2012年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》答案12171.pdf

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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 2012 年下半年银行从业资格考试真题风险管理答案 一、单项选择题 1、B 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选 B。2、【正确答案】B 商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统技术支持。故选 B。3、【正确答案】B 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。故选 B。4、【正确答案】A 市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进

2、入某一领域并从事相关活动的机制。故选 A。5、【正确答案】C 失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。故选 C。6、【正确答案】B 总收益=100(1+10)5=161(元)。故选 B。7、【正确答案】B 资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。故选 B。8、【正确答案】A 题目没有说明，我们可以认为是单利。年利率=年息本金100。第一笔年利率：年息=5003=166、67，年利 率=166、671 000100=16、67；第二笔年利率：年息=1 6005=320，年利率=3202 000100=1

3、6。故选 A。9、【正确答案】B 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。市场风险是由于市场价格波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。流动性风险是无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸 与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。故选 B。10、【正确答案】C 商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低 的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学

4、的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实 绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选 C。二、多项选择题 1、【正确答案】ABC巴塞尔新资本协议的三大支柱：第一支柱-最低资本规定。新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并 为计量风险提供了几种备选方案；第二支柱-监管部门的监督检查。委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充；第三支柱-市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选 ABC。2、【正确答案】AC 商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾主要表现为：流动性目标要求降

5、低盈利 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾；资金的效益性要求选择有较高收益资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益资产，即效益性和安全性存在矛盾。故选 AC。3、【正确答案】ABD 资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选 ABD。4、【正确答案】BCD巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评

6、级映射三种方法。故选 BCD。5、【正确答案】ABCDE 抵押合同应包含的基本内容有：担保的主债权种类、数额；债务的期限；抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属；抵押担保范围；当事人认为需要约定的其他事项等。故选 ABCDE。6、【正确答案】ABCD 行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。E 项属于国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级范畴。故选 ABCD。7、【正确答案】ABC 财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别 企业信用风险的目的。对法人客户进行系统的财务分析的主要

7、内容包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。故选 ABC。8、【正确答案】ABD 外汇风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将汇率风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。故选 ABD。9、【正确答案】ABC 个人信贷业务可以基本划分为三大类：个人住宅抵押贷款；个人零售贷款；循环零售贷款。故选 ABC。10、【正确答案】ABC 现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量分为三部分：经营活动的现金流量；投资活动的现金流量；融资活动的现金流量。故选 ABC。三、判断题 1、【正确答案】A 资产之间的相关性越低，则风险分散

8、化效果越好。2、【正确答案】A 信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。3、【正确答案】A 在巴塞尔新资本协议计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。4、【正确答案】B 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险不是相互独立、互相不相关的，而是相关的，相互影响的。5、【正确答案】A 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。6、【正确答案】A

9、 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。7、【正确答案】A 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。8、【正确答案】B 正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，流动性偏好理论 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3 对此的解释是，由于期限短的金融资产的流动性好于 期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率

10、曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益 率越低，与正向收益率曲线相反，故流动性偏好理论不能很好地解释反向收益率曲线。9、【正确答案】A 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。10、【正确答案】A 投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。更多银行从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信公众号：高顿网校