第一讲决策理论基本问题.pptx

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1、决策理论与方法第一讲基本概念与问题主要内容 1.决策与决策理论 2.随机性决策问题的基本特点与要素 3.随机性决策问题的分析方法与步骤1.决策与决策理论 1）决策的定义 2）决策理论的学科定位 3）决策理论分类 4）决策理论研究基本假设 5）决策理论研究方法 6）决策理论的发展简史1）决策的定义牛津词典牛津词典 中国大百科全书中国大百科全书 自动控制与系统工程卷自动控制与系统工程卷苏联大百科全书苏联大百科全书 大英百科全书大英百科全书 哈佛管理丛书哈佛管理丛书 按照以上解释，决策是按照以上解释，决策是进行选择进行选择的行的行动或行动的结果，并有作决策即制订决策动或行动的结果，并有作决策即制订决

2、策的过程的含义。的过程的含义。决策就是选择决策就是选择。但是，作为科学的决策理论所研究的决但是，作为科学的决策理论所研究的决策应是：策应是：有目的性的选择有目的性的选择。2）决策理论的学科定位 1）决策论是运筹学的一支）决策论是运筹学的一支；2）决决策策论论也也是是经经济济学学和和管管理理科科学学的的重重要要组成部分；组成部分；3）决策论是控制论的延伸）决策论是控制论的延伸；4）决决策策论论是是系系统统科科学学和和系系统统工工程程中中的的重重要部分；要部分；5）决决策策理理论论是是社社会会科科学学与与自自然然科科学学的的交交叉，是典型的软科学。叉，是典型的软科学。3）决策理论分类 1）按容易区

3、分的因素划分按容易区分的因素划分；2）按涉及面的宽窄划分按涉及面的宽窄划分；3）个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策。4）决策理论研究基本假设 理理论论的的建建立立依依赖赖于于前前提提假假设设。决决策策理理论是建立在一定假设基础上的。论是建立在一定假设基础上的。在在决决策策理理论论的的研研究究中中，提提出出了了各各种种各各样的假设。样的假设。经济人假设经济人假设 经济人假设最早出现在经济分析中。经济人假设最早出现在经济分析中。首先，首先，国富论国富论中的论述中的论述。其其次次，穆穆勒勒在在斯斯密密对对经经济济人人论论述述和和西西里里尔尔提提出出的的个个人人经经济济利利益益最最大大化化公

4、公理理的的基基础上，提炼出了经济人假设。础上，提炼出了经济人假设。经济人假设经济人假设 经经济济人人就就是是使使得得市市场场经经济济得得以以运运行行的的人人，即即会会算算计计，有有创创造造性性，能能寻寻求求自自身身利利益益最最大大化化；不不仅仅如如此此，所所有有人人均均在在此此列列，概莫能外概莫能外。在在上上述述经经济济人人假假设设中中，还还暗暗含含了了关关于于人是人是理性的假设理性的假设。理性假设理性假设 所所谓谓理理性性，就就是是指指人人在在经经济济活活动动中中总总是是受受利利己己的的动动机机所所驱驱使使，在在做做出出一一系系列列经经济济决决策策时时，总总是是深深思思熟熟虑虑地地通通过过成

5、成本本-收收益益分分析析或或趋趋利利避避害害原原则则对对其其面面临临的的各各种种可可能能的的机机会会、目目标标已已经经实实现现目目标标的的手手段段进进行行权权衡比较，优化选择，以便找出一个方案。衡比较，优化选择，以便找出一个方案。面临的挑战面临的挑战 （1）来自马斯洛的挑战；）来自马斯洛的挑战；（2）来自西蒙的挑战；）来自西蒙的挑战；（3）来自威廉姆斯的挑战；）来自威廉姆斯的挑战；（4）来自莱宾斯坦的挑战；）来自莱宾斯坦的挑战；（5）来自诺斯的挑战。）来自诺斯的挑战。5）决策理论研究方法 常用的研究方法有：常用的研究方法有：实证性研究方法实证性研究方法 规范性研究方法规范性研究方法 所所谓谓实

6、实证证性性分分析析是是同同事事实实相相关关的的分分析析，而而规规范范性性分分析析则则与与价价值值有有关关。前前者者关关注注的的问问题题为为描描述述出出“是是什什么么”，强强调调要要客客观观描描述述事事实实；而而后后者者要要解解决决的的问问题题在在于于回回答答“应应该该怎怎么么样样”，力力图图按按照照特特定定的的价值取向调整或改变现实。价值取向调整或改变现实。换换言言之之，两两者者是是“是是”和和“应应该该是是”之之间间的的区区分分，事事实实和和价价值值之之间间的的区区分分，想想象象中中的的关关于于世世界界的的客客观观性性描描述述和和对对世世界界的的带带有有主主观观性性叙叙述述之之间间的的区区分

7、分，共共同同组组成成了了实证分析和规范分析的判别条件。实证分析和规范分析的判别条件。实实证证分分析析为为了了使使研研究究具具有有客客观观科科学学性性，就就要要避避开开价价值值判判断断问问题题；而而规规范范性性分分析析要要判判断断某某一一决决策策的的好好坏坏，则则从从一一定定的的价价值判断出发来研究问题。值判断出发来研究问题。实实证证分分析析要要确确认认事事实实本本身身，研研究究事事物物本本身身的的客客观观规规律律与与内内在在逻逻辑辑，分分析析各各变变量量之之间间的的因因果果关关系系，不不仅仅要要能能够够反反应应或或解解释释已已经经观观察察到到的的事事实实，还还要要能能够够对对有有关关现现象象将

8、将会会出出现现的的情情况况做做出出正正确确的的分分析析与与预预测测，也就是经受将来发生的事实的检验；也就是经受将来发生的事实的检验；规规范范性性分分析析则则要要说说明明事事物物本本身身是是否否符符合合某某种种价价值值判判断断，或或对对社社会会有有什什么么意意义义，从从而而为为决决策策人人在在实实现现某某种种目目标标，提提供供行行之之有有效效的的行行动动方方针针或或行行为为准准则则，它它所所涉涉及及的的问问题题不不是是有有关关事事物物之之间间是是否否存存在在某某种种因因果果关关系系，而而是是涉涉及及到到应应该该怎怎样样的问题。的问题。显显然然，实实证证分分析析的的内内容容具具有有客客观观性性，所

9、所得得出出的的结结论论可可以以根根据据事事实实来来进进行行检检验验，也不会以人们的主观意志为转移；也不会以人们的主观意志为转移；规规范范性性分分析析则则没没有有客客观观性性，它它所所得得出出的的结结论论要要受受不不同同价价值值观观的的影影响响，地地位位或或价价值值判判断断标标准准不不同同的的人人，对对同同一一事事物物的的好好坏坏，会会做做出出截截然然相相反反的的评评价价，谁谁是是谁谁非非没没有有绝绝对标准，从而也无法进行检验。对标准，从而也无法进行检验。6）决策理论的发展简史 学科的决策理论的产生与赌博有关学科的决策理论的产生与赌博有关 1617世世纪纪法法国国宫宫廷廷设设有有赌赌博博顾顾问问

10、，他他们们是是研研究究概概率率论论、对对策策论论的的先先驱驱。而而概概率率论论、对对策策论论则则是是决决策策论论形形成成的的先先导导。虽虽然然早早在在1738年年Bernoulli就就提提出出了了效效用用和和期期望望效效用用的的概概念念，但但是是到到了了20世世纪纪20年年代代以以后后，决策论才从对策论中分离出来。决策论才从对策论中分离出来。Ramsay，1926年年在在效效用用和和主主观观概概率率的的基础上提出了制订决策的理论；基础上提出了制订决策的理论；De Finetti，1937年年则则对对主主观观概概率率的的构构造造作出了重大的贡献；作出了重大的贡献；Von Neumann和和Mor

11、genstern，1944年年建建立立了了效效用用的的公公理理体体系系，为为形形成成和和完完善善不不确确定定性性条条件件下下制制订订决决策策的的效效用用理理论论奠奠定定了了坚实的基础。坚实的基础。Wald，1950年年用用对对策策论论的的定定理理解解决决统统计决策中的一些基本问题计决策中的一些基本问题；Blackwell 和和Girshick，1954年年把把主主观观概概率率和和效效用用理理论论整整合合成成一一个个求求解解统统计计决决策问题的条理清晰的策问题的条理清晰的 过程过程；Savage，1951年年建建立立了了具具有有理理论论体体系系、并并形形成成具具有有严严格格的的哲哲学学基基础础和

12、和公公理理框框架架的统计决策理论的统计决策理论。在在此此基基础础上上，许许多多人人将将上上述述研研究究用用于于涉涉及及不不确确定定性性和和数数学学上上结结构构良良好好的的随随机机试试验验样样本本的的决决策策问问题题，形形成成了了以以贝贝叶叶斯斯分分 析析 为为 基基 础础 的的 统统 计计 决决 策策 理理 论论，如如Schlaifer（1959）；）；到到60年年代代，统统计计决决策策理理论论取取得得长长足足进进展展，出出现现了了实实用用统统计计决决策策与与最最优优化化统统计计决决策策等等面面向向实实际际应应用用的的决决策策理理论论和和方方法法，如如Raiffa等等（1961），Pratt等

13、等（1965），DeGroot（1970）。尤尤其其是是Howard（1966）采采用用决决策策分分析析一一词词，并并把把系系统统分分析析方方法法引引入入统统计计决决策策理理论论，从从理理论和应用两个方面推进决策论的发展。论和应用两个方面推进决策论的发展。半半个个多多世世纪纪以以来来，决决策策论论的的大大部部分分内内容容与与规规范范性性决决策策论论有有关关，由由于于经经济济学学家家、数数学学家家以以及及系系统统科科学学家家的的努努力力，决决策策分分析析日日益益广广泛泛地地用用于于商商业业、经经济济、实实用用统统计计、法法律律、医医学学、政政治治等等各各方方面面；而而行行为为科科学学家家对对描描

14、述述性性决决策策和和效效用用的的测测度度等等问问题题的的研研究究使使排排序序、有有界界区区间间的的度度量量技技术术等等因因此此而而获得发展。获得发展。二二次次大大战战开开始始后后发发展展起起来来的的运运筹筹学学在在决决策策论论的的概概念念、方方案案的的优优化化、统统计计决决策策理理论论、决决策策方方法法中中有有着着坚坚实实的的基基础础。使使决决策策理理论论成成为运筹学中的一支。为运筹学中的一支。从从上上个个世世纪纪七七十十年年代代开开始始，决决策策分分析析已已经经成成了了工工业业、商商业业、政政府府部部门门制制订订决决策策所所使使用用的的一一种种重重要要方方法法。一一些些规规范范性性的的决决策

15、策方方法法，如如成成本本效效益益分分析析、资资源源分分配配、计计划划评评审审技技术术（PERT），关关键键路路径径法法（CPM）等等，应应用用得得到到普普及及；多多目目标标决决策策问问题题的的研研究究也也逐逐步步深深入，方法层出不穷。入，方法层出不穷。计计算算机机的的飞飞速速发发展展与与普普及及以以及及信信息息处处理理、数数据据存存贮贮与与检检索索手手段段的的进进步步，加加上上决决策策理理论论的的进进展展（程程序序化化决决策策方方法法能能解解决决问问题题日日益益增增加加，非非程程序序化化决决策策方方法法研研究究深深入入）导导致致统统计计数数据据、研研究究资资料料迅迅速速更更新新（决决策策矩矩阵

16、阵的的迅迅速速更更新新）和和决决策策模模型型的的日日臻臻完完善善以以及及人人工工智智能能的的发发展展、知知识识库库的的形形成成，使使得得根根据据新新信信息及时乃至自动修改策略成为可能息及时乃至自动修改策略成为可能；决决策策支支持持系系统统的的产产生生和和发发展展不不仅仅为为决决策策人人提提供供问问题题求求解解所所需需的的相相关关信信息息和和适适当当的的模模型，也使某些常规性问题有可能自动求解。型，也使某些常规性问题有可能自动求解。模模糊糊决决策策、序序贯贯决决策策、群群决决策策和和组组织织决决策策及及其其支支持持系系统统等等领领域域的的研研究究也也在在不不断断深深入入。决决策策理理论论和和方方

17、法法至至今今仍仍是是生生气气勃勃勃勃、不断发展着的研究领域。不断发展着的研究领域。牛津词典牛津词典牛津词典牛津词典：the act of deciding （做决定的行动）（做决定的行动）a conclusive judgment （最终判决，结论性的判断）（最终判决，结论性的判断）the conclusion arrived at（得出的结论）（得出的结论）中国大百科全书中国大百科全书中国大百科全书中国大百科全书：为为最最优优地地达达到到目目标标，对对若若干干个个备备选选行动方案进行的行动方案进行的选择选择。苏联大百科全书苏联大百科全书苏联大百科全书苏联大百科全书：决决策策是是自自由由意意志

18、志行行动动的的必必要要元元素素和和实实现现自自由由意意志志行行动动的的手手段段。自自由由意意志志行行动动要要求求先先有有目目的的和和行行动动的的手手段段，在在体体力力动动作作之之前前完完成成智智力力行行动动，要要考考虑虑完完成成或或反反对对这这次次行行动动理理由由等等等等，而而这这一一智力行动以制订一项决策而告终智力行动以制订一项决策而告终。大英百科全书大英百科全书大英百科全书大英百科全书：社会科学社会科学中用来描述中用来描述人类进行选择人类进行选择的过程的过程的术语。的术语。这一定义强调了这一定义强调了“决策决策”的社会科的社会科学属性。学属性。哈佛管理丛书哈佛管理丛书 哈佛管理丛书：哈佛管

19、理丛书：决策是指考虑策略（或办法）来解决决策是指考虑策略（或办法）来解决目前或未来问题的智力活动。目前或未来问题的智力活动。这一定义突出了决策的这一定义突出了决策的目的性目的性和和目标目标是为了是为了解决问题解决问题，同时也说明决策是智力，同时也说明决策是智力活动。活动。运筹学的一支运筹学的一支 传传统统的的运运筹筹学学教教材材都都包包含含有有“决决策论策论”的内容。的内容。中中国国运运筹筹学学会会设设有有决决策策理理论论和和方方法法专专业业委委员员会会；在在国国际际运运筹筹学学会会（IFORS）中中设设有有对对策策与与决决策策组组，每每次次开开学学术术会会议议决决策策论都是其主要内容之一。论

20、都是其主要内容之一。经济学和管理科学的重要组成部分经济学和管理科学的重要组成部分 从从学学科科分分类类看看，管管理理科科学学作作为为一一级级学学科科，管管理理理理论论是是其其中中最最主主要要的的一一部部分分，而而决策理论则是管理理论中的重要内容。决策理论则是管理理论中的重要内容。经济学和管理科学的重要组成部分经济学和管理科学的重要组成部分 决决策策论论的的许许多多重重要要著著作作的的作作者者是是经经济济或或管管理理科科学学方方面面的的教教授授，如如Arrow与与Hicks(1972)、Simon(1978)、Buchanan(1986)、Allais(1988)、Nash与与Harsanyi(

21、1994)、Mirrlees与与Vickrey(1996)、Sen(1998)、Savage、Sage、Keeney，其其中中许许多多人人是是诺诺贝贝尔尔经经济济学奖的得主。学奖的得主。经济学和管理科学的重要组成部分经济学和管理科学的重要组成部分 图图书书目目录录的的编编排排上上，统统计计决决策策理理论论归归入入数数学学中中的的O212，一一般般的的决决策策理理论论和和方方法法，尤尤其其是是多多目目标标决决策策，属属管管理理科科学学类类，归归入入F类类。国国 际际 上上 著著 名名 的的 管管 理理 方方 面面 的的 杂杂 志志Management Science中中有有大大量量决决策策方方面

22、的文章，并经常刊出有关决策的专集。面的文章，并经常刊出有关决策的专集。控制论的延伸控制论的延伸 当当控控制制变变量量为为离离散散型型时时，控控制制问问题题实实质上就是决策问题。质上就是决策问题。决决策策与与控控制制有有着着极极其其密密切切的的联联系系，用用控控制制论论的的方方法法研研究究决决策策，把把反反馈馈、敏敏感感性性分分析析、系系统统分分析析等等方方法法引引入入决决策策过过程程，形形成成了了决决策策分分析析方方法法，把把决决策策理理论论的的实实际际应应用大大向前推进了用大大向前推进了。控制论的延伸控制论的延伸 在在这这方方面面，以以Howard为为首首的的斯斯坦坦佛佛大大学的决策分析研究

23、所功不可没。学的决策分析研究所功不可没。在在哈哈佛佛大大学学应应用用科科学学系系中中设设有有控控制制与与决策组。决策组。我国也有专门的我国也有专门的控制与决策控制与决策杂志。杂志。控制论的延伸控制论的延伸 许许多多学学者者都都是是经经由由控控制制论论到到系系统统分分析析再到决策分析的发展过程。再到决策分析的发展过程。在在学学科科分分类类上上，信信息息学学部部设设有有控控制制科科学学与与工工程程一一级级学学科科，其其中中二二级级学学科科即即专专业业有有系系统统工工程程，而而决决策策理理论论、MIS&DSS是是系系统工程专业中极重要的研究方向。统工程专业中极重要的研究方向。系统科学和系统工程中的重

24、要部分系统科学和系统工程中的重要部分 系系统统是是单单元元的的集集合合，这这些些单单元元以以整整体体完完成成某某种种目目的的，对对系系统统的的研研究究包包括括：规规定定概概念念、确确定定系系统统、获获取取并并运运行行系系统统。而而确确定定系系统统即即系系统统分分析析（设设计计、评评价价）是是核核心心，决策论为系统分析提供了必要的方法决策论为系统分析提供了必要的方法。系统科学和系统工程中的重要部分系统科学和系统工程中的重要部分 当当然然，系系统统分分析析和和决决策策分分析析之之间间还还是是有有所所区区别别的的，系系统统分分析析侧侧重重对对系系统统的的整整体体性性能能进进行行客客观观的的分分析析判

25、判断断，决决策策分分析析则则在在进进行行客客观观分分析析的的同同时时还还注注意意决决策策人人的的价价值值判断与偏好分析判断与偏好分析。系统科学和系统工程中的重要部分系统科学和系统工程中的重要部分 在在系系统统工工程程领领域域的的重重要要期期刊刊Systems,Men and Cybernetics 中中，经经常常有有决决策策方方面的文章和专集。面的文章和专集。社会科学与自然科学的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 我我们们知知道道，自自然然科科学学研研究究的的是是客客观观世世界界，是是客客观观世世界界中中的的事事实实元元素素，使使用用的的研研究究方方法法以以定定量量为

26、为主主；由由于于事事实实元元素素是是可可以以用用仪仪器器加加以以检检测测（或或者者通通过过变变换换后后可可以以检检测测）的的，自自然然科科学学的的研研究究成成果果有有客客观观的的衡衡量标准量标准。社会科学与自然科学的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 而而社社会会科科学学主主要要研研究究由由人人组组成成的的社社会会，社社会会中中的的人人以以及及人人际际关关系系，其其核核心心是是价价值值元元素素，关关键键在在于于价价值值判判断断，使使用用的的研研究究方方法以定性为主。法以定性为主。社会科学与自然科学的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 所所谓谓

27、软软科科学学，是是要要用用定定量量方方法法研研究究价价值值元元素素，即即自自然然科科学学采采用用的的定定量量化化的的研研究究方方法法；决决策策论论正正是是要要用用定定量量化化的的方方法法处处理理决策人的价值判断。决策人的价值判断。社会科学与自然科学的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 在在对对价价值值的的研研究究方方面面，各各类类研研究究人人员员的研究内容各有侧重：的研究内容各有侧重：哲哲学学家家研研究究人人如如何何决决定定什什么么是是有有价价值值的；的；行行政政管管理理人人员员关关心心人人们们如如何何使使一一个个组组织为其目标服务；织为其目标服务；社会科学与自然科学

28、的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 经经济济学学家家力力图图回回答答人人如如何何在在不不同同方方案案中决择使之自己尽量满足；中决择使之自己尽量满足；心心理理学学家家则则探探索索何何为为满满足足？人人如如何何动动脑筋解决问题？脑筋解决问题？社会科学与自然科学的交叉，是典型社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学的软科学 数数学学家家尽尽力力提提供供各各种种数数学学模模型型帮帮助助解解决这些问题。决这些问题。至至于于决决策策的的程程序序化化、民民主主化化则则是是政政治治问题，要由政治家来解决。问题，要由政治家来解决。按容易区分的因素划分按容易区分的因素划分 如如果果按按

29、决决策策问问题题涉涉及及的的决决策策人人数数量量，可可以以把把决决策策问问题题分分成成单单人人决决策策和和多多人人决决策策（或称群决策）两类。（或称群决策）两类。若若按按决决策策问问题题涉涉及及的的目目标标的的数数量量，可可以以把把决决策策问问题题分分成成单单目目标标决决策策和和多多目目标标决决策策。按容易区分的因素划分按容易区分的因素划分 还还可可以以按按决决策策问问题题的的求求解解步步骤骤，把把一一次次性性求求得得问问题题的的解解的的称称作作单单步步决决策策，而而把把需需要要多多次次求求解解，根根据据前前一一次次求求解解的的结结果果或或执执行行的的情情况况再再作作下下一一次次决决策策的的称

30、称作作多多步步决决策策或或序贯决策序贯决策。按容易区分的因素划分按容易区分的因素划分 按按决决策策时时所所掌掌握握的的信信息息的的完完备备程程度度，可可把把决决策策问问题题分分为为确确定定性性决决策策，风风险险型型决决策策，严格不确定型决策严格不确定型决策，模糊决策模糊决策等等。等等。按容易区分的因素划分按容易区分的因素划分 传传统统决决策策分分析析主主要要讨讨论论的的是是单单目目标标的的风风险险型型决决策策和和严严格格不不确确定定型型决决策策问问题题、确确定定性性的的多多目目标标决决策策问问题题（决决策策变变量量包包括括离离散型和连续型）和多人决策问题。散型和连续型）和多人决策问题。确确定定

31、性性的的单单目目标标决决策策问问题题、多多步步决决策策问题是问题是运筹学运筹学中的内容。中的内容。按涉及面的宽窄划分按涉及面的宽窄划分 按按决决策策问问题题涉涉及及面面的的宽宽窄窄，亦亦即即决决策策所要解决的问题性质，可以分成：所要解决的问题性质，可以分成：战略决策战略决策(strategic decision)；管理决策管理决策(administrative decision)；业务决策业务决策(operating decision)。按涉及面的宽窄划分按涉及面的宽窄划分 战战略略决决策策是是具具有有一一定定规规模模的的组组织织机机构构为为了了自自身身与与变变化化着着的的环环境境相相适适应应

32、或或谋谋求求发发展展的的决决策策。战战略略决决策策具具有有总总体体性性、重重大大性性和和目目标标长长远远的的特特点点，通通常常由由组组织织中中的的最最高高管理层负责。管理层负责。按涉及面的宽窄划分按涉及面的宽窄划分 管管理理决决策策或或称称行行政政决决策策，是是为为了了实实现现既既定定战战略略而而进进行行的的计计划划、实实施施、控控制制与与管管理的决策。理的决策。业业务务决决策策则则是是具具体体业业务务部部门门为为了了提提高高的工作质量与效益进行的决策。的工作质量与效益进行的决策。按涉及面的宽窄划分按涉及面的宽窄划分 对对这这种种分分类类和和上上述述各各类类决决策策问问题题感感兴兴趣趣的的是是

33、研研究究描描述述性性决决策策理理论论为为主主的的行行为为科科学家。学家。个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 决策的另一个重要的分类方法是把决决策的另一个重要的分类方法是把决策问题分成个策问题分成个人事务决策人事务决策与与公务决策公务决策两大两大类。类。对决策问题进行系统的理论性研究发对决策问题进行系统的理论性研究发端于西方国家，促使决策理论得以发展的端于西方国家，促使决策理论得以发展的直接动因则是商业管理人员和企业经理所直接动因则是商业管理人员和企业经理所面临的经济问题。面临的经济问题。个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 西方国家资本的私人占有性导致了决策西方国家资本的私人

34、占有性导致了决策论从形成开始，就在解决经济问题时强调决论从形成开始，就在解决经济问题时强调决策者个人的意志和价值观：在决策分析时要策者个人的意志和价值观：在决策分析时要对决策者个人的价值判断、意见、感觉进行对决策者个人的价值判断、意见、感觉进行量化，由此进行合乎逻辑的分析、推理并作量化，由此进行合乎逻辑的分析、推理并作决策。作为个人事务决策，这样做是必要而决策。作为个人事务决策，这样做是必要而合理的。合理的。个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 在我国，私有企业的决策也是个人事在我国，私有企业的决策也是个人事务决策；但是，我国的公职人员，包括行务决策；但是，我国的公职人员，包括行政部门

35、的领导和国有及集体企业的负责人，政部门的领导和国有及集体企业的负责人，所作的决策应该属于公务决策。所作的决策应该属于公务决策。个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 只要是公务决策，决策人所代表的就绝只要是公务决策，决策人所代表的就绝不是个人，即使是实行首长负责制的部门的不是个人，即使是实行首长负责制的部门的首长，实行厂长负责制的工厂的厂长，在决首长，实行厂长负责制的工厂的厂长，在决策时就不能、也不允许他仅仅从个人的好恶策时就不能、也不允许他仅仅从个人的好恶出发来考虑问题，而是要从本部门和部门全出发来考虑问题，而是要从本部门和部门全体成员乃至整个国家的利益出发进行价值判体成员乃至整个国家

36、的利益出发进行价值判断。断。个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 即使以他个人的名义制订决策，实质即使以他个人的名义制订决策，实质上是受国家和集体的委托行使职权，应该上是受国家和集体的委托行使职权，应该强调价值判断的客观性和理性化，高级行强调价值判断的客观性和理性化，高级行政部门的重大问题的决策尤其是这样，特政部门的重大问题的决策尤其是这样，特别重大的问题要由决策问题所涉及的群众、别重大的问题要由决策问题所涉及的群众、集体进行价值判断，不能由部门或企业的集体进行价值判断，不能由部门或企业的领导人作为个人事务决策处理。领导人作为个人事务决策处理。经济人假设经济人假设 斯斯密密认认为为：人

37、人是是自自利利（或或利利己己）的的。人人们们在在社社会会经经济济活活动动中中的的各各种种努努力力并并不不是是为了促进公众利益，而是出于自利。为了促进公众利益，而是出于自利。所所有有的的人人都都不不打打算算促促进进公公众众利利益益，也也不不知知道道怎怎样样促促进进公公众众利利益益，他他们们在在一一只只看看不不见见（或或无无形形）的的手手的的指指导导下下，去去尽尽力力达达到一个并非他本意想要达到的目的。到一个并非他本意想要达到的目的。2.随机性决策的基本特点与要素 1）决策案例 2）决策问题的基本特点 3）决策问题的基本构成要素1）决策案例火灾保险问题火灾保险问题 出门带伞问题出门带伞问题 进货问

38、题进货问题 加工方法问题加工方法问题 项目申请问题项目申请问题 2）决策问题的基本特点 从从上上面面的的例例子子可可以以看看出出，在在随随机机性性决决策策问问题题，也也就就是是存存在在不不确确定定性性的的决决策策问问题题中中，决决策策人人可可以以在在各各种种可可能能的的行行动动中中进进行行选选择择；但但是是有有些些因因素素是是决决策策人人所所无无法法控控制制的的。我我们们把把决决策策问问题题中中决决策策人人无无法法控控制制的的所所有有因因素素，即即凡凡是是能能够够引引起起决决策策问问题题的的不不确定性的因素，统称作确定性的因素，统称作自然状态自然状态。这这里里的的自自然然状状态态（简简称称状状

39、态态）是是广广义义的的，在在带带伞伞问问题题中中的的下下不不下下雨雨是是自自然然状状态态，在在购购买买火火灾灾保保险险中中的的保保险险期期内内是是否否发发生生火火灾灾是自然状态，等等。是自然状态，等等。由由于于未未来来自自然然状状态态的的不不确确定定性性，决决策策人人无无论论采采取取什什么么行行动动，都都会会因因为为自自然然状状态态的的不不同同而而出出现现不不同同的的后后果果（或或称称为为结结果果、结结局局）。这这时时的的决决策策人人实实际际上上是是被被迫迫进进行行赌赌博博，只只要要他他采采取取行行动动，就就已已经经处处于于参参与与赌赌博博的的位位置置上上。他他希希望望能能赢赢，但但也也可可能

40、能会会输。输。由由此此可可知知，随随机机性性决决策策问问题题具具有有如如下下特特点：点：决决策策人人面面临临选选择择，可可以以采采取取的的行行动动（即备选方案）不惟一；（即备选方案）不惟一；自自然然状状态态存存在在不不确确定定性性，由由于于自自然然状态的不确定性导致后果不确定；状态的不确定性导致后果不确定；后果的价值待定。后果的价值待定。3）决策问题的基本构成要素 全全面面表表述述一一个个决决策策问问题题，需需要要给给出出下下列要素。列要素。（1）行行动动集集亦亦称称方方案案集集，记记作作 A。表表示示决决策策人人可可能能采采用用的的所所有有行行动动的的集集合合，在在有有观观测值时亦称策略集或

41、策略空间。测值时亦称策略集或策略空间。（2）自自然然状状态态集集或或称称状状态态空空间间、参参数数空空间间，用用来来表表示示所所有有可可能能的的自自然然状状态态集集合合，记作记作S或或。（3）后后果果集集，表表示示决决策策问问题题的的各各种种可可能能的后果，记作的后果，记作C。需需要要说说明明的的是是，在在有有些些决决策策问问题题中中的的后后果果是是数数字字量量，即即是是具具体体的的带带有有单单位位的的数数值值，比比如如说说，购购买买火火灾灾保保险险问问题题中中的的后后果果；而而有有的的决决策策问问题题中中的的后后果果就就只只能能用用语语言言或或文字描述，象下雨带伞问题中的后果；文字描述，象下

42、雨带伞问题中的后果；有有时时既既有有数数字字又又有有语语言言或或文文字字。考考察察Savage（1972）所所举举的的例例子子鸡鸡蛋蛋放放久久了了总总会会有有坏坏的的：某某人人回回到到家家时时，他他的的妻妻子子已已经经打打了了5个个鸡鸡蛋蛋放放在在碗碗里里；她她由由于于某某种种原原因因要要丈丈夫夫来来做做炒炒鸡鸡蛋蛋，还还没没有有打打破破的的第第六六个鸡蛋还放在碗旁；个鸡蛋还放在碗旁；他他要要么么把把第第六六个个蛋蛋加加进进去去，做做成成六六个个蛋蛋的的炒炒蛋蛋，或或者者把把第第六六个个蛋蛋扔扔掉掉。这这时时他他要决定怎么办。要决定怎么办。对对此此可可以以先先作作一一点点简简化化，他他面面临临

43、三三种种选择：选择：把把第第六六个个蛋蛋打打破破放放进进已已经经盛盛有有5个个蛋的碗里；蛋的碗里；把蛋打破放到碟子里观察一下；把蛋打破放到碟子里观察一下；不管鸡蛋是好是坏，把它扔掉。不管鸡蛋是好是坏，把它扔掉。这这三三个个行行动动的的相相应应后后果果与与鸡鸡蛋蛋的的状状态态有关，见下表。有关，见下表。状态状态 行动行动第六个鸡蛋是好的第六个鸡蛋是臭蛋直接打入碗内直接打入碗内炒6个鸡蛋连同5个好鸡蛋全部扔掉打破放入碟子打破放入碟子炒6个鸡蛋洗碟子炒5个蛋、冼碟子扔掉扔掉扔掉后炒5个蛋扔掉后炒5个蛋 （4）信信息息集集X，亦亦称称样样本本空空间间（或或观观测测空空间间、测测度度空空间间）。在在决决

44、策策时时为为了了获获取取与与自自然然状状态态有有关关的的信信息息以以减减少少其其不不确确定定性性，往往往往需需要要进进行行调调查查研研究究，调调查查所所得得的的结结果果是随机变量。是随机变量。3.随机性决策的分析方法与步骤 1）决策树 2）决策分析的基本步骤 各各种种决决策策问问题题可可以以用用一一种种称称作作决决策策树树的的树树状状图图方方便便而而又又直直观观地地表表示示出出来来。下下图图所所示示为为决决策策人人面面临临两两种种备备选选方方案案、有有两两种种可可能的自然状态的决策树。能的自然状态的决策树。1）决策树决策树示意图火灾保险问题决策树示意图出门带伞问题决策树示意图 决决策策树树不不

45、仅仅可可以以表表示示单单步步决决策策问问题题，也也可可以以用用来来表表示示复复杂杂的的序序贯贯（多多阶阶段段）决决策策问问题题。例例如如油油井井钻钻探探问问题题，某某个个公公司司拥拥有有一一块块可可能能有有油油的的土土地地，决决策策人人可可以以在在这这块块土土地地上上钻钻井井，也也可可以以不不钻钻井井；如如果果钻钻井井费费用用为为C，有有油油的的可可能能性性为为0.2，有有油油时时的的净收益为净收益为B.多阶段油井钻探问题决策树示意图 求求解解一一个个实实际际的的决决策策问问题题通通常常包包括括下下列步骤。列步骤。第第一一步步 构构造造决决策策问问题题。这这一一步步要要为为决决策策问问题题提提

46、供供可可能能的的方方案案（或或行行动动）并并标标定定目标。目标。2）决策分析的基本步骤 对对于于一一些些简简单单的的决决策策问问题题，可可供供采采用用的的决决策策和和要要达达到到的的目目标标都都是是非非常常清清楚楚的的，例例如如在在带带伞伞问问题题中中，可可采采用用的的决决策策仅仅有有两两种种（带带伞伞和和不不带带伞伞），而而希希望望达达到到的的目目标标是是在在尽尽可可能能少少地地增增加加决决策策人人负负担担的的情情况况下下不被淋湿。不被淋湿。但但在在复复杂杂情情况况下下，构构造造决决策策问问题题并并不不容容易易。例例如如，有有的的决决策策问问题题可可供供选选择择的的备备选选方方案案很很多多，

47、其其中中许许多多并并不不是是好好的的决决策策。这这时时如如能能有有办办法法删删除除那那些些“劣劣”的的备备选选方方案案，就就十十分分有有利利于于下下一一步步的的分分析析。而而有有的的决决策策问问题题，初初看看起起来来似似乎乎完完全全没没有有合合理理的的方方案案，这这时时需需要要启启发发人人们们的的创创造造性性，根根据据问题的目标去形成有效的方案。问题的目标去形成有效的方案。第第二二步步 确确定定各各种种决决策策可可能能的的后后果果并并设设定定各各种种后后果果发发生生的的概概率率，具具体体方方法法在在第第二二章讨论。章讨论。第第三三步步 确确定定各各种种后后果果对对决决策策人人的的实实际际价价值

48、值，即即确确定定决决策策人人对对后后果果的的偏偏好好，这这一一部分的内容在第三章讨论。部分的内容在第三章讨论。第第四四步步 对对备备选选方方案案进进行行评评价价和和比比较较。这这一一步步的的目目的的是是在在以以上上三三步步的的基基础础上上选选择择决决策策人人最最满满意意的的决决策策。对对一一般般的的决决策策问问题题，评评价价方方案案优优劣劣的的依依据据是是计计算算各各种种决决策策的的期期望望效效用用，并并根根据据Von Neumann-Morgernstern的的效效用用理理论论，选选择择期期望望效效用用最最大大的的方方案案。也也可可以以根根据据问问题题的的特特点点，选选择择其其他他评评价价准

49、准则则。详详细讨论见第三章。细讨论见第三章。决策问题分析过程示意图 在在上上图图中中包包含含有有敏敏感感性性分分析析。一一个个复复杂杂的的决决策策问问题题往往往往有有多多个个不不确确定定因因素素影影响响决决策策的的后后果果，所所以以它它有有多多个个状状态态变变量量。例例如如产产品品的的销销售售额额，不不仅仅决决定定于于顾顾客客的的爱爱好好，还还决决定定于于该该产产品品的的质质量量、价价格格等等。这这些些因因素素在在开开始始研研制制产产品品时时都都是是不不确确定定的的，要要能能够够比比较较准准确地估计所有状态的概率是很困难的。确地估计所有状态的概率是很困难的。因因此此，如如果果能能把把状状态态用

50、用它它的的标标称称值值作作为为一一个个确确定定的的量量处处理理，分分析析起起来来就就容容易易得得多多。要要判判断断能能否否把把一一个个不不确确定定量量作作为为一一个个确定量处理，就需要进行确定量处理，就需要进行敏感性分析敏感性分析。敏敏感感性性分分析析有有两两种种，一一种种称称为为确确定定的的敏敏感感性性分分析析，另另一一种种称称为为随随机机的的敏敏感感性性分分析析。确确定定的的敏敏感感性性分分析析是是把把所所有有的的状状态态变变量量除除一一个个以以外外都都设设定定在在它它们们的的标标称称值值上上，然然后后让让这这个个未未设设定定的的状状态态变变量量的的值值在在一一定定范范围围内内变变化化，观