自相关函数和偏自相关函数课件.ppt
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1、自相关函数和偏自相关函数第1页,此课件共23页哦基本内容自相关函数偏自相关函数第2页,此课件共23页哦5.1自相关函数第3页,此课件共23页哦5.1.1 AR(1)自相关函数第4页,此课件共23页哦5.1.1 AR(1)自相关函数第5页,此课件共23页哦5.1.1 AR(1)自相关函数AR(1)过程的自相关函数(为正)第6页,此课件共23页哦5.1.1 AR(1)自相关函数AR(1)过程的自相关函数(为负)第7页,此课件共23页哦5.1.2 AR(p)自相关函数第8页,此课件共23页哦3.4 平稳性对于一阶差分方程,保持其平稳性的条件是特征方程 (1-aL)=0根的绝对值必须大于1,满足|1/
2、a|1也就是|a|1第9页,此课件共23页哦3.4 平稳性因为,在|a|1条件下,有若保证AR(1)具有平稳性,必须收敛,即 a必须满足|a|1。如果|a|1,发散,则一阶差分方程变成一个非平稳随机过程。第10页,此课件共23页哦3.4 平稳性第11页,此课件共23页哦3.5 多阶自回归过程一阶自回归过程表明当前的随机变量x(t)由前一时期的随机现象x(t-1)和当前随机干扰u(t)造成,如果当前的随机现象是由前p个时期的随机现象和当前的随机干扰u(t)造成,就得到多阶自回归过程AR(p)第12页,此课件共23页哦3.5 多阶自回归过程定义(AR(p)过程)对于p阶差分方程如果 ,其特征方程的
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