附2课程授课大纲模板-浙江工商大学金融学院2720.pdf

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1、 浙江工商大学课程授课大纲 2012/2013学年 第 一 学期 课程信息 课程名称 保险精算学 开课班级 保险1001 课程类型 必修课 学分 3 周学时 3 总学时 48 教学周 1 17 周 教室 E213 上课时间 周二3-5节 教学安排 课堂讲授15次，讨论班1 次，前沿讲座1 次。教师 主讲教师 江涛 电子信箱 答疑时间 第8、9、10周二9-10节 答疑地点 综合行政楼851 助教 电子信箱 教材 指定教材：R.卡尔斯等著，唐启鹤等译，现代精算风险理论，科学出版社2005年版。参考书目：1.Bowers N.,Gerber H,Hickman J.,Jones D.and Nes

2、bitt C.Actuarial MathematicsM.Society of Actuaries,Schaumburg,1997.2.Asmussen S.Applied Probability and QueuesM.J.Wiley&Sons,New York,1987.3.Embrechts,P.,Kluppelberg,C.,Mikosch,T.Modelling Extremal Events for Insurance and FinanceM.Springer-Verlag,Berlin,1997.4.Rolski T.,Schmidli H.,Schmidt V.et al.

3、J.Stochastic Processes for Insurance and FinanceM.John Wiley Sons,Ltd.,Chichester,1999.考试 每章均布置课后作业，批改作业并课堂提问和讲评。期中进行两次讨论班。最后给一次前沿讲座。最后成绩得分所占比例：课堂作业批改成绩占30%，考试成绩占70%。目的 通过本课程的学习，要求学生掌握非寿险精算的基本概念、基本原理和基本框架。要能应用学到的知识进行初步的科研，为进一步以后高级精算模型打下良好的基础。要求 要求学生课堂认真听讲，每章后要完成布置的作业，积极思考，提出问题并且解决问题，具备初步的建模水平，期终完成一篇

4、3000-5000字左右的论文，综述和研究论文均可。课程教学进程表 周 数 时 数 教学内容 课后作业 阅读 预习 1 2 第一章 效用理论与保险 第一节 引言 第二节 期望效用模型 2 2 第三节 效用函数族 第四节 停止损失再保险的最优性 做本章后至少十道题目。保险经济学 Borch著 预习个别风险模型 3 2 第二章 个体风险模型 第一节 引言 第二节 混合分布和风险 第三节 卷积 4 2 第四节 变换 第五节 应用：最优再保险 完成本章后三个案例分析 5 3 国庆节放假 6 2 第三章 聚合风险模型 第一节 引言 第二节 复合分布 7 2 第三节 理赔次数的分布 第四节 复合泊松分布止

5、 第五节 Panjer递推 第七节 个体与聚合风险模型 完成本章后至少二十道习题 阅读精算数学原版著作 预习破产理论 8 2 第四章 破产理论 第一节 引言 第二节 风险过程 第三节 指数型上界 第四节 破产概率与指数理赔 9 2 离散时间模型 再保险与破产概率 Beekman卷积公式 完成本章至少六道习题 阅读小概率建模型一书 预习保费原理 10 2 第五章 保费原理 第一节 引言 第二节 上下法计算保费 第三节 各种保费原理 11 2 第六章 奖惩系统 第一节 引言与例子 第二节 马尔可夫分析 12 2 第十章 风险排序 第一节 引言 第二节 较大风险 第三节 更危险的风险 13 2 第四节 应用 第五节 不完全信息 14 2 讨论班：保险经济学中的精算模型 保险经济学文献选集 15 2 讲座：破产概率进展 保险与金融中的随机过程 16 2 讨论班：精算模型文献选读并讨论 Gerber 和唐启鹤的论文