2012年银行从业资格考试《风险管理》过关冲刺卷(7)12170.pdf

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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 202 年银行从业资格考试风险管理过关冲刺卷（7）一、单项选择题 1、风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 2、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?()A、Credit Metrics B、KMV 模型 C、vaR 模型 D、高级计量法 3、Credit Metrics 模型认为债务人的信用风险状况

2、用债务人的()表示。A、信用等级 B、资产规模 C、盈利水平 D、还款意愿 4、压力测试是为了衡量()。A、正常风险 B、小概率事件的风险 C、风险价值 D、以上都不是 5、外部评级主要依靠()。A、专家定性分析 B、定量分析 C、定性分析和定量分析结合 D、以上都不对 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 6、预期损失率的计算公式是()。A、预期损失率=预期损失资产风险敞口l00%B、预期损失率=预期损失贷款资产总额l00%C、预期损失率=预期损失风险资产总额l00%D、预期损失率=预期损失资产总额l00%7、中国银监会商业银行不

3、良资产监测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?()A、不良贷款清收转化情况 B、新发放贷款质量情况 C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D、以上都是 8、信用风险经济资本是指()。A、商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D、以上都不对 9、在持有期为 3 天，置信水平为 95%的情况下，若所计算的风险价值为 3 万

4、元，则表明该银行的资产组合()。A、在 3 天中的收益有 95%的可能性不会超过 3 万元 B、在 3 天中的收益有 95%的可能性会超过 3 万元 C、在 3 天中的损失有 95%的可能性不超过 3 万元 D、在 3 天中的损失有 95%的可能性会超过 3 万元 10、已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿元，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。A、5 亿元 B、2 亿元 C、20 亿元 D、30 亿元 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3 二、多项选

5、择题 1、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?()A、不良资产/贷款率 B、预期损失率 C、贷款风险迁徙率 D、不良贷款拨备覆盖率 E、贷款损失准备充足率 2、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?()A、全面性 B、相关性 C、及时性 D、可靠性 E、可比性 3、商业银行进行贷款转让的目的有()。A、增加收益 B、集中风险 C、实现资产单一化 D、转移信用风险 E、提高经济资本配置效率 4、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?()A、审贷分离原则 B、统一考虑原则 C、展期重审原则 D、责任到人原则

6、E、追踪审核原则 5、信用衍生产品包括()。A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 4 E、股票期权 6、计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?()A、违约概率 B、违约损失率 C、违约风险暴露 D、期限 E、行业风险指数 7、对企业信用风险分析的 5Cs 指标包括哪些方面?()A、品德 B、资本 C、还款能力 D、抵押 E、经营环境 8、信用风险组合模型包括()。A、Credit Monitor B、Credit Metrics C、Credit Po

7、rtfolio View D、Credit Risk+E、VaR 9、根据无套利均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应当首先知道的变量是()。A、银行间的短期利率水平 B、第 0 期到第期的即期利率 C、第 l 期到第 2 期的远期利率 D、3 年期的即期利率 E、市场在 3 期内的平均利率水平 10、期权的价值由哪几部分组成?()A、时间价值 B、内在价值 C、执行价格 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 5 D、标的资产价格 E、无风险利率 三、判断题 1、明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风

8、险管理的内容。()2、培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。()3、内幕交易是属于人员因素中的内部欺诈因素引起的。()4、交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。()5、商业银行必须将操作风险的评估系统整合到 lt 常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准。()6、流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小。()7、承担过多的信用风险会减少流动性风险。()8、公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争联力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险。()9、重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。()10、外部审计不具

9、备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。()参考答案 一、单项选择题 1、B【解析】风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。2、C【解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。3、A【解析】Credit Metries模型中信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用借用等级来表示。4、B【解析】压力测试(stresstesting)估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。5、A【解析】外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主

10、要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)。6、A【解析】预期损失率=预期损失资产风险敞口00%，其中预期损失=PDLGDEAD，其中，PD 为借款人的违约概率，LGD 为违约损失率，EAD 为违约风险暴露。7、D【解析】中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例。财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 6 8、A【解析】信用风

11、险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内借用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。9、C【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。10、B【解析】风险信贷资产的预期损失=3005%(-20%。)=2(亿元)二、多项选择题 1、ABCDE【解析】有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：不良资产/贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率。2、ABCDE【解析】识记。

12、3、ADE【解析】贷款转让的主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。4、ABC解析】授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：()审贷分离原则一授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故 A 选项说 法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再 回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故 B 选项说法正确裔(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用 决策，需要经过正常的审批程序，故 C 选项说法正确。5、ABCD【解析

13、】常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。6、ABC【解析】预期损失=预期损失率资产风险敞 3=借款人的违约概率违约损失率违约风险暴露。7、ABCDE【解析】商业银行对企业信用风险分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。8、BCD解析】信用风险组合模型包括 Credit MetriCs、Credit Portfolio View 和 Credit Risk+模型三个。9、BCD【解析】理解远期利率计算方式。10、AB【解析】期权的价值=内在价值+时间价值。三、判断题 1、F【解析】明确商业银行的

14、战略愿景和价值理念是声誉风险管理的内容。2、T【解析】培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。3、T【解析】内幕交易是属于人员因素中的内部欺诈因素引起的。4、F【解析】交易不报告属于内部欺诈造成的损失。5、F【解析】商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操作风险高级计量法的 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 7 定性标准。6、F【解析】流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越大。7、F【解析】承担过多的信用风险会增加流动性风险。8、T【解析】公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争压力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险。9、F【解析】重要信息是指会改变或影响使用者的评估或决策的信息。10、F【解析】外部审计具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。更多银行从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信公众号：高顿网校