2019年4月自学考试00072商业银行业务与经营试题及答案.doc

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1、全国2019年4月高等教育自学考试商业银行业务与经营试题课程代码：00072一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。1、历史上第一家股份制银行是（C）A、花旗银行B、汇丰银行C、英格兰银行D、大通银行2、下列属于衍生金融工具的是（C）A、股票B、债券C、期货D、票据3、银行最高权力机构是（A）A、股东大会B、董事会C、监事会D、行长办公室4、下列不属于商业银行经营原则的是（B）A、安全性B、可控性C、流动性D、盈利性5、商业银行安全性分析的指标不包括（D）A、资本充足率B、不良资产率C、权益资本比率D、流动比率6、下

2、列筹资方式中，所筹措到的资本属于商业银行内源资本的是（B）A、优先股B、留存收益C、普通股D、债务资本7、按照巴塞尔协议的相关规定，商业银行核心资本至少应该占全部资本（C）A、4%B、8%C、50%D、80%8、按照被提取的可能性，活期存款属于商业银行的（A）A、波动性货币负债B、主动负债C、脆弱性货币负债D、稳定性货币负债9、下列项目中，属于商业银行筹措长期资金的方式是（C）A、向中央银行借款B、转贴现C、发行金融债券D、同业拆借10、商业银行的流动性需求是指（B）A、银行在适当时机出售证券获利的需求B、客户提取存款和新增贷款的需求C、银行员工在系统内进行岗位轮换的需求D、客户提取存款和银行

3、收回贷款的需求11、当商业银行库存现金过多时，下列说法正确的是（C）A、流动性下降，盈利性上升B、流动性上升，盈利性上升C、流动性上升，盈利性下降D、流动性下降，盈利性下降12、被称为公债的债券是（B）A、短期国家债券B、中长期国家债券C、企业债券D、金融债券13、由于通货膨胀而使商业银行的投资受损被称为（D）A、信用风险B、利率风险C、市场风险D、购买力风险14、如果银行以100元的价格购入一张票面收益率为10%的证券，如果在持有该证券期间，通货膨胀率为12%，则银行的实际收益率为（B）教材中找不到标准答案A、4%B、2%C、2%D、4%15、下列金融工具中，投资风险最小的是（A）A、中央政

4、府债券B、地方政府债券C、公司债券D、公司股票16、以下表外业务中，属于无风险业务的是（C）A、贷款承诺B、信用证C、结算业务D、远期利率协议17、买卖双方权利和义务不对等的衍生金融工具是（D）A、远期B、期货C、互换D、期权18、辛迪加贷款是指（A）A、多家银行组成银团，向一家企业提供贷款B、进口国银行向出口商提供贷款C、一家银行对一家企业提供巨额贷款D、出口国银行向进口商提供贷款19、利率敏感性缺口管理是调整计划期内（C）A、利率敏感性资产与存款的关系B、利率敏感性负债与存款的关系C、利率敏感性资产与负债的关系D、利率敏感性现金与存款的关系20、商业银行在进行风险控制时，经常利用远期外汇市

5、场和金融期货市场进行套期保值，这属于下列哪一种风险控制策略的具体运用（D）A、规避策略B、对称策略C、分散策略D、转移策略二、多项选择题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。21、分行制的优点有（ABE）A、易于调剂资金B、具有规模效应C、限制垄断D、易于管理E、风险分散22、商业银行财务报表的分析方法主要有（ABCD）A、比率分析法B、比较分析法C、趋势分析法D、因素分析法E、回归分析法23、以商业银行对负债的调控为依据，可将商业银行的负债分为（CD）A、短期负债B、中期负债C、被动负债D、主动负债E、

6、长期负债24、商业银行的现金资产包括（ABCDE）A、库存现金B、法定存款准备金C、超额准备金D、存放同业存款E、在途资金25、国际上流行的信用风险分析模型有（ABDE）A、CreditRisk模型B、KMV模型C、VaR模型D、CreditMetrics模型E、CreditPortfolioView模型26、商业银行证券投资收益的种类包括（ABCDE）A、股息收入B、利息收入C、利差收益D、包销收益E、代理收益27、以融资租赁业务的具体经营方式为划分标准，可以将融资租赁业务分为（CDE）A、单一投资租赁B、杠杆租赁C、直接租赁D、转租赁E、回租28、商业银行经营国际银行业务的影响因素有（AC

7、DE）A、地区因素B、个人因素C、客户因素D、业务发展因素E、竞争因素29、下列关于利率敏感性缺口表述正确的有（ADE）A、在正缺口状态下，市场利率上升可以带来银行利润的扩大B、在正缺口状态下，市场利率下降可以带来银行利润的扩大C、在负缺口状态下，市场利率上升可以带来银行利润的扩大D、在负缺口状态下，市场利率下降可以带来银行利润的扩大E、在零缺口状态下，市场利率上升，银行将保持一个相对不变的利润30、商业银行内部控制的基本原则有（BCDE）A、风险性原则B、有效性原则C、审慎性原则D、独立性原则E、激励性原则三、简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。31、简述巴塞尔协议中银行附属资本的

8、构成内容。答：（1）非公开储备（2分）（2）资产重估储备（1分）（3）普通准备金或普通 呆账准备金（1分）（4）带有债务性质的资本工具（1分）（5）长期次级债务（2分）32、简述影响银行库存现金的因素。答：（1）现金收支规律（2分）（2）营业网点的多少（1分）（3）后勤保障的条件（1分）（4）与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定（2分）（5）商业银行内部管理（1分）33、简述融资租赁的特点和意义。答：一、融资租赁的特点1、融资租赁是一种融资与融物相结合的特殊融资形式（1分）2、融资租赁的租金具有完全支付性（1分）3、融资租赁租期长（1分）4、租赁设备范围广泛（1分）二、融资租赁的意义

9、1、从资产运用的安全性来看，可降低银行资金运用的风险；（1分）2、从自身经济利益来看，收益有一定保障（1分）3、从对经济发展的贡献来看，有利于出口创汇。（1分）34、商业银行开展国际贸易融资业务的方式有哪些？答：（1）出口打包贷款（1分）（2）出口押汇（1分）（3）进口押汇（1分）（4）银行票据承兑（1分）（5）国际保理（1分）（6）福费廷（1分）（7）出口信贷（1分）35、简述商业银行资产负债综合管理的基本原理。答：（1）规模对称原理。是指商业银行的资产规模和负债规模必须相互对称、统一平衡。（2分）（2）结构对称原理。是指商业银行的资产结构应该与其负债结构相互对称、统一平衡。（2分）（3）偿

10、还期对称原理。是指商业银行资产与负债的偿还期应该保持一定程度的对称关系。（2分）（4）目标替代原理。商业银行“三性”的均衡是一种相互补充的均衡，是一种可以相互替代的均衡。只要银行能够实现某一段时期的经营目标，就是实现了“三性”均衡的目标。（1分）四、计算题：本大题共2小题，每小题5分，共10分。36、某商业银行2011年度有三种主要负债来源：生息活期存款20亿元，CDs80亿元，其他定期存款50亿元；对应的资金利率为1%，5%和6%；营业成本率1%，0.5%和0.2%；对应的可用资金比率为50%，90%和80%。求这家银行的可用资金成本率。（计算结果保留两位小数）答：（1）负债利息成本=201

11、%805%506%=7.2（亿元）（1分）（2）负债营业成本=201%800.5%500.2%=0.7（亿元）（1分）（3）可用资金额=2050%8090%5080%=122（亿元）（1分）（4）可用资金成本率=（7.20.7）/122100%=6.48%（2分）37、甲公司向某银行成功申请1000万元的信用额度，但实际上只使用了800万元的信用额度，贷款合同中约定的利率为20%。甲公司对其未使用的信用额度要支付1%的承诺费，而且银行要求甲公司必须有相当于实际贷款的20%和未使用信用额度的5%的存款作为补偿余额，中央银行的法定存款准备金率为10%。试估算银行贷款的税前收益率。答：（1）估算全部

12、贷款收入=贷款收入承诺费收入=80020%2001%=162（万元）（2分）（2）估算银行必须对借款人交付的可贷放资金净额=可贷资金净额补偿余额补偿余额法定存款准备金率=800（80020%2005%）（80020%2005%）10%=647（万元）（2分）（3）估算贷款税前收益率=162647=25%（1分）五、论述题：本大题共1小题，15分。38、商业银行风险管理的程序包括哪些内容？商业银行用以防范和控制风险的策略有哪些？答：一、商业银行风险管理的程序包括：风险识别、风险衡量和风险控制。（3分）二、商业银行用以防范和控制风险的策略有1、预防策略，是指商业银行通过科学的决策和规范化的管理来防

13、范资产负债风险。（2分）2、准备策略，是指商业银行通过准备足够的自有资本和其他准备金来预防风险，以避免风险发生后可能带来的破产打击。（2分）3、规避策略，是指商业银行对资产风险采取规避的策略。（2分）4、对称策略，是指商业银行资产的分配应与负债的偿还期、各种利率档次以及币种相对称，防止“错配”的 风险。（2分）5、分散策略，是指商业银行将资金分配于贷款和证券投资时，尽量将贷款和证券的种类分散，以此来降低风险。（2分）6、制约策略，是指商业银行采取一些制约性的措施来防范资产负债的风险，使风险损失降低到最低限度，比如发放贷款时，要求借款人提供担保。（1分）7、转移策略，是指商业银行把资产负债风险转嫁给对手而保证自身的利益。（1分）