第八章-决策分析.pptx

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1、第第1页页运运 筹筹 帷帷 幄幄 之之 中中决决 胜胜 千千 里里 之之 外外运运 筹筹 学学 课课 件件决决 策策 分分 析析Decision AnalysisDecision Analysis决策分类确定性决策确定性决策非确定性决策非确定性决策不确定性决策不确定性决策风险决策风险决策2例例1 某石油公司计划开发海底石油，有四某石油公司计划开发海底石油，有四种勘探方案种勘探方案 A1,A2,A3,A4可供选择。勘探可供选择。勘探尚未进行，只知可能有以下三种结果：尚未进行，只知可能有以下三种结果：S1:干井，干井，S2：油量中等，：油量中等，S3:油量丰富，油量丰富，对应于各种结果各方案的损益

2、情况已知，应对应于各种结果各方案的损益情况已知，应如何决策？如何决策？3例例2 某洗衣机厂，根据市场信息，认为某洗衣机厂，根据市场信息，认为全自动洗衣机应发展滚筒式，有两种方全自动洗衣机应发展滚筒式，有两种方案。案。A1:改造原生产线，改造原生产线，A2：新建生产：新建生产线。市场调查知，滚筒式销路好的概率线。市场调查知，滚筒式销路好的概率为为0.7，销路不好为，销路不好为0.3。两种方案下各种。两种方案下各种情况的损益情况已知，应如何决策？情况的损益情况已知，应如何决策？4第一节第一节 不确定性决策不确定性决策例例1 电视机厂，电视机厂，99年产品更新方案：年产品更新方案：A1：彻底改型：彻

3、底改型 A2：只改机芯，不改外壳：只改机芯，不改外壳A3：只改外壳，不改机芯：只改外壳，不改机芯问：如何决策？问：如何决策？5收益矩阵收益矩阵事件方案 高高 中中 低低 S1 S2 S3(万元万元)A1 20 1 -6A2 9 8 0 A3 6 5 46 S1 S2 S3 Vi=maxVij A1 20 1 -6 20 A2 9 8 0 9A3 6 5 4 6(一一)乐观准则乐观准则(最大最大法则最大最大法则)选选A1maxVi=20i ii ij jmaxmaxVij 7(二二)悲观准则悲观准则(最大最小法则最大最小法则)选选A3 S1 S2 S3 Vi=minVij A1 20 1 -6

4、-6 A2 9 8 0 0A3 6 5 4 4j ji ij jmaxminVij maxVi=4i i8选选A1(三三)、折衷准则、折衷准则(乐观系数准则乐观系数准则)S S1 1 S S2 2 S S3 3 V Vi1 i1=max V=max Vi2 i2=min =min 加权平均加权平均加权平均加权平均 A1 20 1 -6 20 -6 9.6A2 9 8 0 9 0 5.4A3 6 5 4 6 4 5.2max=9.6max=9.6i iijj 加权系数加权系数(0 1 1)max(maxVij)+(1-)(minVij)=0.69选选 A2(四四)等可能准则等可能准则 S1 S2

5、 S3 Vi=Vij A1 20 1 -6 5 A2 9 8 0 5A3 6 5 4 52 23 31 13 3max=52 23 3max Vij 1 1n nn nj=1j=1i i10选选 A1(五五)、后悔值准则、后悔值准则(最小机会损失最小机会损失)S S1 1 S S2 2 S S3 3 S S1 1 S S2 2 S S3 3 max max A1 20 1 -6 0 7 10 10A2 9 8 0 11 0 4 11A3 6 5 4 14 3 0 14min=10min=1011第二节第二节 风险决策风险决策（一）、期望值准则（一）、期望值准则(1)、矩阵法、矩阵法例例1P P

6、j j S1 S2 S3 0.3 0.5 0.2 A1 20 1 -6 5.3 A2 9 8 0 A3 6 5 4 5.1S Si iA Aj j PjVij选选 A212例例2 S1 S2 P(S1)=0.7 0.3A1 500 -200 290A2 -150 1000 195 PjVij分析当分析当P(S1)为何值时，方案会从为何值时，方案会从A1 A2 13当当P(S1)=0.8 P(S2)=0.2时时，E(A1)=0.8500+(-200)0.2=360E(A2)=0.8(-150)+0.2(1000)=80,选选A1当当P(S1)=0.6 P(S2)=0.4时时 E(A1)=220E

7、(A2)=310,选选A214一般：一般：一般：一般：E(AE(A1 1)=500+(1-)(-200)=700-200)=500+(1-)(-200)=700-200E(AE(A2 2)=(-150)+(1-)(1000)=-1150+1000)=(-150)+(1-)(1000)=-1150+1000令令令令E E1 1=E=E2 2 得得得得=0.65=0.65称称称称=0.65=0.65为为为为转折概率转折概率转折概率转折概率 0.65 0.65 选选选选A A1 1 0.65 0.65 选选选选A A2 215(2)决策树法决策树法方案分枝方案分枝方案分枝方案分枝概率分枝概率分枝概率

8、分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝 标自然状态的概率标自然状态的概率标自然状态的概率标自然状态的概率决策点决策点决策点决策点 标决策期望效益值标决策期望效益值标决策期望效益值标决策期望效益值 方案点方案点方案点方案点 标本方案期望效益值标本方案期望效益值标本方案期望效益值标本方案期望效益值 结果点结果点结果点结果点 标每个方案在相应状态下面的效益值标每个方案在相应状态下面的效益值标每个方案在相应状态下面的效益值标每个方案在相应状态下面的效益值16例例1 S1 S2 0.4 0.6A1 100 -20 A2 75 10A3 50 30电视机厂试生产三种电视机厂试生产三种电视机电视机Ai

9、(i=1,2,3)。市场大、小市场大、小Sj(j=1,2)。生产哪种生产哪种？17解：解：100100-20-2075751010505030301 12 23 34 40.60.60.40.40.60.60.40.40.60.6A1A1A2A2A3A3P(S1)=0.4P(S1)=0.418解：解：100100-20-20757510105050303038381 128282 236363 338384 40.60.60.40.40.60.60.40.40.60.6A1A1A2A2A A3 3P(S1)=0.4P(S1)=0.419(3)贝叶斯法贝叶斯法(后验概率法后验概率法)(Bayes

10、法法)处理风险决策问题时，需要知道各种处理风险决策问题时，需要知道各种状态出现的概率：状态出现的概率：P(1)，P(2)，P(n)，这些概率称，这些概率称为为先先验概率验概率。20风险是由于信息不充分造成的，决策过程还可风险是由于信息不充分造成的，决策过程还可以不断收集信息，如果收集到进一步信息以不断收集信息，如果收集到进一步信息S，对原有各种状态出现概率估计可能会有变化，对原有各种状态出现概率估计可能会有变化，变化后的概率为变化后的概率为P(j S)，此条件概率表示在此条件概率表示在追加信息追加信息S后对原概率的一个修正，所以称为后对原概率的一个修正，所以称为后验概率后验概率。Bayes法就

11、是一种后验概率方法法就是一种后验概率方法.21P(j Si)通过概率论中通过概率论中Bayes公式计算得公式计算得出出Bayes公式：公式：P(j)P(Si j )P(j Si)P(Si)其中其中 P(Si):预报为预报为 Si 的概率，的概率，P(Si/j):状态状态 j被调查预报为被调查预报为Si的概的概率率22例例1 某钻井大队在某地进行石油勘探，主观估计某钻井大队在某地进行石油勘探，主观估计某钻井大队在某地进行石油勘探，主观估计某钻井大队在某地进行石油勘探，主观估计该地区为有油该地区为有油该地区为有油该地区为有油(1 1)地区的概率为地区的概率为地区的概率为地区的概率为P(P(1 1)

12、0.5,0.5,没油没油没油没油(2 2)的概率为的概率为的概率为的概率为P(P(2 2)0.50.5，为提高勘探为提高勘探为提高勘探为提高勘探效果，先做地震试验，根据积累资料得知效果，先做地震试验，根据积累资料得知效果，先做地震试验，根据积累资料得知效果，先做地震试验，根据积累资料得知：23有油地区，做试验结果好有油地区，做试验结果好有油地区，做试验结果好有油地区，做试验结果好(F)(F)的概率的概率的概率的概率P(P(F F1 1)0.90.9有油地区，做试验结果不好有油地区，做试验结果不好有油地区，做试验结果不好有油地区，做试验结果不好(U)(U)的概率的概率的概率的概率P(P(U U1

13、 1)0.10.1无油地区，做试验结果好无油地区，做试验结果好无油地区，做试验结果好无油地区，做试验结果好(F)(F)的概率的概率的概率的概率P(P(F F2 2)0.20.2无油地区，做试验结果不好无油地区，做试验结果不好无油地区，做试验结果不好无油地区，做试验结果不好(U)(U)的概率的概率的概率的概率P(P(U U2 2)0.80.8求：在该地区做试验后，有油和无油的概率各为多少求：在该地区做试验后，有油和无油的概率各为多少求：在该地区做试验后，有油和无油的概率各为多少求：在该地区做试验后，有油和无油的概率各为多少？24解解做地震试验结果好的概率做地震试验结果好的概率P(F)P(1)P(

14、F1)P(2)P(F2)0.50.9+0.50.2=0.55做地震试验结果不好的概率做地震试验结果不好的概率P(U)P(1)P(U1)P(2)P(U2)0.50.8+0.50.1=0.4525用用用用BayesBayes公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：做地震试验结果好的条件下有油的概率做地震试验结果好的条件下有油的概率做地震试验结果好的条件下有油的概率做地震试验结果好的条件下有油的概率 P(P(1 1)P()P(F F 1 1 )0.45 )0.45 9 9P(P(1 1 F F )=P(P(F F )0.55 11)0.

15、55 11做地震试验结果好的条件下无油的概率做地震试验结果好的条件下无油的概率做地震试验结果好的条件下无油的概率做地震试验结果好的条件下无油的概率 P(P(2 2)P()P(F F 2 2 )0.10 )0.10 2 2P(P(2 2 F F )=P(P(F F )0.55 11)0.55 1126用用用用BayesBayes公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：公式求解各事件的后验概率：做地震试验结果不好的条件下无油的概率做地震试验结果不好的条件下无油的概率做地震试验结果不好的条件下无油的概率做地震试验结果不好的条件下无油的概率 P(P(2 2)P()

16、P(U U 2 2 )0.40 )0.40 8 8P(P(2 2 U U )=P(P(U U)0.45 9)0.45 9做地震试验结果不好的条件下有油的概率做地震试验结果不好的条件下有油的概率做地震试验结果不好的条件下有油的概率做地震试验结果不好的条件下有油的概率 P(P(1 1)P()P(U U 1 1 )0.05 )0.05 1 1P(P(1 1 U U)=P(P(U U )0.45 9)0.45 927例例2 某公司有资金某公司有资金500万元，如用于某项开万元，如用于某项开发事业，估计成功率为发事业，估计成功率为96%，一年可获利，一年可获利润润12；若失败则丧失全部资金；若把资；若失

17、败则丧失全部资金；若把资金全存在银行，可获得年利率金全存在银行，可获得年利率6%，为辅助，为辅助决策可求助于咨询公司，费用为决策可求助于咨询公司，费用为5万元，根万元，根据咨询过去公司类似据咨询过去公司类似200例咨询工作，有下例咨询工作，有下表表：28试用决策树方法分析该公司是否应该咨询？试用决策树方法分析该公司是否应该咨询？试用决策树方法分析该公司是否应该咨询？试用决策树方法分析该公司是否应该咨询？资金该如何使用？资金该如何使用？资金该如何使用？资金该如何使用？投资投资投资投资 投资投资投资投资 成功成功成功成功 失败失败失败失败 可以投资可以投资可以投资可以投资 154 2 156 15

18、4 2 156次次次次 不宜投资不宜投资不宜投资不宜投资 38 6 44 38 6 44次次次次 合计合计合计合计 192 8 200 192 8 200次次次次咨询意见实施结果合计合计29T1：咨询公司意见：可以投资：咨询公司意见：可以投资T2：咨询公司意见：不宜投资：咨询公司意见：不宜投资E1：投资成功：投资成功E2：投资失败：投资失败30 156P(T1)=100%=0.78 200 44P(T2)=100%=0.22 200P(E1)=0.96 P(E2)=0.04 31 154 154P(EP(E1 1/T T1 1)=0.987)=0.987 156 156 2 2P(EP(E2

19、2/T T1 1)=0.013)=0.013 156 156 38 38P(EP(E1 1/T T2 2)=)=0.8650.865 44 44 6 6P(EP(E2 2/T T2 2)=0.135)=0.135 44 4432答答：求助于咨询公司：求助于咨询公司 如果投资公司给出可以投资意见则投资如果投资公司给出可以投资意见则投资 如果投资公司给出不宜投资意见则存入银行如果投资公司给出不宜投资意见则存入银行33第三节第三节 效用理论效用理论(1)、什么是效用值、什么是效用值例例例例：工厂价值：工厂价值：工厂价值：工厂价值200200万元，发生火灾可能性万元，发生火灾可能性万元，发生火灾可能性

20、万元，发生火灾可能性0.001(0.001(千千千千分之一分之一分之一分之一)。厂长上保险：。厂长上保险：。厂长上保险：。厂长上保险：25002500元元元元 不上保险：不上保险：不上保险：不上保险：20000000.001=2000(20000000.001=2000(元元元元)例例例例：厂长：厂长：厂长：厂长上：上：上：上：25002500元元元元(大病保险费大病保险费大病保险费大病保险费)发：发：发：发：20002000元元元元(医药费医药费医药费医药费)34例例例例：单位：单位：单位：单位(1)(1)、直接、直接、直接、直接 1 1万元万元万元万元(2)(2)、抽奖、抽奖、抽奖、抽奖3

21、 3万元万元万元万元 (0.5)(0.5)0 (0.5)0 (0.5)1.51.5万元万元万元万元 老王：老王：老王：老王：(1)(1)小李：小李：小李：小李：(2)(2)货币的主观价值货币的主观价值货币的主观价值货币的主观价值“效用值效用值效用值效用值”衡量人们对货币的主观认衡量人们对货币的主观认衡量人们对货币的主观认衡量人们对货币的主观认识。识。识。识。35 同样货币在不同的风险场合，其价值在同同样货币在不同的风险场合，其价值在同一个人感觉不一样。一个人感觉不一样。同样货币，在不同的人来看，有不同的价同样货币，在不同的人来看，有不同的价值值 观。观。36(2)、效用值计算及效用曲线、效用值

22、计算及效用曲线表明决策者对不同风险的态度的变化曲线表明决策者对不同风险的态度的变化曲线效用函数效用函数u(x),0 u(x)1 x：货币值：货币值 u(x)：效用值效用值求效用曲线方法：求效用曲线方法：对比提问法对比提问法37对比提问法对比提问法设计两种方案设计两种方案 A1，A2A1：无风险可得一笔金额：无风险可得一笔金额 X2A2：以概率：以概率P得一笔金额得一笔金额 X3，以概率以概率(1-P)损损失一笔金额失一笔金额 X1X1X2X3，u(xi)表示金额表示金额xi 的效用值。的效用值。38在某种条件下，决策者认为在某种条件下，决策者认为A1，A2两方案等效。两方案等效。P U(x1)

23、+(1-P)U(x3)=U(x2)()P,x1,x2,x3 为为4个未知数。个未知数。已知其中已知其中3个可定第个可定第4个。个。39可以设已知可以设已知x1,x2,x3，提问确定提问确定P。一般用改进的一般用改进的一般用改进的一般用改进的V VMM法，即固定法，即固定法，即固定法，即固定P=0.5,P=0.5,每次给出每次给出每次给出每次给出x x1 1,x x3 3，通过提问定通过提问定通过提问定通过提问定x x2 2，用用用用(*)(*)求出求出求出求出U(U(x x2 2)5 5点法点法点法点法,定定定定5 5个点作图个点作图个点作图个点作图40例例例例1 1、在某次交易中，决策者认为

24、：、在某次交易中，决策者认为：、在某次交易中，决策者认为：、在某次交易中，决策者认为：可承担的最大损失是可承担的最大损失是可承担的最大损失是可承担的最大损失是-1000-1000万元万元万元万元 可获得的最大收益是可获得的最大收益是可获得的最大收益是可获得的最大收益是20002000万元万元万元万元 U(2000)=1 U(-1000)=0 U(2000)=1 U(-1000)=0提问提问提问提问(1)A(1)A1 1:无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得A A1 1，A A2 2等效？等效？等效？等效？A A2 2:以以以以0.50.5可能得可能得可能得可能得20

25、002000万，万，万，万，0.5 0.5可能损失可能损失可能损失可能损失10001000万。万。万。万。回答回答回答回答 1200 1200万，万，万，万，0.5U(2000)+0.5U(-1000)=U(1200)0.5U(2000)+0.5U(-1000)=U(1200)则则则则U(1200)=0.5U(1200)=0.541提问提问提问提问(2)(2)A A1 1:无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得A A1 1，A A2 2等效等效等效等效？A A2 2:以以以以0.50.5可能得可能得可能得可能得12001200万，万，万，万，0.5 0.5可能损失可能

26、损失可能损失可能损失-1000-1000万。万。万。万。回答回答回答回答 800 800万，万，万，万，0.5U(1200)+0.5U(-1000)=U(800)0.5U(1200)+0.5U(-1000)=U(800)0.50.5=U(800)=0.25 0.50.5=U(800)=0.2542提问提问提问提问(3)(3)A A1 1:无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得无风险得？你觉得A A1 1，A A2 2等效等效等效等效？A A2 2:以以以以0.50.5可能得可能得可能得可能得800800万，万，万，万，0.5 0.5可能损失可能损失可能损失可能损失-1000-1000

27、万。万。万。万。回答回答回答回答 200 200万，万，万，万，U(200)=0.50.25=0.125 U(200)=0.50.25=0.125 431 101000100020002000120012002002008008000.50.50.250.250.1250.125冒险型冒险型44L1:保守型保守型L2:中间型中间型L1L2L3L3:冒险型冒险型45(3)效用值准则决效用值准则决策策销路销路例例 A A1 1：建大厂：建大厂：建大厂：建大厂 需要投资需要投资需要投资需要投资300300万元万元万元万元 使用期使用期使用期使用期1010年年年年 A A2 2：建小厂：建小厂：建小厂

28、：建小厂 需要投资需要投资需要投资需要投资160160万元万元万元万元 使用期使用期使用期使用期1010年年年年 S S1 1(好好好好)S)S2 2(差差差差)0.7 0.3 0.7 0.3 A A1 1 100 100万元万元万元万元/年年年年 -20 -20万元万元万元万元/年年年年 A A2 2 40 40万元万元万元万元/年年年年 10 10万元万元万元万元/年年年年46(1)期望值准则（决策树法）期望值准则（决策树法）13403建小厂建小厂建小厂建小厂A A2 2建大厂建大厂建大厂建大厂A A1 11503400.70.30.70.34010-1604010-16024024010

29、10-1601010-160-60-6010010-30010010-300700700-2010-300-2010-300-500-500247结论：应建立大厂结论：应建立大厂134023建小厂建小厂建小厂建小厂A A2 2建大厂建大厂建大厂建大厂A A1 13106400.70.30.70.340401010100100-20-2010年年-160-160-300-30048(2)效用值准则（决策树法）效用值准则（决策树法）1)求决策者最大可能损益值求决策者最大可能损益值 建大厂销路好：建大厂销路好：700 u(700)=1 建大厂销路差：建大厂销路差：-500 u(-500)=0492)效用曲线效用曲线0-5007001u(240)0.82u(-60)0.5850结论：应建立小厂结论：应建立小厂10.7523建小厂建小厂建小厂建小厂A A2 2建大厂建大厂建大厂建大厂A A1 10.750.70.70.30.70.3u(240)=0.82u(240)=0.82u(-60)=0.58u(-60)=0.58u(700)=1u(700)=1u(-500)=0u(-500)=051