2013年银行从业《风险管理》最后冲刺试卷512002.pdf
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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 2013 年银行从业风险管理最后冲刺试卷(5)一、单项选择题(1)外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.敞口分析 C.情景分析 D.久期分析 (2)下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是()。A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.单一客户限额 (3)利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。A.期限结构风险 B.期权性风险 C.流动性风险 D.价格风险 (4)现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。该
2、指标的计算公式为()。A.(现金头寸+应收存款)/总资产 B.现金头寸/总资产 C.现金头寸/总负债 D.(现金头寸+应收存款)/总负债 (5)商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A.安全性 B.流动性 C.收益性 D.风险性 (6)下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 A.存货周转率变小 B.显示陈旧存货的证据 C.流动资产比例大幅下降 D.业务性质变化 (7)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?()A.树立内控优先理念 B.完善激励约束机
3、制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是 (8)内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 (9)下列关于交易账户的说法,正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
4、 C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 (10)CAP曲线以客户累计百分比为横轴、()为纵轴,分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量 C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量 二、不定项选择题 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3(1)商业银行内部控制包括的主要要素有()。A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与
5、反馈 E.监督、评价与纠正 (2)远期外汇交易的最大优点在于()。A.可以完成两国货币之间的交易 B.可以获得一定的期权费 C.可以用来套期保值或投机 D.能够对冲汇率在未来下降的风险 E.能够对冲汇率在未来上升的风险 (3)以下关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有()。A.在我国,没有必要实施区域限额管理 B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C.在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 D.在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国,当某一地区受某些因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产
6、质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制 (4)下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法,不正确的是()。A.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重 B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重 E.商业银行的信贷资产包括表外债权 (5)下列银行活动中,存在汇率风险的有()。A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易 C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有
7、 复制必究 4 E.吸收外币存款 (6)操作风险评估一般从哪几个层面开展?()A.业务管理 B.风险管理 C.内部管理 D.外部管理 E.流程管理 (7)金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战,表现在()。A.金融市场的波动加大银行风险管理的难度 B.金融市场会放大商业银行的风险事件 C.大量储蓄者将资金投资于资本市场,减少银行的资金来源 D.大量优质企业在资本市场上直接融资,造成银行优质客户的流失 E.居民收入的增加,会增加对银行理财产品的需求 (8)下列关于组合限额管理的说法,正确的是()。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B.组合限额可以分为授信集中度限
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