操作员可以勾选此项，即需要一次在界面上显

30、示所有查询结果；9）。致所有通知：如果所有的快到期通知都没有致，操作者可以勾选此项，表示需要向所有查询结果致通知。即使查询数据没有全部显示，也可以勾选后点击“通知”按钮致所有通知；如果不勾选，则表示不会向所有查询结果致通知。另外：如果信息显示区域切换到“债仓资金缺口信息”或“债仓证券缺口信息”页面，会显示另一个“债仓缺口包含价外合约”复选框。效果如下：债务头寸缺口中的价外合约：该复选框表示在计算债务头寸资金缺口和证券缺口时是否需要计算价外合约。如果选中，将计算价值不足的合同；如果不勾选，将不计算价值不 足的合同。2.列设置 区域 1，会出现如下图 4.2-2 所示的弹窗。操作者可以根据业务需要

31、选择不同的字段或改变字段的显示顺序。图 5.2-2 色谱柱配置 第二步：查询数据 1.查询即将到期的合约仓位 保持信息显示页面在“接近到期合约”页面，点击界面顶部的“查询”按钮，如图5.2-1区域1，系统开始查询即将到期的持仓数据合同。查询完成后，操作员可以在“即将到期的合约”标签页中查看持仓明细；您可以在“义务方资金缺口信息”页面查看客户的资金违约风险和有义务头寸的资金缺口。已设置资金违约监控线或无资金缺口的客户将不显示；您可以在“强制持仓证券缺口信息”页面查看强制持仓客户的证券违约风险和证券缺口情况，该缺口仅计算强制持仓。，未设置证券违约监控线或无证券缺口的客户不显示；您可以在“价内行权资

32、金缺口信息”页面查看客户的资金缺口信息包括正确的仓位，其中缺口仅以实际价值计算。对于没有资金缺口的客户，不会显示正确的位置；您可以在“价内行权证券缺口信息”中查看包含权利头寸的客户证券缺口信息，这里的缺口只计算实值权利头寸。不会显示有资金缺口的客户。另外：菜单查询过程采用多线程，所以查询进度不会与其他允许的操作冲突。操作员可以通过图 5.2-1 中区域 3 左侧的进度条查看查询进度。2.查询拆分组合仓位附近 将信息显示页面保留在“即将拆分组合头寸”页面，点击界面顶部的“查询”按钮，如 图5.2-1区域1，系统开始查询相邻拆分组合头寸数据。查询完成后，操作员可以在“分拆组合附近的仓位”页面查看仓

33、位详情。第 3 步：将记录导出到 Excel 操作者可以右键单击查询结果，会出现如下图5.2-2所示的下拉菜单，点击“导出到Excel”，选择存储路径并填写文件名，然后查询结果可以导出。图 5.2-2 下拉菜单 第 4 步：致通知 1.当信息显示页面停留在“即将到期的合约”页面时，可以在界面底部看到三个按钮，如图 5.2-1 中的区域 3所示：“深度实虚值通知”、“致通知”,“闭包”。用法是：深度实值通知：操作者可根据即将到期合约仓位明细中的实值百分比，选择深度实值或深度值的仓位信息。勾选后点击“深度实值通知”。按钮致通知。致通知：操作者查看合约即将到期的仓位详情后，可以查看未通知的仓位详情或

34、全选，点击“致通知”按钮致即将到期提醒通知。2.当信息展示页面停留在“即将拆分组合仓位”页面时，可以在界面底部看到三个按钮：“拆分建议通知”、“致通知”、“关闭”。分别使用：拆分建议通知：操作员可以根据业务情况选择合并的职位，点击“拆分建议通知”按钮致拆分建议通知。致通知：操作员可以查看未通知的仓位明细或全选，点击“致通知”按钮，致组合临近拆分通知。第 5 步：关闭 当操作员使用完即将到期的合约查询，不再需要使用菜单时，可以关闭菜单，点击“关闭”按钮，如图5.2-1中区域3所示。6 仓位风险信息查询 6.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-仓位风险信息查询 2、菜单介绍：根据【风险监控

35、】和【所有客户风险信息查询】的功能介绍，操作员可以在这两个界面查看监控到的风险客户信息和所有客户的保证金风险信息，但不能查看.所有客户的实时仓位风险信息，则此处的菜单提供此功能。【仓位风险信息查询】功能，操作员可以在界面设置过滤条件，查询客户或某个销售部门或某个底层代码的实时仓位信息，并将仓位信息分为三类风险，即：客户权益持仓信息、客户当天累计开仓信息、客户总持仓信息。操作者可以在该界面对查询结果进行致通知、强制平仓、导出数据到excel等操作。3.进程关系：无 4.相关配置参数：通知模板：90 09、9010、9016 期权（客户）限仓参数：右限仓、当日累计开仓限制、总持仓限制 风险监控参数

36、：客位占用率 6.2 操作指南 仓位风险信息查询界面如下图6.2-1所示。整个界面可以分为四个部分。1.区域一：条件设置与查询区 2.区域二：信息页面切换区域 3.信息显示区（界面空白处）4.区域 3：致通知区域 图 6.2-1 仓位风险信息检查 操作一：查询条件设置 如图6.2-1上面区域1是查询条件设置 1）。营业部编号：经营者可选择查询某一或部分营业部的客户仓位风险信息。如果不勾选，则表示查询所有客户。2）。资产账户：操作者可以选择查看某个客户的风险记录。3）。证券代码：操作员可以查询客户持仓合约中目标为某个代码的客户的风险信息。操作二：查询和查看数据 区域1中的“查询”按钮，系统开始查

37、询客户持仓信息，计算客户持仓风险和监控状态。查询完成后，可以在信息展示区查看查询结果，点击区域2的Tab页可以切换信息页。操作3：强制平仓 如下图6.2-2所示，操作员可以在查询结果上右键，对持仓率大于100%的客户进行强制平仓。点击下拉菜单中的“强制平仓”，界面会跳转到单客户强制平仓。清算客户头寸的界面。图 6.2-2 下拉菜单 操作4：导出到excel 如上图6.2-2所示，操作员可以右键查询结果并导出查询结果，在下拉菜单中点击“导出记录到excel”，选择存储路径并填写文件名，然后然后可以导出查询数据。操作 5：致通知 通过将信息显示页面留在不同的Tab页面上，操作员可以致不同的通知。图

38、6.2-1的区域3看到“致通知”和“关闭”两个按钮。操作员在信息展示区选择需要通知的记录后，点击“致通知”，致客户对位风险通知。图 6.2-1区域 3 中的“致通知”按钮致选项。客户当日累计买入开仓风险通知。区域 3 中的“致通知”按钮致客户的总持仓。仓位风险通知。第 6 步：关闭 当操作员使用完仓位风险信息查询，不再需要使用菜单时，可以关闭菜单，点击“关闭”按钮，如图6.2-1中区域3所示。7 覆盖不足风险信息查询 7.1 关于菜单 1.菜单位置：选项-风险管理-未发现风险信息查询 2.菜单介绍：为及时发现客户备兑仓位产生的备兑证券缺口或即将发生的备兑证券缺口，公司需及时检查客户备兑仓位和备

39、兑证券持仓情况，以防止因强制平仓而导致的发生覆盖不足。【查询欠保风险信息】功能，操作者可在界面设置查询条件，查询满足条件的保单风险信息。间隙数、途中锁数、可更换锁数等。操作者可在此界面致查询结果通知、锁定覆盖证券、强制平仓、导出数据到Excel等。3.流程关系：如下图7.1-1所示，是覆盖不足风险信息查询与其他相关流程的关系，通常在除权除息或行权结算后，可能会出现预留不足的情况。发生、储备赎回不足后，一般采取两种措施，一是继续覆盖锁定票面，二是进行覆盖和平仓。行权交收除权除息备兑不足风险信息查询备兑锁券备兑平仓 图 7.1-1 流程图 4.相关配置参数：通知模板：9011、9012 检查股票是

40、否反映当天的交易：1131 7.2 操作指南 如下图7.2-1所示，是查询欠保风险信息的界面。界面可以分为三个部分。1.区域一：条件设置与查询区 2.信息显示区（界面空白处）3.区域 2：通知致区域 图7.2-1 覆盖不足风险信息查询 操作一：查询条件设置 如图7.2-1上面区域1是查询条件设置 1）。业务部门编号：运营商可选择在一个或部分业务部门查询客户覆盖不足的风险信息。如果不勾选，则表示查询所有客户。2）。资产账号：运营商可选择查看某个客户的欠保风险记录。3）。证券代码：操作员可查询持仓合约为某代码标的客户的欠保风险信息。例如，当某个证券代码发生除权除息时，您只能查询该证券代码的欠覆盖信

41、息。4）差距类别：覆盖不足的差距分为两类，实际差距和估计差距。操作者可根据实际情况选择查询实际缺口或预估缺口，通常在除权除息日之前，或在期权行权后。预估缺口可在收盘前查询，实际缺口可在除权除息后或行权结算后查询。5）。实际通知状态：表示实际间隙的通知状态。操作员可以选择查询已通知的信息或未通知的信息。6）。预计通知状态：表示预计差距的通知状态。操作员可以选择查询已通知的信息或未通知的信息。操作二：查询数据 区域1，系统会开始查询覆盖不足的风险信息，查询结果会显示在信息展示区。操作3：强制平仓 如下图7.2-2所示，操作员可以右键查询结果，对有实际覆盖缺口的客户进行强制平仓，点击下拉菜单中的“强

42、制平仓”，界面会跳转到单-客户强制平仓接口，用于平仓客户的平仓头寸。图 7.2-2 下拉菜单 操作4：将记录导出到excel 如上图7.2-2所示，操作员可以右键查询结果并导出查询结果，在下拉菜单中点击“导出记录到excel”，选择存储路径并填写文件名，然后可以导出查询数据。操作 5：致通知 中的区域 2，有“估计差距通知”、“实际差距通知”和“关闭”三个按钮，其中：Estimated gap notification：表示将向查询结果中估计的coverage gap不为0的记录致通知。操作员选择查询结果中coverage估计gap数不为0的记录，点击“Estimated图 7.2-1 区域

43、2 中的“间隙通知”按钮致覆盖估计间隙通知。实际差距通知：表示向查询结果中覆盖差距数量不为0的记录致通知。操作员选择查询结果中覆盖差距数量不为0的记录，点击“实际差距通知”图 7.2-1 区域 2 中的按钮致实际的覆盖缺口通知。操作6：覆盖而不是锁定 区域2，有一个“代锁”按钮。这里的功能是代表客户发起封面锁定请求。当查询结果中的可锁定替换数不为0时，操作员可以选择或不选择记录。点击“代锁”按钮发起代锁，代锁数量即为代锁数量。操作七：关闭 当操作员使用完整和不充分的风险信息查询，不需要使用菜单时，可以关闭菜单，点击“关闭”按钮，如图7.2-1中区域2所示。8 单个客户的清算 8.1 关于菜单

44、1.菜单位置：选项-风险管理-单客户强平 2、菜单介绍：对于风险达到强制平仓线或即时平仓线的客户，需要及时处理。【单一客户强制平仓】功能为公司提供了及时有效的措施来应对一定的客户风险。太高。在【单客户端强平】界面，操作者可以对某个客户的实时持仓进行强平：根据强平 原因的不同，可以选择不同的强平策略和价格策略，强平指令可以预算。，对于预算结果，您可以修改其收盘数量、报价方式和价格，并可以查看预估的资金变动和风险变动。同时，针对平仓全过程，系统提供强制平仓标志和强制平仓结果记录功能。3.流程关系：如下图8.1-1所示，单客户强平与其他几家业务的关系，通常在单客户强平之前有一个风险发现的过程，例如运

45、营商是在风险监控过程中，当发现客户风险过高（达到或超过强制平仓线）时，会先发出风险通知。如果客户在一定时间内不主动采取相应措施，经营者可以强制客户平仓。风险监控盯市备兑不足风险信息查询单客户强平持仓风险信息查询 图 8.1-1 流程图 4.相关配置参数：风险计算公式：36300 强平保证金计算方式：36301 强平分单上限：36303 是否致期权平仓通知：36402 通知模板：9013 8.2 操作指南 如下图8.2-1所示，为单客户端强平界面。这个接口分配能力很大，比较复杂。整个界面分为8个区域，从上到下、从左到右依次为：1.区域一：客户基本信息区 2.区域二：客户风险辅助信息区 3.区域

46、3：刷新设置区域 4.区域 4：客户位置信息区域 5.第五区：强平条件设置区 6.区域6：清算预委托、预估资金进出、预估风险展示区 7.7区：途中客户委托展区 8.区域 8：取消和关闭 图 8.2-1 单客户端强制平仓 操作一：查询查看数据 在图 8.2-1 区域 1顶部填写客户资产账号。如果操作者从其他界面跳转到单客户端强制平仓界面，操作者无需输入资产账号。系统根据资产账户查询客户的基本信息、风险辅助信息、持仓信息和委托信息，分别显示在区域1、区域2、区域4和区域7。其中，区域1显示客户的资金总额、风险和通知状态；区域2显示客户的辅助风险信息，主要是客户标签和备注。同时，您可以点击区域2右下

47、角的小按钮更改客户的风险辅助信息；区域4以不同维度展示客户的持仓信息，如强制平仓前的持仓（正确持仓和强制持仓）、对冲持仓、组合持仓等。默认情况下，强制平仓前的仓位页签只显示强制仓位。如需显示权利头寸信息，可在区域5左侧取消勾选“仅强制头寸”。对冲头寸页签显示对冲强制头寸和权利头寸后的头寸。因此，组合仓位标签页显示客户的组合仓位信息，客户的组合仓位可以在该页面强制拆分；区域 7 显示客户现有的尚未达到最终交易状态的订单。在委托信息中可以看到是否有占用资金的委托。如果在平仓过程中因可用资金不足而无法平仓，您可以在7区选择取消部分订单，以获得足够的可用资金进行平仓。操作2：设置刷新模式 查询完成后，

48、可以选择界面的刷新方式，如图8.2-1区域3所示。如果操作员需要定时自动刷新，可以勾选“自动刷新”并填写刷新时间（图中10秒），即每隔10秒，系统会重新查询并显示所有的客户信息；如果操作者不需要自动刷新，可以去掉“自动刷新”的勾选，需要的时候点击“手动刷新”。按钮，系统将重新查询所有客户信息并显示。操作3：设置强平条件，生成强平预购单 区域 5，该区域设置为清算条件。功能是：“仅强制持仓”：控制区域4强制平仓前的持仓信息页面的显示，勾选则表示仅显示强制持仓信息。职位信息。“无风险平仓”：当客户风险未达到平仓线或低于区域5右侧的目标线时，可以勾选 此项，生成平仓数量为0的预单，然后运营商可以根据

49、情况决定修改订单数量和报价方式等。“即时平仓”（仅在保证金不足时有效）：当客户的风险等级非常高且已达到即时平仓线时，您可以勾选此项，立即平仓。平仓金额是按照对冲后的金额计算的，释放保证金也是按照交易所的实时保证金计算的。同样，风险等级的目标线也是根据交易所的实时风险等级而定。清算原因：经营者清算客户的原因：0.客户保证金不足（保证金风险过高）；1.保障券不足（实际保障存在缺口）；2、客户总持仓超限（客户单笔目标持仓超限）；4、客户权利持仓超限（客户单笔目标权利持仓超限）；5、客户买入限价超限（客户买入开仓使用的限价超限）；6、公司总持仓超限（公司单一标的总持仓超限，但通常单客户合并不选择此原因

50、，因为客户总持仓超限）；8、公司保证金不足（效果相当于客户保证金不足）；z。其他。当界面从另一个界面跳转时，会自动选择强制平仓原因，操作者无法再选择。操作员手动打开界面时，必须根据客户的实际情况选择强制平仓的原因。价格策略：即选择平仓的价格，1.反向限价（表示需要以最容易成交的价格下单。假设强平原因是客户保证金不足，价格策略为反向限价，即强制仓位需要平仓，下单为买入，则最易成交的价格应为涨停价，则委托报价方式为反向限价，价格为限价）；3.剩余订单立即按市价取消（即当前市价已报出，可交易，如成交完成，剩余订单将被取消）；4.市价全成交或取消订单（即当前市价报价，如能成交则要求全部成交，否则取消订